鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期: 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告

鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
        券投资基金
     基金管理人：鹏华基金管理有限公司
     基金托管人：招商银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                               鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码              014437
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2021 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额         7,262,019,480.41 份
投资目标               本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
                   数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略               本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
                   资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
                   选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
                   产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本
                   基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪
                   误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
                   致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采
                   取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
                   当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指
                   数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优
                   先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
                   本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主
                   动的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡
                   提供的投资机会，实现债券组合增值。
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                               鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
                     本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证
                     券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
                     化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在
                     保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
                     未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整
                     和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公告。
业绩比较基准               中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利
                     率（税后）×5%
风险收益特征               本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币
                     市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
                     有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人                鹏华基金管理有限公司
基金托管人                招商银行股份有限公司
注：无。
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等
未实现收益。
回费、基金转换费等）
         ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①－③       ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月        0.39%     0.01%      0.49%      0.01%    -0.10%      0.00%
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                              鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
过去六个月        1.02%    0.01%       1.11%       0.01%   -0.09%   0.00%
 过去一年        2.36%    0.02%       2.43%       0.01%   -0.07%   0.01%
自基金合同
生效起至今
注：业绩比较基准=中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）
×5%
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2021 年 12 月 13 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
注：无。
                        §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                             说明
             任职日期  离任日期  年限
                                           胡哲妮女士,国籍中国,金融硕士,7 年证
                                           券从业经验。2017 年 07 月加盟鹏华基
胡哲妮 基金经理 2021-12-13     -        7年
                                           金管理有限公司，历任固定收益部助理
                                           债券研究员、债券研究员，现金投资部
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                            鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
                                         高级债券研究员、基金经理助理，现担
                                         任现金投资部总经理助理/基金经理。
                                         市场基金基金经理, 2021 年 07 月至今
                                         担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,
                                         货币市场基金基金经理, 2021 年 12 月
                                         至今担任鹏华中证同业存单 AAA 指数 7
                                         天持有期证券投资基金基金经理,胡哲妮
                                         女士具备基金从业资格。本报告期内本
                                         基金基金经理未发生变动。
                                         叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,16
                                         年证券从业经验。曾任职于招商银行总
                                         行，从事本外币资金管理相关工作；
                                         司，从事货币基金管理工作，现担任董
                                         事总经理（MD）/现金投资部总经理/基
                                         金经理。2014 年 02 月至今担任鹏华增
                                         值宝货币市场基金基金经理, 2015 年 01
                                         月至今担任鹏华安盈宝货币市场基金基
                                         金经理, 2015 年 07 月至今担任鹏华添
                                         利宝货币市场基金基金经理, 2016 年 01
                                         月至今担任鹏华添利交易型货币市场基
                                         金基金经理, 2017 年 05 月至 2021 年 08
                                         月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经
                                         理, 2017 年 06 月至 2021 年 08 月担任
                                         鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,
叶朝明 基金经理 2021-12-31   -        16 年
                                         市场基金基金经理, 2018 年 08 月至
                                         合型证券投资基金基金经理, 2018 年 09
                                         月至 2021 年 08 月担任鹏华货币市场证
                                         券投资基金基金经理, 2018 年 09 月至
                                         基金基金经理, 2018 年 11 月至 2021 年
                                         投资基金基金经理, 2018 年 12 月至
                                         合型证券投资基金基金经理, 2019 年 08
                                         月至今担任鹏华浮动净值型发起式货币
                                         市场基金基金经理, 2019 年 10 月至今
                                         担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金
                                         基金经理, 2020 年 06 月至 2021 年 08
                                         月担任鹏华中短债 3 个月定期开放债券
                                         型证券投资基金基金经理, 2021 年 07
                          第 5 页 共 13 页
                           鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
                                        月至今担任鹏华稳泰 30 天滚动持有债券
                                        型证券投资基金基金经理, 2021 年 12
                                        月至今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券
                                        投资基金基金经理, 2021 年 12 月至今
                                        担任鹏华稳华 90 天滚动持有债券型证券
                                        投资基金基金经理, 2021 年 12 月至今
                                        担任鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持
                                        有期证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                        月至今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发
                                        起式证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                        月至今担任鹏华中债 1-3 年农发行债券
                                        指数证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                        月至今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券
                                        指数证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                        月至今担任鹏华中证 0-4 年期地方政府
                                        债交易型开放式指数证券投资基金基金
                                        经理, 2022 年 01 月至今担任鹏华中证 5
                                        年期地方政府债交易型开放式指数证券
                                        投资基金基金经理, 2022 年 12 月至今
                                        担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资
                                        基金基金经理, 2023 年 03 月至今担任
                                        鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基
                                        金经理, 2023 年 05 月至今担任鹏华盈
                                        余宝货币市场基金基金经理,叶朝明先生
                                        具备基金从业资格。本报告期内本基金
                                        基金经理未发生变动。
                                        夏寅先生,国籍中国,管理学硕士,13 年
                                        证券从业经验。2011 年 06 月加盟鹏华
                                        基金管理有限公司，历任登记结算部基
                                        金会计、高级基金会计，固定收益部业
                                        务助理、研究员，现金投资部高级研究
                                        员、基金经理助理，现担任现金投资部
                                        基金经理。2021 年 06 月至今担任鹏华
                                        聚财通货币市场基金基金经理, 2021 年
夏寅 基金经理 2024-04-11   -        13 年      基金经理, 2021 年 07 月至今担任鹏华
                                        货币市场证券投资基金基金经理, 2021
                                        年 07 月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基
                                        金基金经理, 2024 年 04 月至今担任鹏
                                        华金元宝货币市场基金基金经理, 2024
                                        年 04 月至今担任鹏华添利宝货币市场基
                                        金基金经理, 2024 年 04 月至今担任鹏
                                        华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
                                        券投资基金基金经理,夏寅先生具备基金
                                        从业资格。本报告期内本基金基金经理
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                        鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
                                     未发生变动。
注：1.   任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法
的相关规定。
注：无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
仍在荣枯线以下。结构上，固定资产投资增速有所下滑，基建投资呈现波动，制造业投资增速回
落，房地产开发投资同比降幅小幅走阔。消费修复偏缓，服务业消费表现好于商品消费。出口方
面，在外需支撑下，7-8 月出口增速继续维持韧性。金融数据方面，7-8 月新增信贷延续同比少
增，但在政府债发行加速的支持下社融增速保持稳定。通胀数据方面，7 月 PPI 同比增速持平，
但 8 月同比降幅再度扩大，食品价格上涨带动 7-8 月 CPI 同比增速小幅回升。海外方面，7-8 月
美国通胀同比增速继续回落，9 月美联储四年来首次降息，且 50BP 的降息幅度略高于市场预
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                          鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
期，美债利率震荡下行。美联储降息预期升温，人民币汇率持续升值。三季度央行坚持支持性的
货币政策立场，加大货币政策调控力度，出台了多项政策举措，包括降低存款准备金率和政策利
率，并带动市场基准利率下行；降低存量房贷利率，并降低二套房贷款首付比例；创设新的货币
政策工具，支持股票市场稳定发展等。三季度资金面整体维持均衡偏松，货币市场利率整体围绕
政策利率为中枢波动。DR007 均值在 1.81%，较上一季度下行 7BP，R007 均值为 1.90%，较上一
季度下行 4BP。货币市场资产收益率较上季度末涨跌不一，其中 1 年期 AAA 存单收益率下行 5BP
左右，1 年期国开债收益率下行 4BP 左右，1 年期 AAA 短融收益率上行 15BP 左右。
     存单方面，三季度存单收益率走势较为振荡，1 年期 AAA 存单收益率季初在一级供给带动下
收益率先下后上，7 月下旬随资金转松转为下行并于 8 月初触底，后缓慢回升到季初水平。9 月
在季末资金收紧影响下回调。
合流动性，力争增厚投资收益。
     截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准增长率为 0.49%。
     无。
                     §5 投资组合报告
                                                      占基金总资产的比例
序号             项目                金额（元）
                                                         （%）
      其中：股票                                      -                -
      其中：债券                      9,555,133,326.14            99.79
          资产支持证券                                 -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
      产
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注：无。
注：无。
注：无。
资明细
注：无。
资明细
注：无。
 序号             债券品种           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
           其中：政策性金融债              438,046,399.98                      5.63
序号       债券代码        债券名称      数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
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                    CD328
                     CD170
                     CD102
                     CD054
                     CD052
     明细
注：无。
注：无。
注：无。
     本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注：本基金投资范围未包含国债期货。
  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。
平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总
局深圳监管局的处罚。
上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇
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                        鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
管理局上海市分局的处罚。
兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。
中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局
北京市分局的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
 序号           名称                     金额（元）
注：无。
注：无。
注：无。
  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
报告期期初基金份额总额                                    8,174,654,454.62
报告期期间基金总申购份额                                   5,098,244,534.77
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                               鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
减：报告期期间基金总赎回份额                                        6,010,879,508.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                           7,262,019,480.41
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
注：无。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
   无。
   （一）《鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》（原
文）。
   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
   投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
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   鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年第 3 季度报告
                     鹏华基金管理有限公司
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