鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告

鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
           基金
     基金管理人：鹏华基金管理有限公司
     基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                    鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                      鹏华中债 3-5 年国开行债券指数
 基金主代码                     008956
 基金运作方式                    契约型开放式
 基金合同生效日                   2020 年 4 月 27 日
 报告期末基金份额总额                2,116,204,677.15 份
 投资目标                      本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
                           得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
                           误差的最小化。
 投资策略                      本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
                           的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
                           份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造
                           与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
                           标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力
                           争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年
                           化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调
                           整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过
                           了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪
                           误差进一步扩大。
 业绩比较基准                    中债-3-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存
                           款利率（税后）×5%
 风险收益特征                    本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股
                           票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基
                           金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代
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                                     鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度报告
                             表的债券市场相似的风险收益特征。
 基金管理人                       鹏华基金管理有限公司
 基金托管人                       中国邮政储蓄银行股份有限公司
                            鹏华中债 3-5 年国 鹏华中债 3-5 年国 鹏华中债 3-5 年国
 下属分级基金的基金简称
                             开行债券指数 A 开行债券指数 C 开行债券指数 D
 下属分级基金的交易代码                      008956             008957           022132
 报告期末下属分级基金的份额总额                             40,264,859.14 份        10,839.61 份
                                   份
 下属分级基金的风险收益特征              风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                    单位：人民币元
                                                           报告期（2024 年 9 月 5 日-
主要财务指标     报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
           鹏华中债 3-5 年国开行债 鹏华中债 3-5 年国开行 鹏华中债 3-5 年国开行债券
               券指数 A         债券指数 C           指数 D
益
份额本期利润
净值
净值
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等
未实现收益。
回费、基金转换费等）
         ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                     鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 A
                  净值增长率       业绩比较基          业绩比较基
 阶段      净值增长率①                                               ①－③        ②－④
                  标准差②        准收益率③          准收益率标
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                                            准差④
过去三个月      0.95%     0.10%        0.79%      0.07%    0.16%    0.03%
过去六个月      2.28%     0.09%        2.24%      0.07%    0.04%    0.02%
过去一年       4.89%     0.09%        4.47%      0.06%    0.42%    0.03%
过去三年      13.15%     0.08%       11.90%      0.07%    1.25%    0.01%
自基金合同
生效起至今
                    鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 C
                                          业绩比较基
                   净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                            准收益率标      ①－③      ②－④
                   标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月      0.95%     0.10%        0.79%      0.07%    0.16%    0.03%
过去六个月      2.26%     0.09%        2.24%      0.07%    0.02%    0.02%
过去一年       4.83%     0.08%        4.47%      0.06%    0.36%    0.02%
过去三年      12.95%     0.08%       11.90%      0.07%    1.05%    0.01%
自基金合同
生效起至今
                    鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 D
                                          业绩比较基
                   净值增长率     业绩比较基
 阶段     净值增长率①                            准收益率标      ①－③      ②－④
                   标准差②      准收益率③
                                            准差④
自基金合同
生效起至今
注：业绩比较基准=中债-3-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2020 年 04 月 27 日生效。
  无。
                      §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                              说明
             任职日期  离任日期  年限
                                          叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,16
                                          年证券从业经验。曾任职于招商银行总
                                          行，从事本外币资金管理相关工作；
                                          司，从事货币基金管理工作，现担任董
                                          事总经理（MD）/现金投资部总经理/基
                                          金经理。2014 年 02 月至今担任鹏华增
                                          值宝货币市场基金基金经理, 2015 年 01
叶朝明 基金经理 2022-01-28    -        16 年
                                          月至今担任鹏华安盈宝货币市场基金基
                                          金经理, 2015 年 07 月至今担任鹏华添
                                          利宝货币市场基金基金经理, 2016 年 01
                                          月至今担任鹏华添利交易型货币市场基
                                          金基金经理, 2017 年 05 月至 2021 年 08
                                          月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经
                                          理, 2017 年 06 月至 2021 年 08 月担任
                                          鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,
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                                         市场基金基金经理, 2018 年 08 月至
                                         合型证券投资基金基金经理, 2018 年 09
                                         月至 2021 年 08 月担任鹏华货币市场证
                                         券投资基金基金经理, 2018 年 09 月至
                                         基金基金经理, 2018 年 11 月至 2021 年
                                         投资基金基金经理, 2018 年 12 月至
                                         合型证券投资基金基金经理, 2019 年 08
                                         月至今担任鹏华浮动净值型发起式货币
                                         市场基金基金经理, 2019 年 10 月至今
                                         担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金
                                         基金经理, 2020 年 06 月至 2021 年 08
                                         月担任鹏华中短债 3 个月定期开放债券
                                         型证券投资基金基金经理, 2021 年 07
                                         月至今担任鹏华稳泰 30 天滚动持有债券
                                         型证券投资基金基金经理, 2021 年 12
                                         月至今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券
                                         投资基金基金经理, 2021 年 12 月至今
                                         担任鹏华稳华 90 天滚动持有债券型证券
                                         投资基金基金经理, 2021 年 12 月至今
                                         担任鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持
                                         有期证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                         月至今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发
                                         起式证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                         月至今担任鹏华中债 1-3 年农发行债券
                                         指数证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                         月至今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券
                                         指数证券投资基金基金经理, 2022 年 01
                                         月至今担任鹏华中证 0-4 年期地方政府
                                         债交易型开放式指数证券投资基金基金
                                         经理, 2022 年 01 月至今担任鹏华中证 5
                                         年期地方政府债交易型开放式指数证券
                                         投资基金基金经理, 2022 年 12 月至今
                                         担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资
                                         基金基金经理, 2023 年 03 月至今担任
                                         鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基
                                         金经理, 2023 年 05 月至今担任鹏华盈
                                         余宝货币市场基金基金经理,叶朝明先生
                                         具备基金从业资格。本报告期内本基金
                                         基金经理未发生变动。
张羊城 基金经理 2023-11-17   -        7年        张羊城女士,国籍中国,经济学硕士,7 年
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                           鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度报告
                                   证券从业经验。2017 年 6 月加盟鹏华基
                                   金管理有限公司，历任集中交易室债券
                                   交易员、公募债券投资部债券研究员、
                                   现金投资部基金经理助理。现担任现金
                                   投资部基金经理。2023 年 11 月至今担
                                   任鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券
                                   投资基金基金经理, 2023 年 11 月至今
                                   担任鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证
                                   券投资基金基金经理, 2023 年 11 月至
                                   今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券指数
                                   证券投资基金基金经理, 2023 年 11 月
                                   至今担任鹏华中证 0-4 年期地方政府债
                                   交易型开放式指数证券投资基金基金经
                                   理, 2023 年 11 月至今担任鹏华中证 5
                                   年期地方政府债交易型开放式指数证券
                                   投资基金基金经理, 2024 年 04 月至今
                                   担任鹏华永平 6 个月定期开放债券型证
                                   券投资基金基金经理,张羊城女士具备基
                                   金从业资格。本报告期内本基金基金经
                                   理未发生变动。
注：1.   任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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                              鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度报告
  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
仍在荣枯线以下。结构上，固定资产投资增速有所下滑，基建投资呈现波动，制造业投资增速回
落，房地产开发投资同比降幅小幅走阔。消费修复偏缓，服务业消费表现好于商品消费。出口方
面，在外需支撑下，7-8 月出口增速继续维持韧性。金融数据方面，7-8 月新增信贷延续同比少
增，但在政府债发行加速的支持下,社融增速保持稳定。通胀数据方面，7 月 PPI 同比增速持
平，但 8 月同比降幅再度扩大，食品价格上涨带动 7-8 月 CPI 同比增速小幅回升。海外方面，7-
期，美债利率震荡下行。美联储降息预期升温，人民币汇率持续升值。三季度央行坚持支持性的
货币政策立场，加大货币政策调控力度，出台了多项政策举措，包括降低存款准备金率和政策利
率，并带动市场基准利率下行；降低存量房贷利率，并降低二套房贷款首付比例；创设新的货币
政策工具，支持股票市场稳定发展等。三季度资金面整体维持均衡偏松，货币市场利率整体围绕
政策利率为中枢波动，DR007 均值较上一季度有所回落。债券收益率较上一季度末整体下行，1
年国开债收益率下行 4BP，3 年国开债收益率下行 6BP，5 年国开债收益率下行 8BP，10 年国开债
收益率下行 5BP。
  报告期内，本基金跟踪标的指数，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，力争增厚投
资收益，业绩表现良好。
  截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准增长率为 0.79%；
C 类份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准增长率为 0.79%；D 类份额净值增长率为 0.07%，
同期业绩比较基准增长率为 0.05%。
  无。
                      §5 投资组合报告
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                            鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度报告
                                                    占基金总资产的比例
序号             项目             金额（元）
                                                       （%）
      其中：股票                                    -                -
      其中：债券                   2,530,074,261.61              99.85
           资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                -
      产
     无。
     无。
     无。
资明细
     无。
资明细
     无。
                     第 10 页 共 14 页
                                            鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度报告
 序号                债券品种          公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债               2,530,074,261.61                     108.30
序号     债券代码          债券名称       数量（张）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
     明细
  无。
  无。
  无。
      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
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                            鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 2024 年第 3 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
 序号           名称                     金额（元）
  无。
  无。
  无。
  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
                                      鹏华中债 3-5 年   鹏华中债 3-
                      鹏华中债 3-5 年国
项目                                    国开行债券指数      5 年国开行
                       开行债券指数 A
                                         C         债券指数 D
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报告期期初基金份额总额                          1,031,323,535.21       6,716,738.03             -
报告期期间基金总申购份额                         1,459,245,315.37      54,054,258.88      10,839.61
减:报告期期间基金总赎回份额                         414,639,872.18      20,506,137.77             -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                    -                  -             -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                          2,075,928,978.40      40,264,859.14      10,839.61
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    无。
    无。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投               报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比例
者                              期初           申购      赎回                        份额占比
  序号     达到或者超过 20%                                            持有份额
类                              份额           份额      份额                         （%）
          的时间区间
别
机
构
                                    产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再
投份额；
    无。
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   （一）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》;
   （二）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》;
   （三）《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》（原文）。
   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
   投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
                                                鹏华基金管理有限公司
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