红利LOF,银河高C: 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2024年第3季度季报

银河中证沪港深高股息指数型证券投资基
         金（LOF）
    基金管理人：银河基金管理有限公司
    基金托管人：北京银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                      银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      沪港深红利 LOF
场内简称                      红利 LOF
基金主代码                     501307
基金运作方式                    上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日                   2018 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额                20,533,388.40 份
投资目标                      本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股
                          息指数。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值
                          增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
                          制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略                      1、股票投资策略
                          本基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投
                          资。
                          本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
                          日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
                          控制在 4%以内。
                          支持证券投资策略；5、存托凭证投资策略。
业绩比较基准                    中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率
                          (税后)*5%
风险收益特征                    本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高
                          于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
                          本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表
                          征的市场组合的风险收益特征相似。
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                        银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                                本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围
                                内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似的
                                市场波动风险等一般投资风险之外，本金还面临汇率风
                                险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特
                                别投资风险。
基金管理人                           银河基金管理有限公司
基金托管人                           北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                        沪港深红利 LOF                   银河高 C
下属分级基金的交易代码                           501307                     501308
报告期末下属分级基金的份额总额                   17,751,736.02 份           2,781,652.38 份
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 单位：人民币元
                                 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务指标
                                  沪港深红利 LOF                    银河高 C
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                沪港深红利 LOF
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差        ①－③          ②－④
                      准差②        收益率③
                                                ④
过去三个月       5.54%       1.12%        3.42%        1.21%      2.12%         -0.09%
过去六个月       15.43%      1.00%       10.62%        1.06%      4.81%         -0.06%
过去一年        15.08%      0.94%       11.91%        0.96%      3.17%         -0.02%
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                       银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
过去三年       0.51%       1.10%       -0.41%      1.13%     0.92%    -0.03%
过去五年       15.56%      1.12%        7.81%      1.13%     7.75%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
                                银河高 C
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差     ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      5.47%       1.11%        3.42%      1.21%     2.05%    -0.10%
过去六个月      15.28%      1.00%       10.62%      1.06%     4.66%    -0.06%
过去一年       14.80%      0.94%       11.91%      0.96%     2.89%    -0.02%
过去三年       -0.23%      1.10%       -0.41%      1.13%     0.18%    -0.03%
过去五年       14.14%      1.12%        7.81%      1.13%     6.33%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，
每日进行再平衡过程。
率变动的比较
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               银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关规定：本基金 90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。截至本报告期末，本基金各项资产配置比
例符合合同约定。
  无。
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                             §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                说明
              任职日期  离任日期  年限
                                              博士研究生学历，16 年证券行业从业经
                                              历。曾就职于建设银行。2008 年 7 月加
                                              入银河基金管理有限公司，历任研究员、
                                              基金经理助理等职，现担任股票投资部基
                                              金经理。2012 年 12 月起担任银河消费驱
                                              动混合型证券投资基金的基金经理，2015
                                              年 5 月至 2016 年 12 月担任银河转型增长
                                              主题灵活配置混合型证券投资基金基金
                                              经理，2017 年 4 月起任银河鑫利灵活配
                                              置混合型证券投资基金基金经理，2017
                                              年 4 月至 2023 年 4 月担任银河睿利灵活
      本基金的 2021 年 11 月 5                      配置混合型证券投资基金基金经理，2017
卢轶乔                          -       16 年
      基金经理      日                             年 7 月起担任银河君盛灵活配置混合型
                                              证券投资基金基金经理，2017 年 10 月至
                                              型证券投资基金基金经理，2017 年 10 月
                                              至 2024 年 9 月担任银河君尚灵活配置混
                                              合型证券投资基金基金经理，2018 年 4
                                              月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混
                                              合型证券投资基金基金经理，2021 年 11
                                              月起担任银河中证沪港深高股息指数型
                                              证券投资基金（LOF）基金经理，2022 年
                                              灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
                                              硕士研究生学历，CFA，18 年证券行业从
                                              业经历。曾先后就职于东方证券股份有限
                                              公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投
                                              摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有
                                              限公司、人保资产管理有限公司，从事研
                                              究、投资相关工作。2021 年 10 月加入银
                                              河基金管理有限公司，现任量化与 FOF
      本基金的 2024 年 7 月 27
黄栋                           -       18 年     投资部副总监（主持工作）     、基金经理。
      基金经理      日
                                              强型发起式证券投资基金的基金经理，
                                              合型证券投资基金的基金经理，2023 年
                                              值 100A 股指数型发起式证券投资基金的
                                              基金经理，2024 年 5 月起担任银河中证
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                银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
                                 机器人指数发起式证券投资基金的基金
                                 经理，2024 年 7 月起担任银河中证红利
                                 低波动 100 指数证券投资基金、银河中证
                                 沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
                                 的基金经理。
注：1、上表中任职日期为我公司作出决定之日。
  本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合
法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
  本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
  针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
  针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。
  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确
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                    银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
     本基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投资。按照成份股在中证沪港深高股息
指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进
行相应调整。本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。
     本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
     因申赎，本基金在三季度进行了少量操作，持仓个股严格遵守基金基准要求。考虑到市场对
经济增长预期的不明朗，我们预期高股息策略在未来不短的时间内，仍然会是市场关注的热点，
本基金将沪深 A 股以及符合港股通条件的港股中选取 100 只流动性好、连续分红、股息率高的股
票作为指数样本股，采用股息率加权，以反映沪港深三地市场股息率高的股票整体表现。
     截至本报告期末沪港深红利 LOF 的基金份额净值为 1.0655 元，本报告期基金份额净值增长率
为 5.54%，同期业绩比较基准收益率为 3.42%；截至本报告期末银河高 C 的基金份额净值为 1.0488
元，本报告期基金份额净值增长率为 5.47%，同期业绩比较基准收益率为 3.42%。
     本基金本报告期内已连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，我司已将该
基金情况向监管部门报告并提出解决方案，目前我司正积极加强营销，力争扩大本基金规模。
     自 2024 年 6 月 27 日起，本基金所产生的信息披露费用、审计费、基金份额持有人大会费、
银行间账户维护费等各类固定费用，不再从基金资产中列支，由基金管理人承担。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                          20,719,110.56            92.46
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                     银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
       其中：债券                            306,626.30              1.37
            资产支持证券                               -                -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
       产
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 12,037,228.56 元，占期末净值比
例 55.14%。
 代码           行业类别          公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                          111,780.00             0.51
  B    采矿业                             1,581,177.00             7.24
  C    制造业                             3,908,360.80            17.90
       电力、热力、燃气及水生产和
  D                                      161,966.00             0.74
       供应业
  E    建筑业                               115,136.00             0.53
  F    批发和零售业                            331,108.00             1.52
  G    交通运输、仓储和邮政业                       804,834.00             3.69
  H    住宿和餐饮业                                     -                -
       信息传输、软件和信息技术服
  I                                               -                -
       务业
  J    金融业                               801,991.20             3.67
  K    房地产业                              150,592.00             0.69
  L    租赁和商务服务业                          287,701.00             1.32
  M    科学研究和技术服务业                                 -                -
  N    水利、环境和公共设施管理业                              -                -
  O    居民服务、修理和其他服务业                              -                -
  P    教育                                         -                -
  Q    卫生和社会工作                                    -                -
  R    文化、体育和娱乐业                         427,236.00             1.96
  S    综合                                         -                -
       合计                              8,681,882.00            39.77
      本基金本报告期末未持有积极投资股票。
                         第 9页 共 14页
                         银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
      行业类别               公允价值（人民币）                      占基金资产净值比例（%）
原材料                                      957,186.96                   4.38
非周期性消费品                                           -                      -
周期性消费品                                   236,665.77                   1.08
能源                                      1,558,307.82                  7.14
金融                                      3,311,978.87                15.17
医疗                                                -                      -
工业                                      2,592,584.32                11.88
信息科技                                     583,733.10                   2.67
电信服务                                    1,011,682.13                  4.63
公用事业                                     641,086.84                   2.94
房地产                                     1,144,002.75                  5.24
合计                                     12,037,228.56                55.14
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
                     。
资明细
序号     股票代码       股票名称     数量（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
                 中国人民保险集
                    团
资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资股票。
 序号             债券品种       公允价值（元）                     占基金资产净值比例（%）
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                              银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
          其中：政策性金融债                            -                         -
序号     债券代码        债券名称        数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。
  按照基金契约，本基金未从事股指期货交易。
      按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。
  按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。
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                  银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
  按照基金契约，本基金未从事国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
 序号          名称                    金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
项目                       沪港深红利 LOF           银河高 C
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                            银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
报告期期初基金份额总额                                  18,233,726.47                 5,875,416.06
报告期期间基金总申购份额                                    704,102.38                15,232,098.20
减:报告期期间基金总赎回份额                                1,186,092.83                18,325,861.88
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                          -                                -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                  17,751,736.02                 2,781,652.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                             单位：份
               项目                       沪港深红利 LOF                     银河高 C
报告期期初管理人持有的本基金份额                              5,000,450.00                             -
报告期期间买入/申购总份额                                                -                         -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                -                         -
报告期期末管理人持有的本基金份额                              5,000,450.00                             -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
   本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                                                                  报告期末持有基金情
          报告期内持有基金份额变化情况
资                                                                      况
者
  序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 期初                             申购 赎回                      份额占
类                                                                   持有份额
  号       时间区间          份额                             份额 份额                      比（%）
别
机
构
个
人
                                   产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
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                       银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度报告
  自 2024 年 9 月 26 日起，银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）A 类份额（基金
代码：501307）的场内简称由“银河高股”变更为“红利 LOF”，扩位证券简称由“银河高股息 LOF”
变更为“沪港深红利 LOF”
             。
  中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
  咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
  公司网址：http://www.cgf.cn
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