安信30天滚动持有债券A,安信30天滚动持有债券C: 安信30天滚动持有债券型证券投资基金2024年第3季度报告

安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金
     基金管理人：安信基金管理有限责任公司
     基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                       安信 30 天滚动持有债券 2024 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              安信 30 天滚动持有债券
基金主代码             021439
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2024 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额        96,102,812.57 份
投资目标              在严格控制风险和保持较高资产流动性的基础上，追求基金资产的
                  长期稳定回报。
投资策略              1、久期配置策略
                  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际
                  收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运
                  行的可能情景。
                  收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将
                  据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲
                  线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进
                  行动态调整。
                  本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。
                  本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收
                  益的目的。
                  类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产
                  组合的管理。
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              本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分
              析，重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最
              优投资对象。
              本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差
              的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对
              投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配
              置。
业绩比较基准        中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
              后)*20%
风险收益特征        本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市
              场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适
              当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构
              将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金
              的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为
              准。
基金管理人         安信基金管理有限责任公司
基金托管人         上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称      安信 30 天滚动持有债券 A                  安信 30 天滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码            021439                           021440
报告期末下属分级基金的
份额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
                        报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务指标
                    安信 30 天滚动持有债券 A               安信 30 天滚动持有债券 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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                       安信 30 天滚动持有债券 A
                                        业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                          收益率标准差      ①－③       ②－④
                    准差②       收益率③
                                           ④
过去三个月      1.17%      0.04%     0.28%       0.08%     0.89%    -0.04%
自基金合同
生效起至今
                       安信 30 天滚动持有债券 C
                                        业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                          收益率标准差      ①－③       ②－④
                    准差②       收益率③
                                           ④
过去三个月      1.13%      0.04%     0.28%       0.08%     0.85%    -0.04%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2024 年 5 月 27 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。
符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                           说明
              任职日期  离任日期  年限
                                        任凭女士，硕士研究生。曾任职于招商基
                                        金管理有限公司，2011 年加入安信基金
                                        管理有限责任公司，历任运营部交易员、
                                        固定收益部投研助理，现任固定收益部基
                                        金经理。现任安信活期宝货币市场基金、
                                        安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
      本基金的 2024 年 5 月 27
任凭                         -     16 年   安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资
      基金经理      日
                                        基金、安信现金管理货币市场基金、安信
                                        现金增利货币市场基金、安信中证同业存
                                        单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安
                                        信青享纯债债券型证券投资基金、安信
                                        金经理。
                                        祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券
                                        股份有限公司固定收益部交易员，安信基
      本基金的 2024 年 6 月 6
祝璐琛                        -     8年     金管理有限责任公司固定收益部分析师，
      基金经理      日
                                        现任安信基金管理有限责任公司固定收
                                        益部基金经理。现任安信青享纯债债券型
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                              安信 30 天滚动持有债券 2024 年第 3 季度报告
                              证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期
                              混合型证券投资基金的基金经理助理；安
                              信现金管理货币市场基金、安信活期宝货
                              币市场基金、安信永顺一年定期开放债券
                              型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短
                              债债券型证券投资基金、安信中证同业存
                              单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安
                              信 30 天滚动持有债券型证券投资基金的
                              基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
方面的积极态度。市场对于债券的需求仍然存在，尤其是保险等配置盘对国债的净买入量有所上
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升，这为债市提供了一定的支撑。
     利率方面，中长期国债以及超长期国债的收益率已经降至历史相对低位，而短期国债利率与
历史低位相比还有一定距离。这表明市场对于长期债券的需求较强，而短期债券的吸引力相对较
低。随着政策的不断加码和市场情绪的持续发酵，市场存在一定的风险，但同时也为债券市场提
供了利率下行的空间。
     信用风险方面，3 季度债券市场的违约及展期规模同比下降，显示出信用风险的持续收敛。
城投非标风险事件环比减少，地市级主体占比环比上升。城投商票逾期主体数量维持高位。
     本基金在报告期内的主要持仓品种为利率债和短久期高等级信用债，通过灵活的信用债底仓
操作来获取基础收益，同时配合波段操作来增厚收益，力争打造一条较为平滑的收益率曲线。
     截至本报告期末安信 30 天滚动持有债券 A 基金份额净值为 1.0167 元，本报告期基金份额净
值增长率为 1.17%；安信 30 天滚动持有债券 C 基金份额净值为 1.0162 元，本报告期基金份额净
值增长率为 1.13%；同期业绩比较基准收益率为 0.28%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目                 金额（元）            占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                    -                -
      其中：债券                        83,388,616.45            84.07
           资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                -
      产
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 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                57,654,567.63                     59.03
序号    债券代码           债券名称       数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                      SCP010
     明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 本基金本报告期末未持有贵金属。
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  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久
期、流动性和风险水平。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金本报告期未持有国债期货合约。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除 24 交通银行 CD103（代码：112406103 CY）外其他证券
的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
 序号          名称                  金额（元）
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                      单位：份
项目                  安信 30 天滚动持有债券 A          安信 30 天滚动持有债券 C
报告期期初基金份额总额                   4,827,647.30          71,223,340.36
报告期期间基金总申购份额                 11,191,097.66          92,587,833.57
减:报告期期间基金总赎回份额                3,446,301.06          80,280,805.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                         -                        -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                  12,572,443.90          83,530,368.67
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内本基金管理人未持有本基金。
  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  无。
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  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
                                                安信基金管理有限责任公司
                                  第 10 页