东海美丽中国A,东海美丽中国C: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基
           金
    基金管理人：东海基金管理有限责任公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                             东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               东海美丽中国灵活配置混合
基金主代码              000822
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2014 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额         5,792,197.63 份
投资目标               本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的积极灵活配
                   置，重点关注在建设美丽中国的主旋律下，受益经济结构转型和
                   经济品质改善的个股，辅以衍生金融工具适度对冲系统风险，以
                   获得中长期稳定且超越比较基准的投资回报。
投资策略               中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过程中，中央
                   政府提出的美丽中国概念不光重点关注生态文明建设，更是融入
                   了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。
                   围绕美丽中国的概念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在
                   很长时期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资机
                   遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高的投资价值。
                   同时，本基金通过对宏观环境和市场风险特征的分析研究，不断
                   优化组合资产配置，控制仓位和采用衍生品套期保值等策略，实
                   现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准             沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征             本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券
                   型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风
                   险、中高预期收益的基金产品。
基金管理人              东海基金管理有限责任公司
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基金托管人                 中国工商银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        7.49%      0.60%      8.66%      0.77%    -1.17%      -0.17%
过去六个月        8.22%      0.44%      8.56%      0.61%    -0.34%      -0.17%
 过去一年        7.08%      0.39%      7.90%      0.54%    -0.82%      -0.15%
 过去三年       -29.67%     1.07%     -1.74%      0.54%   -27.93%       0.53%
 过去五年       17.17%      1.44%     16.58%      0.59%    0.59%        0.85%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日，图示日期为 2014 年 11 月 14 日至 2024 年 09
月 30 日。
   无。
                         §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名       职务                                           说明
                任职日期  离任日期  年限
                                            国籍：中国。产业经济学专业硕士，曾
                                            任职于海通证券股份有限公司研究所分
                                            析师，中银国际证券股份有限公司资产
    本基金的
                                            管理板块研究与交易部研究员，2021 年
    基金经
    理、研发 2021 年 9 月
 李珂                      -        13 年      观策略首席研究员、基金经理。2021 年
    策略部宏    13 日
    观策略首
                                            合型证券投资基金和东海祥龙灵活配置
    席研究员
                                            混合型证券投资基金（LOF）基金经理，
                                            合型发起式证券投资基金基金经理。
                                            国籍：中国。金融工程硕士，特许金融
                                            分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资
      本基金的 2023 年 7 月
张浩硕                      -        7年        信评估投资服务有限公司，担任信用分
      基金经理    12 日
                                            析师职位。2018 年 12 月加入东海基
                                            金，现任资产配置部基金经理。2022 年
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                    东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                                   资基金和东海祥泰三年定期开放债券型
                                   发起式证券投资基金的基金经理；2022
                                   年 3 月 14 日起担任东海祥苏短债债券型
                                   证券投资基金和东海鑫享 66 个月定期开
                                   放债券型证券投资基金的基金经理；
                                   定期开放债券型发起式证券投资基金的
                                   基金经理；2023 年 7 月 12 日起担任东
                                   海美丽中国灵活配置混合型证券投资基
                                   金的基金经理;2024 年 9 月 11 日起担任
                                   东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基
                                   金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日；
  （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
  本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有
关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
  公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有
研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投
资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整
个投资过程。
  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行
为，公平交易制度整体执行情况良好。
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                     东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制
度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公
平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同
向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投
资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反
向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。
  本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
台显著提振了资本市场信心，风险偏好有所抬升，市场波动幅度加大，其中权益指数快速拉升，
债券资产阶段性调整。具体来看，报告期内，10 年期国债收益率最低为 2.04%，最高为 2.29%，
至报告期末收于 2.15%，较上季度末下行 6BP。权益市场自 5 月起震荡调整，至 9 月市场换手率
创年内新低，两融余额持续收缩，股债风险溢价至历史底部，随后在政策提振下，市场情绪触底
反弹，成交量大幅增加，权益市场估值修复。
  基本面方面，近期 PMI 指数等经济指标有所回温，表明国内经济在部分领域已出现企稳回升
的迹象。但同时，由于外部环境不确定性增多及国内新旧动能转换，当前国内经济仍面临有效需
求不足、社会预期偏弱等挑战。为推动经济持续高质量发展，近期陆续出台了促进消费、优化地
产、加快国债地方债发行等一系列稳增长政策，我们认为政策预期重要性将继续提升，后续仍需
重点关注政策落地节奏及规模，以及财政对相关政策的支持力度。
  本报告期内，本基金通过适时调整权益、债券仓位，力争在震荡市场中提高产品的攻守平衡
能力。
  截至本报告期末，基金份额净值为 1.119 元，本报告期基金份额净值增长率为 7.49%，同期
业绩比较基准收益率为 8.66%。
  本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。
  本报告期内，本基金资产净值均低于 5000 万元。本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值
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                     东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将
持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
                    §5 投资组合报告
                                                    占基金总资产的比例
序号            项目               金额（元）
                                                       （%）
     其中：股票                            184,535.00                2.18
     其中：债券                           7,898,391.38              93.31
          资产支持证券                               -                  -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                  -
     产
                                                         占基金资产净值比
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                           例（%）
 A   农、林、牧、渔业                                       -             -
 B   采矿业                                     88,645.00         1.37
 C   制造业                                            -             -
 D   电力、热力、燃气及水生产和供
     应业                                             -             -
 E   建筑业                                            -             -
 F   批发和零售业                                         -             -
 G   交通运输、仓储和邮政业                                    -             -
 H   住宿和餐饮业                                         -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务
     业                                       32,910.00         0.51
 J   金融业                                     62,980.00         0.97
 K   房地产业                                           -             -
 L   租赁和商务服务业                                       -             -
                      第 7 页 共 13 页
                         东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
 M    科学研究和技术服务业                                         -          -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                      -          -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                      -          -
 P    教育                                                 -          -
 Q    卫生和社会工作                                            -          -
 R    文化、体育和娱乐业                                          -          -
 S    综合                                                 -          -
      合计                                        184,535.00       2.85
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
序号    股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种     公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                        -                          -
序号    债券代码       债券名称   数量（张）      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
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     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
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                             东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 序号           名称                               金额（元）
 序号     债券代码       债券名称          公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
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  本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
  由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                            5,681,983.18
报告期期间基金总申购份额                                             225,209.13
减：报告期期间基金总赎回份额                                           114,994.68
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                            5,792,197.63
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                          单位：份
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报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份
额
报告期期间卖出/赎回总份
额
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
    本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
            报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况
投
         持有基金份
资
         额比例达到
者                     期初             申购           赎回
    序号    或者超过                                            持有份额          份额占比（%）
类                     份额             份额           份额
别
           区间
机        月 01 日-
构        2024 年 09
          月 30 日
                                  产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
    本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。2024 年 10 月 18 日起，东海美丽中
国灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率并调整基金份额
净值计算精度，并对基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。详见公司相关公告和更新后的
招募说明书。
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  基金管理人、基金托管人处。
  投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所查阅。
  投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关
信息。
                                     东海基金管理有限责任公司
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