中加中债-新综合债券指数发起式: 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告

中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
     基金管理人:中加基金管理有限公司
     基金托管人:上海银行股份有限公司
      报告送出日期:2024年10月24日
                    §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                 中加中债-新综合债券指数发起式
基金主代码                016859
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日              2022年10月20日
报告期末基金份额总额           2,014,007,237.17份
                     本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标                 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
                     偏离度及跟踪误差的最小化。
                     本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
                     最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
                     和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
                     份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
                     相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
                     踪。
投资策略
                     由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市
                     场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的
                     影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指
                     数成份券权重和券种间将存在差异。
                     在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
                     偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差控
                               制在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因
                               素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
                               采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
                               中债-新综合指数收益率×95%+银行活期存款
业绩比较基准
                               利率（税后）×5%
                               本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险
                               水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股
风险收益特征                         票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券
                               及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收
                               益特征。
基金管理人                          中加基金管理有限公司
基金托管人                          上海银行股份有限公司
                     §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
     主要财务指标                   报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                         业绩比较
                     净值增长       业绩比较
          净值增长                           基准收益
   阶段                率标准差       基准收益             ①-③          ②-④
             率①                          率标准差
                      ②          率③
                                          ④
 过去三个月       0.05%    0.05%      0.25%   0.10%   -0.20%       -0.05%
 过去六个月       1.45%    0.05%      1.26%   0.08%   0.19%        -0.03%
 过去一年     3.36%   0.04%      3.37%       0.07%    -0.01%     -0.03%
 自基金合同
 生效起至今
动的比较
注：1、本基金基金合同于2022年10月20日生效，截止报告期末，本基金的基金合同生
效已满一年。
本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。
                      §4 管理人报告
                      任本基金的基
                                     证券
                      金经理期限
 姓名        职务                        从业               说明
                      任职      离任
                                     年限
                      日期      日期
                                             王霈女士，金融学硕士，具
                                             备基金从业资格。曾就职于
 王霈     本基金基金经理                -     8       多伦多Exchange Solutions C
                                             O.,LTD担任分析师。2015
                                             年加入中加基金，从事债券
                              市场研究与投资工作。曾任
                              中加颐睿纯债债券型证券
                              投资基金（2020年3月3日至
                              瑾六个月定期开放债券型
                              发起式证券投资基金（2020
                              年3月4日至2024年1月17
                              日）的基金经理，现任中加
                              颐慧三个月定期开放债券
                              型发起式证券投资基金（20
                              丰尚纯债债券型证券投资
                              基金（2020年3月20日至
                              今）、中加丰裕纯债债券型
                              证券投资基金（2020年3月2
                              开放债券型发起式证券投
                              资基金（2020年3月4日至
                              今）、中加裕盈纯债债券型
                              证券投资基金（2020年3月4
                              日至今）、中加丰享纯债债
                              券型证券投资基金（2020年
                              纯债债券型证券投资基金
                              （2022年10月10日至今）、
                              中加中债-新综合债券指数
                              发起式证券投资基金（2022
                              年10月20日至今）、中加颐
                              兴定期开放债券型发起式
                              证券投资基金（2024年6月6
                              日至今）的基金经理。
注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基
金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生
效）日期。
业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中
加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确
具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵
股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平
交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现
异常交易的情况。
  三季度以来，债券市场震荡调整，其中十年期国债收益率下行约10bp，一年期国债
收益率下行约19bp，曲线略陡峭化。7月初央行发布公告称将适时开展借券卖出操作，
并且随后与几家主要金融机构签订了债券借入协议，此外央行推出临时正逆回购操作，
受此影响市场出现明显调整，随着恐慌情绪的消退以及6月经济数据偏弱影响，债券收
益率下行，7月22当周央行下调逆回购、LPR以及MLF利率，点燃市场做多情绪，收益
率一路下行。8月初债市波动放大，长债与超长债利率突破前低后，先是大行出手卖券、
央行暂停一天OMO操作，再有交易商协会对部分农商行启动自律调查，货政报告提及
利率风险影响，债券收益率点位快速上行至降息前水平，疲软的信贷数据发布后，债券
收益率出现下行，但机构行为监管加强后市场适应性地自发减少了交易性操作，债券市
场疲弱，8月底央行呵护资金面叠加调降存量房贷利率的消息，债市情绪转好。9月市场
交易主线为基本面弱以及货币宽松预期，利率债表现亮眼，但信用债尤其长久期弱资质
品种表现不好。9月底，先是宣布将实施包含降准降息在内的一揽子金融货币政策，接
着政治局会议讨论了经济形势并对加大逆周期调节进行了任务布置，受到政策端释放的
积极信号影响，市场风险情绪显著回升，股债跷跷板效应、新增国债预期发行以及理财
等非银机构转向采取防守策略的推动下，债市面临较大的止盈压力。展望四季度，需要
关注是否有增量财政政策，国内基本面的一些边际改变以及美国海外大选的情况。当前
我国货币政策仍处于降准降息周期，从定价锚和负债端成本下降的逻辑来看，预计债市
调整的幅度可控，配置力量后续有望再度增强。
  报告期内，基金跟随市场调整久期和杠杆，债券持仓中信用债以中高等级为主，注
意控制信用和流动性风险。
  截至报告期末中加中债-新综合债券指数发起式基金份额净值为1.0551元，本报告期
内，基金份额净值增长率为0.05%，同期业绩比较基准收益率为0.25%。
  无。
                   §5 投资组合报告
                                            占基金总资产的比例
 序号           项目          金额(元)
                                               （%）
       其中：股票                            -                -
       其中：债券             2,740,200,101.74            96.98
          资产支持证券           84,027,524.38              2.97
       其中：买断式回购的买入
                                        -                -
       返售金融资产
              银行存款和结算备付金合
              计
本基金本报告期末未持有境内股票。
本基金本报告期末未持有港股通股票。
本基金本报告期末未持有股票。
                                                                   占基金资产净
     序号                   债券品种                  公允价值(元)
                                                                   值比例（％）
                  其中：政策性金融债                      112,107,147.54         5.28
 序                                                                 占基金资产净
          债券代码           债券名称     数量（张）          公允价值(元)
 号                                                                 值比例（％）
 序                                                           占基金资产净
       证券代码          证券名称       数量(份)       公允价值(元)
 号                                                           值比例(%)
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
     本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
家金融监督管理总局处罚。宁波银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局
处罚。江苏银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。兴业银行在报
告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。华夏银行在报告编制日前一年内受
到国家金融监督管理总局处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合
相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
无。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
     由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                     §6 开放式基金份额变动
                                                                单位：份
 报告期期初基金份额总额                                             2,016,855,563.96
 报告期期间基金总申购份额                                                       92.12
 减：报告期期间基金总赎回份额                                               2,848,418.91
 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
 “-”填列）
 报告期期末基金份额总额                                             2,014,007,237.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                单位：份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                          10,000,000.00
 报告期期间买入/申购总份额                                                           -
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                           -
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                          10,000,000.00
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                             0.50
           §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                           持有份额                        发起份额     发起份额
     项目    持有份额总数          占基金总     发起份额总数             占基金总     承诺持有
                           份额比例                        份额比例       期限
 基金管理人固
 有资金
 基金管理人高
 级管理人员
 基金经理等人
 员
 基金管理人股
 东
 其他                            0.00           0.00%            0.00          0.00% -
 合计                  10,000,000.00            0.50%   10,000,000.00          0.50% 3年
                           §9 影响投资者决策的其他重要信息
 投                         报告期内持有基金份额变化情况                                           报告期末持有基金情况
 资
          持有基金份额比
 者    序
          例达到或者超过            期初份额                申购份额          赎回份额              持有份额            份额占比
 类    号
 别
 机        20240701-20240
 构             930
                                                  产品特有风险
      本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
 资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可
 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
     无。
     基金管理人处
     基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
     投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
     客服电话：400-00-95526（免长途费）
     基金管理人网址：www.bobbns.com
                 中加基金管理有限公司