万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式: 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债
    券型发起式证券投资基金
    基金管理人：万家基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                           万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 2024 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
基金主代码             011166
基金运作方式            契约型定期开放式
基金合同生效日           2021 年 2 月 25 日
报告期末基金份额总额        3,003,143,491.99 份
投资目标              本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格控制风险的基础上，力
                  争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略              （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、陆家嘴金融城金融债
                  的界定；3、利率预期策略；4、期限结构配置策略；5、属类配置策
                  略；6、债券品种选择策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、
                  资产支持证券投资策略；
                            （二）开放期投资策略：开放期内，本基金
                  为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关
                  投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准            中债金融债总财富指数收益率
风险收益特征            本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
                  型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人             万家基金管理有限公司
基金托管人             交通银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                    单位：人民币元
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主要财务指标                       报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③       ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月         0.71%     0.08%      0.85%      0.10%    -0.14%      -0.02%
过去六个月         1.81%     0.07%      2.47%      0.09%    -0.66%      -0.02%
 过去一年         4.26%     0.06%      5.45%      0.08%    -1.19%      -0.02%
 过去三年        10.35%     0.06%     14.05%      0.07%    -3.70%      -0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金于 2021 年 2 月 25 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合
法律法规和基金合同要求。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                             说明
             任职日期  离任日期  年限
    万家 1-3
    年政策性
    金融债纯
    债债券型
    证券投资                                    国籍：中国；学历：美国杜克大学经济学
    基金、万                                    专业硕士，2021 年 4 月入职万家基金管
    家                                       理有限公司，现任债券投资部基金经理，
    CFETS0-3                                历任固定收益部基金经理。曾任渣打银行
    年期政策 2022 年 4 月 27                      （中国）有限公司金融市场部管培生，泰
段博卿                      -        8年
    性金融债      日                             康资产管理有限公司集中交易室固定收
    指数证券                                    益交易经理，平安银行股份有限公司资产
    投资基                                     管理事业部组合投资经理，长信基金管理
    金、万家                                    有限公司现金理财部基金经理助理、基金
    玖盛纯债                                    经理等职。
    期开放债
    券型证券
    投资基
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   金、万家
   鑫怡债券
   型证券投
   资基金、
   万家鑫耀
   纯债债券
   型证券投
   资基金、
   万家陆家
   嘴金融城
   金融债一
   年定期开
   放债券型
   发起式证
   券投资基
   金的基金
   经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
  本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、
                      《证券投资基金法》、
                               《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害
基金持有人利益的行为。
  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
  本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公
平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程
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序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例
分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进
行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等
进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现
事后控制。
  本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 43 次，均为指数和量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易。
幅度 30bp。全季度债券走势比较强势，主要得益于资金面的稳定以及良好的货币环境。具体来说，
期限的公开市场交易，市场有所调整。9 月市场在进一步货币政策宽松的预期下再次走强，随着
货币政策的落地，10 年国债利率低点达到 2.0%。根据投资范围的要求，本产品主要投资于符合陆
家嘴金融城主题的债券，择机调整组合的久期水平，力争获取超额收益。根据产品规模的变动，
动态调整杠杆水平，全年收益在同类产品中表现较好。
  后续展望，利率经过长时间较大幅度的下行，对当前经济基本面以及流动性宽松均有了较为
充分的定价。展望下一季度，预计本届政府坚持高质量发展的思路，货币政策松紧适度，预计利
率整体平稳。
  截至本报告期末万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式的基金份额净值为 1.0660 元，
本报告期基金份额净值增长率为 0.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%。
  本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
                    §5 投资组合报告
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序号                项目              金额（元）                  占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                                      -                -
         其中：债券                     3,766,626,032.61               99.98
              资产支持证券                                -                -
         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                    -                -
         产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号             债券品种    公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债      2,469,599,960.37                         77.14
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序号    债券代码         债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到国家金融监督管理总局的处罚，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家
金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局和中国人民银行的处罚，本基金对上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
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  除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  本基金本报告期末无其他资产。
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                    单位：份
报告期期初基金份额总额                                   3,003,143,491.99
报告期期间基金总申购份额                                                -
减：报告期期间基金总赎回份额                                              -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                   3,003,143,491.99
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
         §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
  本基金成立后有 10,000,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2021 年 2 月 25
日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00
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份。
                      §9 影响投资者决策的其他重要信息
投        报告期内持有基金份额变化情况                                      报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例
者                期初    申购                           赎回                        份额占比
  序号 达到或者超过 20%                                               持有份额
类                份额    份额                           份额                         （%）
      的时间区间
别
机    1   20240701-20240930   993,146,290.59     -        -   993,146,290.59    33.07
构    2   20240701-20240930 1,499,999,000.00     -        - 1,499,999,000.00    49.95
                                     产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基
金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
原文。
    基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
    投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
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