泰信添益90天持有期债券A,泰信添益90天持有期债券C: 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告

泰信添益 90 天持有期债券型证券投资
  基金 2024 年第 3 季度报告
    基金管理人：泰信基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                       泰信添益 90 天持有期债券 2024 年第 3 季度报告
                          §1 重要提示
 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金的托管人交通银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                     泰信添益 90 天持有期债券
 基金主代码                    019762
 基金运作方式                   契约型开放式
 基金合同生效日                  2023 年 11 月 9 日
 报告期末基金份额总额               650,457,162.30 份
 投资目标                     本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产
                          的长期稳定增值。
 投资策略                     本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
                          政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组
                          合管理，以获取稳健的债券组合投资收益。
 业绩比较基准                   中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+人民币活期
                          存款收益率（税后）×20%
 风险收益特征                   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风
                          险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
                          基金。
 基金管理人                    泰信基金管理有限公司
 基金托管人                    交通银行股份有限公司
                          泰信添益 90 天持有期债券 泰信添益 90 天持有期债券
 下属分级基金的基金简称
                                  A              C
 下属分级基金的交易代码                       019762              019763
 报告期末下属分级基金的份额总额             231,112,777.78 份     419,344,384.52 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                              单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
                       泰信添益 90 天持有期债券 A              泰信添益 90 天持有期债券 C
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）
                     ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                      泰信添益 90 天持有期债券 A
                                           业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段      净值增长率①                            准收益率标        ①－③         ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月       0.11%     0.04%       0.73%        0.08%     -0.62%        -0.04%
过去六个月       1.10%     0.03%       2.15%        0.07%     -1.05%        -0.04%
自基金合同
生效起至今
                      泰信添益 90 天持有期债券 C
                                           业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段      净值增长率①                            准收益率标        ①－③         ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月       0.05%     0.04%       0.73%        0.08%     -0.68%        -0.04%
过去六个月       1.00%     0.03%       2.15%        0.07%     -1.15%        -0.04%
自基金合同
生效起至今
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注：本基金业绩比较基准为：中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+人民币活期存款收益率
（税后）×20%。
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2023 年 11 月 9 日正式生效。
交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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                       §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                            说明
            任职日期  离任日期  年限
    泰信天天
    收益货币
    市场基金
                                        李俊江先生，中央财经大学投资学专业
    基金经
                                        硕士，历任中债资信评估有限责任公司
    理、泰信
                                        研究员，华创证券有限责任公司研究所
    鑫益定期
                                        研究员、资产管理部投资经理、投顾业
    开放债券
                                        务管理部（筹）研究员，江海证券有限
    型证券投
                                        公司资产管理投资部投资经理。2020 年
    资基金基
    金经理、
                                        拟任基金经理，2020 年 6 月任泰信天天
    泰信添鑫 2023 年 11 月
李俊江                    -       10 年     收益货币市场基金基金经理，2021 年 6
    中短债债     9日
                                        月任泰信鑫益定期开放债券型证券投资
    券型证券
                                        基金基金经理，2021 年 12 月至 2023 年
    投资基金
    基金经
                                        证券投资基金基金经理，2022 年 11 月
    理、泰信
                                        任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金
    添益 90
                                        基金经理，2023 年 11 月任泰信添益 90
    天持有期
                                        天持有期债券型证券投资基金基金经
    债券型证
                                        理。
    券投资基
    金基金经
    理
注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金
经理任职日期为基金合同生效日。
  本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、
                           《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、
   《泰信添益 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，
本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
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                                泰信添益 90 天持有期债券 2024 年第 3 季度报告
  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），
公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易
监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监
控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公
平交易制度整体执行情况良好。
  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
  三季度债市波动加大。7 月上旬央行逐步落地国债借入和政策利率框架调整，债市情绪走
弱；而后伴随公开市场操作大额投放，叠加 7 月中旬超预期降息，债市走强。进入 8 月后，市场
与央行的博弈加剧，一方面，央行指导大行卖债叠加交易商协会喊话等预期引导，利率抬升；另
一方面，经济基本面走弱叠加汇率贬值压力释放，货币宽松预期升温，债券收益率重回下行。9
月底，多项政策提振预期、风险偏好回升驱动权益反弹，债市再次出现回调。资金面整体宽松但
波动加大，降息带动资金利率中枢下移，赎回冲击则导致流动性分层有所加剧。
  本基金在报告期内严控组合信用风险和久期敞口，注重保持组合的流动性，并根据市场环境
变化积极优化组合配置结构，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。
  截止本报告期末泰信添益 90 天持有期债券 A 基金份额净值为 1.0253 元,本报告期基金份额
净值增长率为 0.11%;截止本报告期末泰信添益 90 天持有期债券 C 基金份额净值为 1.0234 元,本
报告期基金份额净值增长率为 0.05%;同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
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                                   泰信添益 90 天持有期债券 2024 年第 3 季度报告
     无
                        §5 投资组合报告
                                                      占基金总资产的比例
序号                项目             金额（元）
                                                         （%）
         其中：股票                                   -                -
         其中：债券                     577,878,119.50             85.38
              资产支持证券                             -                -
         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                 -                -
         产
     报告期末本基金未持有股票。
     报告期末本基金未持有港股通股票。
     报告期末本基金未持有股票。
 序号             债券品种    公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债       60,981,609.32                       9.16
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序号    债券代码          债券名称       数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                     MTN001A
                    SCP002
                     SCP002
     明细
  报告期末本基金未持有资产支持证券。
  报告期末本基金未投资贵金属。
  报告期末本基金未持有权证。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。
 序号          名称                   金额（元）
  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
  报告期末本基金未持有股票。
同比例进行合计。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
                     泰信添益 90 天持有期债           泰信添益 90 天持有期债
项目
                          券A                      券C
报告期期初基金份额总额                 145,250,179.62        476,140,838.13
报告期期间基金总申购份额                117,802,317.30        258,973,515.72
减:报告期期间基金总赎回份额               31,939,719.14        315,769,969.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                        -                     -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                 231,112,777.78        419,344,384.52
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           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
  报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。
  无
  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
                                            泰信基金管理有限公司
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