泰信添利30天持有期债券发起式A,泰信添利30天持有期债券发起式C: 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券
  投资基金 2024 年第 3 季度报告
     基金管理人：泰信基金管理有限公司
     基金托管人：交通银行股份有限公司
     报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                   泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
                          §1 重要提示
 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金的托管人交通银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                     泰信添利 30 天持有期债券发起式
 基金主代码                    014195
 基金运作方式                   契约型开放式
 基金合同生效日                  2022 年 3 月 16 日
 报告期末基金份额总额               1,516,114,998.80 份
 投资目标                     本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产
                          的长期稳定增值。
 投资策略                     本基金将采用积极主动的投资管理策略，以利率趋势
                          分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率
                          曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较
                          高的债券组合投资收益。
 业绩比较基准                   中债综合财富(一年以下)指数收益率×80%+人民币活
                          期存款收益率（税后）×20%
 风险收益特征                   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风
                          险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
                          基金。
 基金管理人                    泰信基金管理有限公司
 基金托管人                    交通银行股份有限公司
                          泰信添利 30 天持有期债券 泰信添利 30 天持有期债券
 下属分级基金的基金简称
                              发起式 A          发起式 C
 下属分级基金的交易代码                       014195              014196
 报告期末下属分级基金的份额总额             734,116,913.85 份     781,998,084.95 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                           第 2页 共 13页
                                   泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
                                                              单位：人民币元
主要财务指标                     报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
                    泰信添利 30 天持有期债券发起式 泰信添利 30 天持有期债券发起式
                             A                 C
润
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）
                     ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                     泰信添利 30 天持有期债券发起式 A
                                           业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段      净值增长率①                            准收益率标        ①－③         ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月       0.33%     0.01%       0.36%         0.01%    -0.03%         0.00%
过去六个月       0.84%     0.01%       0.88%         0.01%    -0.04%         0.00%
过去一年        2.31%     0.01%       2.08%         0.01%    0.23%          0.00%
自基金合同
生效起至今
                     泰信添利 30 天持有期债券发起式 C
                                           业绩比较基
                    净值增长率     业绩比较基
 阶段      净值增长率①                            准收益率标        ①－③         ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月       0.28%     0.01%       0.36%         0.01%    -0.08%         0.00%
过去六个月       0.74%     0.01%       0.88%         0.01%    -0.14%         0.00%
                              第 3页 共 13页
                                  泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
过去一年         2.10%   0.01%       2.08%    0.01%     0.02%    0.00%
自基金合同
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(一年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款收益
率（税后）×20%。
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2022 年 3 月 16 日生效。
                             第 4页 共 13页
                               泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
                      §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                         说明
            任职日期  离任日期  年限
    泰信鑫利
    混合型证
    券投资基
    金基金经
    理、泰信
    添利 30
    天持有期
    债券型发
                                       张安格女士，硕士，具有基金从业资
    起式证券
                                       格。曾任职于申万宏源证券有限公司资
    投资基金
                                       产管理事业部，从事固定收益类产品的
    基金经
                                       设计、交易、研究及投资。2020 年 12
    理、泰信
                                       月加入泰信基金管理有限公司拟任基金
    鑫瑞债券
                                       经理。2021 年 2 月任泰信鑫利混合型证
    型发起式
                                       券投资基金基金经理，2021 年 8 月至
    证券投资
    基金基金
                                       证券投资基金基金经理，2022 年 3 月任
    经理、泰 2022 年 3 月
张安格                   -       9年       泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券
    信汇盈债    16 日
                                       投资基金基金经理，2022 年 3 月任泰信
    券型证券
                                       鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经
    投资基金
                                       理，2022 年 3 月任泰信汇盈债券型证券
    基金经
                                       投资基金基金经理，2022 年 10 月任泰
    理、泰信
                                       信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资
    汇鑫三个
                                       基金基金经理，2024 年 7 月任泰信双息
    月定期开
                                       双利债券型证券投资基金基金经理，
    放债券型
    证券投资
                                       期债券型证券投资基金基金经理。
    基金基金
    经理、泰
    信双息双
    利债券型
    证券投资
    基金基金
    经理、泰
    信添安增
                          第 5页 共 13页
                                    泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
     利九个月
     持有期债
     券型证券
     投资基金
     基金经
     理。
    固收投资
    部总监、
    泰信双息
    双利债券
                                           郑宇光先生，上海交通大学工商管理专
    型证券投
                                           业硕士，北京大学金融学专业与应用数
    资基金基
                                           学专业本科，历任平安资产管理有限责
    金经理、
                                           任公司交易员、投资组合经理，太平资
    泰信增强
                                           产管理有限公司投资经理，上投摩根基
    收益债券
                                           金管理有限公司投资经理，中信保诚基
    型证券投
                                           金管理有限公司投资经理，长江证券
    资基金基
                                           （上海）资产管理有限公司投资经理，
    金经理、
                                           上海勤远投资管理中心（有限合伙）基
    泰信周期
                                           金经理。2020 年 6 月加入泰信基金管理
    回报债券
                                           有限公司，历任专户投资部副总监、基
    型证券投
                                           金投资部副总监、基金投资部副总监兼
    资基金基
                                           基金经理、固收投资部总监兼基金经
    金经理、
                                           理。2020 年 9 月至 2024 年 7 月任泰信
    泰信鑫利
                                           双息双利债券型证券投资基金基金经
    混合型证
郑宇光 券投资基                           19 年
    金基金经
                                           理，2020 年 10 月至 2024 年 7 月任泰信
    理、泰信
                                           周期回报债券型证券投资基金基金经
    添利 30
                                           理，2021 年 1 月至 2024 年 7 月任泰信
    天持有期
                                           鑫利混合型证券投资基金基金经理，
    债券型发
    起式证券
                                           增利债券型证券投资基金基金经理，
    投资基金
    基金经
    理、泰信
                                           基金经理，2023 年 3 月至 2024 年 7 月
    汇利三个
                                           任泰信汇利三个月定期开放债券型证券
    月定期开
                                           投资基金基金经理，2024 年 5 月至 2024
    放债券型
                                           年 7 月任泰信中证 200 指数证券投资基
    证券投资
                                           金基金经理，2024 年 6 月至 2024 年 7
    基金基金
                                           月任泰信添安增利九个月持有期债券型
    经理、泰
                                           证券投资基金基金经理。
    信中证
    证券投资
    基金基金
                              第 6页 共 13页
                         泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
    经理、泰
    信添安增
    利九个月
    持有期债
    券型证券
    投资基金
    基金经
    理。
注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金
经理任职日期为基金合同生效日。
  本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、
                           《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、
   《泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管
理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），
公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易
监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监
控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公
平交易制度整体执行情况良好。
                    第 7页 共 13页
                             泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
     本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
     三季度经济基本面震荡筑底，但政策的曙光已经显现。9 月末，央行公开市场操作利率下调
比例下限下调至 15%，四大行宣布 10 月底之前将完成存量房贷利率下调，其余银行预计将逐步
跟进，预计全国存量房贷利率平均下调幅度在 50bp 左右。资本市场方面，央行设立与非金融企
业之间的互换便利，鼓励非银机构加大权益投资；设立股票回购专项贷款，鼓励大股东贷款回购
股票，稳定资本市场。9 月 26 日，政治局会议再次强调经济发展的重要性，坚定市场对于未来
经济发展的信心。
     三季度债券市场一波三折，7 月份资金回流理财和债基市场，导致债市普涨。随后 8 月份在
央行的调控之下债市有所回调，其中利率债调整过后迅速企稳，且在 9 月上中旬走出了一波独立
行情，尤以长久期利率债表现亮眼。而信用债在 8 月调整之后修复较慢，其中长久期、弱资质信
用债甚至在经历持续阴跌。9 月底由于政策变化，债市出现较大幅度调整，利率信用齐跌，期限
利差和信用利差也明显扩大。
     三季度，本基金继续保持短久期的组合配置，严控投资组合信用风险和净值波动风险。
     截止本报告期末泰信添利 30 天持有期债券发起式 A 基金份额净值为 1.0910 元,本报告期基
金份额净值增长率为 0.33%;截止本报告期末泰信添利 30 天持有期债券发起式 C 基金份额净值为
     本报告期内无需要说明的相关情形。
                      §5 投资组合报告
                                              占基金总资产的比例
序号             项目              金额（元）
                                                 （%）
                        第 8页 共 13页
                                 泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
         其中：股票                                     -             -
         其中：债券                      1,405,143,597.42          84.52
              资产支持证券                               -             -
         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                   -             -
         产
     报告期末本基金未持有股票。
     报告期末本基金未持有港股通股票。
     报告期末本基金未持有股票。
 序号             债券品种     公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债        111,283,441.09                     6.75
序号       债券代码     债券名称   数量（张）     公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                          第 9页 共 13页
                                        泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
                     MTN002
                    SCP003
                     MTN002
                     SCP004
     明细
  报告期末本基金未持有资产支持证券。
  报告期末本基金未投资贵金属。
  报告期末本基金未持有权证。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
  截至报告期末本基金未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
                              第 10页 共 13页
                           泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
  本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。
 序号          名称                    金额（元）
  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
  报告期末本基金未持有股票。
同比例进行合计。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
                     泰信添利 30 天持有期债           泰信添利 30 天持有期债券
项目
                        券发起式 A                   发起式 C
报告期期初基金份额总额                 925,049,521.89        1,239,800,322.93
报告期期间基金总申购份额                160,225,667.51          75,717,817.56
减:报告期期间基金总赎回份额              351,158,275.55         533,520,055.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                        -                       -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                 734,116,913.85         781,998,084.95
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                         单位：份
                     泰信添利 30 天持有期债券 泰信添利 30 天持有期债券
           项目
                         发起式 A          发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额              10,001,800.01                     -
                     第 11页 共 13页
                                      泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
报告期期间买入/申购总份额                                         -                   -
报告期期间卖出/赎回总份额                                         -                   -
报告期期末管理人持有的本基金份额                          10,001,800.01                   -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公
允性要求。
    本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。
             §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                          持有份额占基金         发起份额占基金 发起份额承诺持
    项目     持有份额总数                  发起份额总数
                          总份额比例(%)        总份额比例(%)  有期限
基 金 管 理 人 10,001,800.01        0.66 10,001,800.01          0.66 自基金合同生效
固有资金                                                            之日起不少于三
                                                                年
基金管理人                 -           -            -            --
高级管理人
员
基金经理等                 -           -            -            --
人员
基金管理人                 -           -            -            --
股东
其他                    -           -            -            --
合计        10,001,800.01        0.66 10,001,800.01          0.66 自基金合同生效
                                                                之日起不少于三
                                                                年
                   §9 影响投资者决策的其他重要信息
    报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。
    无。
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                              泰信添利 30 天持有期债券发起式 2024 年第 3 季度报告
  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
                                            泰信基金管理有限公司
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