泰信汇鑫三个月定开债券A,泰信汇鑫三个月定开债券C: 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告_基金频道

泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
泰信汇鑫三个月定开债券 2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人平安银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称泰信汇鑫三个月定开债券
基金主代码 015375
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,612,725,685.84 份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期
稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略本基金以中长期利率走势分析为基础，结合经济周期
变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进行综
合考量，在保持投资组合整体风险可控的前提下进行
积极的债券投资管理，追求超过业绩比较基准的长期
稳定收益。封闭期内通过借助久期配置策略、期限结
构配置策略、杠杆策略、信用债投资策略和证券公司
短期公司债投资策略等多种债券投资策略，以及资产
支持证券投资策略实现基金财产增值；开放期的投资
以流动性管理为主要目的，应对投资者的投资安排进
行现金管理，在遵守本基金有关投资限制与投资比例
的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小
基金净值的波动。
业绩比较基准中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+1 年期银行
定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风
险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
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基金管理人泰信基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称泰信汇鑫三个月定开债券 A 泰信汇鑫三个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 015375 015376
报告期末下属分级基金的份额总额 1,611,123,150.56 份 1,602,535.28 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
泰信汇鑫三个月定开债券 A 泰信汇鑫三个月定开债券 C
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）
，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
泰信汇鑫三个月定开债券 A
业绩比较基
净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -0.07% 0.07% 0.28% 0.08% -0.35% -0.01%
过去六个月 0.58% 0.05% 1.21% 0.07% -0.63% -0.02%
过去一年 2.99% 0.04% 3.13% 0.06% -0.14% -0.02%
自基金合同
生效起至今
泰信汇鑫三个月定开债券 C
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业绩比较基
净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -0.11% 0.07% 0.28% 0.08% -0.39% -0.01%
过去六个月 0.47% 0.05% 1.21% 0.07% -0.74% -0.02%
过去一年 2.80% 0.04% 3.13% 0.06% -0.33% -0.02%
自基金合同
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+1 年期银行定期存款利率
（税后）*20%
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2022 年 10 月 24 日生效。
放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放
期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，现金及到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。前述现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限证券从业
姓名职务说明
任职日期离任日期年限
泰信鑫利张安格女士，硕士，具有基金从业资
混合型证格。曾任职于申万宏源证券有限公司资
券投资基产管理事业部，从事固定收益类产品的
金基金经设计、交易、研究及投资。2020 年 12
理、泰信月加入泰信基金管理有限公司拟任基金
添利 30 经理。2021 年 2 月任泰信鑫利混合型证
张安格天持有期 - 9年券投资基金基金经理，2021 年 8 月至
债券型发 2023 年 11 月任泰信汇享利率债债券型
起式证券证券投资基金基金经理，2022 年 3 月任
投资基金泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券
基金经投资基金基金经理，2022 年 3 月任泰信
理、泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经
鑫瑞债券理，2022 年 3 月任泰信汇盈债券型证券
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型发起式投资基金基金经理，2022 年 10 月任泰
证券投资信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资
基金基金基金基金经理，2024 年 7 月任泰信双息
经理、泰双利债券型证券投资基金基金经理，
信汇盈债 2024 年 7 月任泰信添安增利九个月持有
券型证券期债券型证券投资基金基金经理。
投资基金
基金经
理、泰信
汇鑫三个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、泰
信双息双
利债券型
证券投资
基金基金
经理、泰
信添安增
利九个月
持有期债
券型证券
投资基金
基金经
理。
注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金
经理任职日期为基金合同生效日。
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、
《泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行
为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
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根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），
公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易
监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监
控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公
平交易制度整体执行情况良好。
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
三季度经济基本面震荡筑底，但政策的曙光已经显现。9 月末，央行公开市场操作利率下调
比例下限下调至 15%，四大行宣布 10 月底之前将完成存量房贷利率下调，其余银行预计将逐步
跟进，预计全国存量房贷利率平均下调幅度在 50bp 左右。资本市场方面，央行设立与非金融企
业之间的互换便利，鼓励非银机构加大权益投资；设立股票回购专项贷款，鼓励大股东贷款回购
股票，稳定资本市场。9 月 26 日，政治局会议再次强调经济发展的重要性，坚定市场对于未来
经济发展的信心。
三季度债券市场一波三折，7 月份资金回流理财和债基市场，导致债市普涨。随后 8 月份在
央行的调控之下债市有所回调，其中利率债调整过后迅速企稳，且在 9 月上中旬走出了一波独立
行情，尤以长久期利率债表现亮眼。而信用债在 8 月调整之后修复较慢，其中长久期、弱资质信
用债甚至在经历持续阴跌。9 月底由于政策变化，债市出现较大幅度调整，利率信用齐跌，期限
利差和信用利差也明显扩大。
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泰信汇鑫三个月定开债券 2024 年第 3 季度报告
三季度，本基金以持有短久期信用债和中长久期二级资本债为主，并做了一些利率债和二级
资本债的波段交易。
截止本报告期末泰信汇鑫三个月定开债券 A 基金份额净值为 1.0623 元,本报告期基金份额净
值增长率为-0.07%;截止本报告期末泰信汇鑫三个月定开债券 C 基金份额净值为 1.0584 元,本报
告期基金份额净值增长率为-0.11%;同期业绩比较基准收益率为 0.28%。
无
§5 投资组合报告
占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1,824,356,887.57 99.91
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
报告期末本基金未投资股票。
报告期末本基金未持有港股通股票。
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报告期末本基金未投资股票。
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 511,923,510.67 29.88
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
报告期末本基金未投资贵金属。
报告期末本基金未持有权证。
截至报告期末本基金未投资国债期货。
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截至报告期末本基金未投资国债期货。
截至报告期末本基金未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。
序号名称金额（元）
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
报告期未本基金未投资股票。
同比例进行合计。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
泰信汇鑫三个月定开债
项目泰信汇鑫三个月定开债券 A
券C
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报告期期初基金份额总额 1,612,468,121.64 3,363,974.38
报告期期间基金总申购份额 13,724.96 10,447.07
减:报告期期间基金总赎回份额 1,358,696.04 1,771,886.17
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,611,123,150.56 1,602,535.28
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
投
持有基金份
资
额比例达到
者期初申购赎回份额占比
序号或者超过持有份额
类份额份额份额（%）
别
间
机 20240701
构 - 20240930
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人
已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基
金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风
险以及净值波动风险等特有风险。
无。
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本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
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