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农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资
基金
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称农银中证 1000 指数增强
基金主代码 017323
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额 46,676,299.64 份
投资目标本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化及基本面选股方法进行
积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数
的业绩表现，本基金力求控制基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
投资策略本基金作为指数增强型基金，以跟踪中证 1000 指数为
主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此
同时，将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个
纬度进行综合分析，根据市场情况在本基金的投资范
围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提
下，通过数量化方法对基本面的深入研究谋求基金在
偏离风险及超额收益间的最佳配置。
策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策
略。4、参与融资及转融通证券出借业务策略。5、股
指期货投资策略。
业绩比较基准中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%
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风险收益特征本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金
为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所
代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称农银中证 1000 指数增强 A 农银中证 1000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 017323 017324
报告期末下属分级基金的份额总额 28,749,335.31 份 17,926,964.33 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
农银中证 1000 指数增强 A 农银中证 1000 指数增强 C
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
于所列数字。
农银中证 1000 指数增强 A
业绩比较基
净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 15.37% 1.75% 15.79% 2.00% -0.42% -0.25%
过去六个月 8.37% 1.51% 4.77% 1.75% 3.60% -0.24%
过去一年 -0.45% 1.46% -5.60% 1.73% 5.15% -0.27%
自基金合同 -0.30% 1.32% -11.62% 1.62% 11.32% -0.30%
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生效起至今
农银中证 1000 指数增强 C
业绩比较基
净值增长率业绩比较基
阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 15.24% 1.75% 15.79% 2.00% -0.55% -0.25%
过去六个月 8.15% 1.51% 4.77% 1.75% 3.38% -0.24%
过去一年 -0.85% 1.46% -5.60% 1.73% 4.75% -0.27%
自基金合同
-0.78% 1.32% -11.62% 1.62% 10.84% -0.30%
生效起至今
率变动的比较
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注：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股
的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金建仓期为基金合同生效日（2023 年 7 月 18 日）起 6
个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限证券从业
姓名职务说明
任职日期离任日期年限
硕士，具有证券从业资格。历任长信基
金管理公司金融工程研究员、农银汇理
本基金的 2023 年 7 月
宋永安 - 17 年基金管理公司研究员、农银汇理基金管
基金经理 18 日
理公司基金经理助理。现任农银汇理基
金管理公司基金经理。
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
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报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，进行基金日常交易和操作操作，针对市场偏弱的状态，本基金采取适当偏低低
仓位的策略。增强方面根据多因子策略进行了组合操作，整体看，对市场的走势判断基本正
确，三级季度市场前期基本上处于震荡下跌的过程，季末大涨，基金的操作也获取了部分超额
收益。
本基金作为一只投资于中证 1000 指数的指数增强型产品，我们将坚持指数被动化投资理
念，同时通过运用定量分析技术，结合基本面分析，在控制基金的跟踪误差的前提下，获得超过
标的指数的收益率，从而为投资者提供一个增强花的指数投资工具。
截至本报告期末本基金 A 基金份额净值为 0.9970 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.37%，
同期业绩比较基准收益率为 15.79%；截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 0.9922 元，本报
告期基金份额净值增长率为 15.24%，同期业绩比较基准收益率为 15.79%。
本基金从 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 8 月 16 日，连续 20 个工作日以上出现基金资产净值
低于 5000 万的情形，根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四
十一条规定的条件，予以披露。
§5 投资组合报告
占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
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其中：股票 43,954,229.40 78.44
其中：债券 1,022,087.67 1.82
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 113,400.00 0.24
B 采矿业 1,535,608.00 3.31
C 制造业 24,807,909.00 53.41
电力、热力、燃气及水生产
D 1,329,103.00 2.86
和供应业
E 建筑业 854,409.00 1.84
F 批发和零售业 2,238,328.00 4.82
G 交通运输、仓储和邮政业 1,445,449.00 3.11
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 3,138,401.40 6.76
服务业
J 金融业 868,941.00 1.87
K 房地产业 719,376.00 1.55
L 租赁和商务服务业 822,888.00 1.77
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N 606,437.00 1.31
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 751,348.00 1.62
S 综合 - -
合计 39,231,597.40 84.46
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代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 61,732.00 0.13
C 制造业 2,803,868.00 6.04
电力、热力、燃气及水生产
D
和供应业 140,679.00 0.30
E 建筑业 139,284.00 0.30
F 批发和零售业 142,322.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I
服务业 402,145.00 0.87
J 金融业 717,071.00 1.54
K 房地产业 99,750.00 0.21
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业 - -
O 居民服务、修理和其他服务
业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 215,781.00 0.46
S 综合 - -
合计 4,722,632.00 10.17
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
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资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 - -
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证。
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本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号名称金额（元）
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本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目农银中证 1000 指数增强 A 农银中证 1000 指数增强 C
报告期期初基金份额总额 30,997,045.91 23,682,438.97
报告期期间基金总申购份额 1,179,649.54 25,574,102.83
减:报告期期间基金总赎回份额 3,427,360.14 31,329,577.47
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 28,749,335.31 17,926,964.33
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
无。
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间内取得备查文件的复制件或复印件。
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