农银金鑫3个月定开债: 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起
      式证券投资基金
    基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                  农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              农银金鑫定开债券
基金主代码             005921
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2018 年 5 月 3 日
报告期末基金份额总额        4,661,169,905.63 份
投资目标              本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的
                  投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略              （一）封闭期投资策略
                  本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市
                  场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属
                  配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略
                  等策略，力争实现基金资产的稳健增值。
                  （二）开放期投资策略
                  在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
                  投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主
                  要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期
                  流动性的需求。
业绩比较基准            本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率
风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
                  金，低于股票型、混合型基金。
基金管理人             农银汇理基金管理有限公司
基金托管人             招商银行股份有限公司
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                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                             业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                         准收益率标     ①－③       ②－④
            ①         标准差②        准收益率③
                                             准差④
过去三个月        0.25%        0.11%     1.24%      0.12%    -0.99%      -0.01%
过去六个月        2.02%        0.09%     3.19%      0.11%    -1.17%      -0.02%
 过去一年        5.02%        0.08%     7.13%      0.09%    -2.11%      -0.01%
 过去三年        13.30%       0.07%     16.57%     0.07%    -3.27%       0.00%
 过去五年        25.98%       0.14%     26.83%     0.07%    -0.85%       0.07%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需
要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，
本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金
不受上述 5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当
程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
  无。
                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                        说明
             任职日期  离任日期  年限
    本基金的
                                         历任中国农业银行股份有限公司金融市
    基金经
郭振宇 理、公司              -        9年
    固定收益
                                         定收益部总经理及基金经理。
    部总经理
  报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
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相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  第三季度，央行从警示长债风险转为实际卖出长债，债市有所调整，收益率明显上行；但 8
月末的公告暗示央行同时买入短期国债，保持流动性净投放，反映央行货币政策仍然在宽松范
畴，叠加经济持续低迷大幅降息预期升温，收益率再度走低并创出年内新低；9 月底央行联合各
部委召开假期前重要政策会议，推出一系列刺激经济的重大政策，暗示经济政策从稳健转为积
极，政策的大幅转变提振了风险偏好，稳健型资产债券需求下降，债市大幅调整。组合跟随市场
变化灵活调整持仓，但由于市场变化较快，且组合延续此前较高久期和仓位操作，导致 9 月底大
幅调整时遭受了一定程度的净值回撤。
  展望四季度，经济企稳回升仍然需要宽松货币政策支撑，但短期风险偏好抬升也将削弱债券
的吸引力，预计债市整体呈震荡走势。组合计划在区间波段操作上挖掘更多超额收益，同时在信
用类品种上，挖掘信用利差走阔带来的息差配置机会，力争组合持续获得稳健票息收益。
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.2185 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.25%，业绩
比较基准收益率为 1.24%。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
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                            §5 投资组合报告
                                                           占基金总资产的比例
序号                项目                    金额（元）
                                                              （%）
         其中：股票                                        -                -
         其中：债券                          8,241,932,842.12           98.24
              资产支持证券                                  -                -
         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                      -                -
         产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号             债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债            107,095,939.93                      1.89
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序号    债券代码          债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                    级资本债 01
                       微债
                       级 01
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
业划型不准确，被国家金融监督管理总局深圳监管局处以罚款 170 万元。
业业务方面、理财业务方面及其他方面存在违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所
得并处罚款合计 6723.98 万元。其中，总行 6073.98 万元，分支机构 650 万元。
据安全管理不足、灾备管理不足，被国家金融监督管理总局罚款 160 万元。
报表，被国家外汇管理局厦门市分局处以警告、罚款、没收违法所得，罚没金额 51.86 万元。
别义务，被中国人民银行天津市分行警告并罚款 34.6 万元。
  本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质
性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
  其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情况。
  本基金本报告期末未持有股票。
 序号          名称                         金额（元）
  本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
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  本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。
                        §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
报告期期初基金份额总额                                       4,661,169,913.83
报告期期间基金总申购份额                                                    -
减：报告期期间基金总赎回份额                                                8.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                       4,661,169,905.63
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                         单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份
额
报告期期间卖出/赎回总份
额
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
           §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                       持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承
   项目     持有份额总数                发起份额总数
                        份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 10,002,250.00         0.21 10,002,250.00   0.21        3年
有资金
基金管理人高             -            -            -       -          -
级管理人员
基金经理等人             -            -            -       -          -
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员
基金管理人股                  -                 -            -               -           -
东
其他                      -                 -            -               -           -
合计         10,002,250.00               0.21 10,002,250.00           0.21           -
                    §9 影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
投         持有基金
资         份额比例
者         达到或者          期初             申购        赎回                         份额占比
     序号                                                     持有份额
类         超过 20%        份额             份额        份额                          （%）
别         的时间区
           间
机           01 至
构         2024-09-
                                      产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金
时可能面临以下风险：
（一）赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面
临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。
（二）基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且
如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都
可能会造成基金资产净值的较大波动。
（三）基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所
债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（四）基金合同提前终止的风险
单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基
金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。
    无。
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  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                     农银汇理基金管理有限公司
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