农银货币A,农银货币B: 农银汇理货币市场证券投资基金2024年第3季度报告

农银汇理货币市场证券投资基金
  基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
  报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                                    农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                         §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                     农银货币
 基金主代码                    660007
 基金运作方式                   契约型开放式
 基金合同生效日                  2010 年 11 月 23 日
 报告期末基金份额总额               4,822,270,087.49 份
 投资目标                     本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，
                          力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提
                          供良好的现金管理工具。
 投资策略                     本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原
                          则，通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供
                          求的深入分析，科学预计未来利率走势，合理设定投
                          资组合的目标久期和资产配置比例。同时，综合运用
                          利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策
                          略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越
                          业绩比较基准的投资回报。
 业绩比较基准                   同期七天通知存款利率（税后）
 风险收益特征                   本基金为货币市场证券投资基金。本基金的风险和预
                          期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
 基金管理人                    农银汇理基金管理有限公司
 基金托管人                    中国工商银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                       农银货币 A            农银货币 B
 下属分级基金的交易代码                        660007             660107
 报告期末下属分级基金的份额总额            2,368,685,197.96 份   2,453,584,889.53 份
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                  §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
                              农银货币 A                     农银货币 B
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
于所列数字。
                                 农银货币 A
                                             业绩比较基
         净值收益率        净值收益率      业绩比较基
  阶段                                         准收益率标       ①－③        ②－④
           ①          标准差②       准收益率③
                                              准差④
过去三个月       0.3930%    0.0007%     0.3450%     0.0000%    0.0480%    0.0007%
过去六个月       0.8208%    0.0009%     0.6863%     0.0000%    0.1345%    0.0009%
  过去一年      1.7875%    0.0010%     1.3725%     0.0000%    0.4150%    0.0010%
  过去三年      5.5590%    0.0013%     4.1100%     0.0000%    1.4490%    0.0013%
  过去五年    10.0009%     0.0014%     6.8513%     0.0000%    3.1496%    0.0014%
自基金合同
生效起至今
                                 农银货币 B
                                             业绩比较基
         净值收益率        净值收益率      业绩比较基
  阶段                                         准收益率标       ①－③        ②－④
           ①          标准差②       准收益率③
                                              准差④
过去三个月       0.4537%    0.0007%     0.3450%     0.0000%    0.1087%    0.0007%
过去六个月       0.9419%    0.0009%     0.6863%     0.0000%    0.2556%    0.0009%
  过去一年      2.0322%    0.0010%     1.3725%     0.0000%    0.6597%    0.0010%
  过去三年      6.3216%    0.0013%     4.1100%     0.0000%    2.2116%    0.0013%
  过去五年    11.3289%     0.0014%     6.8513%     0.0000%    4.4776%    0.0014%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                            农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款
和大额存单、剩余期限在 397   天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的
中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010          年   11 月   23 日）起六个月，建仓
期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
                    §4 管理人报告
                     第 4 页 共 11 页
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            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                          说明
             任职日期  离任日期  年限
                                           金融学硕士，历任农银汇理基金管理有
      本基金的 2016 年 8 月                      限公司集中交易室交易员、固定收益部
黄晓鹏                     -        13 年
      基金经理    31 日                         研究员，现任农银汇理基金管理有限公
                                           司基金经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  三季度，资金面整体宽松，隔夜加权价格在 1.7%-2%附近震荡，银行与非银机构的资金分层
情况仍然存在。本季度货币宽松政策逐步落地，公开市场 7 天逆回购利率 7 月下调至 1.7%，9 月
底进一步下调至 1.5%。9 月底降准降息落地，年内进一步宽松政策仍然可期。本季度存单市场利
率呈现 V 型走势，8 月初一年国股存单利率下行至 1.85%附近的低点之后，逐渐反弹至 2%附近，
而后在 1.93%-1.98%附近震荡。目前经济政策基本落地，后续基本面能否得到改善仍需进一步数
据印证。9 月底 10 月初，受到股债跷跷板影响债市整体回调较多，中短端信用债对理财赎回更
为敏感，收益率回调较多，目前信用债收益率逐渐回升至货币基金配置区间，信用债较存单更具
有配置价值。基金在三季度延续了哑铃式配置策略，控制总体久期和杠杆，配置流动性较高的存
单和高等级信用债，取得了与风险较为匹配的收益。
  本报告期农银货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3930%，本报告期农银货币 B 的基金份额净
值收益率为 0.4537%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
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                                  农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
                      §5 投资组合报告
序号          项目        金额（元）                  占基金总资产的比例（%）
       其中：债券              2,156,351,500.32                       44.15
            资产支持证
                                         -                            -
       券
      其中：买断式回购的
                                         -                            -
      买入返售金融资产
      银 行存 款和结 算备
      付金合计
序号               项目                      占基金资产净值的比例（%）
            其中：买断式回购融资                                                -
                                                             占基金资产净值
序号               项目                      金额（元）
                                                             的比例（%）
             其中：买断式回购融资                                 -             -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
     本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
项目                                  天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                       77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                    86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                    59
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
     本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
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                                         农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                                   各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号             平均剩余期限
                                     值的比例（%）     值的比例（%）
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                         -             -
      利率债
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                         -             -
      利率债
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                         -             -
      利率债
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                         -             -
      利率债
      其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                         -             -
      利率债
               合计                                   100.14          1.24
     本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
序号           债券品种             摊余成本（元）               占基金资产净值比例（%）
        其中：政策性金融
                                             -                        -
        债
        剩余存续期超过 397
        天的浮动利率债券
                                债券数量
序号      债券代码        债券名称                    摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
                                 （张）
                      CD011
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                                      农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                    CD252
                      CD057
                     行 CD133
                   商行 CD039
                     行 CD064
                   业银行 CD045
                     CD195
                     行 CD121
                     CD230
                        项目                                偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                          0
报告期内偏离度的最高值                                                      0.0521%
报告期内偏离度的最低值                                                      0.0207%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                           0.0344%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
  本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
  本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
    明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000 元。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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贷款用于项目建设，被国家金融监督管理总局陕西监管局予以警告，因贷后管理不到位，贷款资
金被挪用、流动资金贷款用于项目建设、自营投资投前调查不审慎，被国家金融监督管理总局陕
西监管局合计处以罚款 167 万元。
总局陕西监管局处以罚款 45 万元。
被国家金融监督管理总局青岛监管局罚款人民币三十万元。
国家金融监督管理总局佛山监管分局处以罚款 50 万元。
  本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质
性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
  其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
  序号                名称                        金额（元）
                         §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
       项目                农银货币 A                   农银货币 B
报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金
总申购份额
报告期期间基金
总赎回份额
报告期期末基金
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  序号       交易方式     交易日期        交易份额(份)          交易金额(元)        适用费率(%)
  合计                             23,520,982.00 23,520,982.00
                 §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  无。
  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
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                            农银汇理货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
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