农银海棠三年定开混合: 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投
          资基金
    基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                           农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              农银海棠定开混合
基金主代码             006977
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2019 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额        106,630,865.44 份
投资目标              本基金在控制投资组合风险的前提下，追求资产的长期稳健增
                  值。
投资策略              1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；
                  略；7、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准            沪深 300 指数收益率×65% + 中证全债指数收益率×35%
风险收益特征            本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
                  基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人             农银汇理基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
                             第 2 页 共 11 页
                        农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                            业绩比较基
        净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
         ①            标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        15.64%     1.88%     10.86%      1.01%    4.78%        0.87%
过去六个月        10.21%     1.50%     10.08%      0.80%    0.13%        0.70%
 过去一年        -1.43%     1.34%      8.65%      0.71%   -10.08%       0.63%
 过去三年    -23.34%        1.28%     -5.89%      0.70%   -17.45%       0.58%
 过去五年    195.58%        1.57%     14.67%      0.76%   180.91%       0.81%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
                             第 3 页 共 11 页
                        农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
注：基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产净值的比例为 50%-95%，但因开放期流动
性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前
述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
封闭期内，本基金不受上述       5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
本基金建仓期为基金合同生效日（2019 年 4 月 16 日）起 6 个月，建仓期满时，本基金各项投资
比例已达到基金合同规定的投资比例。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                          说明
             任职日期  离任日期  年限
                                           历任易方达基金管理有限公司行业分析
                                           师，禾其投资互联网行业分析师，国泰
      本基金的 2022 年 3 月                      基金管理有限公司行业分析师、基金经
 谷超                     -        12 年
      基金经理    23 日                         理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金
                                           经理；现任农银汇理基金管理有限公司
                                           基金经理。
  报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
                            第 4 页 共 11 页
                       农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
   报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
   报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
   报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
上涨 19.00%，沪深 300 指数上涨 16.07%，创业板指数上涨 29.21%。行业方面分化也较为明显，
非银金融、房地产、传媒等行业涨幅较大；煤炭、公用事业、石油石化等行业涨幅较小。
   三季度股市先跌后涨，9 月下旬涨幅明显，主要是 7-9 月份制造业 PMI 位于收缩区间，有效
需求相对不足；但 9 月海内外政策频出，有望成为新的经济及金融周期的起点，我们依然对国内
经济中长期持续向好充满信心。随着美联储持续维持高利率水平，今年以来美国经济持续放缓，
美国 ISM 制造业 PMI 连续跌破荣枯线，8 月 21 日美国大幅下修了 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期
间的新增非农就业岗位总数。9 月 18 日，美联储宣布降息 50 个基点，这是美联储自 2020 年以
来首次降息，开启新的降息周期。9 月 24 日，国务院新闻办举行发布会，中国人民银行、国家
金融监督管理总局、中国证监会联合宣布了金融支持经济高质量发展的新政策，一是降低存款准
备金率和政策利率；二是降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例；三是创设新的货币政策工
具支持股票市场稳定发展。9 月 26 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，会
议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变，同时，当前
经济运行出现一些新的情况和问题，要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难，坚定信心。
会议指出，要有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，
                          第 5 页 共 11 页
                     农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
努力完成全年经济社会发展目标任务。
     美国开始进入降息周期，在这个过程中，人民币汇率有望继续提升，国内的优质权益资产有
望获得持续的估值修复。我们认为，近期新推出的政策对实体经济及资本市场都有很强的针对
性，有望产生较好的效果。降低政策利率与存量房贷利率有利于降低居民提前还贷的意愿，减轻
居民还贷压力，增加居民消费意愿，充分释放消费潜力，刺激内需逐渐复苏。而新的货币政策工
具包括证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持专项再贷款，将大幅提升机构的资金获
取能力和股票增持能力，有力支持资本市场稳定发展，明显提振投资者信心。从政策目标来看，
未来有望继续加大财政货币政策逆周期调节力度，带动实体经济持续复苏。
     本基金三季度在仓位上略有下降，并对结构进行了一定调整，降低了交通运输、食品饮料等
行业的配置，增加了金融、电工等行业的配置，投资的主线仍然聚焦在人工智能、能源革命与消
费升级。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0774 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.64%，业
绩比较基准收益率为 10.86%。
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
                     §5 投资组合报告
                                                   占基金总资产的比例
序号             项目               金额（元）
                                                      （%）
      其中：股票                       100,448,601.82          87.24
      其中：债券                                   -                -
          资产支持证券                              -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                -
      产
                       第 6 页 共 11 页
                         农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                                                            占基金资产净值比
代码              行业类别                 公允价值（元）
                                                              例（%）
 A    农、林、牧、渔业                                          -            -
 B    采矿业                                               -            -
 C    制造业                                   71,370,222.19        62.12
 D    电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                                -            -
 E    建筑业                                               -            -
 F    批发和零售业                                            -            -
 G    交通运输、仓储和邮政业                            2,896,712.00         2.52
 H    住宿和餐饮业                                            -            -
 I    信息传输、软件和信息技术服务
      业                                     13,300,972.63        11.58
 J    金融业                                   12,880,695.00        11.21
 K    房地产业                                              -            -
 L    租赁和商务服务业                                          -            -
 M    科学研究和技术服务业                                        -            -
 N    水利、环境和公共设施管理业                                     -            -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                     -            -
 P    教育                                                -            -
 Q    卫生和社会工作                                           -            -
 R    文化、体育和娱乐业                                         -            -
 S    综合                                                -            -
      合计                                   100,448,601.82        87.43
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号     股票代码      股票名称    数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                           第 7 页 共 11 页
                          农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
                            第 8 页 共 11 页
                   农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办
理资本项目资金收付行为，被国家外汇管理局深圳市分局没收违法所得人民币 89.03 万元，罚款
人民币 475 万元。
据不足，被国家金融监督管理总局深圳监管局处以罚款 160 万元。
未能有效穿透识别底层资产，二、信息披露不规范，被国家金融监督管理总局罚款 350 万元。
  本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质
性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
  其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 序号           名称                    金额（元）
  本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
                     第 9 页 共 11 页
                  农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
报告期期初基金份额总额                                 106,630,865.44
报告期期间基金总申购份额                                            -
减：报告期期间基金总赎回份额                                          -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                 106,630,865.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
  截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  无。
                    第 10 页 共 11 页
                 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
  投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                    农银汇理基金管理有限公司
                    第 11 页 共 11 页