南方现金通货币市场基金2024年第3季度报告

南方现金通货币市场基金 2024 年第 3
      季度报告
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 10 月 25 日
                                            南方现金通货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简称       南方现金通货币
基金主代码      000493
交易代码       000493
基金运作方式     契约型开放式
基金合同生效日    2014 年 1 月 21 日
报告期末基金份
额总额
           在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
投资目标
           准的投资回报。
           本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
投资策略
           净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准     同期七天通知存款税后利率
           本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
           混合型基金和债券型基金。
基金管理人      南方基金管理股份有限公司
基金托管人      中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的    南方现金通货币           南方现金通货币           南方现金通货币          南方现金通货币
基金简称       A                 B                 C                E
下属分级基金的
交易代码
报告期末下属分
级基金的份额总    142,830.37 份      554,644.34 份
                                               份                90 份
额
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               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                      报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
主要财务指标       南方现金通货币          南方现金通货币           南方现金通货币           南方现金通货币
                A                B                 C                 E
益
净值                                                            90
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等；
   南方现金通货币 A
                                                业绩比较
                     净值收益        业绩比较
         净值收益                                   基准收益
  阶段                 率标准差        基准收益                       ①-③         ②-④
          率①                                    率标准差
                      ②           率③
                                                 ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年       1.8323%   0.0007%      1.3819%       0.0000%     0.4504%    0.0007%
过去三年       5.6769%   0.0009%      4.1955%       0.0000%     1.4814%    0.0009%
过去五年      10.4302%   0.0011%      7.0913%       0.0000%     3.3389%    0.0011%
自基金合
同生效起   36.7625%      0.0052%     15.7743%       0.0000%   20.9882%     0.0052%
至今
   南方现金通货币 B
                     净值收益        业绩比较           业绩比较
         净值收益
  阶段                 率标准差        基准收益           基准收益        ①-③         ②-④
          率①
                      ②           率③            率标准差
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                                              ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     1.9202%    0.0007%      1.3819%     0.0000%   0.5383%    0.0007%
过去三年     5.9207%    0.0009%      4.1955%     0.0000%   1.7252%    0.0009%
过去五年     10.8126%   0.0010%      7.0913%     0.0000%   3.7213%    0.0010%
自基金合
同生效起   37.6412%     0.0052%     15.7743%     0.0000%   21.8669%   0.0052%
至今
   南方现金通货币 C
                                             业绩比较
                    净值收益        业绩比较
        净值收益                                 基准收益
 阶段                 率标准差        基准收益                    ①-③       ②-④
         率①                                  率标准差
                     ②           率③
                                              ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     1.9929%    0.0007%      1.3819%     0.0000%   0.6110%    0.0007%
过去三年     6.1403%    0.0008%      4.1955%     0.0000%   1.9448%    0.0008%
过去五年     11.1871%   0.0010%      7.0913%     0.0000%   4.0958%    0.0010%
自基金合
同生效起   38.6242%     0.0052%     15.7743%     0.0000%   22.8499%   0.0052%
至今
   南方现金通货币 E
                                             业绩比较
                    净值收益        业绩比较
        净值收益                                 基准收益
 阶段                 率标准差        基准收益                    ①-③       ②-④
         率①                                  率标准差
                     ②           率③
                                              ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     1.8112%    0.0007%      1.3819%     0.0000%   0.4293%    0.0007%
过去三年     5.5738%    0.0008%      4.1955%     0.0000%   1.3783%    0.0008%
过去五年     10.1980%   0.0010%      7.0913%     0.0000%   3.1067%    0.0010%
自基金合
同生效起  33.0722% 0.0051%          15.0731%     0.0000%   17.9991%   0.0051%
至今
注：本基金收益分配为按日结转份额。
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基准收益率变动的比较
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注：本基金从 2014 年 7 月 4 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2014 年 7 月 7 日起存续。
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务        期限            从业                   说明
            任职日期       离任日期   年限
                                     香港科技大学理学硕士，具有基金从业
                                     资格。2005 年 5 月加入南方基金，曾担
                                     任金融工程研究员、固定收益研究员、
                                     风险控制员等职务，现任现金及债券指
                                     数投资部总经理、固定收益投资决策委
                                     员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012
                                     年 7 月 20 日，任固定收益部投资经理；
                                     任南方理财 30 天基金经理；2012 年 7
                                     月 20 日至 2015 年 1 月 13 日，任南方润
                                     元基金经理；2014 年 7 月 25 日至 2016
                                     年 11 月 17 日，任南方薪金宝基金经理；
                                     任南方理财金基金经理；2012 年 10 月 19
                                     日至 2019 年 10 月 15 日，任南方理财 60
                                     天基金经理；2014 年 12 月 15 日至 2019
                                     年 10 月 15 日，任南方收益宝基金经理；
      本基金
夏晨曦   基金经                 -   19 年
            月 25 日                   任南方日添益货币基金经理；2017 年 8
      理
                                     月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南方天
                                     天宝基金经理；2012 年 8 月 14 日至 2020
                                     年 6 月 16 日，任南方理财 14 天基金经
                                     理；2014 年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6
                                     日，任南方现金增利基金经理；2018 年
                                     年农发债基金经理；2019 年 3 月 15 日至
                                     债基金经理；2020 年 4 月 17 日至 2022
                                     年 1 月 14 日，任南方 1-5 年国开债基金
                                     经理；2020 年 8 月 6 日至 2022 年 1 月 14
                                     日，任南方 0-2 年国开债基金经理；2020
                                     年 3 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日，任南
                                     方 0-5 年江苏城投债基金经理；2014 年 7
                                     月 25 日至今，任南方现金通基金经理；
                                     基金经理；2018 年 11 月 8 日至今，任南
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                                南方现金通货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
                                 方 1-3 年国开债基金经理；2021 年 12 月
                                 指数 7 天持有基金经理；2023 年 6 月 19
                                 日至今，任南方现金增利基金经理。
                         南开大学金融学硕士，具有基金从业资
                         格。2010 年 7 月加入南方基金，历任交
                         易管理部债券交易员、固定收益部货币
                         理财类研究员；2014 年 3 月 31 日至 2015
                         年 9 月 11 日，任南方现金通基金经理助
                         理；2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8 月 17
                         日，任南方 50 债基金经理；2015 年 9
                         月 11 日至 2018 年 7 月 4 日，任南方中
                         票基金经理；2017 年 8 月 9 日至 2019
                         年 10 月 15 日，任南方天天宝基金经理；
                         任南方 3-5 年农发债基金经理；2019 年 3
                         月 15 日至 2020 年 5 月 22 日，任南方 7-10
     本基金                 年国开债基金经理；2016 年 11 月 17 日
董浩   基金经          - 14 年 至 2020 年 12 月 15 日，任南方理财 60
         月 11 日
     理                   天基金经理；2016 年 8 月 17 日至 2021
                         年 5 月 26 日，任南方 10 年国债基金经
                         理；2015 年 9 月 11 日至今，任南方现金
                         通基金经理；2016 年 2 月 3 日至今，任
                         南方日添益货币基金经理；2018 年 11
                         月 8 日至今，任南方 1-3 年国开债基金经
                         理；2019 年 5 月 24 日至今，任南方收益
                         宝基金经理；2020 年 3 月 5 日至今，任
                         南方 0-5 年江苏城投债基金经理；2020
                         年 4 月 17 日至今，任南方 1-5 年国开债
                         基金经理；2022 年 4 月 1 日至今，任南
                         方理财金基金经理；2024 年 6 月 13 日至
                         今，任南方中债 0-3 年农发行债券指数基
                         金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
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                              南方现金通货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
  三季度经济走势总体平稳。8 月份的数据看，工业增加值同比增长 4.5%；固定资产投资
同比增长 2.0%，其中，房地产投资同比下滑 10.2%，制造业投资同比增长 8.0%，基建投资
同比增长 6.2%；社会消费品零售总额同比增长 2.1%。保持了回升向好的态势。美联储 9 月
降息 50BP，人民币大幅升值。国内财政政策相对偏保守，但货币政策保持宽松。央行两次
降低了公开市场操作利率，同时通过降准、二级市场净买入国债的方式维护了资金利率保持
在合理充裕的水平。全季来看，银行间隔夜回购加权利率均值为 1.79%，较上季度下行 5BP，
利率分别较上个季度末上行 8BP、上行 4BP 和下行 5BP。基金在期间降低了组合久期，实现
了部分资本利得，同时借助资金利率阶段性上行，获得了较好的静态收益。投资结构上增加
同业存单的配置比例，提高组合流动性，灵活运用杠杆工具，坚持持有到期获取票息策略。
  展望下季度，预计美联储年内还有 2 次降息，国内央行预计将维持货币政策精准有效，
发挥总量与结构的双重功能，流动性环境依然合理充裕。财政政策预计会更加积极，助力经
济固本培元，实现高质量发展。基金将维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和
个券，做好流动性管理和信用风险把控，积极提高组合的收益表现。
  截至报告期末，本基金 A 份额净值收益率为 0.3927%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；
本基金 B 份额净值收益率为 0.4155%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 C 份额净值
                     第 8 页 共 17 页
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收益率为 0.4320%，同期业绩基准收益率为 0.3456%；本基金 E 份额净值收益率为 0.3892%，
同期业绩基准收益率为 0.3456%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                       §5 投资组合报告
序号               项目               金额（元）               占基金总资产的比例（%）
         其中：债券                    65,967,231,262.13             26.53
              资产支持证券                              -                 -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                  -                 -
         金融资产
序号       项目                  占基金资产净值的比例（％）
         报告期内债券回购融资余额                                            2.04
         其中：买断式回购融资                                                 -
序号       项目                  金额（元）                占基金资产净值的比例（％）
         报告期末债券回购融资余额            420,024,963.82                  0.17
    其中：买断式回购融资            -             -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
     本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
                       项目                                 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限                                                  54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                               80
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                               40
    本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
                              各期限资产占基金资                各期限负债占基金资
序号            平均剩余期限
                              产净值的比例（%）                产净值的比例（%）
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                   -               -
     动利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                   -               -
     动利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                   -               -
     动利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                   -               -
     动利率债
     其中：剩余存续期超过 397 天的浮
                                                   -               -
     动利率债
     合计                                     102.88             2.82
    本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
                                                       金额单位：人民币元
序号          债券品种             摊余成本（元）               占基金资产净值比例（％）
     其中：政策性金融债                  1,090,569,982.87               0.45
                         第 10 页 共 17 页
                                        南方现金通货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
      剩余存续期超过 397 天的浮
      动利率债券
                                                                   占基金资产净
序号    债券代码           债券名称         债券数量（张） 摊余成本（元）
                                                                   值比例（％）
                         项目                                        偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                                 -
报告期内偏离度的最高值                                                           0.0489%
报告期内偏离度的最低值                                                           0.0067%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                                0.0275%
     本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
     本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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                                             南方现金通货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
      本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
      本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚；中信银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名
证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
      对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
                                                                     单位：人民币元
序号                        名称                                   金额（元）
      无。
                       §6 开放式基金份额变动
                                                                           单位：份
                南方现金通货币           南方现金通货币           南方现金通货币          南方现金通货币
        项目
                   A                 B                 C                E
报告期期初基金                                                              235,256,762,591.
份额总额                                                                               63
报告期期间基金          234,588,596.74      2,928,056.28   235,816,086.56   1,063,313,972,29
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总申购份额                                                                             8.48
报告期期间基金                                                               1,056,954,388,46
总赎回份额                                                                             4.21
报告期期末基金                                            241,616,346,425.
份额总额                                                             90
注: 1.本基金 A 类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B 类和 C 类基金份额不开放申购
业务，只开放赎回业务。B 类和 C 类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后
由系统自动升级生成。上表中申购、赎回份额均包含份额升级部分。
申购赎回业务并修改基金合同的公告》,决定增加南方现金通货币市场基金的 E 类份额类别、
开放申购赎回业务，E 类份额自 2014 年 7 月 4 日起开放申购和赎回业务，不随持有时间或
持有数量升级或降级为其他基金份额类别。
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
   序号       交易方式            交易日期         交易份额（份） 交易金额（元）                  适用费率
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  合计        -      -  19,236.96 19,236.96               -
注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。
           §8 影响投资者决策的其他重要信息
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
  无。
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
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