南方君选: 南方君选灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告

南方君选灵活配置混合型证券投资基
  金 2024 年第 3 季度报告
  基金管理人：南方基金管理股份有限公司
  基金托管人：中信银行股份有限公司
  送出日期：2024 年 10 月 25 日
                         南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                   南方君选灵活配置混合
基金主代码                  001536
交易代码                   001536
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2016 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额             173,155,555.30 份
                       本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动
                       性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投
投资目标
                       资价值的权衡与精选，以为投资人获取长期稳定的绝对
                       收益为投资目标。
                       本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
                       证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及
                       可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收
                       益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、
投资策略
                       现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在
                       保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的
                       稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的
                       资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准                 人民币一年期定期存款利率（税后）＋5%
                       本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
风险收益特征
                       低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人                  南方基金管理股份有限公司
基金托管人                  中信银行股份有限公司
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             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
       主要财务指标             报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                      份额净值增                业绩比较基
         份额净值增                  业绩比较基
  阶段                  长率标准差                准收益率标     ①-③      ②-④
          长率①                   准收益率③
                        ②                   准差④
过去三个月        7.37%      1.23%      1.06%     0.02%   6.31%     1.21%
过去六个月        7.93%      1.04%      2.13%     0.02%   5.80%     1.02%
过去一年         5.33%      0.95%      4.35%     0.02%   0.98%     0.93%
                                                     -19.42
过去三年         -5.15%     0.80%     14.27%     0.02%             0.78%
                                                         %
过去五年         58.31%     0.85%     26.28%     0.02%   32.03%    0.83%
自基金合同
生效起至今
基准收益率变动的比较
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务        期限            从业                   说明
            任职日期       离任日期   年限
                                     女，清华大学会计学硕士，具有基金从
                                     业资格。2008 年 7 月加入南方基金，历
                                     任研究部研究员、高级研究员，负责纺
                                     织服装、商贸零售的行业研究工作；2015
                                     年 2 月 26 日至 2015 年 12 月 30 日，任
                                     南方成份、南方安心的基金经理助理；
      本基金                            2015 年 5 月 19 日至 2015 年 12 月 30 日，
卢玉珊   基金经                 -   16 年   任南方改革机遇的基金经理助理；2015
            月 15 日
      理                              年 12 月 30 日至 2019 年 1 月 9 日，任南
                                     方安心基金经理；2019 年 1 月 9 日至今，
                                     任南方核心竞争混合基金经理；2019 年
                                     理；2020 年 5 月 15 日至今，任南方君选
                                     基金经理；2021 年 6 月 21 日至今，任南
                                     方价值臻选混合基金经理；2022 年 2 月
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                    南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                       个月持有混合基金经理；2022 年 11 月 15
                       日至今，任南方君誉混合基金经理；2024
                       年 5 月 24 日至今，兼任投资经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
姓名       产品类型       产品数量（只）        资产净值(元)            任职时间
         公募基金                  7   1,972,565,658.64
                                                      日
         私募资产管理计
                               -                  -                -
         划
卢玉珊
         其他组合                 14
         合计                   21                                   -
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
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                          南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
     三季度市场大幅反弹，具体来看，沪深 300 上涨 16.07%，中证 500 上涨 16.19%，中证 1000
上涨 16.6%，创业板指上涨 29.21%。行业层面全部录得正收益且分化明显，非银金融、房地
产、综合涨幅居前，分别上涨 41.67%、33.05%、31.2%，煤炭、石油石化、公用事业涨幅最
少，分别上涨 1.24%、2%、2.95%。
     上半年我们的配置思路总体偏防御，且由于结构上偏均衡和分散，在三季度的反弹中跑
输市场。
     展望后市，政策转向信号明确，风险偏好和市场流动性得到显著改善，市场底部基本探
明，心态上会更加积极，继续提高对个股的定价能力，减少基于市场点位、风格判断对操作
的扰动。
     对于标的的选择上，我们会仍然看重竞争格局的稳定、资产负债表的稳健和自由现金流
的健康。对于红利类资产的配置，我们会选择更有进攻性的偏周期类资产；对于出口链上具
有国际竞争力的企业，比如家电、电力设备、纺织制造等，我们仍然长期看好。同时我们将
关注一些受到贸易摩擦、供需错配或其他阶段性扰动产生的低估板块或优质公司，积极把握
中长期布局机会。
     截至报告期末，本基金份额净值为 1.5726 元，报告期内，份额净值增长率为 7.37%，
同期业绩基准增长率为 1.06%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                      §5 投资组合报告
序号            项目                金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       228,348,491.24           81.88
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                         南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
         其中：债券                      999,820.87                0.36
               资产支持证券                            -               -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                 -               -
         金融资产
                                                     金额单位：人民币元
                                                     占基金资产净值比例
代码                行业类别          公允价值（元）
                                                        （％）
A        农、林、牧、渔业                       438,292.00            0.16
B        采矿业                      19,256,285.00               7.07
C        制造业                     156,167,333.46              57.35
D        电力、热力、燃气及水生产和供应业          9,801,903.00               3.60
E        建筑业                            867,675.00            0.32
F        批发和零售业                    1,377,332.00               0.51
G        交通运输、仓储和邮政业              10,172,002.91               3.74
H        住宿和餐饮业                                  -               -
I        信息传输、软件和信息技术服务业           8,949,433.75               3.29
J        金融业                      13,005,472.80               4.78
K        房地产业                           185,490.00            0.07
L        租赁和商务服务业                  1,283,605.00               0.47
M        科学研究和技术服务业                2,019,413.57               0.74
N        水利、环境和公共设施管理业             2,545,994.00               0.93
O        居民服务、修理和其他服务业                           -               -
P        教育                                      -               -
Q        卫生和社会工作                   2,055,238.75               0.75
R        文化、体育和娱乐业                      223,020.00            0.08
S        综合                                      -               -
         合计                      228,348,491.24              83.86
        本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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细
                                                        金额单位：人民币元
                                                             占基金资产净值
序号    股票代码       股票名称     数量（股）           公允价值（元）
                                                              比例（％）
                                                        金额单位：人民币元
序号            债券品种          公允价值（元）                 占基金资产净值比例（％）
     其中：政策性金融债                                  -                    -
                                                        金额单位：人民币元
                                                             占基金资产净值
序号   债券代码         债券名称     数量（张） 公允价值（元）
                                                              比例（％）
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投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    无。
    本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用
股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    无。
    无。
    无。
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案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
     报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                         单位：人民币元
序号             名称                              金额（元）
                                                       金额单位：人民币元
序号      债券代码        债券名称        公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）
     本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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                                 §6 开放式基金份额变动
                                                                                单位：份
         报告期期初基金份额总额                                                       178,399,289.08
         报告期期间基金总申购份额                                                        1,337,588.41
         减：报告期期间基金总赎回份额                                                      6,581,322.19
         报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                                      -
         报告期期末基金份额总额                                                       173,155,555.30
                         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
             本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
             本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
                           §8 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                        报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                份额占
类别    序号                  期初份额              申购份额                赎回份额        持有份额
             超过 20%                                                                              比
             的时间区
             间
机构       1                  50,312,319.94                   -          -         50,312,319.94   29.06%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
       注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
             无。
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  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
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