南方安康混合: 南方安康混合型证券投资基金2024年第3季度报告

南方安康混合型证券投资基金 2024 年
     第 3 季度报告
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国农业银行股份有限公司
   送出日期：2024 年 10 月 25 日
                                南方安康混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                   南方安康混合
基金主代码                  004517
交易代码                   004517
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2017 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额             339,026,916.20 份
                       本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投
投资目标                   资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管
                       理，力求实现基金资产持续稳定增值。
                       本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实
                       现基金资产持续稳定增值，实际投资过程中，将“优化
投资策略                   的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点，主要
                       投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的
                       股票。
                       沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×
业绩比较基准
                       本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、
                       中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市
                       场基金和债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征                 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
                       例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
                       般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构
                       (包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法
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                        律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评
                        价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法
                        律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的
                        风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销售
                        机构的评级结果为准。
基金管理人                   南方基金管理股份有限公司
基金托管人                   中国农业银行股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
       主要财务指标             报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                      份额净值增                业绩比较基
         份额净值增                  业绩比较基
  阶段                  长率标准差                准收益率标     ①-③      ②-④
          长率①                   准收益率③
                        ②                   准差④
过去三个月        2.45%      0.39%      3.51%     0.20%   -1.06%    0.19%
过去六个月        4.37%      0.32%      4.88%     0.17%   -0.51%    0.15%
过去一年         5.17%      0.32%      6.73%     0.15%   -1.56%    0.17%
过去三年         5.61%      0.27%      9.56%     0.16%   -3.95%    0.11%
过去五年         32.57%     0.27%     22.00%     0.17%   10.57%    0.10%
自基金合同
生效起至今
基准收益率变动的比较
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务        期限            从业                 说明
            任职日期       离任日期   年限
                                     北京大学理学硕士，具有基金从业资格。
                                     研究员、高级研究员，负责钢铁、机械
                                     制造、中小市值的行业研究。2015 年 2
                                     月 26 日至 2016 年 3 月 30 日，任南方高
                                     增长基金经理助理；2017 年 12 月 15 日
      本基金
林乐峰   基金经                 -   16 年
            月 18 日                   金经理；2019 年 7 月 5 日至 2020 年 12
      理
                                     月 11 日，任南方甑智混合基金经理；2019
                                     年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 22 日，任南
                                     方安睿混合基金经理；2019 年 3 月 15 日
                                     至 2022 年 7 月 8 日，任南方盛元基金经
                                     理；2016 年 3 月 30 日至今，任南方宝元
                                     基金经理；2017 年 8 月 18 日至今，任南
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                       方安康混合基金经理；2017 年 12 月 15
                       日至今，任南方转型混合基金经理；2019
                       年 1 月 25 日至今，任南方安裕混合基金
                       经理；2019 年 12 月 27 日至今，任南方
                       宝泰一年混合基金经理；2020 年 3 月 5
                       日至今，任南方宝丰混合基金经理；2021
                       年 4 月 27 日至今，任南方均衡回报混合
                       基金经理；2021 年 11 月 15 日至今，兼
                       任投资经理；2022 年 1 月 20 日至今，任
                       南方宝昌混合基金经理；2022 年 6 月 28
                       日至今，任南方宝嘉混合基金经理；2022
                       年 9 月 30 日至今，任南方均衡成长混合
                       基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
姓名       产品类型       产品数量（只）        资产净值(元)            任职时间
         公募基金                 10
         私募资产管理计
                               -                  -                -
         划
林乐峰
         其他组合                  8
         合计                   18                                   -
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
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                          南方安康混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
细分行业来看，房地产销售仍然处于探底的状态，社会消费零售总额增速也有所放缓，工业
品价格指数显著调整，内需的各个方面都有放缓的迹象。好在 9 月中下旬的一系列政策出台，
改变了市场的中长期预期，带动股市反弹。综合各种因素影响，三季度国内 A 股市场各指数
普遍上涨，其中上证指数上涨 12.44%，沪深 300 指数上涨 16.07%，创业板指数上涨
幅度领先。
  权益投资方面，我们继续保持了对长期稳定增长的消费品、有竞争力的先进制造的底仓
配置。组合整体较为均衡，大消费板块虽然数据一般，但各子行业龙头股息率已具备吸引力，
且内需消费也是政策比较支持的方向，适合长期持有。制造业方面，我们延续了对具备全球
竞争力的制造业细分龙头的配置，这些优质公司有望不断提升全球份额。我们也适度布局了
一些顺周期品种作为潜在的经济复苏期权，未来我们也会密切跟踪政策的落地进展以及经济
恢复的情况。在当前的低利率环境下，部分公用事业类高股息资产也有不错的性价比。从长
周期的角度考虑，即使经过这轮快速反弹，A 股仍有很多优质的上市公司处在偏低的位置，
值得长期布局。
  固定收益投资方面，本基金债券仓位较为平稳，以持有到期获取稳健收益为目的，信用
债整体评级较高，久期和杠杆率控制在合适的水平。
  截至报告期末，本基金份额净值为 1.1380 元，报告期内，份额净值增长率为 2.45%，
同期业绩基准增长率为 3.51%。
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        报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                         §5 投资组合报告
序号               项目              金额（元）              占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                      94,619,264.27            18.86
         其中：债券                     370,054,267.70            73.75
               资产支持证券                           -                -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                -                -
         金融资产
                                                      金额单位：人民币元
                                                     占基金资产净值比例
代码                行业类别            公允价值（元）
                                                        （％）
A        农、林、牧、渔业                               -                -
B        采矿业                                    -                -
C        制造业                        67,981,301.70            17.62
D        电力、热力、燃气及水生产和供应业            9,649,500.00             2.50
E        建筑业                                    -                -
F        批发和零售业                      2,579,500.00             0.67
G        交通运输、仓储和邮政业                 1,812,000.00             0.47
H        住宿和餐饮业                                 -                -
I        信息传输、软件和信息技术服务业             3,178,962.57             0.82
J        金融业                         2,720,000.00             0.71
K        房地产业                                   -                -
L        租赁和商务服务业                               -                -
M        科学研究和技术服务业                             -                -
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N        水利、环境和公共设施管理业                6,698,000.00                1.74
O        居民服务、修理和其他服务业                           -                   -
P        教育                                      -                   -
Q        卫生和社会工作                                 -                   -
R        文化、体育和娱乐业                               -                   -
S        综合                                      -                   -
         合计                          94,619,264.27               24.53
        本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
细
                                                        金额单位：人民币元
                                                             占基金资产净值
序号        股票代码      股票名称    数量（股）          公允价值（元）
                                                              比例（％）
                                                        金额单位：人民币元
序号                债券品种        公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）
         其中：政策性金融债                  20,201,320.54                 5.24
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                                                              金额单位：人民币元
                                                                  占基金资产净值
序号    债券代码           债券名称          数量（张） 公允价值（元）
                                                                   比例（％）
                  MTN001
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     无。
     无。
     无。
     无。
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     无。
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
     报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                         单位：人民币元
序号               名称                            金额（元）
                                                       金额单位：人民币元
序号        债券代码        债券名称        公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）
     本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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              §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
报告期期初基金份额总额                                 361,830,155.56
报告期期间基金总申购份额                                  7,012,261.34
减：报告期期间基金总赎回份额                               29,815,500.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                -
报告期期末基金份额总额                                 339,026,916.20
       §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
           §8 影响投资者决策的其他重要信息
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
  无。
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                                    南方安康混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
  深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
  网站：http://www.nffund.com
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