永赢沪深300C: 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要

 永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 份额）基金
                  产品资料概要
                            编制日期：2024-11-08
                  送出日期：2024-11-09
      本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
      作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
 一、产品概况
          永 赢 沪 深
基金简称      300ETF 发起 基金代码             007538
          联接
          永 赢 沪 深
下属基金简称    300ETF 发起 下属基金代码           007539
          联接 C
          永赢基金管                      中国工商银行
基金管理人                基金托管人
          理有限公司                      股份有限公司
基金合同生效日   2019-07-09
基金类型      股票型        交易币种            人民币
运作方式      普通开放式 开放频率                 每个开放日
基金经理      刘庭宇        开始担任本基金基金经理的    2023-08-14
                     日期
                     证券从业日期          2018-07-02
其他            永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
          基金由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而来。
              本基金在基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份
          额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情
          形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
          作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提
          出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
          合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
              法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
 二、基金投资与净值表现
 （一）投资目标与投资策略
               本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表
投资目标
            现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
               本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目
            标 ETF 基金份额、沪深 300 指数的成份股及其备选成份股为
            主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投
            资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小
投资范围        板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
            证）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指
            期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证
            监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
            的相关规定）。
                本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
            金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
                基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的资产
            比例不低于基金资产净值的 90%；本基金每个交易日日终在
            扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
            基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其
            中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
                如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
            制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
            的投资比例。
                本基金的标的指数为沪深 300 指数及其未来可能发生的
            变更。
                本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现
            对标的指数的紧密跟踪。正常情况下，本基金主要采用完全
            复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟
主要投资策略      踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。具体主要使用
            目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支
            持证券投资策略、其他金融工具投资策略、融资及转融通证
            券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。
                沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
业绩比较基准
            ×5%
                本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
            因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基
风险收益特征      金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现
            对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数
            所代表的证券市场相似的风险收益特征。
  注：详见本基金招募说明书第八部分“基金的投资”。
  （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
    注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证
  券投资基金转型为永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金。
  （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
  期业绩比较基准的比较图
     注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证
  券投资基金转型为永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金。
  三、投资本基金涉及的费用
  （一）基金销售相关费用
  以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
             份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
费用类型                                       备注
             有期限（N）              率
             N＜7 日               1.5%
赎回费
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别          收费方式/年费率或金额   收取方
管理费           0.15%         基金管理人和销售机构
托管费           0.05%         基金托管人
销售服务费         0.1%          销售机构
审计费用          50,000.00 元   会计师事务所
信息披露费         120,000.00 元  规定披露报刊
其他费用          基金合同生效后与基金相 -
              关的律师费、基金份额持
              有人大会费用等可以在基
              金财产中列支的其他费
              用。费用类别详见本基金
              基金合同及招募说明书或
              其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产
扣除。 2、所披露相应费用为年金额的，该金额为基金整体承担费用，非单个
份额类别（若有）费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披
露为准。 3、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金
基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销
售文件。
  本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、投资于本基金的特有风险及其他风险。
  投资于本基金的特有风险：
  由于主要投资于目标 ETF，在多数情况下将维持较高的目标 ETF 投资比例，
基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相关风险可能直接
或间接成为本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作
风险、目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 的技术风
险等风险。
  本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收
益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏
离：
  （1）目标 ETF 与标的指数的偏离。
  （2）基金买卖目标 ETF 时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。
  （3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。
  （4）基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。
    （5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。
    （6）基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。
    （7）其他因素所产生的偏差。
    本基金为目标 ETF 的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标
ETF 不同，本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。
    本基金为目标 ETF 的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标
ETF 不同，本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。
    如目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 参考 IOPV
决策和 IOPV 计算错误的风险、目标 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与
整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状
况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使
基金收益水平发生变化，产生风险。
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
    （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的
指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而
影响基金对标的指数的跟踪程度。
    （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的
现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误
差。
    本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值
控制在 0.35%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差
超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调
整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整
带来的风险与成本。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自
该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金
标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就
上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能
面临如下风险：
  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩
大。
  （2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由
此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
  （3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停
赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
  金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，
其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受
市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常
具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担
更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产
面临损失风险。
  股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期
货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将
被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权
益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求
权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信
用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础
资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致
的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。
  本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格
波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的
风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非
必然参与存托凭证投资。
  本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动
性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款
项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付
相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期
间无法及时处置证券的市场风险。
  本基金通过融资交易可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，
这必然也放大了风险。本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要承担
原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付
相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损，本基金投资者需承
担由此导致的风险。
（二）重要提示
  中国证监会对永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金（转型更名前）募
集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人。
  各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如
经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁
时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁
各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更
新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比
基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，
敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
  ● 基金合同、托管协议、招募说明书
  ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  ● 基金份额净值
  ● 基金销售机构及联系方式
  ● 其他重要资料
六、其他情况说明
  无。