新华环保: 新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书（更新）

新华中证环保产业指数证券投资基金
   招募说明书（更新）
   基金管理人：新华基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
                    【重要提示】
   新华中证环保产业指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由新华中证环
保产业指数分级证券投资基金经 2020 年 8 月 31 日证监许可【2020】1999 号文
准予变更注册而来。新华中证环保产业指数分级证券投资基金的募集申请经中国
证监会 2014 年 5 月 20 日证监许可【2014】513 号文核准募集。新华中证环保产
业指数分级证券投资基金基金合同已于 2014 年 9 月 11 日正式生效。
   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会变更注册而来，但中国证监会对新华中证环保产业指数分级证券投
资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金的标的指数为中证环保产业指数。
  指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的
存托凭证组成：
  （1）科创板证券：上市时间超过一年。
  （2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市
值排在前30位。
  （1）对样本空间内证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排
名后20%的证券；
  （2）在剩余样本中，选取业务涉及环保产业的上市公司证券作为待选样本，
包括但不限于以下领域：
  资源管理：为供水、可回收利用材料生产、清洁能源发电、能源节约与管
理等活动提供生产设备、技术、特殊材料、服务、建筑与安装；
  清洁技术和产品：为能源清洁、资源提效等活动提供生产设备、技术、特
殊材料、建筑与安装；
  污染管理：为空气污染防治、废水管理、固体废弃物管理、噪声消除、环
境监测、数据收集等活动提供生产设备、特殊材料、建筑与安装。
  （3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前
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    有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：http://www.csindex.com.cn/
    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独
立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括指数投
资风险、利率风险，市场风险、流动性风险，交易风险，信用风险、管理风险
和技术系统风险等，还包括本基金运作的特有风险。
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募
说明书“风险揭示”章节内容。
    本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益
和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基
金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的
风险收益特征。
    投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金产品
资料概要。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
    本招募说明书（更新）基金管理人信息截止日为2024年12月24日，其他所载
内容截止日为2024年11月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年9月30
日（财务数据未经会计师事务所审计）。
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                          目       录
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                 一、前言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》、
            《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指
引第 3 号——指数基金指引》及其他有关法律法规及《新华中证环保产业指数证
券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
  本招募说明书阐述了新华中证环保产业指数证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。
  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  本基金由新华中证环保产业指数分级证券投资基金变更注册而来。本招募
说明书由基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
  本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会准予新华中证环保
产业指数分级证券投资基金变更注册而来。基金合同是约定基金合同当事人之间
权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务，基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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                       二、释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
产业指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书》及其更新
资料概要》及其更新
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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机关对其不时做出的修订
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
会
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
人
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易
系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本
基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的深圳证券交易所会员单位
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投资人开放式基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
份有限公司或接受新华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
构办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户
生效日
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
开放日
资基金交易和申购赎回实施细则》及对其不时做出的修订；中国证券登记结算有
限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结
算业务实施细则》及对其不时做出的修订；深圳证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司发布的相关通知、指引、指南等
请购买基金份额的行为
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定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
申购款及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
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易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所
基金份额申购、赎回业务的场所
不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之
间进行转登记的行为
证券登记结算系统间进行转登记的行为
系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统
登记结算系统，通过场内会员单位申购的基金份额登记在本系统
件
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                     三、基金管理人
  （一）基金管理人概况
  名称：新华基金管理股份有限公司
  住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
  办公地址：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 9 层、11 层
          重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
  法定代表人：银国宏
  设立日期：2004 年 12 月 9 日
  批准设立机关：中国证监会
  批准设立文号：证监基金字【2004】197 号
  注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币
  联系人：齐岩
  电话：（010）68779666
  传真：（010）68779528
  股权结构：
                股东名称              股权比例
           恒泰证券股份有限公司             58.6207%
          北京华融综合投资有限公司            30.3104%
          杭州永原网络科技有限公司             6.0690%
  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司           4.9999%
                  合计              100.0000%
  （二）主要人员情况
  银国宏先生：董事长，经济学博士，恒泰证券股份有限公司党委副书记、总
裁，恒泰期货股份有限公司法定代表人、董事长。曾任中国教育科技信托投资有
限公司证券营业部财务出纳、咨询部经理，中信建投证券股份有限公司（前华夏
证券）研究所所长助理，东兴证券股份有限公司研究所所长、机构业务部总经理、
资产管理总部总经理、公司助理总经理及副总经理、东兴期货有限责任公司董事
长、东兴基金管理有限公司董事长，中华联合保险集团股份有限公司资产管理公
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司筹备组副组长、资产管理中心管理委员会委员。现任新华基金管理股份有限公
司董事长。
  杨金亮先生：董事，经济学硕士。曾任中国证券监督管理委员会办公厅干部，
华融证券股份有限公司副总经理、首席风险官，华融中关村不良资产交易中心股
份有限公司党委委员、副总经理，中邮证券有限责任公司首席风险官兼任合规总
监。现任新华基金管理股份有限公司总经理。
  张宗友先生：董事，硕士。曾任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人力
资源部经理，太平洋证券股份有限公司副总裁，恒泰证券股份有限公司副总裁，
新华基金管理股份有限公司总经理、董事长、联席董事长。现任恒泰证券股份有
限公司党委副书记。
  李磊先生：董事，硕士。曾任江苏双登集团股份有限公司财务管理、江苏中
盛光电股份有限公司财务部总经理、江苏华源防爆电机集团有限公司财务总监、
新华信托股份有限公司财务运营总监。现任新华信托股份有限公司破产管理人综
合小组负责人。
  匡双礼先生：独立董事，硕士。曾任北京同和通正律师事务所律师、北京大
成律师事务所高级合伙人、中国银行业协会外部评审专家、最高人民检察院咨询
专家。现任北京市圣大律师事务所主任律师，兼任山西永东化工股份有限公司独
立董事。
  张坤女士：独立董事，硕士。曾任内蒙古临河金川保健啤酒总厂党委办公室
主任、新华人寿保险股份有限公司投资管理中心综合管理部负责人、新华资产管
理股份有限公司人事行政部总经理，中国保险资产管理业协会会员部总监、秘书
长助理、协会资深高级专家（一级）。
  陈佳俊女士：独立董事，博士。曾任保定金融高等专科学校助教、首都经济
贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授、硕士生导师，兼任麦
趣尔集团股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事、福建鸿
生材料科技股份有限公司独立董事。
  卢东亮先生：监事长，硕士。曾任首钢安装公司技术员，金融街控股股份有
限公司预算员、投资管理部总经理，金融街（北京）置业有限公司总经理，金融
街控股股份有限公司成本管理部总经理、经营管理部总经理，北京金融街奕兴置
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业有限公司总经理，北京石开房地产开发有限公司总经理、副董事长，北京金石
融景房地产开发有限公司总经理、董事长，金融街武汉置业有限公司总经理、执
行董事、党支部副书记，金融街控股股份有限公司职工监事等。现任恒泰证券股
份有限公司人力总监。
  王建岭先生：职工监事，学士。曾任天津红日药业股份有限公司人力资源部
人事专员，融达信实业发展有限公司人力资源部招聘经理、绩效经理。现任新华
基金管理股份有限公司人力资源部副总监。
  孙义女士：职工监事，硕士。曾任南水北调中线建管局工程管理部高级工程
师，天风创新投资有限公司投资管理部总经理、投决委成员，新华基金管理股份
有限公司总经理办公室、市场服务部总监助理。现任新华基金管理股份有限公司
综合办公室主任助理。
  杨金亮先生：总经理，简历同上。
  齐岩先生：督察长兼监察稽核部总监，学士。曾任中信证券股份有限公司解
放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基
金管理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。
  王之光先生：副总经理，硕士。曾任富国资产管理（上海）有限公司常务副
总经理、上海陆金所基金销售有限公司执行董事、华润元大基金管理有限公司总
经理助理，曾在上海东方证券资产管理有限公司、诺安基金、南方基金、富国基
金等公司任职。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
  崔凤廷先生：副总经理兼董事会秘书，硕士。曾任恒泰长财证券有限责任公
司创新业务部副总经理、天安财产保险股份有限公司资产管理中心基金投资负责
人兼投资经理、恒泰证券人力资源部总经理。现任新华基金管理股份有限公司副
总经理兼任董事会秘书。
  徐端骞先生：副总经理兼任首席信息官，学士。曾任上海君创财经顾问有限
公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限
责任公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部
总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。
  蒋茜先生：副总经理兼任权益投资总监、研究部总监，硕士。曾任盖安德咨
询公司高级分析师、中信证券股份有限公司高级经理、天安财产保险股份有限公
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司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司权益投资总监、东方基金管理股份有限
公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任权益投资总监、
研究部总监。
  （1） 历任基金经理
  李昱女士，管理基金时间：2014 年 09 月 11 日至 2015 年 9 月 15 日。
  李会忠先生，管理基金时间：2014 年 9 月 15 日至 2016 年 11 月 3 日。
  张永超先生，管理基金时间：2016 年 7 月 20 日至 2017 年 9 月 1 日。
  （2）现任基金经理
  邓岳先生：信息与信号处理专业硕士，曾任北京红色天时金融科技有限公司
量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研
究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017 年 6 月加入新华
基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理，新华中证环保产业指数证券
投资基金基金经理、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证
云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
  主席：总经理杨金亮先生；副主席：副总经理兼任权益投资总监、研究部总
监蒋茜先生、总经理助理兼任固定收益投资总监、固定收益投资部总监王滨先生；
成员：权益投资部总监兼任基金投资部总监赵强先生、固定收益研究部总监陈星
屹女士。
  （三）基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
配收益；
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他法律行为；
  （四）基金管理人的承诺
策略及限制全权处理本基金的投资。
采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。
用于下列投资或活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
  （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；
  （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
  （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
  （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
  （5）玩忽职守、滥用职权、不按照规定履行职责；
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  （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
  （7）进行证券投资，但未事先向基金管理人申报，或与基金份额持有人发
生利益冲突；
  （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
  （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
  （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益；
  （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
  （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
 （五）基金管理人的内部控制制度
  （1）内部控制的原则
  健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
  有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控
制度的有效执行。
  独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
  相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
  成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效
益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
  （2）内部控制的主要内容
  ① 控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、
控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
                 - 15 -
  ② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、
积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过
营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位
和业务环节。
  ③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公
司建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事
会的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立
健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
  ④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策
程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反
馈系统。
  ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严
格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、
诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
  内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负
面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及
可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。
  内部控制组织体系包括三个层次：
  第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司
董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设
的风险控制与审计委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。
  风险控制与审计委员会在董事会领导下，着力于从强化内部监控的角度对公
司自有资产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的
跟踪分析并提出改进方案，调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其
目的是完善董事会的合规监控功能，建立良性的公司治理结构。
  督察长负责风险控制与审计委员会决议的具体执行，按照中国证监会的规定
和风险控制与审计委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽
核；参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监
                - 16 -
会直接报告。
  第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是风险管理委
员会、监察稽核部；
  ①风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是：
拟定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进
行整体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。
  ②监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。风险
管理人员使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风险进行独
立监控，并提出具体的改进意见。
  第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。
  公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管
理制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门
的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范
围内。
  制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。
  ① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制
度、信息披露制度、监察稽核制度等。
  ② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政
管理制度、员工行为规范、纪律程序。
  ③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、
技术保障制度和危机处理制度。
  建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠
道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息
及时送达适当的人员进行处理。
  （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任，董事会承担最终责任；
  （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；
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 （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善
内部控制制度。
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                        四、基金托管人
  （一）基金托管人情况
  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
  住所：北京市西城区金融大街 25 号
  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
  法定代表人：张金良
  成立时间：2004 年 09 月 17 日
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
  存续期间：持续经营
  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812 号
  联系人：王小飞
  联系电话：(021)6063 7103
  中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险
业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务
与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合
规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300
余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控
制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目
                          - 19 -
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2024 年三季度末，中国建设
银行已托管 1387 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财
资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年
荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市
场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银
行家》颁发的 2017 年度“最佳托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业
务科技实施奖”、2021 年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020 及
融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳
QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最佳基金托
管银行”奖项。
  （二）基金托管人的内部控制制度
  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务
的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
  中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，
对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职
内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和
能力。
  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务
人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集
中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格
有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披
露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完
                    - 20 -
整、独立。
  （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以
及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
  （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比
例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与
基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
  （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
  （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金
管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
                - 21 -
                        五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
基金份额销售机构包括场外销售机构和场内销售机构：
（1）直销机构
名称：新华基金管理股份有限公司北京直销中心
住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 9 层、11 层
法定代表人：银国宏
电话：010-68730999
联系人：郑维丹
公司网址：www.ncfund.com.cn
客服电话：400-819-8866
网址：https://trade.ncfund.com.cn
（2）其他销售机构
注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
法定代表人：梁蓉
联系人：李婷婷
客服电话：010-66154828
公司网站：www.5irich.com
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人：盛超
联系人：王笑宇
电话：95055
                                 - 22 -
公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
法定代表人：张晓杰
联系人：王重阳
客服电话：400-618-0707
公司网址：www.hongdianfund.com
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：http://www.hcfunds.com/
注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1702
办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108
法定代表人：王利刚
客服电话：400-893-6885
联系人：盛海娟
公司网站：www.qianjing.com
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：李楠
联系人：王悦
客服电话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A
                             - 23 -
   办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层
   法定代表人：闫振杰
   客服电话：400-8188-000
   联系人：马林
   公司网站：www.myfund.com
   注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦
   办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦
   法定代表人：王德英
   客服电话：400-610-5568
   公司网站：www.boserawealth.com
   注册地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层
   办公地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层
   法定代表人：张威
   客户服务电话：95399
   网址：www.xsdzq.cn
   注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层
   法定代表人：武晓春
   客户服务电话：400-8888-128
   公司网址：www.tebon.com.cn
   注册地址：长春市生态大街 6666 号
   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
   法定代表人：李福春
   客服电话：95360
                           - 24 -
   网址：www.nesc.cn
   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
   法定代表人：戴彦
   联系人：陈亚男
   客服电话：95357
   公司网站：http://www.18.cn
   注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
   办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
   法定代表人：王文卓
   传真：021-50588876
   客服电话：95531；400-8888-588
   网址：www.longone.com.cn
   注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
   法定代表人：范力
    网址：www.dwzq.com.cn
   客服电话：95330
   注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
   办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B
座 12 层
   法定代表人：王建华
   联系人：隋亚芳
   客服电话：400-080-3388
   网址：http://www.pywm.com.cn/
                                - 25 -
   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
   法定代表人：刘秋明
   客服电话：95525
   网址：www.ebscn.com
   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
   办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
   法定代表人：林传辉
   客服电话：95575
   网址：www.gf.com.cn
   注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层
   办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业阿路 CCDT 大楼一楼
   法定代表人:陈成
   客服电话：0851-85407888
   网址：https://www.gwcaifu.com/
   注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
   办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
   法定代表人：冉云
   客户服务热线：95310
   网址：www.gjzq.com.cn
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号
   法定代表人：朱健
   网址：www.gtja.com
   服务热线 : 95521 / 4008888666
                                 - 26 -
 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
 法定代表人：张纳沙
 客服电话：95536
 网址：www.guosen.com.cn
 注册地址：上海市广东路 689 号
 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
 法定代表人：周杰
 客服电话：95553
 网址：www.htsec.com
 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
 法定代表人：章知方
 客服电话：400-920-0022
 联系人：刘洋
 公司网站：http://funds.hexun.com/
 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业
综合楼
 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 12 层
 法定代表人：祝艳辉
 客服电话：956088
 网址：www.cnht.com.cn
 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
 办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
 法定代表人：章宏韬
                            - 27 -
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
法定代表人：刘加海
客户服务电话：400-820-9898
公司网址：https://www.cnhbstock.com
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1 楼 3 层、4 层、5 层
办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层,4 层,5 层
法定代表人：苏军良
客服电话：95547
网址：www.hfzq.com.cn
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号
法定代表人：祁建邦
客服电话：95368
网址：www.hlzqgs.com
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
                          - 28 -
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 5312-15 单元
法定代表人：张峰
联系人：景琪
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号
法定代表人：赵洪波
客服电话：0451-85863673
网址：www.jhzq.com.cn
注册地址：南京市中华路 26 号
法定代表人：葛仁余
办公地址：南京市中华路 26 号
联系人：何宽
客服电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
                           - 29 -
   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
   办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团
总部 A 座 17 层
   法定代表人：邹保威
   电话：400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)
   商务联系人：李丹
   客服热线：400 098 8511
   公司网站：kenterui.jd.com
   注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 栋 5 层 599 室
   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号
   法定代表人：王珺
   客服电话：95188-8
   联系人：韩爱彬
   网址：www.fund123.cn
   注册地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室
   办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
   法定代表人：孙莹
   联系人：林志枫
   客服电话：021-50206003
   网址：www.msftec.com
   注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
   办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
   法定代表人：钱燕飞
   联系人：王锋
   客服电话：95177
   公司网站：www.snjijin.com
                           - 30 -
   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
   法定代表人：陆华裕
   联系人：唐琛
   网址：http://www.nbcb.com.cn/
   客户服务电话：95574
   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）
   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
   法定代表人：吴卫国
   客服电话：400-821-5399
   网址：www.noah-fund.com
   注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
   办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
   法定代表人：何之江
   客服电话：95511-8
   网址：www.pingan.com
   注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611
   办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室
   法定代表人：张莲
   客服电话：400-012-5899
   联系人：李艳
   公司网站：www.prolinkfund.com
   注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
                                - 31 -
法定代表人：张俊
联系人：邢成林
客服电话：021-20292031
公司网址：https://www.wg.com.cn/
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10、11、12、14 层
法定代表人：陶怡
联系人：胡凯隽
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com
注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼
法定代表人：金佶
汇付网站：www.hotjijin.com
汇付客服热线：021-34013999
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
客服电话：400-820-5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：葛佳蕊
客服电话：400-643-3389
                           - 32 -
   网址：www.vstongewealth.com
   注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-
   办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
   法定代表人：李兴春
   联系人：曹怡晨
   客服电话：95733
   网址：www.leadfund.com.cn
   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号
   法定代表人：尹彬彬
   联系人：陈东
   客服电话：400-118-1188
   公司网址：www.66liantai.com
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6
层）
   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
   法定代表人：陈祎彬
   联系人：何雪
   客服电话：400-821-9031
   公司网站：www.lufunds.com
   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
   法定代表人：其实
   客服电话：400-1818-188
   联系人：屠彦洋
                              - 33 -
公司网址：www.1234567.com.cn
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号
法定代表人：简梦雯
联系人：马烨滢
网址：www.520fund.com.cn
客户服务电话：4008210203
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：唐诗洋
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼、8 楼、16 楼
法定代表人：李海超
客服电话：4008-918-918
网址：www.shzq.com
注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
法定代表人：黄欣
客服电话：400-6767-523
联系人：陆欣
网址：https://www.zzwealth.cn/
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
                              - 34 -
   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
   法定代表人：张剑
   客服电话：95523 或 4008895523
   网址：www.swhysc.com
   注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
   办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号
   法定代表人：杨柳
   联系人：林丽
   客服电话：400-666-7388
   网址：www.ppwfund.com
   注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业
园 2 栋 3401
   办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
   法定代表人：张斌
   联系人：张燕
   客服电话：400-066-1199
   网址：www.new-rand.cn
   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四
层 12-13 室
   办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
   法定代表人：薛峰
   客服电话：4006-788-887
   联系人：童彩平
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   法定代表人：吴强
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   注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
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   法定代表人：张金良
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   网址：www.ccb.com
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   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
   邮编：100073
   法定代表人：王晟
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L4601-L4608
   办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华
润大厦 46 层
   法定代表人：高涛
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   网址：www.ciccwm.com
   注册地址：济南市市中区经七路 86 号
   办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
   法定代表人：王洪
                             - 39 -
   客服电话：95538
   网址：www.zts.com.cn
   注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
   办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦
   法定代表人：王常青
   客服电话：95587
   网站：www.csc108.com
   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
   办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-
   法定代表人：窦长宏
   客服电话：400-990-8826
   网址：www.citicsf.com
   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
   法定代表人：肖海峰
   客户服务电话：95548
   网址：sd.citics.com
   办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
   法定代表人：张佑君
   客服电话：95548
   网址：www.cs.ecitic.com
   注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001
                          - 40 -
室（部位：自编 01 号）
   办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 5、
   法定代表人：陈可可
   客户服务电话：95548
   网址：www.gzs.com.cn
   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
   办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区 A 座 4、5 层
   法定代表人：吴志坚
   联系人：焦金岩
   客服电话：4008-909-998
   网址：www.jnlc.com
   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
   办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-
   法定代表人：肖雯
   联系人：钟琛
   客服电话：020-89629066
   公司网址：www.yingmi.cn
   注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
   办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F-34F
   法定代表人：邓晖
   联系人：张晔
   联系电话：95305-8
   公司网站：www.huayuanstock.com
   场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名
                           - 41 -
单可在深交所网站查询。
  （二）登记机构
 名称：中国证券登记结算有限责任公司
 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
 法定代表人：于文强
 联系人：苑泽田
 电话：010-50938697
 传真：010-50938991
  （三）出具法律意见书的律师事务所
 名称：上海市通力律师事务所
 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
 负责人：韩炯
 电话：（021）31358666
 传真：（021）31358600
 联系人：安冬
 经办律师：安冬、陆奇
  （四）审计基金财产的会计师事务所
 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
 住所：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
 办公地址：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
 法定代表人：李惠琦
 电话：010-8566 5588
 传真：010-8566 5120
 经办注册会计师：张伟、邓冰清
 联系人：邓冰清
                    - 42 -
              六、基金的历史沿革与存续
  （一）本基金的历史沿革
  新华中证环保产业指数证券投资基金由新华中证环保产业指数分级证券投
资基金变更注册而来。
  新华中证环保产业指数分级证券投资基金经中国证监会许可2014513 号文
核准募集，并于 2014 年 9 月 11 日成立，中国建设银行股份有限公司为新华中证
环保产业指数分级证券投资基金的基金托管人。
  新华中证环保产业指数分级证券投资基金自 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9
月 5 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经证
券基金机构监管部部函20141289 号确认，《新华中证环保产业指数分级证券投
资基金基金合同》于 2014 年 9 月 11 日生效。
有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于新华中证环保产业指数分级证
券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。自 2020 年 12 月 3 日起，《新华中
证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》失效且《新华中证环保产业指数证
券投资基金基金合同》同时生效。
  （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
                       - 43 -
               七、基金份额的申购与赎回
  本基金基金合同生效后，投资人可通过场内或场外两种方式对基金份额进行
申购与赎回。
  （一）申购和赎回场所
  投资人办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格
且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深圳证
券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额场内申购、赎回业务。
  投资人办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和
场外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办
理基金份额场外申购、赎回业务。
  投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金份额申购、赎回业
务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金份
额的申购和赎回。
  本基金具体的场内、场外销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关
公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站
公示。
  （二）申购和赎回的开放日及时间
  深圳证券交易所的正常交易日为办理基金份额的申购和赎回开放日，场内业
务具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，场外业务办理时间
以各销售机构的规定为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理基金份额的申购
与赎回，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
                   - 44 -
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎
回的价格。
  （三）申购与赎回的原则
基金份额净值为基准进行计算；
基金份额时按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、
深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有
新的规定，按新规定执行。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （四）申购与赎回的程序
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
  投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为
准。
  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
                 - 45 -
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+ 2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，
则申购款项退还给投资人。
   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资者应及时查询。
   （五）申购和赎回的数量限制
最低金额为 1 元；投资者场内申购基金份额，每个账户单笔申购的最低金额为
   通过基金管理人直销网点场外申购基金份额，每个账户首次申购的最低金额
为 10,000 元，追加申购基金份额的最低金额为单笔 1000 元。其他销售网点的投
资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点申购最低金额的限制。通过基金管理
人网上交易系统办理基金份额申购业务的，申购最低金额为单笔 1 元。基金管理
人可根据市场情况，调整本基金首次申购和追加申购的最低金额。
请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）
保留的基金份额余额不足 10 份的，需一次全部赎回。
参见相关公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体规定请参见招募说明书或相关公告。
                    - 46 -
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
  （六）申购和赎回的价格、费用及其用途
  申购费用由投资人承担，不列入基金财产。投资人有多笔申购，适用费率按
单笔分别计算。
  （1）场外申购费
  本基金的场外申购率如下。
  前端申购费率表：
       申购金额（记为 M）                   申购费率
          M ＜ 50 万元                  1.0%
          M ≥ 100 万元               每笔 1000 元
  （2）场内申购费率
  场内申购费率由基金销售机构比照场外申购费率执行。
  （1）场外赎回费率
  场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行的费率
如下：
          持有期（记为 T）                 场外赎回费率
            T ＜7 日                    1.50%
            T ≥ 2年                      0
  注：对上述场外份额持有期而言，1年按365日计算。
  （2）场内赎回费率
          持有期（记为 T）                 场内赎回费率
             T <7 日                   1.50%
            T ≥ 7日                    0.50%
  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基
                          - 47 -
金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
对持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%归基金财
产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等
进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和
基金赎回费率。
  （七）申购份额与赎回金额的计算方式
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+ 1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
  本基金基金份额的场外申购和场内申购均采用金额申购方式，申购金额包
括申购费用和净申购金额，申购份额的计算公式为：
 申购费用适用比例费率时：
 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
 申购费用=申购金额-净申购金额
 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
 申购费用适用固定金额时：
 净申购金额 =申购金额-申购费用
 申购费用=固定金额
 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
  场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足1份额对应的申
购资金返还至投资人资金账户；场外申购份额计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
                    - 48 -
  例：某投资者投资 100,000.00 元通过场外申购基金份额，其对应申购费率为
  净申购金额＝100,000.00/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
  申购费用＝100,000.00－99,009.90＝990.10 元
  申购份额＝99,009.90/1.0150＝97,546.70 份
  若投资者通过场外交易投资 100,000.00 元申购本基金，假设申购当日基金份
额净值为 1.0150 元，即可获得 97,546.70 份场外份额。
  例：某投资者通过场内交易投资 100,000.00 元申购基金份额，对应费率为
算如下：
  净申购金额＝100,000.00/（1＋1.0%）＝99,009.90 元
  申购费用＝100,000.00－99,009.90＝990.10 元
  申购份额＝99,009.90/1.0150＝97,546 份（保留至整数位）
  实际净申购金额=97,546×1.0150=99,009.19 元
  退款金额=100,000.00-99,009.19-990.10=0.71 元
  即投资者投资 100,000.00 元从场内申购基金份额，假设申购当日基金份额净
值为 1.0150 元，则其可得到基金份额 97,546 份场内份额，申购费用 990.10 元，
退款金额 0.71 元。
   本基金基金份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额
以当日基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  赎回金额的计算公式为：
  赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值
  赎回费用=赎回总金额?赎回费率
  赎回金额=赎回总金额?赎回费用
  例：某投资者赎回场外基金份额 100,000.00 份，持有时间为 30 日，赎回费
率为 0.5%，假定 T 日本基金的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的赎回
金额为：
   赎回总金额=100,000×1.0150 =101,500.00 元
                              - 49 -
   赎回费用=101,500.00×0.5%=507.50 元
   赎回金额=101,500.00-507.50=100,992.50 元
   即投资者赎回 100,000.00 份场外基金份额，假定 T 日本基金的基金份额净
值为 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。
  （八）拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
投资人的申购申请。
产净值。
额持有人利益时。
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
  发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
                              - 50 -
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
产净值。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
     （十）巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的全部基金份额的 10%，即认为是发生了巨额赎
回。
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日全部基金份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
                   - 51 -
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
  （3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总
份额 10%以上的赎回申请，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出
该比例的赎回申请实施延期办理，之后对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与
其他账户赎回申请根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定
方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。
  （4）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
  巨额赎回的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的有关业务规则办理。
  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
  （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
                  - 52 -
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发
布重新开放的公告。
  （十二）基金转换
  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
  （十三）定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
                  - 53 -
        八、基金份额的登记、转托管及其他业务
  （一）基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管
  （1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在注
册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证券
登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。
  （2）登记在证券登记结算系统中的基金份额可以直接申请场内赎回。
  （3）登记在注册登记系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回，也可以
在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统。
  （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）
之间进行转登记的行为。
  （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额
赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
  （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金
份额场内赎回，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
  （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
  （2）基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公
司及深圳证券交易所的相关规定办理。
  （二）基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
                - 54 -
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
  （三）基金份额的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结
的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。
                  - 55 -
               九、基金的投资
  （一）投资目标
  本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不
超过4%。
  （二）投资范围
  本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成
份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托
凭证）、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
  此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例
范围为90—95%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比
例不得低于基金资产净值的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托
凭证）的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。
  如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  （三）标的指数
  本基金的标的指数是中证环保产业指数。
  如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代（单纯更名除
外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或
证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履
行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
  由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
                 - 56 -
资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，
并报中国证监会备案，并在规定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质
性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人
大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在规定媒
介上公告。
  （四）投资策略
  本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合，
原则上采用完全复制法，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购
和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资
组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
  本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为90—95%，其中投
资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值
的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的组合比例不低于
非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%。
  为进一步降低投资组合的跟踪误差，基金管理人将综合考虑股票市场状况以
及基金运作的资金需求等因素，在法律法规和基金合同规定的范围内，进行科学
的现金需求预测，尽可能保持现金资产合理比重，防止大量现金拖累导致跟踪误
差的加大。
  （1）投资组合的构建
  本基金采用完全复制方法构建股票投资组合，基金资产按照中证环保产业指
数的成份股构成及其基准权重进行投资以拟合、跟踪标的指数的业绩表现。
  在建仓期间，本基金将依据对市场整体以及成份股运行情况的全面分析，结
合基金经理经验判断，采取逐步建仓策略，按照中证环保产业指数各成份股的基
准权重对其逐步买入，在确保跟踪误差最小化的基础上，降低由于买入成本上升
所带来的影响。
  （2）投资组合的调整
                 - 57 -
  在基金的日常运作中，出现：① 基金申购、赎回变动；②标的指数成份股
定期或不定期调整；③标的指数成份股的配股、增发及分红；④标的指数成份股
停牌或流动性严重不足；⑤法律法规及基金合同中对成份股投资比例限制等情况
时，容易导致投资组合与标的指数的偏离，因此本基金将适时调整投资组合，对
跟踪误差进行有效控制。
  从组合调整的频率上来划分，主要可分为定期调整和不定期调整：
  根据中证环保产业指数的调整规则，该指数的成份股原则上每半年调整一次，
一般为每年的 1 月初和 7 月初实施调整，调整方案提前两周公布。在指数定期调
整方案公布之后，基金管理人将根据调整后的成份股及权重状况，结合对市场行
情的分析判断，适时对现有组合的构成进行相应调整。同时考虑冲击成本对组合
跟踪误差的影响，样本股调整时本基金采用逐步调整的方式进行。
  a.基金管理人将依据对市场行情的分析研究，判断基金申购、赎回的未来变
化趋势，并据此进行投资组合的相应调整，以减少现金流对跟踪误差的冲击，从
而有效跟踪标的指数。
  b.当标的指数成份股出现临时调整时，基金管理人将密切关注相关调整公告，
及时进行投资组合的调整，以更好地拟合标的指数。
  c.当标的指数成份股出现临配股、增发及分红等情形导致权重发生变化时，
基金管理人将积极跟踪成份股的权重变化，实时调整投资组合各成份股头寸。
  d.当标的指数成份股的投资比例受到法律法规及基金合同的限制，或由于停
牌、流动性严重不足造成投资组合无法按照基准权重进行配置时，基金管理人将
依据行业基本面相似性、历史收益率高度相关性以及流动性充足性等标准，选取
替代股票或组票组合进行投资，尽量降低由此产生的跟踪误差。
  （3）跟踪误差管理
  基金管理人通过设定阈值的方式对投资组合跟踪误差进行日常监控。当跟踪
误差超过 0.3%时，基金管理人将对跟踪误差进行归因分析，从申购\赎回现金流
冲击、成份股调整、成份股替代、交易成本等方面综合测算，判断形成跟踪误差
的主要来源，采取有针对性的措施防止跟踪误差的进一步扩大。
  （4）存托凭证投资策略
                  - 58 -
  本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
  一方面，为应对基金的日常赎回、计提管理费和托管费等相关费用、支付交
易成本、参与上市公司配股及增发等行为，以及满足法律法规和基金合同的相关
规定，基金应持有必要的现金头寸。而另一方面，过多的现金留存将形成现金拖
累，影响投资组合对标的指数的有效跟踪。
  因此，基金管理人将通过科学的现金流预判、成份股流动性的有效分析以及
现金资产的收益性管理等方面，进行积极的现金头寸管理，以减少现金拖累带来
的跟踪误差。
  本基金债券投资主要基于流动性管理的需要，在满足跟踪误差最小化的前提
下，主要选择信用等级高、剩余期限短以及流动性充裕的到期日在一年期以内的
政府债券进行投资。
  （1）决策和交易机制：本基金实行投资管理委员会下的基金经理负责制。
投资管理委员会的主要职责是制定基金投资的整体策略和原则，审定基金定期投
资报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理主要负责投资组合的构建、调整
和日常管理等工作。中央交易室负责资产运作的一线监控，并保证确保交易指令
在合法、合规的前提下得到执行。
  （2）组合构建：基金经理依据跟踪指数成份股或备选成份股的权重占比、
停复牌情况以及每日基金申购赎回的资金情况，在追求跟踪误差最小化的目标下，
决定交易的数量和时机。
  （3）交易操作和执行：中央交易室依据基金经理指令，制定交易策略，通
过组合交易系统执行指数投资组合的交易。中央交易室确保投资指令处于合法、
合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。中央
交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金
经理、投资总监及时反馈。
  （4）投资组合风险分析：风险管理人员对指数投资的偏差风险和流动性风
险进行每日跟踪测算，并提供数量风险分析报告。研究部行业研究员对基准指数
                  - 59 -
成份股中基本面变化、流动性变化等企业情况提供及时的风险分析报告。
  （5）投资管理委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和
实际需要调整上述投资管理程序。
  （五）业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为：
  由于本基金的投资标的为中证环保产业指数，且本基金现金或者到期日在一
年之内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，因此本基金将业绩比较基准定为
中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
  未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同
等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
  本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，
综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制
定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。法律法规或监管机构另有规定
的，从其规定。
  （六）风险收益特征
  本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益
和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基
金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的
风险收益特征。
  （七）投资限制
                  - 60 -
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为90—95%，其
中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不得低于基金资产
净值的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的组合比例不
低于非现金基金资产的80%；
  （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
  （3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；
  （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
  （6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
  （7）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
  （8）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（2）、（5）、（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律
法规另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
                  - 61 -
  法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
  法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
  （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
保护基金份额持有人的利益；
人牟取任何不当利益。
  （九）投资组合报告
  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截至 2024 年 9 月 30 日。
                     - 62 -
                                                          占基金总资产的
序号            项目                 金额(元)
                                                           比例(%)
     其中：股票                             96,294,811.97                93.84
     其中：债券                                            -                 -
     资产支持证券                                           -                 -
     其中：买断式回购的买入返售金
                                                      -                 -
     融资产
     （1）指数投资按行业分类的股票投资组合
                                                          占基金资产净值
代码           行业类别                公允价值（元）
                                                           比例（％）
A          农、林、牧、渔业                    -                      -
B             采矿业                      -                      -
C             制造业                65,042,139.95              64.00
D    电力、热力、燃气及水生产和供应业            28,094,866.51              27.64
E             建筑业                 274,050.00                0.27
F           批发和零售业                     -                      -
G         交通运输、仓储和邮政业                  -                      -
H           住宿和餐饮业                     -                      -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                   -                      -
J             金融业                 825,499.00                0.81
K            房地产业                      -                      -
L          租赁和商务服务业                    -                      -
M         科学研究和技术服务业              229,405.00                0.23
                        - 63 -
N        水利、环境和公共设施管理业                    1,828,851.51              1.80
O        居民服务、修理和其他服务业                         -                      -
P                  教育                          -                      -
Q           卫生和社会工作                            -                      -
R         文化、体育和娱乐业                            -                      -
S                  综合                          -                      -
                   合计                    96,294,811.97              94.75
     （2）积极投资按行业分类的股票投资组合
     本基金本报告期末未持有积极投资股票。
     （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
     本基金本报告期末未持有港股通股票。
     （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
                                                                   占基金资产净
    序号    股票代码          股票名称    数量(股)          公允价值(元)
                                                                   值比例(％)
     （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
     本基金本报告期末未持有积极投资股票。
     本基金本报告期末未持有债券。
细
     本基金本报告期末未持有债券。
                               - 64 -
券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
细
    本基金本报告期末未持有权证。
    （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    （2）本基金投资股指期货的投资政策
    本基金合同尚无股指期货投资政策。
    （1）本期国债期货投资政策
    本基金合同尚无国债期货投资政策。
    （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    （3）本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期末
本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
                     - 65 -
之外的股票。
 （3）其他资产构成
 序号           名称            金额(元)
 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   - 66 -
                                   十、基金的业绩
         基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
    但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。
    投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
         本基金合同生效日为 2020 年 12 月 3 日，基金业绩数据截至 2024 年 9 月 30
    日。
                                                             业绩比较
                                  份额净值             业绩比较
                        份额净值                                 基准收益
        阶段                        增长率标             基准收益              ①－③      ②－④
                        增长率①                                 率标准差
                                  准差②               率③
                                                              ④
  自基金成立至今
(2020.12.3-2024.9.30）
    收益率变动的比较
                            新华中证环保产业指数证券投资基金
                  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2020 年 12 月 3 日至 2024 年 9 月 30 日)
                                          - 67 -
注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
                - 68 -
               十一、基金的财产
  （一）基金资产总值
  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
  （二）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （三）基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  （四）基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
                  - 69 -
               十二、基金资产的估值
  （一）估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
  （二）估值对象
  基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
  （三）估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
  （四）估值方法
                  - 70 -
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等，法律法规另有规定的除外），
以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
  （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
                 - 71 -
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构
未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
值。
算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
关规定进行估值。
确保基金估值的公平性。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
估值方法。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  （五）估值程序
                 - 72 -
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
  基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人按规定对外公布。
  五、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
                   - 73 -
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
  （六）暂停估值的情形
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托
管人协商一致的；
                  - 74 -
  （七）基金净值的确认
  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
  （八）特殊情况的处理
差不作为基金资产估值错误处理。
关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净
值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
                  - 75 -
             十三、基金的收益与分配
  （一）基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  （二）基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
  （三）基金收益分配原则
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配；
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红；
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召
开基金份额持有人大会。
  （四）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  （五）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  （六）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
                 - 76 -
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，遵循深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的相关规定。
                  - 77 -
                  十四、基金的费用与税收
  （一）基金费用的种类
费用。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
  H＝E×1.0%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
  H＝E×0.20%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
                     - 78 -
  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许
可使用协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。如上述指数许
可使用协议约定的费率发生变更，本条下的标的指数许可使用费将相应变更，基
金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。
  通常情况下，标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率
计提。计算方法如下：
  H=E×年费率/当年天数
  H 为每日应付的标的指数许可使用费
  E 为前一日的基金资产净值
  标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元整）。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算，该季度标的指数许可使用费
收取下限 的计算方法如下：标的指数许可使用费的收取下限=5 万元 * 本基金
在本季度的实际运作天数/所在季度的实际天数
  标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数
许可使用费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向
基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、
一季度的标的指数许可使用费。
  上述“一、基金费用的种类中第 3－7、9 项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
                   - 79 -
目。
     （四）基金税收
 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
               - 80 -
               十五、基金的会计与审计
  一、基金会计政策
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以书面方式确认。
  二、基金的年度审计
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
                     - 81 -
               十六、基金的信息披露
  （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。
  （二）信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会规定的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
  （五）公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
                   - 82 -
  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
  （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定
网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
  （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
  （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
  基金管理人将在基金合同生效的次日在规定媒介上登载基金合同生效公告。
每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；
个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金
份额净值、基金份额累计净值。
露半年度和年度最后一日的基金份额净值、基金份额累计净值。
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
                   - 83 -
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
                  - 84 -
人变更；
负责人发生变动；
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十；
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
生变更；
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
                   - 85 -
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会。
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  （六）信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额的基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电
子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
                   - 86 -
得从基金财产中列支。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
  （七）信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
  （八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
                 - 87 -
                十七、风险揭示
  本基金的主要风险在于以下几方面：
  (一) 市场风险
  即由于股票（债券）价格的不利变化导致基金损失的可能性。根据引起股票
（债券）价格波动的主要因素，市场风险主要分为：
所引发本基金收益产生损失的风险。
性变化，从而影响到股票（债券）走势，给本基金的投资收益带来风险。
利率直接影响着股票和债券的价格和收益率，同时也影响着企业的融资成本和利
润。本基金投资于债券和股票，因此基金的收益水平会受到利率变化的影响。
  市场中可能存在公司质量迅速恶化的上市公司，针对可能投资此类股票而产
生的风险，本基金首先在构建股票备选库时剔除此类股票，其次在跟踪标的指数
的基础上采取分散化投资策略，降低少数出现问题的上市公司对基金资产的影响。
益取决于再投资时的利率水平和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起再
投资收益率的不确定性为再投资风险。再投资风险与利率风险呈反向关系。
  (二) 流动性风险
  流动性风险指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者
赎回款项的风险。
  具体详见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”部分内容。
  本基金采用被动式指数化投资方法，主要投资于标的指数的成份股及备选成
份股，正常情况下能够满足本基金运作的流动性需求。
  同时，在日常的流动性检测中，公司内部将对中证环保产业指数的成份股和
                   - 88 -
备选成份股进行事先的流动性风险分析和评级，在投资组合出现较大的跟踪误差
或者市场出现大幅波动时，将通过增加或降低流动性好的资产比例来加速指数化
投资组合的构建或基金资产的变现，从而有效降低流动性风险。
  当基金出现巨额赎回时，本基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎
回申请超过上一开放日基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权采取具体措
施对其进行延期办理赎回申请。
  本基金管理人经与基金托管人协商，在保障投资者合法权益前提下，可以依
照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理措施，对赎回申请
等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括
但不限于：
  （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申
购赎回申请的措施。
  （2）若本基金发生巨额赎回，基金管理人可能采取部分延期赎回或暂停赎
回的措施以应对巨额赎回。
  （3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全
额计入基金财产。
  （4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施以保护存量基金份额持有人的合法权益。
  (三) 信用风险
  基金所投资企业债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于企业
债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。
  （四）交易对手违约风险
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  交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手发生交收违约时，
将直接导致基金资产的损失，或导致基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产
生影响。
  （五） 管理风险
  指在基金管理运作过程中，基金管理人的投资研究水平、经营管理能力，会
影响其对市场走势的判断和具体投资操作，如果发生失误，可能造成基金资产的
损失。
  （六）资产配置风险
  虽然资产配置将会对本基金资产的增值带来超额回报 ，但由于信息来源的
不足、滞后或错误，导致基金管理人在判断宏观市场、行业周期产生偏差及选择
证券品种的失误，造成基金资产的配置未能达到预期的目标，投资者将蒙受一定
的损失。
  （七）本基金的特有风险
  （1）目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
  目标指数并不能完全代表整个股票市场。目标指数成份股的平均回报率与
整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
  （2）目标指数波动的风险
  目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
  （3）基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险
  以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离：
中产生跟踪误差。
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
                 - 90 -
率，产生跟踪误差。
合或承担冲击成本而产生跟踪误差。
以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。
指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。
  （4）目标指数变更的风险
  尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更目标指数的情形，本基
金将变更目标指数。基于原目标指数的投资目标和投资策略可能会改变，投资组
合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致，投资者须承担
此项调整带来的风险与成本。
  （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
  本基金的风险控制目标是力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，但因标的指数编制规
则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格
走势可能发生较大偏离。
  （6）指数编制机构停止服务的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可
能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
                   - 91 -
    （7）成份股停牌的风险
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金
可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，
综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制
定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。由此可能影响投资者的投资损
益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行
人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有
人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约
束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；
存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础
证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    (八) 不可抗力风险
    战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行，可能导致
基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；金融市场危机、行业竞争、
代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可
能导致基金或者基金持有人的利益受损。
    (九) 其他风险
完
善而产生的风险；
                  - 92 -
              - 93 -
            十八、基金的终止与清算
  （一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告，并报中国证监会备案。
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
  （三）基金财产的清算
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
                   - 94 -
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，向基金份额持有人按其持有的
基金份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规
规定的最低期限。
                  - 95 -
            十九、基金合同的内容摘要
           （本摘要如与正文不符，以正文为准）
 （本摘要如与正文不符，以正文为准）
 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
 每份基金份额具有同等的合法权益。
 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的
权利包括但不限于：
议事项行使表决权；
提起诉讼或仲裁；
 (2) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
限责任；
                    - 96 -
 (1)、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
管理基金财产；
的其他费用；
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
获得《基金合同》规定的费用；
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
施其他法律行为；
服务的外部机构；
换的业务规则；
                 - 97 -
  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务
包括但不限于：
金份额的申购、赎回和登记事宜；
基金财产；
经营方式管理和运作基金财产；
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息、新华确
定基金份额申购、赎回的价格；
报告义务；
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
分配基金收益；
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
                  - 98 -
资料 15 年以上；
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
现和分配；
通知基金托管人；
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
事务的行为承担责任；
法律行为；
  （1）、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利
包括但不限于：
管基金财产；
的其他费用；
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
                  - 99 -
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
为基金办理证券交易资金清算；
  （2）、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务
包括但不限于：
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
申购、赎回价格；
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
                 - 100 -
法规规定的最低期限；
回款项；
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
配；
银行监管机构，并通知基金管理人；
任不因其退任而免除；
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿；
  （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
                   - 101 -
有人大会的事项。
  （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
低赎回费率或者在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式；
动而应当对《基金合同》进行修改；
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
的其他情形。
金管理人召集。
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
当由基金托管人自行召集。
                   - 102 -
事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金
管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有基金份额 10%
以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单
独或合计持有基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并
至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有
人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
益登记日。
  （1）、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
有效期限等）、送达时间和地点；
  （2）、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议
通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
                  - 103 -
  （3）、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
  （1）、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份
额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                             《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于在权
益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
  （2）、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以
书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进
行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
公布相关提示性公告；
                 - 104 -
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
人所持有的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分
之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一（含三分之一）以上基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见；
具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
  （3）、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦
可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式
上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式
召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
  （1）、议事内容及提案权
大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向
大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
                   - 105 -
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
进行审核：
  关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交
大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
  程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变
更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
  （2）议事程序
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
                 - 106 -
  基金份额持有人所持每份基金份额享有一份表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
  （1）一般决议，一般决议须经出席会议的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
  （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特
别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
  （1）、现场开会
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
公布计票结果。
                 - 107 -
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
会的，不影响计票的效力。
  （2）、通讯开会
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
条件等的规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。
  （三）基金收益分配原则、执行方式
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
                  - 108 -
已实现收益的孰低数。
  （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配；
  （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红；
  （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  （4）本基金每一基金份额享有同等分配权；
  （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开
基金份额持有人大会。
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，遵循深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的相关规定。
  （四）与基金财产管理、运用有关费用的计提、支付方式与比例
  （1）基金管理人的管理费；
                   - 109 -
  （2）基金托管人的托管费；
  （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
  （5）基金份额持有人大会费用；
  （6）基金的证券交易费用；
  （7）基金的银行汇划费用；
  （8）基金的标的指数使用许可费；
  （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
  （1）、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
  H＝E×1.0 %÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  （2）、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
  H＝E×0.20%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
                   - 110 -
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  （3）、基金的标的指数使用许可费
  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许
可使用协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。如上述指数许
可使用协议约定的费率发生变更，本条下的标的指数许可使用费将相应变更，基
金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。
  通常情况下，标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率
计提。计算方法如下：
  H=E×年费率/当年天数
  H 为每日应付的标的指数许可使用费
  E 为前一日的基金资产净值
  标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元整）。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算，该季度标的指数许可使用费
收取下限的计算方法如下：标的指数许可使用费的收取下限=5 万元 * 本基金在
本季度的实际运作天数/所在季度的实际天数
  标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数
许可使用费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向
基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、
一季度的标的指数许可使用费。
  上述“一、基金费用的种类中第 3－7、9 项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （五）基金财产的投资方向和投资限制
 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化风险
 管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争控制本
 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过 0.35%，年跟
 踪误差不超过 4%。
                  - 111 -
  本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成
份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托
凭证）、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
  此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例
范围为90—95%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比
例不得低于基金资产净值的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托
凭证）的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。
  如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  （1）、组合限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
于标的指数成份股和备选成份股、存托凭证的比例不得低于基金资产净值的90%，
投资于标的指数成份股及备选成份股、存托凭证的组合比例不低于非现金基金资
产的80%；
收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
资产净值的 40%；
                 - 112 -
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
上市交易的股票合并计算；
  除上述第 2）、5）、6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模
变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规
另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
  法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
  （2）禁止行为
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管
                   - 113 -
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
  （六）基金资产净值的计算方法和公告方式
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （1）本基金的基金合同生效后，在开始办理申购赎回前，基金管理人将至
少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；
  （2）在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的
基金份额净值、基金份额累计净值。
  （3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站
披露半年度和年度最后一日的基金份额净值、基金份额累计净值。
  （七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
  （1）、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告，并报中国证监会备案。
  （2）、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执
行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。
  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
  （1）、基金份额持有人大会决定终止的；
  （2）、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
  （3）、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的；
  （4）、《基金合同》约定的其他情形；
                   - 114 -
  （5）、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  （1）、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作
日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
  基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （2）、基金财产清算程序：
告出具法律意见书；
  （3）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （4）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，向基金份额持有人按其持有的
基金份额比例进行分配。
  （5）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
                   - 115 -
组进行公告。
  （6）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规
规定的最低期限。
  （八）争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非
仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
  （九）基金合同存放地和投资者取得合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
                - 116 -
                  二十、基金托管协议的内容摘要
                  （本摘要如与正文不符，以正文为准）
    （一）托管协议当事人
    名称：新华基金管理股份有限公司
    注册地址：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
    办公地址：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 9 层、11 层
           重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
    邮政编码：100034
    法定代表人：银国宏
    成立日期：2004 年 12 月 9 日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：21,750 万元人民币
    存续期间：持续经营
    经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
    名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
    住所：北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    邮政编码：100033
    法定代表人：张金良
    成立日期：2004 年 09 月 17 日
    批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812 号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间：持续经营
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
                            - 117 -
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
  （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标
准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管
人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准
的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
  本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成
份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托
凭证）、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
  本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为90—95%，其中投
资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值
的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的组合比例不低于
非现金基金资产的80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
  （1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 90—95%，
其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不得低于基金资
产净值的 90%，投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的组合比例
不低于非现金基金资产的 80%；
  （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证
                   - 118 -
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
  （3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；
  （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
  （6）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
  （7）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
  （8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（2）、（5）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变
动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另
有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
  法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
                  - 119 -
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券
市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严
格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基
金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人
可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前
已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如
基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方
式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基
金托管人协商解决。
  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
理人投资流通受限证券进行监督。
  基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金
投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
  （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包
                  - 120 -
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
  本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
  本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管
理人承担。
  本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
  （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其
董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金
投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异
常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金
投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
  基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
  （3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日
向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准
确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面
资料包括但不限于：
                - 121 -
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
  （4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国
证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
  本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能
进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
  （5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
的建立与完善情况。
  （6）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等
方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督
和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给
基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠
正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人
应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
                   - 122 -
监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管
理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人应报告中国证监会。
  （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。
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     （四）基金财产的保管
户。
金财产的完整与独立。
情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、
处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责
任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、
结算费和账户维护费等费用）。
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何
责任。
托管基金财产。
     （1）基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根
据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。
     （2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
     （3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
     （4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。
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  （5）管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收
应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项进出后的 10 个工作日内向托管人
发出销户申请。
  （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人
与基金联名的证券账户。
  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
  （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
  证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人
可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金
管理人。
  （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、
交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人
与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
  （5）账户注销时，在遵守中国证券登记结算有限责任公司的相关规定下，
由管理人和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方
提供配合的，另一方应予以配合。
  （6）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
  《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结
                   - 125 -
算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。
  （1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，
由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
  （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定
办理。
  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行
间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。
实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金
托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管
的资产不承担保管责任。
  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后不低于法律法规规定的最低期限。
  （五）基金资产净值计算与复核
  基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
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按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确
到 0. 0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人按规定对外公布。
  （六）基金份额持有人名册的登记与保管
  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不低于法律法规规定
的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
  在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送
交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务。
  （七）争议解决方式
  因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能解
决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北
京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁
决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
  本协议受中国法律管辖。
  （八）基金托管协议的修改与终止
                   - 127 -
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
  （1）《基金合同》终止；
  （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
  （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
  （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
                 - 128 -
                   二十一、对基金份额持有人的服务
     基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据
基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
     （一）资料寄送
     基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。
定期发送基金净值信息。
     （二）多种收费方式选择
     基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满
足基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
     （三）基金电子交易服务
     基金管理人现已开通基金网上交易服务，在未来市场和技术条件成熟时，基
金管理人将为基金投资者提供更多基金电子交易服务。
     （四）联系方式
     投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金帐户余额、基金产品与服务
等信息， 可拨打基金管理人如下电话：
     客户服务专线：400-819-8866（免长途）
     传真：010-68731199
     互联网站： http://www.ncfund.com.cn
     （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述联
系方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明
书。
                               - 129 -
                          二十二、其他应披露事项
销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
季度报告
概要（更新）
（更新）
中期报告提示性公告
报告
有的长期停牌股票估值方法调整的公告
有的长期停牌股票估值方法调整的公告
有的长期停牌股票估值方法调整的公告
有的长期停牌股票估值方法调整的公告
第 3 季度报告提示性公告
季度报告
                              - 130 -
        二十三、招募说明书的存放及查阅方式
  招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上
述文件的复制件或复印件。基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本
为准。
                - 131 -
             二十四、备查文件
 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营
业场所，在办公时间内可供免费查阅。
 （一）中国证监会准予新华中证环保产业指数分级证券投资基金变更注册的
文件
 （二）《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》
 （三）《新华中证环保产业指数证券投资基金托管协议》
 （四）法律意见书
 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
 （七）中国证监会要求的其他文件
                          新华基金管理股份有限公司
                - 132 -