信用债ETF博时: 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金产品
                         资料概要
                                                 编制日期：2025年1月2日
                     送出日期：2025年1月3日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称        博时深证基准做市信用债 ETF      基金代码        159396
基金管理人       博时基金管理有限公司           基金托管人       交通银行股份有限公司
                                 上市交易所及上市日
基金合同生效日     -                                深圳证券交易所
                                 期
基金类型        债券型                  交易币种        人民币
运作方式        普通开放式                开放频率        每个开放日
                                 开始担任本基金基金
基金经理        张磊                   经理的日期
                                 证券从业日期      2011-11-08
场内简称        信用债 ETF 博时
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
            紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金
投资目标
            力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差控制在2%以内。
            本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，
            本基金还可以投资于其他债券资产，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、
            政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
            资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、
            国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
            会的相关规定）。
            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围        以将其纳入投资范围。
            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金
            投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于
            非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
            应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
            收申购款等。
            若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
            对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略      本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和
               备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
               现对标的指数的有效跟踪。产品投资策略包括债券指数化投资策略（抽样复制策略、替
               代性策略、非成份券的债券投资策略）、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准         本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即深证基准做市信用债指数收益率。
               本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币
风险收益特征         市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的
               风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
                   份额（S）或金额（M）
    费用类型                                    收费方式/费率     备注
                     /持有期限（N）
                           S < 50 万份          0.30%
       认购费            50 万份 ≤ S < 100 万份      0.15%
                            S ≥ 100 万份       500 元/笔
注：场内交易费用以证券公司实际收费为准。
认购费：
基金管理人办理网下现金认购和网下债券认购时可参照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认
购、网下现金认购、网下债券认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购本基金，认购费率
按每笔认购申请单独计算。
基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。
申购费：
投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机
构等收取的相关费用。
赎回费：
投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机
构等收取的相关费用。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别             收费方式/年费率或金额                  收取方
管理费                固定比例 0.15%              基金管理人、销售机构
托管费                固定比例 0.05%                基金托管人
审计费用                   -                    会计师事务所
信息披露费                  -                    规定披露报刊
             基金合同生效后与本基金相关的律师费、基金
其他费用
             份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其
            更新“基金的费用与税收”章节。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  投资者应认真阅读《基金合同》、
                《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构
关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，
结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销
售行为及违规宣传推介材料。
  本基金主要投资于交易所公司债，由于其属于信用债品种，组合仍然面临个别债券信用评级下调和违约无法支
付到期本息的风险，由于组合中相关债券的发行人在指数重新调样之前信用等级降低导致债券价格下降，将造成基
金资产损失。
  即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的
不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
  标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在
偏离。
心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
  标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化等因素因素可能使基金投
资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离。
  根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数
及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人
需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理
和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近
一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
  本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指数编制规则
调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
  标的指数成份券可能因各种原因发生违约，发生成份券违约时可能面临如下风险：
  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  （2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积违约，基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求
的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部
或部分基金份额的风险。
  标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份
额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份
券替代策略，并对投资组合进行相应调整。
  若未来基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时
成交数据计算并在交易时间内发布基金份额参考净值，基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基
金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承
担。
  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份
额不能继续进行二级市场交易的风险。
  基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限，如果投资者的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购
份额上限，则投资者的申购申请可能失败。
  基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回
份额上限，则投资者的赎回申请可能失败。
  投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致场内份额赎回
失败的情形。
  基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、
赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或
部分基金份额。
  本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份债
券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
  本基金的一部分资产将可能参与国债期货交易，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与
可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风
险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操
作失误造成的技术系统风险等。
  标的指数成分券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成分券停牌时可能发生因无法及时调整投资组合而导致
跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  本基金的其他风险：市场风险、流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可
抗力等。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，
敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站网址：www.bosera.com客服电话：95105568
  （1）基金合同、托管协议、招募说明书
  （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  （3）基金份额净值
  （4）基金销售机构及联系方式
  （5）其他重要资料
六、其他情况说明
  争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不
能通过协商、调解解决的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，
仲裁费用由败诉方承担。