安信现金A,安信现金B: 安信现金管理货币市场基金2024年第4季度报告

安信现金管理货币市场基金
 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
 报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                                            安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
                         §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                       §2 基金产品概况
基金简称                      安信现金管理货币
基金主代码                     750006
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2013 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额                55,565,609.19 份
投资目标                      在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主
                          动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收
                          益。
投资策略                      1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，
                          并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率
                          趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例
                          分布。
                          信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前
                          提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛
                          选，重点关注低估值品种。
                          将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的
                          套利，捕捉和把握无风险套利机会。
                          差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆
                          操作，为基金资产增加收益。
                          流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益
                              第 1 页
                                                    安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
                            性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准                      七天通知存款利率（税后）
风险收益特征                      本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票
                            型基金、混合型基金、债券型基金。
                            根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
                            基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
                            基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
                            等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人                       安信基金管理有限责任公司
基金托管人                       中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                      安信现金管理货币 A                  安信现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码                          750006                      750007
报告期末下属分级基金的份额总额                  26,018,877.40 份             29,546,731.79 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                    单位：人民币元
                           报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                         安信现金管理货币 A                          安信现金管理货币 B
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由
于货币市场基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，所以
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
                           安信现金管理货币 A
                                              业绩比较基
         净值收益率        净值收益率      业绩比较基
  阶段                                          准收益率标           ①－③         ②－④
           ①           标准差②      准收益率③
                                               准差④
过去三个月       0.2311%    0.0003%      0.3403%        0.0000%    -0.1092%     0.0003%
过去六个月       0.4983%    0.0020%      0.6805%        0.0000%    -0.1822%     0.0020%
 过去一年       1.2256%    0.0046%      1.3537%        0.0000%    -0.1281%     0.0046%
 过去三年       3.8695%    0.0038%      4.0537%        0.0000%    -0.1842%     0.0038%
 过去五年       7.6667%    0.0032%      6.7574%        0.0000%     0.9093%     0.0032%
自基金合同     36.5069%     0.0061%     16.0816%        0.0000%    20.4253%     0.0061%
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生效起至今
                         安信现金管理货币 B
                                           业绩比较基
        净值收益率       净值收益率      业绩比较基
  阶段                                       准收益率标      ①－③        ②－④
          ①          标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月     0.2917%    0.0003%     0.3403%    0.0000%   -0.0486%   0.0003%
过去六个月     0.6199%    0.0020%     0.6805%    0.0000%   -0.0606%   0.0020%
 过去一年     1.4689%    0.0046%     1.3537%    0.0000%    0.1152%   0.0046%
 过去三年     4.6204%    0.0038%     4.0537%    0.0000%    0.5667%   0.0038%
 过去五年     8.9671%    0.0032%     6.7574%    0.0000%    2.2097%   0.0032%
自基金合同
生效起至今
注：根据基金管理人 2024 年 9 月 18 日《关于安信现金管理货币市场基金调整收益分配方式并修
订基金合同和托管协议的公告》，本基金收益分配方式调整为按日结转份额。
率变动的比较
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                                           安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
注：1、本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                           §4 管理人报告
             任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                          说明
              任职日期  离任日期  年限
                                        祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券
                                        股份有限公司固定收益部交易员，安信基
                                        金管理有限责任公司固定收益部分析师，
                                        现任安信基金管理有限责任公司固定收
                                        益部基金经理。现任安信青享纯债债券型
                                        证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期
                                        混合型证券投资基金的基金经理助理；安
      本基金的 2021 年 12 月
祝璐琛                        -     9年     信现金管理货币市场基金、安信活期宝货
      基金经理    31 日
                                        币市场基金、安信永顺一年定期开放债券
                                        型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短
                                        债债券型证券投资基金、安信中证同业存
                                        单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安
                                        信 30 天滚动持有债券型证券投资基金、
                                        安信永盈一年定期开放债券型发起式证
                                        券投资基金的基金经理。
      本基金的 2022 年 5 月 20                任凭女士，硕士研究生。曾任职于招商基
 任凭                        -     16 年
      基金经理      日                       金管理有限公司，2011 年加入安信基金
                               第 4 页
                               安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
                            管理有限责任公司，历任运营部交易员、
                            固定收益部投研助理，现任固定收益部基
                            金经理。现任安信活期宝货币市场基金、
                            安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
                            安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资
                            基金、安信现金管理货币市场基金、安信
                            现金增利货币市场基金、安信中证同业存
                            单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安
                            信青享纯债债券型证券投资基金、安信
                            金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信
用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
  宏观经济方面，四季度整体经济在政策支持下继续企稳回升，但内需不足和结构性问题依然
存在。货币政策方面，由于继续实施了一系列宽松政策，包括降准降息等，有利于稳住经济增长
并增强市场信心。同时财政政策多管齐下，助力地方减轻化债压力，推动基础设施建设，以促进
经济增长。
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                                             安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
      四季度央行通过多种货币政策工具，实施好适度宽松的货币政策，保持了市场流动性合理充
裕。随着非银同业存款利率调降落地，12 月存单利率打开下行空间。
      具体来看，季度内 1 年国债收益率下行约 33bp 至 1.09%，1 年期 AAA 同业存单收益率下行约
      本基金操作方面，持仓以投资 1-3M 短久期存单及逆回购为主，保持组合充足流动性。
      截至本报告期末安信现金管理货币 A 基金份额净值收益率为 0.2311%；安信现金管理货币 B
基金份额净值收益率为 0.2917%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
      无。
                         §5 投资组合报告
 序号                 项目               金额（元）            占基金总资产的比例（%）
        其中：债券                    31,885,852.65                  57.29
             资产支持证券                               -                  -
       其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -                  -
 序号                 项目                   占基金资产净值的比例（%）
                其中：买断式回购融资                                           -
 序号                 项目           金额（元）            占基金资产净值的比例（%）
                其中：买断式回购融资                    -                      -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
  本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
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                                         安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
项目                                天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                              90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                              56
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
                               各期限资产占基金资 各期限负债占基金资产净
序号             平均剩余期限
                               产净值的比例（%）   值的比例（%）
      其中：
        剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                   -                 -
      其中：
        剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                   -                 -
      其中：
        剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                   -                 -
      其中：
        剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                   -                 -
      其中：
        剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                   -                 -
               合计                        100.16                 -
 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
序号               债券品种          摊余成本（元）            占基金资产净值比例（%）
        其中：政策性金融债                             -                 -
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                                                安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
 序号        债券代码     债券名称       债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
                       CD113
                       CD080
                       CD250
                       CD011
                        项目                                偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                          0
报告期内偏离度的最高值                                                      0.0597%
报告期内偏离度的最低值                                                      0.0051%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                           0.0264%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
  本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
  本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
      明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金按照实际利率计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金
通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除 24 北京银行 CD113（代码：112412113 CY）
                                                、24 中信银
行 CD080（代码：112408080 CY）
                       、24 中国银行 CD011（代码：112404011 CY）外其他证券的发行
主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                                  第 8 页
                                           安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
款。
局罚款。
局罚款。
款、没收违法所得。
     以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  序号              名称                            金额（元）
     由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                     §6 开放式基金份额变动
                                                              单位：份
          项目              安信现金管理货币 A               安信现金管理货币 B
报告期期初基金份额总额                     30,847,131.54             33,686,164.70
报告期期间基金总申购份额                     2,476,425.42              5,264,353.64
报告期期间基金总赎回份额                     7,304,679.56              9,403,786.55
报告期期末基金份额总额                     26,018,877.40             29,546,731.79
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  序号       交易方式        交易日期    交易份额(份)          交易金额(元)   适用费率(%)
                              第 9 页
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    合计                                         59,682.48     59,682.48
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
                   §8 影响投资者决策的其他重要信息
投              报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况
资
         持有基金份额比例
者                              期初          申购         赎回
    序号   达到或者超过 20%                                           持有份额           份额占比（%）
类                              份额          份额         份额
           的时间区间
别
机
构
                                    产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流
动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
  （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
  （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
  （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略；
  （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
    无。
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                                           安信现金管理货币 2024 年第 4 季度报告
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