安信青享纯债A,安信青享纯债C: 安信青享纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

安信青享纯债债券型证券投资基金
   基金管理人：安信基金管理有限责任公司
   基金托管人：青岛银行股份有限公司
   报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                                        安信青享纯债 2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人青岛银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称               安信青享纯债
基金主代码              020941
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2024 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额         4,507,732,846.22 份
投资目标               本基金在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现长期
                   超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略               1、大类资产配置策略
                   本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经
                   济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入
                   研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水
                   平，制定债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原
                   则和调整范围。
                   在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队
                   的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期
                   配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、
                   个券选择策略、信用债投资策略等策略。在有效控制组合风险并保
                   持基金资产流动性的前提下，把握债券市场投资机会，实施积极主
                   动的组合管理，精选个券，控制风险，增强基金资产的使用效率和
                   投资收益。
                   国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流
                   动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的，按照相关法律
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                                               安信青享纯债 2024 年第 4 季度报告
                 法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场
                 进行定性和定量分析。
业绩比较基准           中债综合全价（总值）指数收益率×95%+一年期定期存款利率（税
                 后）×5%
风险收益特征           本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市
                 场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适
                 当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构
                 将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金
                 的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为
                 准。
基金管理人            安信基金管理有限责任公司
基金托管人            青岛银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称          安信青享纯债 A                        安信青享纯债 C
下属分级基金的交易代码              020941                        020942
报告期末下属分级基金的
份额总额
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
                         报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                           安信青享纯债 A                   安信青享纯债 C
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                       安信青享纯债 A
 阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                 ①－③        ②－④
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                    准差②        收益率③       收益率标准差
                                            ④
过去三个月      2.55%      0.09%       2.14%      0.09%    0.41%     0.00%
过去六个月      3.06%      0.09%       2.41%      0.10%    0.65%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
                              安信青享纯债 C
                                          业绩比较基准
                   净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                            收益率标准差     ①－③      ②－④
                    准差②        收益率③
                                            ④
过去三个月      2.51%      0.09%       2.14%      0.09%    0.37%     0.00%
过去六个月      2.99%      0.09%       2.41%      0.10%    0.58%    -0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2024 年 4 月 22 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                          §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                          说明
             任职日期  离任日期  年限
                                       任凭女士，硕士研究生。曾任职于招商基
                                       金管理有限公司，2011 年加入安信基金
                                       管理有限责任公司，历任运营部交易员、
                                       固定收益部投研助理，现任固定收益部基
                                       金经理。现任安信活期宝货币市场基金、
                                       安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
     本基金的 2024 年 4 月 22
任凭                        -     16 年   安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资
     基金经理      日
                                       基金、安信现金管理货币市场基金、安信
                                       现金增利货币市场基金、安信中证同业存
                                       单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安
                                       信青享纯债债券型证券投资基金、安信
                                       金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
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     本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
     本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
     本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
     报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
     宏观经济方面，四季度整体经济在政策支持下继续企稳回升，但内需不足和结构性问题依然
存在。货币政策方面，由于继续实施了一系列宽松政策，包括降准降息等，有利于稳住经济增长
并增强市场信心。同时财政政策多管齐下，助力地方减轻化债压力，推动基础设施建设，以促进
经济增长。
     债券市场方面，虽在季度内出现了一些调整，但整体延续了全年的强势行情。季内资金面总
体保持宽松，但跨年因素导致资金面边际有所趋紧。
     长端和超长端利率债在季度内多次创出新低。信用债市场成交活跃，在流动性助推下有所补
涨，但未能全程跟随利率下行，利差被动走阔，反映了市场对信用风险及信用债流动性的一定担
忧。
     本组合在报告期内的主要持仓品种为国债、政策性金融债，通过优选底仓久期结构和长债波
段操作增厚收益。
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     截至本报告期末安信青享纯债 A 基金份额净值为 1.0389 元，本报告期基金份额净值增长率为
期业绩比较基准收益率为 2.14%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目                金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                    -                 -
      其中：债券                      5,128,090,577.69            99.99
           资产支持证券                              -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                               -                 -
      产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
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 序号                债券品种          公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债               2,340,268,329.05                        49.97
序号    债券代码           债券名称        数量（张）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流
动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础
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上，力求实现所资产的长期稳定增值。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金本报告期未持有国债期货合约。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除 24 国开 15（代码：240215 CY）外其他证券的发行主体
未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
 序号          名称                金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
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   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
项目                                      安信青享纯债 A                   安信青享纯债 C
报告期期初基金份额总额                                   3,436,961,694.67             39,259.37
报告期期间基金总申购份额                                  1,170,739,428.59            732,029.12
减:报告期期间基金总赎回份额                                  100,017,606.77            721,958.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                             -                          -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                   4,507,683,516.49             49,329.73
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
   本报告期内本基金管理人未持有本基金。
   本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投         报告期内持有基金份额变化情况                                         报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例
者               期初      申购                              赎回                     份额占
  序号 达到或者超过 20%                                                   持有份额
类               份额      份额                              份额                     比（%）
      的时间区间
别
机
构
                                   产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流
动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
  （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利
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影响，影响基金的投资运作和收益水平；
  （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
  （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略；
  （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
  无。
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
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