安信永顺一年定开债券: 安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

安信永顺一年定期开放债券型发起式证券
         投资基金
    基金管理人：安信基金管理有限责任公司
    基金托管人：中国民生银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                                        安信永顺一年定开债券 2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              安信永顺一年定开债券
基金主代码             009605
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2020 年 8 月 28 日
报告期末基金份额总额        1,837,118,299.99 份
投资目标              本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为
                  投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略              封闭期内，本基金将综合采用债券类属配置策略、久期投资策略、信
                  用选择策略、个券挖掘策略、息差策略、资产支持证券投资策略和国
                  债期货投资策略，对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，
                  以及信用债券的信用风险等因素进行分析，在严格控制信用风险的前
                  提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的
                  投资收益。在开放期内，本基金在遵守本基金有关投资限制与投资比
                  例的前提下，将主要投资于高流动性的品种，通过合理配置组合期限
                  结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，
                  尽量减小基金净值波动。
业绩比较基准            中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
                  基金，低于混合型基金和股票型基金。
                  根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人
                  及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行
                  重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供
                  的最新评级结果为准。
基金管理人             安信基金管理有限责任公司
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                                          安信永顺一年定开债券 2024 年第 4 季度报告
基金托管人                中国民生银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                          业绩比较基
         净值增长率       净值增长率     业绩比较基
  阶段                                      准收益率标      ①－③       ②－④
            ①        标准差②      准收益率③
                                          准差④
过去三个月        1.06%     0.04%      2.23%      0.09%    -1.17%     -0.05%
过去六个月        1.41%     0.04%      2.50%      0.10%    -1.09%     -0.06%
 过去一年        4.69%     0.04%      4.98%      0.09%    -0.29%     -0.05%
 过去三年       15.49%     0.03%      7.69%      0.06%     7.80%     -0.03%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                                       安信永顺一年定开债券 2024 年第 4 季度报告
注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 28 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                         说明
             任职日期  离任日期  年限
                                      祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券
                                      股份有限公司固定收益部交易员，安信基
                                      金管理有限责任公司固定收益部分析师，
                                      现任安信基金管理有限责任公司固定收
                                      益部基金经理。现任安信青享纯债债券型
                                      证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期
                                      混合型证券投资基金的基金经理助理；安
      本基金的 2021 年 12 月
祝璐琛                      -     9年     信现金管理货币市场基金、安信活期宝货
      基金经理    31 日
                                      币市场基金、安信永顺一年定期开放债券
                                      型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短
                                      债债券型证券投资基金、安信中证同业存
                                      单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安
                                      信 30 天滚动持有债券型证券投资基金、
                                      安信永盈一年定期开放债券型发起式证
                                      券投资基金的基金经理。
                                      黄晓宾先生，经济学硕士，历任中信银行
    本基金的 2024 年 5 月 21
黄晓宾                      -     18 年   股份有限公司金融市场部投资经理，东兴
    基金经理      日
                                      证券股份有限公司资产管理业务总部投
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                            安信永顺一年定开债券 2024 年第 4 季度报告
                            资经理，现任安信基金管理有限责任公司
                            固定收益部基金经理。现任安信平稳合盈
                            一年持有期混合型证券投资基金、安信平
                            稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基
                            金、安信恒利增强债券型证券投资基金、
                            安信永顺一年定期开放债券型发起式证
                            券投资基金、安信现金增利货币市场基
                            金、安信 60 天滚动持有债券型证券投资
                            基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
  宏观经济方面，四季度整体经济在政策支持下继续企稳回升，但内需不足和结构性问题依然
存在。货币政策方面，由于继续实施了一系列宽松政策，包括降准降息等，有利于以稳住经济增
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长并增强市场信心。同时财政政策多管齐下，助力地方减轻化债压力，推动基础设施建设，以促
进经济增长。
     债券市场方面，虽在季度内出现了一些调整，但整体延续了全年的强势行情。季内资金面总
体保持宽松，但跨年因素导致资金面边际有所趋紧。
     长端和超长端利率债在季度内多次创出新低。信用债市场成交活跃，在流动性助推下有所补
涨，但未能全程跟随利率下行，利差被动走阔，反映了市场对信用风险及信用债流动性的一定担
忧。
     本报告期内，本基金操作持有利率债、存单及中高等级信用债为主，维持中短久期和低杠杆
操作。
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.1370 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.06%，同期
业绩比较基准收益率为 2.23%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目                 金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                 -
      其中：债券                       2,450,443,833.18            99.98
           资产支持证券                               -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                 -
      产
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 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                802,992,516.24                      38.44
序号    债券代码           债券名称       数量（张）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
                       CD094
                       CD104
     明细
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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   本基金本报告期末未持有贵金属。
   本基金本报告期末未持有权证。
   本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货
作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相
关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
   本基金本报告期末未持有国债期货合约。
   本基金本报告期未持有国债期货合约。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
   报告期内本基金投资的前十名证券除 24 国开 02（代码：240202 CY）、24 交通银行 CD094（代
码：112406094 CY）
              、24 中信银行 CD104（代码：112408104 CY）、23 国开 02（代码：230202 CY）、
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
局罚款。
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  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
 序号          名称                金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                  §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
报告期期初基金份额总额                                1,847,860,449.51
报告期期间基金总申购份额                                          17.00
减：报告期期间基金总赎回份额                               10,742,166.52
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                1,837,118,299.99
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                 单位：份
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报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份
额
报告期期间卖出/赎回总份
额
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
     本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
               §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                              持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承
     项目       持有份额总数                   发起份额总数
                               份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 10,000,000.00                    0.54 10,000,000.00              0.54        3年
有资金
基金管理人高                    -                -            -                  -           -
级管理人员
基金经理等人                    -                -            -                  -           -
员
基金管理人股                    -                -            -                  -           -
东
其他                        -                -            -                  -           -
合计            10,000,000.00             0.54 10,000,000.00              0.54           -
注：本基金发起资金持有期限已满三年。
                      §9 影响投资者决策的其他重要信息
投        报告期内持有基金份额变化情况                                          报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例
者                期初    申购                              赎回                         份额占比
  序号 达到或者超过 20%                                                   持有份额
类                份额    份额                              份额                          （%）
       的时间区间
别
机
构
                                      产品特有风险
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本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流
动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
  （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
  （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
  （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略；
  （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
  无。
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
  客户服务电话：4008-088-088
  网址：http://www.essencefund.com
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