云计算LOF: 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）
      基金管理人：融通基金管理有限公司
      基金托管人：中国建设银行股份有限公司
      报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                   融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
 基金简称                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）
 基金主代码                     161628
 基金运作方式                    上市契约型开放式（LOF）
 基金合同生效日                   2020 年 12 月 1 日
 报告期末基金份额总额                1,316,429,818.52 份
 投资目标                      本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与
                           大数据主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的
                           净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
                           对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
 投资策略                      本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的
                           指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
                           指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调
                           整。  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、
                           增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化
                           时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
                           的效果可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、
                           个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效
                           复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理
                           的投资方法构建本基金的实际投资组合，力求降低跟
                           踪误差。
 业绩比较基准                    95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行
                           人民币活期存款利率（税后）
 风险收益特征                    本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期
                           收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场
                           基金、债券型基金和混合型基金。
 基金管理人                     融通基金管理有限公司
                           第 2 页 共 14 页
                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
 基金托管人                           中国建设银行股份有限公司
                              融通中证云计算与大数据主 融通中证云计算与大数据主
 下属分级基金的基金简称
                                题指数（LOF）A    题指数（LOF）C
 下属分级基金的场内简称                          云计算 LOF                      -
 下属分级基金的交易代码                            161628                   014130
 报告期末下属分级基金的份额总额                   542,171,140.28 份         774,258,678.24 份
                        §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                          报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标           融通中证云计算与大数据主题指数 融通中证云计算与大数据主题指数
                      （LOF）A          （LOF）C
本期利润
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
际收益水平要低于所列数字。
                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A
                                               业绩比较基
                      净值增长率      业绩比较基
  阶段     净值增长率①                                准收益率标        ①－③           ②－④
                       标准差②      准收益率③
                                                 准差④
过去三个月        9.53%       2.91%        10.73%        3.02%     -1.20%       -0.11%
过去六个月        29.82%      2.64%        31.86%        2.72%     -2.04%       -0.08%
过去一年         19.01%      2.49%        19.10%        2.55%     -0.09%       -0.06%
过去三年         8.13%       2.16%         3.53%        2.20%      4.60%       -0.04%
                                 第 3 页 共 14 页
                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
自基金合同
          -3.11%      1.97%        -5.61%     2.01%     2.50%    -0.04%
生效起至今
                   融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C
                                            业绩比较基
                   净值增长率      业绩比较基
 阶段     净值增长率①                              准收益率标     ①－③       ②－④
                    标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月      9.42%      2.91%        10.73%     3.02%    -1.31%    -0.11%
过去六个月     29.57%      2.64%        31.86%     2.72%    -2.29%    -0.08%
过去一年      18.54%      2.49%        19.10%     2.55%    -0.56%    -0.06%
过去三年       6.84%      2.16%         3.53%     2.20%     3.31%    -0.04%
自基金合同
生效起至今
                              第 4 页 共 14 页
                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
  注：本基金于 2021 年 11 月 30 日增加 C 类份额，该类份额首次确认日为 2021 年 12 月 2
日，故该类份额的统计期间为 2021 年 12 月 2 日至本报告期末。
  无。
                           §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                             说明
             任职日期  离任日期  年限
                                          何天翔先生，厦门大学经济学硕士，16
                                          年证券、基金行业从业经历，具有基金
                                          从业资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月
                                          就职于华泰联合证券有限责任公司任金
                                          融工程分析师。2010 年 3 月加入融通基
                                          金管理有限公司，历任金融工程研究
    本基金的
                                          员、专户投资经理、指数与量化投资部
    基金经
                                          总监、融通中证大农业指数证券投资基
    理、指数 2020 年 12 月
何天翔                    -        16 年      金（LOF）基金经理、融通国企改革新机
    与量化投     1日
                                          遇灵活配置混合型证券投资基金基金经
    资部总经
                                          理、融通中证全指证券公司指数分级证
    理
                                          券投资基金基金经理、融通中证军工指
                                          数分级证券投资基金基金经理、融通中
                                          证精准医疗主题指数证券投资基金
                                          （LOF）基金经理、融通通瑞债券型证券
                                          投资基金基金经理、融通创业板交易型
                                          开放式指数证券投资基金基金经理，现
                           第 5 页 共 14 页
                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
                                            任指数与量化投资部总经理、融通深证
                                            新趋势灵活配置混合型证券投资基金基
                                            金经理、融通中证人工智能主题指数证
                                            券投资基金(LOF)基金经理、融通中证云
                                            计算与大数据主题指数证券投资基金
                                            （LOF）基金经理、融通中证诚通央企科
                                            技创新交易型开放式指数证券投资基金
                                            基金经理。
                                            林丽娟女士，香港大学理学硕士，4 年
                                            证券、基金行业从业经历，具有基金从
                                            业资格。2020 年 4 月至 2021 年 7 月在
                                            博时基金管理有限公司从事量化研究工
      本基金的 2024 年 12 月
林丽娟                      -        4年        作。2021 年 7 月加入融通基金管理有限
      基金经理    17 日
                                            公司，曾任量化研究员。现任融通中证
                                            云计算与大数据主题指数证券投资基金
                                            (LOF)基金经理、融通中证人工智能主题
                                            指数证券投资基金(LOF)基金经理。
  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
  本基金报告期内未发生异常交易。
                             第 6 页 共 14 页
                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
  本报告期内，本基金标的指数中证云计算与大数据主题指数上涨 11.16%，市场整体呈现震
荡的态势，其中沪深 300 指数下跌 2.06%，中证 500 指数下跌 0.30%。
  行业方面，商贸零售、综合、电子、计算机和通信等行业指数涨幅较大，美容护理、有色金
属、食品饮料、煤炭和医药生物等行业指数涨幅靠后。
  中证云计算与大数据主题指数选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服
务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要
权重行业为计算机、通信，以及少量传媒、电力设备等行业。
国内头部互联网厂商持续提升 2025 年算力侧资本开支情况，AI 应用的加速落地也将带来推理侧
算力需求的升级，这些都将推动算力基础设施的建设，可重点关注光模块、芯片和液冷等核心供
应链环节。AI 应用方面，随着大模型能力的快速迭代，2025 年 AI to B 端应用将加速商业化
变现，爆款应用或将迎来爆发。同时，AI Agent 有望在手机、PC 等终端规模化部署。
  本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化，运用指数化
投资策略，通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离，有效
控制跟踪误差，为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。我们通过算法
交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统，有效控制跟踪误差，严控指数
组合投资风险。
  本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.08%，年化跟踪误差为 1.86%，符合基金合同约定，
本报告期内跟踪误差分析如下：
基金的资金交收特点，使得跟踪误差尽量小。
益。
差。
间，最大限度减小组合的跟踪误差。
                         第 7 页 共 14 页
                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
     截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 基金份额净值为 1.2072 元，本
报告期基金份额净值增长率为 9.53%，同期业绩比较基准收益率为 10.73%；
     截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 基金份额净值为 1.1926 元，本
报告期基金份额净值增长率为 9.42%，同期业绩比较基准收益率为 10.73%。
     本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
                         §5 投资组合报告
                                                      占基金总资产的比例
序号            项目               金额（元）
                                                         （%）
      其中：股票                        1,477,785,816.33            88.36
      其中：债券                           10,457,471.04             0.63
           资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售
                                                 -                -
      金融资产
 代码          行业类别             公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                   -                -
  B    采矿业                                        -                -
  C    制造业                           469,510,392.74            29.76
       电力、热力、燃气及水生产
  D                                               -                -
       和供应业
  E    建筑业                                        -                -
  F    批发和零售业                                     -                -
  G    交通运输、仓储和邮政业                                -                -
                          第 8 页 共 14 页
                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
 H    住宿和餐饮业                                      -               -
      信息传输、软件和信息技术
 I                                 1,007,636,086.97            63.86
      服务业
 J    金融业                                         -               -
 K    房地产业                                        -               -
 L    租赁和商务服务业                                    -               -
 M    科学研究和技术服务业                                  -               -
      水利、环境和公共设施管理
 N                                                -               -
      业
      居民服务、修理和其他服务
 O                                                -               -
      业
 P    教育                                          -               -
 Q    卫生和社会工作                                     -               -
 R    文化、体育和娱乐业                                   -               -
 S    综合                                          -               -
      合计                           1,477,146,479.71            93.62
 代码          行业类别             公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                   -                -
 B    采矿业                                        -                -
 C    制造业                                463,067.89             0.03
      电力、热力、燃气及水生产
 D
      和供应业                                       -                -
 E    建筑业                                        -                -
 F    批发和零售业                                     -                -
 G    交通运输、仓储和邮政业                         31,864.80             0.00
 H    住宿和餐饮业                                     -                -
      信息传输、软件和信息技术
 I
      服务业                                133,255.37             0.01
 J    金融业                                        -                -
 K    房地产业                                       -                -
 L    租赁和商务服务业                                   -                -
 M    科学研究和技术服务业                          11,148.56             0.00
 N    水利、环境和公共设施管理
      业                                          -                -
 O    居民服务、修理和其他服务
      业                                          -                -
 P    教育                                         -                -
 Q    卫生和社会工作                                    -                -
 R    文化、体育和娱乐业                                  -                -
 S    综合                                         -                -
      合计                                 639,336.62             0.04
                          第 9 页 共 14 页
                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
  无。
序号     股票代码       股票名称     数量（股）        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
序号     股票代码       股票名称     数量（股）        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
 序号             债券品种            公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                                   -                 -
序号     债券代码       债券名称     数量（张）        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                             第 10 页 共 14 页
                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
      无。
  无。
  无。
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
  无。
                               第 11 页 共 14 页
                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
 序号              名称                            金额（元）
  无。
  无。
                            流通受限部分的公           占基金资产净         流通受限情况
 序号    股票代码       股票名称
                              允价值（元）           值比例（%）             说明
  无。
                         §6 开放式基金份额变动
                                                                    单位：份
                            融通中证云计算与大数据              融通中证云计算与大数据
项目
                             主题指数（LOF）A               主题指数（LOF）C
报告期期初基金份额总额                         589,616,772.24            721,071,962.85
报告期期间基金总申购份额                        368,559,919.96           1,102,407,411.36
减:报告期期间基金总赎回份额                      416,005,551.92           1,049,220,695.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                -                          -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                         542,171,140.28            774,258,678.24
                            第 12 页 共 14 页
                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
   无。
   无。
                       §8 影响投资者决策的其他重要信息
   无。
   无。
   （一）中国证监会关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云计算
与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文件
   （二）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》
   （三）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管协议》
   （四）《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募说明书》及其更新
   （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
   （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
   基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。
   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
                                                 融通基金管理有限公司
                             第 13 页 共 14 页
融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
      第 14 页 共 14 页