创100ETF融通: 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
   基金管理人：融通基金管理有限公司
   基金托管人：中国建设银行股份有限公司
   报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                           融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              融通创业板 ETF
场内简称              创 100ETF 融通
基金主代码             159808
交易代码              159808
基金运作方式            交易型开放式(ETF)
基金合同生效日           2020 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额        153,484,790.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
                  争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略              本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股
                  在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
                  份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投
                  资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略
                  等部分。
业绩比较基准            创业板指数收益率
风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
                  金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人             融通基金管理有限公司
基金托管人             中国建设银行股份有限公司
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                   单位：人民币元
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主要财务指标                        报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
收益水平要低于所列数字。
                                             业绩比较基
         净值增长率         净值增长率 业绩比较基
  阶段                                         准收益率标     ①－③          ②－④
             ①         标准差②      准收益率③
                                              准差④
过去三个月        -1.72%      3.45%      -1.54%     3.46%     -0.18%        -0.01%
过去六个月        26.92%      3.07%      27.22%     3.09%     -0.30%        -0.02%
 过去一年        13.64%      2.47%      13.23%     2.49%      0.41%        -0.02%
 过去三年        -35.26%     1.87%     -35.55%     1.88%      0.29%        -0.01%
自基金合同
             -19.43%     1.81%     -24.40%     1.83%      4.97%        -0.02%
生效起至今
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  无。
                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从
姓名   职务                                    说明
            任职日期  离任日期 业年限
                             蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管
                             理师（FRM），13 年证券、基金行业从业经历，具
                             有基金从业资格。2006 年 7 月至 2008 年 8 月就
                             职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工
                             程师。2011 年 6 月加入融通基金管理有限公司，
                             历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化
                             多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
   本基金
蔡志     2020 年 8 月            现任融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金
   的基金              -   13 年
伟         12 日               经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、
   经理
                             融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、
                             融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金
                             经理、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资
                             基金基金经理、融通中证诚通央企 ESG 交易型开
                             放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交
                             易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
                             金经理。
   本基金                      吕寒先生，经济学博士，6 年证券基金行业从业
   的基金 2023 年 9 月           经历，具有基金从业资格。2018 年 7 月至 2020
吕寒                  -    6年
   经理、    12 日              年 3 月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及
   指数与                      量化投资部研究员。2020 年 3 月加入融通基金管
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   量化投                   理有限公司，曾任指数与量化投资部量化研究员。
   资部副                   现任指数与量化投资部副总经理、融通创业板交
   总经理                   易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创
                         业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通中
                         证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资
                         基金基金经理、融通中证诚通央企 ESG 交易型开
                         放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交
                         易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
                         金经理。
  注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
  无。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
  本基金报告期内未发生异常交易。
  创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的 100 家创业板股票组
成。创业板指数在新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出。前五大权重行业分别为电力设
备及新能源、医药、非银行金融、电子和计算机。
  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想，并将此原则
贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与创业板指数成份
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                       融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资创业板指数的一个有效 ETF 工具产品。
     为了保证产品的稳定运行，融通基金建立系统的 ETF 运作和管理流程。首先，建立“三人三
系统”申购赎回清单文件（下文简称 PCF）核查程序，即基金经理，PCF 专员和基金会计三个人分
别通过三套系统核查 PCF 的准确性；其次，在每天开盘前，查询市场上主要创业板指 ETF 现金替
代标志设置情况，当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时，逐一分析原因，确保现金
替代标志设置无误；第三，每天开盘后一定时间内实时盯盘，盘中不定期监控，基金经理和研究
员分别盯盘，监控本产品运行情况。
     本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.01%，年化跟踪误差为 0.29%，符合基金合同约定。主
要是通过算法交易系统等方式，应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离，使得跟踪误差尽量小。
同时，通过自建的指数基金日报表系统，及时对组合进行再平衡投资，以控制组合的跟踪误差。
     截至本报告期末本基金份额净值为 0.8057 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.72%，业绩
比较基准收益率为-1.54%。
     本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
                       §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）              占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       123,121,928.99            99.33
      其中：债券                                   -                -
           资产支持证券                             -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                -
      产
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                          融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
 代码             行业类别          公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                            3,480,961.60             2.81
 B    采矿业                                            -                -
 C    制造业                                87,005,533.42            70.35
      电力、热力、燃气及水生产和
 D                                                   -                -
      供应业
 E    建筑业                                            -                -
 F    批发和零售业                                         -                -
 G    交通运输、仓储和邮政业                                    -                -
 H    住宿和餐饮业                                         -                -
      信息传输、软件和信息技术服
 I                                       10,987,891.99             8.89
      务业
 J    金融业                                14,961,089.54            12.10
 K    房地产业                                           -                -
 L    租赁和商务服务业                                       -                -
 M    科学研究和技术服务业                          3,044,425.94             2.46
 N    水利、环境和公共设施管理业                        389,620.00              0.32
 O    居民服务、修理和其他服务业                                  -                -
 P    教育                                             -                -
 Q    卫生和社会工作                             2,254,158.50             1.82
 R    文化、体育和娱乐业                            998,248.00              0.81
 S    综合                                             -                -
      合计                              123,121,928.99              99.56
  无。
  无。
序号     股票代码       股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
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  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
      无。
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  无。
  无。
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
  无。
 序号           名称                     金额（元）
  无。
  无。
  无。
  无。
                    §6 开放式基金份额变动
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报告期期初基金份额总额                                                     109,484,790.00
报告期期间基金总申购份额                                                    116,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                                   72,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                     153,484,790.00
                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
                        §8 影响投资者决策的其他重要信息
          报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
投资
      持有基金份额比例
者类               期初  申购                        赎回
   序号 达到或者超过 20%                                        持有份额          份额占比（%）
别                份额  份额                        份额
       的时间区间
联接
基金
机构              -            -            -         -            -           -
个人              -            -            -         -            -           -
                              产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额
净值剧烈波动的风险及流动性风险。
  无。
  （一）中国证监会批准融通创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
  （二）《融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  （三）《融通创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  （四）《融通创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
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                            融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
   （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
   基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
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