电池ETF: 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

        广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
     基金管理人：广发基金管理有限公司
     基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
             广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              广发国证新能源车电池 ETF
场内简称              电池 ETF
基金主代码             159755
交易代码              159755
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2021 年 6 月 15 日
报告期末基金份额总额        5,089,646,746.00 份
                  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
                  小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标
                  净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
                  度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略              本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
             广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                  份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
                  标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
                  具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；
业绩比较基准            国证新能源车电池指数收益率
                  本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                  金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征            基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                  具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
                  相似的风险收益特征。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                           单位：人民币元
                                        报告期
         主要财务指标              (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
              广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
                                    业绩比
                           业绩比
                  净值增               较基准
        净值增                较基准
  阶段              长率标               收益率        ①-③     ②-④
        长率①                收益率
                  准差②               标准差
                             ③
                                      ④
过去三个
        -2.25%    3.05%    -2.32%    3.06%     0.07%   -0.01%
月
过去六个
月
过去一年     7.56%    2.46%    5.81%     2.47%     1.75%   -0.01%
过去三年    -48.27%   2.17%   -49.45%    2.18%     1.18%   -0.01%
自基金合
同生效起    -34.71%   2.23%   -36.33%    2.27%     1.62%   -0.04%
至今
收益率变动的比较
       广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
              (2021 年 6 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日)
           广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                 §4    管理人报告
                      任本基金的基
                                   证券
                       金经理期限
姓名       职务                        从业              说明
                      任职      离任
                                   年限
                      日期      日期
     本基金的基金经理；广                           罗国庆先生，中国籍，经
     发中证传媒交易型开放                           济学硕士，持有中国证券
     式指数证券投资基金的                           投资基金业从业证书。曾
     基金经理；广发中证传                           任深圳证券信息有限 公
     媒交易型开放式指数证                           司研究员，华富基金管理
     券投资基金发起式联接                           有限公司产品设计研 究
     基金的基金经理；广发                           员，广发基金管理有限公
罗国   中证创新药产业交易型       2021-        15.1   司产品经理及量化研 究
庆    开放式指数证券投资基       06-15         年     员、广发深证 100 指数分
     金的基金经理；广发中                           级证券投资基金基金 经
     证创新药产业交易型开                           理(自 2015 年 10 月 13 日
     放式指数证券投资基金                           至 2020 年 5 月 25 日)、广
     发起式联接基金的基金                           发中证医疗指数分级 证
     经理；广发国证新能源                           券投资基金基金经理(自
     车电池交易型开放式指                           2015 年 10 月 13 日至 2020
     数证券投资基金发起式                           年 8 月 25 日)、广发中证
       广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
联接基金的基金经理；                      800 交易型开放式指数证
广发中证 1000 交易型开                  券投资基金基金经理(自
放式指数证券投资基金                      2020 年 4 月 13 日至 2020
的基金经理；广发中证                      年 11 月 30 日)、广发中证
证券投资基金联接基金                      证券投资基金基金经 理
的基金经理；广发中证                      (自 2017 年 7 月 31 日至
国新央企股东回报交易                      2021 年 6 月 17 日)、广发
型开放式指数证券投资                      中证全指建筑材料指 数
基金的基金经理；广发                      型发起式证券投资基 金
上证科创板成长交易型                      基金经理(自 2017 年 8 月
开放式指数证券投资基                      2 日至 2021 年 6 月 17 日)、
金的基金经理；广发中                      广发中证全指家用电 器
证港股通非银行金融主                      指数型发起式证券投 资
题交易型开放式指数证                      基金基金经理(自 2017 年
 券投资基金的基金经                      9 月 13 日至 2021 年 6 月
理；广发上证科创板成                      17 日)、广发中证 1000 指
长交易型开放式指数证                      数型发起式证券投资 基
券投资基金发起式联接                      金基金经理(自 2018 年 11
基金的基金经理；广发                      月 2 日至 2021 年 6 月 17
中证国新央企股东回报                      日)、广发深证 100 指数证
交易型开放式指数证券                      券投资基金（LOF）基金
投资基金发起式联接基                      经理(自 2020 年 5 月 26
金的基金经理；广发中                      日至 2021 年 6 月 17 日)、
证港股通非银行金融主                      广发中证医疗指数证 券
题交易型开放式指数证                      投资基金（LOF）基金经
券投资基金发起式联接                      理(自 2020 年 8 月 26 日至
基金的基金经理；广发                      2023 年 2 月 22 日)、广发
恒指港股通交易型开放                      中证沪港深科技龙头 交
式指数证券投资基金的                      易型开放式指数证券 投
 基金经理；广发中证                      资基金基金经理(自 2021
 A100 交易型开放式指                   年 5 月 20 日至 2023 年 7
数证券投资基金发起式                      月 25 日)、广发中证沪港
联接基金的基金经理；                      深科技龙头交易型开 放
 广发中证 A500 交易型                  式指数证券投资基金 发
开放式指数证券投资基                      起式联接基金基金经 理
金的基金经理；指数投                      (自 2021 年 8 月 25 日至
     资部副总经理                     2023 年 7 月 25 日)、广发
                                国证半导体芯片交易 型
                                开放式指数证券投资 基
                                金基金经理(自 2020 年 1
                                月 20 日至 2023 年 12 月
                                易型开放式指数证券 投
           广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                    资基金基金经理(自 2019
                                    年 5 月 27 日至 2024 年 3
                                    月 30 日)、广发国证半导
                                    体芯片交易型开放式 指
                                    数证券投资基金联接 基
                                    金基金经理(自 2021 年 8
                                    月 9 日至 2024 年 8 月 8
                                    日)、广发中证 100 交易型
                                    开放式指数证券投资 基
                                    金发起式联接基金基 金
                                    经理(自 2019 年 5 月 27
                                    日至 2024 年 10 月 27 日)。
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，
“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任
职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
             广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A 股市场中
新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车
电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动
投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法
进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
第一阶段 10 月至 11 月中旬，国内政策组合拳密集发力，A 股快速上涨后大幅波
动，市场交投情绪和成交量维持在历史较高水平。第二阶段 11 月中旬至 12 月底，
由于全球政治、经济环境的不确定性较高，市场处于横盘震荡走势。从 2024 年
第 4 季度主要指数的表现来看，沪深 300 指数下跌 2.06%，中证 500 指数下跌 0.3%，
创业板指数下跌 1.54%，国证新能源车电池指数下跌 2.32%。回顾 2024 年第 4 季
度，电池股价表现亮眼，源于以旧换新推进顺利，行业价格趋稳。据商务部数据
显示，截至 12 月份国内汽车以旧换新带动乘用车销量超 520 万辆，政策作用力
较强，新能源汽车市场需求稳步增长。
  基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者
日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
  本报告期内，本基金的份额净值增长率为-2.25%，同期业绩比较基准收益率
                  广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
为-2.32%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                       §5   投资组合报告
                                                      占基金总资产
序号           项目                   金额(元)
                                                      的比例(%)
     其中：普通股                        3,310,100,640.79       99.42
           存托凭证                                   -            -
     其中：债券                                        -            -
           资产支持证券                                 -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                  -            -
     金融资产
     注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
                    广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                              占基金资产净值
代码              行业类别                公允价值（元）
                                                               比例（％）
A 农、林、牧、渔业                                                -               -
B 采矿业                                                     -               -
C 制造业                                      3,252,860,333.91           97.89
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                                         -               -
     业
E 建筑业                                                     -               -
F 批发和零售业                                                  -               -
G 交通运输、仓储和邮政业                                    31,864.80             0.00
H 住宿和餐饮业                                                  -               -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                            117,489.02             0.00
J 金融业                                        57,079,804.50             1.72
K 房地产业                                                    -               -
L 租赁和商务服务业                                                -               -
M 科学研究和技术服务业                                     11,148.56             0.00
N 水利、环境和公共设施管理业                                           -               -
O 居民服务、修理和其他服务业                                           -               -
P 教育                                                      -               -
Q 卫生和社会工作                                                 -               -
R 文化、体育和娱乐业                                               -               -
S 综合                                                      -               -
     合计                                    3,310,100,640.79           99.61
         本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                              占基金资产
    序号    股票代码      股票名称      数量(股)          公允价值(元)           净值比例
                                                                (％)
                广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
     （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
     （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
     （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。
              广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
票库的情形。
 序号         名称                     金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                 §6   开放式基金份额变动
                                                 单位：份
报告期期初基金份额总额                                5,105,646,746.00
报告期期间基金总申购份额                               3,976,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                             3,992,000,000.00
                广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                 5,089,646,746.00
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
  （一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基
金募集的文件
  （二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  （三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  （四）法律意见书
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                       广发基金管理有限公司
                                     二〇二五年一月二十一日