储能电池50ETF: 广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

        广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理人：广发基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
               广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              广发国证新能源电池 ETF
场内简称              储能电池 50ETF
基金主代码             159305
交易代码              159305
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2024 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额        34,320,151.00 份
                  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
                  小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标
                  净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
                  度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略              本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
             广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                  份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
                  标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
                  本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存
                  托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低
                  于非现金基金资产的 80%。
                  具体包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、
                  债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金
                  融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务
                  策略。
业绩比较基准            国证新能源电池指数同期收益率
                  本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                  金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征            基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                  具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
                  相似的风险收益特征。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             中国银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                          单位：人民币元
                                       报告期
         主要财务指标             (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月
                 广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
                                   业绩比
                          业绩比
                  净值增              较基准
        净值增               较基准
  阶段              长率标              收益率        ①-③        ②-④
        长率①               收益率
                  准差②              标准差
                            ③
                                     ④
过去三个
        -4.83%    3.01%   -3.32%    3.11%    -1.51%      -0.10%
月
自基金合
同生效起    19.31%    3.35%   25.32%    3.50%    -6.01%      -0.15%
至今
收益率变动的比较
       广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
             (2024 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日)
                广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  注：（1）本基金合同生效日期为 2024 年 9 月 18 日，至披露时点未满一年。
  （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建
仓期。
                     §4    管理人报告
                          任本基金的基
                                       证券
                           金经理期限
姓名         职务                          从业           说明
                          任职      离任
                                       年限
                          日期      日期
      本基金的基金经理；广                             夏浩洋先生，中国籍，理
      发中证环保产业交易型                             学硕士，持有中国证券投
      开放式指数证券投资基                             资基金业从业证书。曾任
      金发起式联接基金的基                             广发基金管理有限公 司
      金经理；广发中证光伏                             指数投资部研究员、投资
夏浩                        2024-
      产业指数型发起式证券                  -    7.4 年 经理、广发中证全指可选
洋                         09-18
      投资基金的基金经理；                             消费交易型开放式指 数
      广发中证海外中国互联                             证券投资基金基金经 理
      网 30 交易型开放式指数                          (自 2021 年 5 月 20 日至
      证券投资基金（QDII）                           2023 年 2 月 22 日)、广发
      的基金经理；广发中证                             中证全指可选消费交 易
            广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
    光伏龙头 30 交易型开放                   型开放式指数证券投 资
    式指数证券投资基金的                      基金发起式联接基金 基
    基金经理；广发中证环                      金经理(自 2021 年 5 月 20
    保产业交易型开放式指                      日至 2023 年 2 月 22 日)、
    数证券投资基金的基金                      广发中证全指原材料 交
    经理；广发国证通信交                      易型开放式指数证券 投
    易型开放式指数证券投                      资基金基金经理(自 2021
    资基金的基金经理；广                      年 5 月 20 日至 2023 年 2
    发中证 2000 交易型开放                  月 22 日)、广发中证全指
    式指数证券投资基金的                      能源交易型开放式指 数
    基金经理；广发国证通                      证券投资基金基金经 理
    信交易型开放式指数证                      (自 2021 年 5 月 20 日至
    券投资基金发起式联接                      2023 年 2 月 22 日)、广发
    基金的基金经理；广发                      中证全指金融地产交 易
    中证半导体材料设备主                      型开放式指数证券投 资
    题交易型开放式指数证                      基金基金经理(自 2021 年
     券投资基金的基金经                      5 月 20 日至 2023 年 12 月
    理；广发中证半导体材                      13 日)、广发中证全指金
    料设备主题交易型开放                      融地产交易型开放式 指
    式指数证券投资基金发                      数证券投资基金发起 式
    起式联接基金的基金经                      联接基金基金经理(自
    理；广发中证港股通互                      2021 年 5 月 20 日至 2023
    联网指数型发起式证券                      年 12 月 13 日)、广发中证
    投资基金的基金经理；                      科创创业 50 增强策略交
    广发恒生 A 股电网设备                    易型开放式指数证券 投
    交易型开放式指数证券                      资基金基金经理(自 2022
     投资基金的基金经理                      年 12 月 28 日至 2024 年 2
                                    月 22 日)。
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，
“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任
职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
               广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
内经济定力强劲，韧性十足。特别是 9 月底以来，多轮经济金融利好政策推出，
给投资者带来了充足的信心。
  海外方面，4 季度内，美国大选特朗普胜出。美联储于 11 月、12 月连续降
息两次，分别降息 25bps，给市场流动性带来了利好。然而美联储主席鲍威尔在
这也对市场投资情绪造成一定程度的扰动。
  A 股方面，4 季度市场各宽基指数表现出现分化，其中上证指数上涨 0.46%，
                  广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
深证成指下跌 1.09%，沪深 300 指数下跌 2.06%，中证 500 指数下跌 0.30%，中
证 1000 指数上涨 4.36%，中证 2000 指数上涨 8.40%，创业板指数下跌 1.54%，
科创板 50 指数上涨 13.36%。行业方面，强势行业主要有商贸零售、银行等，而
美容护理、医药生物等表现相对较差。
     报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事
件。
     国证新能源电池指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公
司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内，国证新能源电池指
数下跌 3.32%。指数主要覆盖新能源产业储能电池板块。从需求端看，国内储能
市场招标增长强劲，全年新增储能装机或有望超过 80GWh。从价格端看，由于原
材料价格下行和行业竞争加剧，国内储能产业链整体价格持续下行，在一定程度
上带动了项目投资回报率的提升，进一步刺激需求端的增长。总体而言，储能产
业配置需求刚性，行业增长空间广阔，中国拥有从 PCS、锂电池、温控系统到集
成端的完备的储能产业链，具有全球竞争优势，投资者可以充分关注储能板块的
长期投资价值。
     本报告期内，本基金的份额净值增长率为-4.83%，同期业绩比较基准收益率
为-3.32%。
     本报告期内，本基金于 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日出现了基金
资产净值低于五千万元的情形。
                      §5   投资组合报告
                                               占基金总资产
序号           项目                  金额(元)
                                                的比例(%)
                     广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
         其中：普通股                        40,164,796.50            97.23
              存托凭证                                 -                -
         其中：债券                                     -                -
              资产支持证券                               -                -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                   -                -
         金融资产
     注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
 替代款估值增值。
                                                           占基金资产净值
代码              行业类别               公允价值（元）
                                                            比例（％）
A 农、林、牧、渔业                                             -            -
B 采矿业                                                  -            -
C 制造业                                   38,685,685.08           94.47
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                                      -            -
     业
E 建筑业                                                  -            -
F 批发和零售业                                               -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                                          -            -
                    广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
H 住宿和餐饮业                                             -              -
I   信息传输、软件和信息技术服务业                                  -              -
J 金融业                                      504,716.00            1.23
K 房地产业                                               -              -
L 租赁和商务服务业                                           -              -
M 科学研究和技术服务业                               389,508.42            0.95
N 水利、环境和公共设施管理业                            584,887.00            1.43
O 居民服务、修理和其他服务业                                      -              -
P 教育                                                 -              -
Q 卫生和社会工作                                            -              -
R 文化、体育和娱乐业                                          -              -
S 综合                                                 -              -
    合计                                   40,164,796.50          98.09
         本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                         占基金资产
    序号    股票代码      股票名称     数量(股)       公允价值(元)         净值比例
                                                          (％)
         本基金本报告期末未持有债券。
                广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
    本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
    （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
    （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
    （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
司在报告编制日前一年内曾受到地方消防救援大队的处罚。阳光电源股份有限公
司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
票库的情形。
    序号      名称                      金额(元)
               广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                 §6   开放式基金份额变动
                                               单位：份
报告期期初基金份额总额                                 79,320,151.00
报告期期间基金总申购份额                                10,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                              55,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                 34,320,151.00
          §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
              广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
  （一）中国证监会准予广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金
注册募集的文件
  （二）《广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  （三）《广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  （四）法律意见书
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                       广发基金管理有限公司
                                  二〇二五年一月二十一日