创业板ETF广发: 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

          广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
  基金管理人：广发基金管理有限公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
  报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                   广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              广发创业板 ETF
场内简称              创业板 ETF 广发
基金主代码             159952
交易代码              159952
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2017 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额        8,756,184,929.00 份
                  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标
                  小化。
                  本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
投资策略              份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
                  标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
                   广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                  本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
                  例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基
                  金资产的 80%。
业绩比较基准            创业板指数收益率
                  本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                  金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
风险收益特征            复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
                  及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
                  征。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                            单位：人民币元
                                         报告期
         主要财务指标               (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
                     广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
现收益加上本期公允价值变动收益。
                                    业绩比
                           业绩比
                  净值增               较基准
        净值增                较基准
  阶段              长率标               收益率        ①-③     ②-④
        长率①                收益率
                  准差②               标准差
                             ③
                                      ④
过去三个
        -1.52%    3.45%    -1.54%    3.46%     0.02%   -0.01%
月
过去六个
月
过去一年     14.58%   2.48%    13.23%    2.49%     1.35%   -0.01%
过去三年    -34.12%   1.87%   -35.55%    1.88%     1.43%   -0.01%
过去五年     23.15%   1.86%    19.10%    1.87%     4.05%   -0.01%
自基金合
同生效起    28.29%    1.75%    18.33%    1.77%     9.96%   -0.02%
至今
收益率变动的比较
          广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
              (2017 年 4 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日)
                广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                 §4    管理人报告
                      任本基金的基
                                   证券
                       金经理期限
姓名        职务                       从业             说明
                      任职      离任
                                   年限
                      日期      日期
     本基金的基金经理；广                           刘杰先生，中国籍，工学
     发中证 500 交易型开放                        学士，持有中国证券投资
     式指数证券投资基金联                           基金业从业证书。曾任广
     接基金(LOF)的基金经                         发基金管理有限公司 信
     理；广发中证 500 交易                        息技术部系统开发专员、
     型开放式指数证券投资                           数量投资部研究员、广发
     基金的基金经理；广发                           沪深 300 指数证券投资基
     创业板交易型开放式指       2017-        20.5   金基金经理(自 2014 年 4
刘杰                            -
     数证券投资基金发起式       04-25         年     月 1 日至 2016 年 1 月 17
     联接基金的基金经理；                           日)、广发中证环保产业指
     广发纳斯达克 100 交易                        数型发起式证券投资 基
     型开放式指数证券投资                           金基金经理(自 2016 年 1
     基金的基金经理；广发                           月 25 日至 2018 年 4 月 25
     纳斯达克 100 交易型开                        日)、广发量化稳健混合型
     放式指数证券投资基金                           证券投资基金基金经 理
     联接基金（QDII）的基                         (自 2017 年 8 月 4 日至
           广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
金经理；广发恒生科技                     2018 年 11 月 30 日)、广
交易型开放式指数证券                     发中小企业 300 交易型开
投资基金（QDII）的基                   放式指数证券投资基 金
金经理；广发中证香港                     联接基金基金经理(自
创新药交易型开放式指                     2016 年 1 月 25 日至 2019
数证券投资基金（QDII）                  年 11 月 14 日)、广发中小
的基金经理；广发全球                     企业 300 交易型开放式指
医疗保健指数证券投资                     数证券投资基金基金 经
基金的基金经理；广发                     理(自 2016 年 1 月 25 日至
纳斯达克生物科技指数                     2019 年 11 月 14 日)、广
型发起式证券投资基金                     发中证养老产业指数 型
的基金经理；广发北证                     发起式证券投资基金 基
基金的基金经理；广发                     日至 2019 年 11 月 14 日)、
恒生消费交易型开放式                     广发中证军工交易型 开
   指数证券投资基金                    放式指数证券投资基 金
(QDII)的基金经理；广发                 基金经理(自 2016 年 8 月
中证香港创新药交易型                     30 日至 2019 年 11 月 14
开放式指数证券投资基                     日)、广发中证军工交易型
   金发起式联接基金                    开放式指数证券投资 基
（QDII）的基金经理；                   金发起式联接基金基 金
广发深证 100 交易型开                  经理(自 2016 年 9 月 26
放式指数证券投资基金                     日至 2019 年 11 月 14 日)、
的基金经理；广发中证                     广发中证环保产业交 易
红利交易型开放式指数                     型开放式指数证券投 资
证券投资基金的基金经                     基金基金经理(自 2017 年
理；广发恒生消费交易                     1 月 25 日至 2019 年 11 月
型开放式指数证券投资                     14 日)、广发中证环保产
 基金发起式联接基金                     业交易型开放式指数 证
（QDII）的基金经理；                   券投资基金发起式联 接
广发深证 100 交易型开                  基金基金经理(自 2018 年
放式指数证券投资基金                     4 月 26 日至 2019 年 11 月
联接基金的基金经理；                     14 日)、广发标普全球农
广发中证港股通汽车产                     业指数证券投资基金 基
业主题交易型开放式指                     金经理(自 2018 年 8 月 6
数证券投资基金的基金                     日至 2020 年 2 月 28 日)、
经理；指数投资部总经                     广发粤港澳大湾区创 新
       理助理                     100 交易型开放式指数证
                               券投资基金联接基金 基
                               金经理(自 2020 年 5 月 21
                               日至 2021 年 7 月 2 日)、
                               广发美国房地产指数 证
                               券投资基金基金经理(自
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                    年 9 月 16 日)、广发全球
                    医疗保健指数证券投 资
                    基金基金经理(自 2018 年
                    物科技指数型发起式 证
                    券投资基金基金经理(自
                    年 9 月 16 日)、广发道琼
                    斯美国石油开发与生 产
                    指 数 证 券 投 资 基 金
                    (QDII-LOF) 基金经理 (自
                    年 9 月 16 日)、广发粤港
                    澳大湾区创新 100 交易型
                    开放式指数证券投资 基
                    金基金经理(自 2019 年 12
                    月 16 日至 2021 年 9 月 16
                    日)、广发中证央企创新驱
                    动交易型开放式指数 证
                    券投资基金基金经理(自
                    年 11 月 17 日)、广发中证
                    央企创新驱动交易型 开
                    放式指数证券投资基 金
                    联接基金基金经理(自
                    年 11 月 17 日)、广发纳斯
                    达克 100 指数证券投资基
                    金基金经理(自 2018 年 8
                    月 6 日至 2022 年 3 月 31
                    日)、广发恒生中国企业精
                    明指数型发起式证券 投
                    资 基 金 (QDII) 基 金 经 理
                    (自 2019 年 5 月 9 日至
                    沪深 300 交易型开放式指
                    数证券投资基金基金 经
                    理(自 2015 年 8 月 20 日至
                    沪深 300 交易型开放式指
                    数证券投资基金联接 基
                    金基金经理(自 2016 年 1
                    月 18 日至 2023 年 2 月 22
               广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                   日)、广发恒生科技指数证
                                   券投资基金（QDII）基金
                                   经理(自 2021 年 8 月 11
                                   日至 2023 年 3 月 7 日)、
                                   广发港股通恒生综合 中
                                   型股指数证券投资基 金
                                   (LOF)基金经理(自 2018
                                   年 8 月 6 日至 2023 年 12
                                   月 13 日)、广发美国房地
                                   产指数证券投资基金 基
                                   金经理(自 2022 年 11 月
                                   日)、广发恒生科技交易型
                                   开放式指数证券投资 基
                                   金联接基金(QDII)基金经
                                   理(自 2023 年 3 月 8 日至
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，
“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任
职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
                   广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
深 300 指数下跌 2.06%，中证 500 指数下跌 0.30%，创业板指下跌 1.54%。
百分点，创设证券、基金、保险公司互换便利，还推出了大规模化解地方政府隐
性债务风险的举措，最终促成市场急速修复。4 季度整体风险偏好迅速回升，市
场呈现行业轮动加速、主题投资活跃度上升等特点。4 季度 A 股市场商贸零售、
综合、电子、计算机和通信等行业表现较好，表现较弱的行业包括有色金属、食
品饮料、医药生物、房地产和农林牧渔等。
  本基金的标的指数是创业板指，主要采用完全复制法来跟踪标的指数。作为
ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金
交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是
申购赎回和成份股调整等因素。
  创业板指包含了创业板中 100 只最具代表性的股票，成份股企业竞争力和发
展潜力较大。投资者若希望配置成长性较高的资产，可关注创业板指数基金。
                    广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.52%，同期业绩比较基准收益率
为-1.54%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                    §5   投资组合报告
                                                   占基金总资产
序号           项目                金额(元)
                                                   的比例(%)
     其中：普通股                    11,224,391,811.70       99.88
           存托凭证                                -            -
     其中：债券                                     -            -
           资产支持证券                              -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                               -            -
     金融资产
     注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
                    广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                    占基金资产净值
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                     比例（％）
A 农、林、牧、渔业                        319,837,285.14         2.85
B 采矿业                                           -            -
C 制造业                            7,956,566,548.55       70.83
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                               -            -
     业
E 建筑业                                           -            -
F 批发和零售业                                        -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                          31,864.80         0.00
H 住宿和餐饮业                                        -            -
I    信息传输、软件和信息技术服务业              984,741,110.26         8.77
J 金融业                            1,362,407,152.64       12.13
K 房地产业                                          -            -
L 租赁和商务服务业                                      -            -
M 科学研究和技术服务业                      270,092,601.35         2.40
N 水利、环境和公共设施管理业                    35,782,083.48         0.32
O 居民服务、修理和其他服务业                                 -            -
P 教育                                            -            -
Q 卫生和社会工作                         204,618,277.77         1.82
R 文化、体育和娱乐业                        90,315,048.71         0.80
S 综合                                            -            -
     合计                         11,224,391,972.70       99.92
     本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
                                                    占基金资产
    序号    股票代码   股票名称   数量(股)      公允价值(元)
                                                     净值比例
                   广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                      (％)
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
     （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
     （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
     （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
                      广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
票库的情形。
 序号         名称                       金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                 §6    开放式基金份额变动
                                                 单位：份
                      广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
报告期期初基金份额总额                                              6,146,684,929.00
报告期期间基金总申购份额                                             7,106,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                           4,496,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                              8,756,184,929.00
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
                §8   影响投资者决策的其他重要信息
           报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况
           持有基金份额
投资者
           比例达到或者   期初 申购份                    赎回
 类别   序号                                               持有份额          份额占比
           超过 20%的时 份额  额                     份额
             间区间
广发创
业板交
易型开
放式指                        2,245,   5,263,4   3,172,
数证券   1                    388,7    40,200.   643,7                  49.52%
投资基                        29.00       00     00.00
金发起
式联接
基金
                产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
                  广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
的特有风险主要包括：
及净值表现产生较大影响；
赎回申请，可能带来流动性风险；
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形；
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                       广发基金管理有限公司
                                  二〇二五年一月二十一日