物联网ETF招商: 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

 招商中证物联网主题交易型开放式指
数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
    基金管理人：招商基金管理有限公司
    基金托管人：浙商银行股份有限公司
    送出日期：2025 年 1 月 21 日
                招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                   招商中证物联网主题 ETF
场内简称                   物联网 ETF 招商
基金主代码                  159701
交易代码                   159701
基金运作方式                 交易型开放式
基金合同生效日                2021 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额             27,705,601.00 份
                       紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标                   化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝
                       对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。
                       本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数
                       化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份
                       券组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数
                       成份券及其权重的变动而进行相应调整。
                       当标的指数编制方法调整、成份券及其权重发生变化
                       （包括成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等），
投资策略
                       或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效
                       果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
                       时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
                       基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
                       从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的风险
                       控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
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                     招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                           本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置、股票投
                           资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货
                           投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通
                           证券出借业务策略、存托凭证投资策略。
 业绩比较基准                    中证物联网主题指数收益率
                           本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券
                           型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
 风险收益特征
                           用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以
                           及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
 基金管理人                     招商基金管理有限公司
 基金托管人                     浙商银行股份有限公司
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位：人民币元
        主要财务指标                 报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
 水平要低于所列数字；
 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
 变动收益。
                     份额净值增                    业绩比较基
          份额净值增                 业绩比较基
 阶段                  长率标准差                    准收益率标     ①-③           ②-④
           长率①                  准收益率③
                       ②                       准差④
过去三个月       3.72%      2.63%         3.70%      2.66%    0.02%          -0.03%
过去六个月       17.73%     2.41%        17.40%      2.44%    0.33%          -0.03%
过去一年        15.09%     2.09%        14.68%      2.12%    0.41%          -0.03%
过去三年       -19.93%     1.76%        -21.71%     1.79%    1.78%          -0.03%
自基金合同      -19.44%     1.75%        -22.93%     1.79%    3.49%          -0.04%
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                     招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
生效起至今
 益率变动的比较
                          §4 管理人报告
              任本基金的基金经理          证券
  姓名    职务        期限             从业             说明
              任职日期        离任日期   年限
                                       男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管
                                       理有限公司，曾任风险管理部风控经理，
                                       量化投资部助理投资经理、投资经理，
                                       现任指数产品管理事业部专业总监兼招
                                       商中证白酒指数证券投资基金、招商国
                                       证生物医药指数证券投资基金、招商深
        本基金
 侯昊     基金经                  -    15
              月 15 日                   经 50 指数证券投资基金、招商中证大宗
        理
                                       商品股票指数证券投资基金（LOF）、招
                                       商中证煤炭等权指数证券投资基金、招
                                       商中证银行指数证券投资基金、招商中
                                       证消费龙头指数增强型证券投资基金、
                                       招商中证新能源汽车指数型证券投资基
                                       金、招商中证物联网主题交易型开放式
                            第 3 页 共 11 页
               招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       指数证券投资基金、招商国证食品饮料
                       行业交易型开放式指数证券投资基金、
                       招商上证港股通交易型开放式指数证券
                       投资基金、招商中证疫苗与生物技术交
                       易型开放式指数证券投资基金基金经
                       理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
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                  招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
    中证物联网指数四季度上涨 3.7%，仓位维持在 99%附近，运作上保持了一定程度的稳
定，基本完成了对基准的跟踪。报告期内，政策端利好不断，经济呈现复苏势头，内需在
一系列政策刺激下回升企稳。伴随政策刺激，市场给予较为正面反应，报告期初市场整体
从高点有所回落，报告期内总体呈现震荡态势，申万一级行业中商贸零售、电子、计算机、
通信、机械设备行业涨幅居前，美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物跌幅居
前。
    报告期内，本基金份额净值增长率为 3.72%，同期业绩基准增长率为 3.70%。
    本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经
上报证监会。
    本基金本报告期内存在迷你状态，迷你期间如涉及信息披露费、审计费、基金份额持
有人大会费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费、注册登记费等相关固定费用，由管
理人承担，不再从基金资产中列支。
                    §5 投资组合报告
                                                   金额单位：人民币元
序号           项目               金额（元）              占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                       22,111,302.38            98.83
     其中：债券                                   -                -
         资产支持证券                              -                -
                        第 5 页 共 11 页
                   招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
        其中：买断式回购的买入返售
                                                -                 -
        金融资产
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
                                                     金额单位：人民币元
代码             行业类别          公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                                -                 -
B       采矿业                                     -                 -
C       制造业                       19,713,636.91               88.32
        电力、热力、燃气及水生产和
D                                               -                 -
        供应业
E       建筑业                             88,200.00              0.40
F       批发和零售业                                  -                 -
G       交通运输、仓储和邮政业                             -                 -
H       住宿和餐饮业                                  -                 -
        信息传输、软件和信息技术服
I                                  2,237,530.47               10.02
        务业
J       金融业                                     -                 -
K       房地产业                                    -                 -
L       租赁和商务服务业                                -                 -
M       科学研究和技术服务业                              -                 -
N       水利、环境和公共设施管理业                           -                 -
O       居民服务、修理和其他服务业                           -                 -
P       教育                                      -                 -
Q       卫生和社会工作                                 -                 -
R       文化、体育和娱乐业                               -                 -
S       综合                                      -                 -
        合计                        22,039,367.38               98.74
                                                     金额单位：人民币元
代码             行业类别          公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                                -                 -
B       采矿业                                     -                 -
C       制造业                             33,375.00              0.15
        电力、热力、燃气及水生产和
D                                               -                 -
        供应业
                         第 6 页 共 11 页
                     招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
E         建筑业                                      -                   -
F         批发和零售业                                   -                   -
G         交通运输、仓储和邮政业                              -                   -
H         住宿和餐饮业                                   -                   -
          信息传输、软件和信息技术服
I                                          38,560.00                0.17
          务业
J         金融业                                      -                   -
K         房地产业                                     -                   -
L         租赁和商务服务业                                 -                   -
M         科学研究和技术服务业                               -                   -
N         水利、环境和公共设施管理业                            -                   -
O         居民服务、修理和其他服务业                            -                   -
P         教育                                       -                   -
Q         卫生和社会工作                                  -                   -
R         文化、体育和娱乐业                                -                   -
S         综合                                       -                   -
          合计                               71,935.00                0.32
         本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
投资明细
                                                          金额单位：人民币元
                                                               占基金资产净值
序号         股票代码     股票名称    数量（股）           公允价值（元）
                                                                比例（％）
投资明细
                                                          金额单位：人民币元
序号          股票代码    股票名称    数量（股）             公允价值（元）            占基金资产
                           第 7 页 共 11 页
               招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                   净值比例
                                                   （％）
    本基金本报告期末未持有债券。
    本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货合约。
    本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和
风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行
趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
                     第 8 页 共 11 页
               招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
    本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
    本基金本报告期末未持有国债期货合约。
    本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
    报告期内基金投资的前十名证券除中兴通讯（证券代码 000063）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    根据 2024 年 6 月 24 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。
    根据 2024 年 7 月 16 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。
    根据 2024 年 8 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。
    根据 2024 年 9 月 23 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。
    根据 2024 年 10 月 28 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务
总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。
    根据 2024 年 11 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务
总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。
    对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                     第 9 页 共 11 页
                   招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                             金额单位：人民币元
序号            名称                         金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
     本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                     单位：份
报告期期初基金份额总额                                      31,705,601.00
报告期期间基金总申购份额                                     16,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                   20,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                    -
报告期期末基金份额总额                                      27,705,601.00
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
     本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
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                   招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
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