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矿业ETF: 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

来源:证券之星 2025-01-20 19:08:58
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 招商中证有色金属矿业主题交易型开
放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度
        报告
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
    送出日期:2025 年 1 月 21 日
            招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                   招商中证有色金属矿业主题 ETF
场内简称                   矿业 ETF
基金主代码                  159690
交易代码                   159690
基金运作方式                 交易型开放式
基金合同生效日                2023 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额             13,163,978.00 份
                       紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标                   化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
                       本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券
                       组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
                       成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形
                       导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理
                       人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技
                       术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的
投资策略
                       目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;
                       (2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数
                       的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增
                       发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数
                       编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪
                       标的指数的合理原因等。
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             招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                      本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以
                      内,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制
                      规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金
                      管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
                      对于出现市场流动性不足、或因法律法规原因使个别成
                      份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量
                      的成份券时,基金管理人将通过投资成份券、备选成份
                      券、非成份券、成份券衍生品等进行替代,运用其他合
                      理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能
                      贴近标的指数的表现。
                      本基金其他主要投资策略包括:债券投资策略、可转换
                      债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
                      衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策
                      略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准                中证有色金属矿业主题指数收益率
                      本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高
                      于债券型基金与货币市场基金。
                      本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制
风险收益特征
                      策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数
                      所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人                 招商基金管理有限公司
基金托管人                 国泰君安证券股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位:人民币元
     主要财务指标            报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
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                 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       份额净值增                     业绩比较基
        份额净值增                      业绩比较基
 阶段                    长率标准差                     准收益率标      ①-③         ②-④
         长率①                       准收益率③
                         ②                        准差④
过去三个月        -11.00%      1.87%        -11.40%     1.90%        0.40%    -0.03%
过去六个月         0.67%       1.92%        -0.80%      1.98%        1.47%    -0.06%
过去一年          5.20%       1.83%         2.99%      1.91%        2.21%    -0.08%
自基金合同
              -3.51%      1.59%         -8.11%     1.69%        4.60%    -0.10%
生效起至今
 益率变动的比较
                           §4 管理人报告
                任本基金的基金经理              证券
  姓名    职务          期限                 从业                  说明
                任职日期      离任日期         年限
                                             男,硕士。2012 年 7 月加入招商基金管
        本基金
 邓童     基金经                        -    12
               月 21 日                        现任招商中证 500 指数增强型证券投资
        理
                                             基金、招商中证大宗商品股票指数证券
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                       投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指
                       数证券投资基金、招商北证 50 成份指数
                       型发起式证券投资基金、招商中证 500
                       增强策略交易型开放式指数证券投资基
                       金、招商中证有色金属矿业主题交易型
                       开放式指数证券投资基金、招商国证
                       和债券型证券投资基金、招商安康债券
                       型证券投资基金、招商中证红利低波动
                       证科创板 50 成份增强策略交易型开放式
                       指数证券投资基金基金经理,兼任投资
                       经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
                    产品数量
姓名    产品类型                     资产净值(元)               任职时间
                    (只)
      公募基金               11     13,762,433,698.53    2021 年 11 月 23 日
      私募资产管理计划           1          223,325,180.25   2013 年 11 月 26 日
邓童
      其他组合                 -                     -                  -
      合计                12      13,985,758,878.78                   -
  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
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          招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 4 次,为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
  报告期内,有色矿业指数表现弱于市场宽基指数,四季度收跌 11.4%。四季度市场关
注点在成长风格,对于资源股的关注度下降,叠加部分公司业绩不及预期,有色矿业指数
表现承压。细分板块看,虽然黄金价格表现较好,但黄金股公司的股价持续下跌负贡献较
大,此外能源金属和有色金属均表现疲弱。展望下一季度,指数走势取决于企业经营业绩
能否改善,本季度下半段市场信心有走弱迹象,需要密切观察同时做好风险应对,具体到
有色矿业指数,由于其大部分成分股公司的估值依然不高,长期具有配置价值,商品价格
中枢的整体上移也会逐步反映到企业盈利之上。
  报告期内,本基金份额净值增长率为-11.00%,同期业绩基准增长率为-11.40%。
  本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,相关解决方案已经
上报证监会。
  本基金本报告期内存在迷你状态,迷你期间如涉及信息披露费、审计费、基金份额持
有人大会费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费、注册登记费等相关固定费用,由管
理人承担,不再从基金资产中列支。
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                      §5 投资组合报告
                                                     金额单位:人民币元
序号              项目             金额(元)               占基金总资产的比例(%)
        其中:股票                     12,401,359.63              97.35
        其中:债券                                  -                 -
           资产支持证券                              -                 -
        其中:买断式回购的买入返售
                                               -                 -
        金融资产
注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
                                                     金额单位:人民币元
代码             行业类别          公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                               -                 -
B       采矿业                        4,890,626.35              38.50
C       制造业                        7,510,733.28              59.13
        电力、热力、燃气及水生产和
D                                              -                 -
        供应业
E       建筑业                                    -                 -
F       批发和零售业                                 -                 -
G       交通运输、仓储和邮政业                            -                 -
H       住宿和餐饮业                                 -                 -
        信息传输、软件和信息技术服
I                                              -                 -
        务业
J       金融业                                    -                 -
K       房地产业                                   -                 -
L       租赁和商务服务业                               -                 -
M       科学研究和技术服务业                             -                 -
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N        水利、环境和公共设施管理业                           -                   -
O        居民服务、修理和其他服务业                           -                   -
P        教育                                      -                   -
Q        卫生和社会工作                                 -                   -
R        文化、体育和娱乐业                               -                   -
S        综合                                      -                   -
         合计                          12,401,359.63               97.64
        本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
        本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
投资明细
                                                        金额单位:人民币元
                                                             占基金资产净值
序号        股票代码     股票名称     数量(股)          公允价值(元)
                                                              比例(%)
投资明细
        本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
        本基金本报告期末未持有债券。
        本基金本报告期末未持有债券。
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投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货合约。
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风
险收益特性的目的。
  本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险
管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的
久期,降低投资组合的整体风险。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
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      报告期内基金投资的前十名证券除赣锋锂业(证券代码 002460)、中国铝业(证券代
码 601600)、中金黄金(证券代码 600489)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调
查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      根据 2024 年 7 月 9 日发布的相关公告,该证券发行人因内幕交易被江西证监局处以罚
款,并没收违法所得。
      根据 2024 年 5 月 9 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被清镇市应急
管理局责令改正。
      根据 2024 年 10 月 8 日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被西宁市生
态环境局处以行政处罚。
      根据 2024 年 7 月 26 日发布的相关公告,该证券发行人因未按期缴纳税款被国家税务总
局北京市东城区税务局责令改正。
      对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                             金额单位:人民币元
序号               名称                      金额(元)
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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                      招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
            本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
            本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                               单位:份
          报告期期初基金份额总额                                      10,163,978.00
          报告期期间基金总申购份额                                      7,000,000.00
          减:报告期期间基金总赎回份额                                    4,000,000.00
          报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)                                    -
          报告期期末基金份额总额                                      13,163,978.00
                   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                               单位:份
                          项目                          份额
          报告期期初管理人持有的本基金份额                                  5,854,000.00
          报告期期间买入/申购总份额                                                -
          报告期期间卖出/赎回总份额                                                -
          报告期期末管理人持有的本基金份额                                  5,854,000.00
          报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)                                44.47
            本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                   报告期末持有基金情况
          持有基金
投资者
      序   份额比例
类别                 期初份额        申购份额            赎回份额    持有份额                份额占比
      号   达到或者
          超过 20%
                               第 10 页 共 12 页
                            招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
             的时间区
             间
机构       1                  5,854,000.00               -     -   5,854,000.00   44.47%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持
有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
       注:1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位;
             份额,赎回份额包含赎回、转换转出或者卖出等业务减少的份额。
             资基金设立的文件;
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                地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
                上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金
             管理有限公司查阅。
                投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
                客户服务中心电话:400-887-9555
                网址:http://www.cmfchina.com
                                                           招商基金管理有限公司
                                           第 11 页 共 12 页
招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
         第 12 页 共 12 页

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