纳斯达克100ETF: 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告

 招商纳斯达克 100 交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度
         报告
    基金管理人：招商基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    送出日期：2025 年 1 月 21 日
             招商纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                           招商纳斯达克 100ETF（QDII）
场内简称                           纳斯达克 100ETF
基金主代码                          159659
交易代码                           159659
基金运作方式                         交易型开放式
基金合同生效日                        2023 年 4 月 12 日
报告期末基金份额总额                     2,740,744,064.00 份
                               紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标
                               误差的最小化。
                               本基金主要采取完全复制法，即完全按照标
                               的指数的成份券组成及其权重构建基金股票
                               投资组合，并根据标的指数成份券及其权重
                               的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致
                               基金无法完全投资于标的指数成份券时，基
投资策略                           金管理人可采取包括成份券替代策略在内的
                               其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
                               以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形
                               包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）
                               标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的
                               指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份
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                             券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派
                             发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变
                             化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的
                             指数的合理原因等。
                             本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制
                             在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
                             如因标的指数编制规则调整或其他因素导致
                             跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
                             合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
                             对于出现市场流动性不足、因法律法规原因
                             个别成份券被限制投资等情况，导致本基金
                             无法获得足够数量的成份券时，基金管理人
                             将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、
                             成份券衍生品等进行替代，运用其他合理的
                             投资方法构建本基金的实际投资组合，追求
                             尽可能贴近标的指数的表现。
                             本基金其他主要投资策略包括：债券投资策
                             略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策
                             略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通
                             证券出借业务策略。
业绩比较基准                       纳斯达克 100 指数收益率（经汇率调整后）
                             本基金属于股票型基金，其预期收益及预期
                             风险水平高于债券型基金与货币市场基金。
                             本基金为被动式投资的股票型指数基金，主
                             要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，
                             其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
风险收益特征                       合的风险收益特征相似。
                             本基金可以投资境外市场。本基金除了需要
                             承担与境内证券投资基金类似的市场波动风
                             险等一般投资风险之外，还面临因投资境外
                             市场所带来的汇率风险等特有风险。
基金管理人                        招商基金管理有限公司
基金托管人                        中国银行股份有限公司
                             英文名称：JPMorgan Chase Bank, National
境外资产托管人                      Association
                             中文名称：摩根大通银行
             §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                         单位：人民币元
        主要财务指标                 报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
 水平要低于所列数字；
 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
 变动收益。
                     份额净值增                    业绩比较基
          份额净值增                 业绩比较基
 阶段                  长率标准差                    准收益率标     ①-③           ②-④
           长率①                  准收益率③
                       ②                       准差④
过去三个月       7.59%      1.09%         7.45%      1.09%    0.14%           0.00%
过去六个月       7.57%      1.31%         7.68%      1.32%    -0.11%         -0.01%
过去一年        24.01%     1.15%        26.74%      1.16%    -2.73%         -0.01%
自基金合同
生效起至今
 益率变动的比较
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务        期限            从业             说明
            任职日期       离任日期   年限
                                    男，学士。曾任职于成都商报社、西南
                                    财经大学金融数据中心、南京大学金陵
                                    学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责
                                    任公司，历任金融工程部高级研究员、
                                    部门负责人；2014 年 3 月加入西南证券
                                    股份有限公司，历任衍生品业务岗、平
                                    仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及
                                    培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管理
      本基金
刘重杰   基金经                 -    14
            月 12 日                  (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
      理
                                    金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50
                                    交易型开放式指数证券投资基金联接基
                                    金、招商深证 100 交易型开放式指数证
                                    券投资基金联接基金、招商中证浙江 100
                                    交易型开放式指数证券投资基金、招商
                                    中证生物科技主题交易型开放式指数证
                                    券投资基金、招商中证云计算与大数据
                                    主题交易型开放式指数证券投资基金、
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          招商纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
                       招商沪深 300ESG 基准交易型开放式指
                       数证券投资基金、招商中证物联网主题
                       交易型开放式指数证券投资基金、招商
                       中证香港科技交易型开放式指数证券投
                       资基金（QDII）、招商中证 A100 交易型
                       开放式指数证券投资基金基金经理，现
                       任招商深证 100 交易型开放式指数证券
                       投资基金、招商中证红利交易型开放式
                       指数证券投资基金、招商国证食品饮料
                       行业交易型开放式指数证券投资基金、
                       招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证
                       券投资基金、招商中证新能源汽车指数
                       型证券投资基金、招商中证红利交易型
                       开放式指数证券投资基金联接基金、招
                       商中证银行 AH 价格优选交易型开放式
                       指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖
                       交易型开放式指数证券投资基金联接基
                       金、招商中证银行 AH 价格优选交易型
                       开放式指数证券投资基金发起式联接基
                       金、招商纳斯达克 100 交易型开放式指
                       数证券投资基金（QDII）、招商中证国新
                       央企股东回报交易型开放式指数证券投
                       资基金、招商纳斯达克 100 交易型开放
                       式指数证券投资基金发起式联接基金
                       （QDII）、招商中证国新央企股东回报交
                       易型开放式指数证券投资基金发起式联
                       接基金、招商中证 A500 交易型开放式指
                       数证券投资基金、招商中证 A500 交易型
                       开放式指数证券投资基金发起式联接基
                       金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
  本基金无境外投资顾问。
  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
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以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
  报告期内，美股整体上延续了全年的上涨态势，主要代表性指数在此期间继续创出历
史新高；相较于前三季度的涨幅有小幅缩窄。其中标普 500 指数、道琼斯指数、纳斯达克
内上涨 4.74%。关于本基金的运作，仓位维持在 99.1%左右的水平，基本完成了对基准的跟
踪。
  报告期内，本基金份额净值增长率为 7.59%，同期业绩基准增长率为 7.45%。
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  报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                         §5 投资组合报告
                                                             金额单位：人民币元
                                                             占基金总资产的比例
 序号                    项目            金额（人民币元）
                                                                （%）
            其中：普通股                      4,388,178,733.69            95.13
                  存托凭证                       28,685,364.40           0.62
            其中：债券                                        -              -
                  资产支持证券                                 -              -
            其中：远期                                        -              -
                  期货                                     -              -
                  期权                                     -              -
                  权证                                     -              -
            其中：买断式回购的买入返售
                                                         -              -
            金融资产
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
         国家（地区）             公允价值（人民币元）               占基金资产净值比例（％）
美国                               4,416,864,098.09                   99.04
合计                               4,416,864,098.09                   99.04
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              行业类别            公允价值（人民币元）               占基金资产净值比例（％）
     通信服务                            679,345,932.36                          15.23
     非日常生活消费品                        645,339,272.12                          14.47
     日常消费品                           240,125,280.23                           5.38
     能源                               24,643,020.14                           0.55
     金融                               23,846,068.18                           0.53
     医疗保健                            217,966,199.26                           4.89
     工业                              202,155,886.17                           4.53
     信息技术                           2,265,178,378.42                         50.79
     原材料                              55,553,605.15                           1.25
     房地产                                8,178,816.82                          0.18
     公用事业                             54,531,639.24                           1.22
     合计                 4,416,864,098.09                                     99.04
     注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
       本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。
     及存托凭证投资明细
                公司名                   所属国                                     占基金资
      公司名称             证券代    所在证                数量        公允价值（人民币
序号              称（中                   家（地                                     产净值比
      （英文）              码     券市场               （股）           元）
                 文）                   区）                                      例（％）
                              纳斯达
     APPLE      苹果公    AAPL
     INC        司      US
                              交易所
                              纳斯达
     NVIDIA     英伟达    NVDA
     CORP       公司     US
                              交易所
                              纳斯达
     MICROSO    微软公    MSFT
     FT CORP    司      US
                              交易所
                              纳斯达
     AMAZON.    亚马逊    AMZN
     COM INC    公司     US
                              交易所
                              纳斯达
     BROADCO    博通公    AVGO
     M INC      司      US
                              交易所
                              纳斯达
     TESLA      特斯拉    TSLA
     INC        公司     US
                              交易所
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     META
     PLATFOR                     纳斯达
                          META
                          US
     INC-CLAS                    交易所
     SA
     ALPHABE    谷歌              纳斯达
                          GOOGL
                          US
     A          et)             交易所
     ALPHABE    谷歌               纳斯达
                          GOOG
                          US
     C          et)              交易所
     COSTCO                      纳斯达
                好市多       COST
                公司        US
     LE CORP                     交易所
     及存托凭证投资明细
       本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。
       本基金本报告期末未持有债券。
       本基金本报告期末未持有债券。
     投资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     资明细
       本基金本报告期末未持有金融衍生品。
       本基金本报告期末未持有基金。
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                 招商纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
      报告期内基金投资的前十名证券除 AMAZON.COM INC（证券代码 AMZN US）外其他证券的
发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
      根据 2024 年 3 月 27 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被波兰竞争和消费者
保护办公室处以罚款。
      对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                金额单位：人民币元
序号               名称                        金额（元）
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
      本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                        单位：份
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                 报告期期初基金份额总额                                                         1,418,744,064.00
                 报告期期间基金总申购份额                                                        1,748,000,000.00
                 减：报告期期间基金总赎回份额                                                       426,000,000.00
                 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                                          -
                 报告期期末基金份额总额                                                         2,740,744,064.00
                             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                    本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
                    本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
                               §8 影响投资者决策的其他重要信息
         报告期内持有基金份额变化情况                                                               报告期末持有基金情况
                 持有基金
                 份额比例
投资者
         序       达到或者
类别                           期初份额               申购份额               赎回份额               持有份额                  份额占比
         号       超过 20%
                 的时间区
                 间
招商纳
斯达克
发起式              20241231
联接
（QDII）
机构           1                 286,047,862.00    243,137,400.00     527,938,965.00           1,246,297.00    0.05%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持
有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
       注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；
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份额，赎回份额包含赎回、转换转出或者卖出等业务减少的份额。
（QDII）设立的文件；
  招商基金管理有限公司
  地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
  客户服务中心电话：400-887-9555
  网址：http://www.cmfchina.com
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