易方达创业板中盘200ETF联接A,易方达创业板中盘200ETF联接C: 易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告

       易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联
                  接基金
      基金管理人：易方达基金管理有限公司
      基金托管人：中国银行股份有限公司
      报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
             易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
                        §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                      §2     基金产品概况
基金简称               易方达创业板中盘 200ETF 联接
基金主代码              020732
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2024 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额         571,834,319.08 份
投资目标               紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
                   差的最小化。
投资策略               本基金为易方达创业板中盘 200ETF 的联接基金，
                   主要通过投资于易方达创业板中盘 200ETF 实现对
                   业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度
                   的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在
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                  股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工
                  具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出
                  借业务策略、融资业务策略等。
业绩比较基准            创业板中盘 200 指数收益率×95%+活期存款利率
                  （税后）×5%
风险收益特征            本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平
                  高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
                  基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基
                  准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指
                  数的表现密切相关。
基金管理人             易方达基金管理有限公司
基金托管人             中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简       易方达创业板中盘           易方达创业板中盘
称                200ETF 联接 A        200ETF 联接 C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
                 易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基
基金名称
                 金
基金主代码            159572
基金运作方式           交易型开放式
基金合同生效日          2023 年 12 月 15 日
基金份额上市的证券交
                 深圳证券交易所
易所
上市日期             2023 年 12 月 25 日
基金管理人名称          易方达基金管理有限公司
基金托管人名称          中国银行股份有限公司
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                      紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标
                      小化。
                      本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
                      成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
                      标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
                      因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份
                      股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的
                      其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
                      密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离
投资策略                  度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在
                      管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债
                      券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，
                      本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。在加
                      强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据
                      投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据
                      相关法律法规参与融资业务。
业绩比较基准                创业板中盘 200 指数收益率
                      本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
                      混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
风险收益特征
                      指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
                      现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
                 §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                   单位：人民币元
                                           报告期
                          (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
     主要财务指标
                         易方达创业板中盘                易方达创业板中盘
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  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
易方达创业板中盘 200ETF 联接 A：
                                         业绩比较
                   净值增长      业绩比较
       净值增长                              基准收益
  阶段               率标准差      基准收益                     ①－③       ②－④
         率①                              率标准差
                    ②         率③
                                             ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年           -         -          -             -         -            -
过去三年           -         -          -             -         -            -
过去五年           -         -          -             -         -            -
自基金合
同生效起     54.15%     2.97%     39.40%         2.98%    14.75%     -0.01%
至今
易方达创业板中盘 200ETF 联接 C：
                                         业绩比较
                   净值增长      业绩比较
       净值增长                              基准收益
  阶段               率标准差      基准收益                     ①－③       ②－④
         率①                              率标准差
                    ②         率③
                                             ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年           -         -          -             -         -          -
过去三年           -         -          -             -         -          -
过去五年           -         -          -             -         -          -
自基金合     53.91%     2.97%     39.40%         2.98%    14.51%     -0.01%
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 同生效起
 至今
率变动的比较
         易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
             （2024 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日）
易方达创业板中盘 200ETF 联接 A：
易方达创业板中盘 200ETF 联接 C：
              易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
     注：1.本基金合同于 2024 年 6 月 26 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
较基准收益率为 39.40%；C 类基金份额净值增长率为 53.91%，同期业绩比较基准收
益率为 39.40%。
                       §4       管理人报告
                       任本基金的基
                                         证券
 姓                      金经理期限
           职务                            从业       说明
 名                      任职       离任
                                         年限
                        日期       日期
      本基金的基金经理，易方
                                              硕士研究生，具有基金从
 李    达中证消费 50ETF、易方
 树    达创业板中盘 200ETF、                 -   6年
 建    易方达上证科创板成长
                                              理、分析师。
      ETF 联接发起式、易方达
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   中证石化产业 ETF 联接
   发起式、易方达国证信息
   技术创新主题 ETF 联接
   发起式、易方达国证机器
   人产业 ETF 联接发起式、
   易方达中证沪深港黄金
   产业股票指数发起式、易
   方达中证家电龙头 ETF、
   易方达中证半导体材料
   设备主题 ETF 联接发起
   式的基金经理，易方达中
   证人工智能主题 ETF 的
   基金经理助理，指数研究
   部总经理助理、研究员
  注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中 21 次为
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指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理
管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本基金为易方达创业板中盘 200ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达
创业板中盘 200ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达创业板中盘 200ETF 跟
踪创业板中盘 200 指数，反映创业板市值规模中等、流动性较好的 200 家公司股价变
化情况。
速提升，广义基建和制造业投资增速较稳健，房地产投资增速降幅收窄。随着一系列
促消费、稳增长政策的逐步显效，经济基本面仍具韧性。分月来看，10 月经 济 数 据整
体边际改善，社零增速受以旧换新政策带动而改善，固定资产投资增速同比持平，结
构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好，而房地产投资疲弱的态势。11 月投资、消
费与出口增长均放缓，商品房销售继续改善；工业生产略有加快，服务业生产略有放
缓。12 月制造业 PMI 小幅回落、仍处于扩张区间，年底政治局会议与中央经济工作
会议定调积极，政策层面进一步强化对实体经济的支持力度，提振投资者信心。在上
述因素的影响下，报告期内 A 股市场整体呈现震荡态势。当前，计算机、医药、新能
源等行业处于盈利周期底部，部分细分环节盈利预期出现一定改善，电子等行业盈利
持续修复。四季度以来，在积极的宏观政策表述和人工智能等科技产业加速发展的推
动下，报告期内创业板中盘 200 指数上涨 8.8%。
  近期，随着一揽子增量政策逐步落地，经 济 数 据明显修复，投资者信心有所提升。
创业板中盘 200 指数作为反映中小型创业板公司整体表现的主要指数，有望受益于市
场风险偏好的提升。此外，四季度以来，国内人工智能产业发展加快，与海外领先水
平的差距明显收窄，多家科技企业表态加大相关领域的研发和投入，有望推动行业加
快发展。同时，中央经济工作会议明确提出要开展“人工智能+”行动，培育未来产业，
相关政策的持续落地有望推动行业进一步健康发展。长期来看，宏观经济正处于不断
回升的进程中，社会信心有效提振，科技成长行业自身的产业发展和盈利周期有望逐
步向上。创业板中盘 200 指数聚焦新兴产业，如数字经济、人工智能、创新药等，行
业景气度有望逐步提升。同时，作为工具型产品，本基金具有规则透明、风格稳定、
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成本低廉和充分分散个股风险的优势，有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向
高成长投资机会。
     本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓
策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。
在基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数
化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
     截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.5415 元，本报告期份额净值增长
率为 18.76%，同期业绩比较基准收益率为 8.53%；C 类基金份额净值为 1.5391 元，
本报告期份额净值增长率为 18.68%，同期业绩比较基准收益率为 8.53%。受建仓期影
响，年化跟踪误差 13.23%。
情形。
                      §5   投资组合报告
                                                    占基金总资产
序号            项目                  金额(元)
                                                    的比例(%)
      其中：股票                             22,314.00        0.00
      其中：债券                                     -            -
          资产支持证券                                -            -
              易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
     其中：买断式回购的买入返售
                                                -                -
     金融资产
                                                              占基金
                       基金   运作                                资产净
序号          基金名称                   管理人       公允价值（元）
                       类型   方式                                值比例
                                                              （%）
          易方达创业板中盘          交易    易方达基
                       股票
                        型
           数证券投资基金          放式     限公司
                                                           占基金资产
代码            行业类别                公允价值（元）                  净值比例
                                                            （％）
 A 农、林、牧、渔业                                            -             -
 B 采矿业                                                 -             -
 C 制造业                                         22,314.00         0.00
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                                 -             -
 E 建筑业                                                 -             -
 F 批发和零售业                                              -             -
 G 交通运输、仓储和邮政业                                         -             -
 H 住宿和餐饮业                                              -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                                   -             -
 J 金融业                                                 -             -
 K 房地产业                                                -             -
 L 租赁和商务服务业                                            -             -
                        易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
  M 科学研究和技术服务业                                                     -             -
  N 水利、环境和公共设施管理业                                                  -             -
  O 居民服务、修理和其他服务业                                                  -             -
      P 教育                                                         -             -
  Q 卫生和社会工作                                                        -             -
  R 文化、体育和娱乐业                                                      -             -
      S 综合                                                         -             -
          合计                                              22,314.00          0.00
                                                                   占基金资产
  序号        股票代码          股票名称     数量（股）            公允价值（元）            净值比例
                                                                       （％）
      本基金本报告期末未持有债券。
      本基金本报告期末未持有债券。
明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      本基金本报告期末未持有贵金属。
      本基金本报告期末未持有权证。
      本基金本报告期末未投资股指期货。
      本基金本报告期末未投资国债期货。
               易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国文锦渡海关的处罚。
本基金为目标 ETF 的联接基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主
体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体出
现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳金信诺高新技术股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到深圳市南山区应急管理局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号            名称                     金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
            易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
                      §6   开放式基金份额变动
                                                         单位：份
                             易方达创业板中盘              易方达创业板中盘
          项目
报告期期初基金份额总额                         8,179,979.03      25,875,839.73
报告期期间基金总申购份额                      291,924,115.50    1,025,240,162.77
减：报告期期间基金总赎回份额                    124,923,970.42     654,461,807.53
报告期期间基金拆分变动份额（份
                                               -                   -
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                       175,180,124.11     396,654,194.97
            §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
                 §8   影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，基金管理人自主承担本基金的固定费用。
金注册的文件；
          易方达创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 4 季度报告
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                     易方达基金管理有限公司
                                     二〇二五年一月二十一日