易方达中证芯片产业ETF联接发起式A,易方达中证芯片产业ETF联接发起式C: 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告

     易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起
               式联接基金
      基金管理人：易方达基金管理有限公司
      基金托管人：中国银行股份有限公司
      报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
          易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
                       §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                     §2     基金产品概况
基金简称              易方达中证芯片产业 ETF 联接发起式
基金主代码             018411
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2023 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额        451,576,836.94 份
投资目标              紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
                  差的最小化。
投资策略              本基金为易方达中证芯片产业 ETF 的联接基金，主
                  要通过投资于易方达中证芯片产业 ETF 实现对业
                  绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的
                  绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%
                  以内，主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票
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                  投资策略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工
                  具投资策略、股指期货和股票期权投资策略、参与
                  转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。
业绩比较基准            中证芯片产业指数收益率×95%+活期存款利率（税
                  后）×5%
风险收益特征            本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平
                  高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
                  基金主要通过投资于易方达中证芯片产业 ETF 实
                  现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业
                  绩表现与中证芯片产业指数的表现密切相关。
基金管理人             易方达基金管理有限公司
基金托管人             中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简       易方达中证芯片产业          易方达中证芯片产业
称                ETF 联接发起式 A        ETF 联接发起式 C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
基金名称             易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码            516350
基金运作方式           交易型开放式
基金合同生效日          2021 年 12 月 15 日
基金份额上市的证券交
                 上海证券交易所
易所
上市日期             2021 年 12 月 23 日
基金管理人名称          易方达基金管理有限公司
基金托管人名称          中国银行股份有限公司
         易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
                      紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标
                      小化。
                      本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
                      成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
                      标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
                      因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份
                      股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的
                      其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
                      密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离
                      度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在
投资策略                  2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性
                      管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债
                      券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，
                      本基金可投资股指期货、股票期权；在加强风险防范
                      并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的
                      需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情况
                      下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策
                      略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关
                      法律法规，参与融资业务。
业绩比较基准                中证芯片产业指数收益率
                      本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
                      混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
风险收益特征
                      指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
                      现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
                 §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                   单位：人民币元
                                           报告期
                          (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
     主要财务指标
                        易方达中证芯片产业                易方达中证芯片产业
                         ETF 联接发起式 A             ETF 联接发起式 C
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  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
易方达中证芯片产业 ETF 联接发起式 A：
                                         业绩比较
                   净值增长      业绩比较
       净值增长                              基准收益
  阶段               率标准差      基准收益                     ①－③        ②－④
         率①                              率标准差
                    ②         率③
                                             ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     24.55%     2.44%     25.42%         2.56%     -0.87%      -0.12%
过去三年           -         -          -             -          -           -
过去五年           -         -          -             -          -           -
自基金合
同生效起      8.62%     2.11%      9.16%         2.21%     -0.54%      -0.10%
至今
易方达中证芯片产业 ETF 联接发起式 C：
                                         业绩比较
                   净值增长      业绩比较
       净值增长                              基准收益
  阶段               率标准差      基准收益                     ①－③        ②－④
         率①                              率标准差
                    ②         率③
                                             ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年     24.18%     2.44%     25.42%         2.56%     -1.24%      -0.12%
过去三年           -         -          -             -          -           -
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 过去五年           -       -         -         -           -        -
 自基金合
 同生效起       8.12%   2.11%     9.16%     2.21%      -1.04%   -0.10%
 至今
率变动的比较
        易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
             （2023 年 6 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日）
易方达中证芯片产业 ETF 联接发起式 A：
易方达中证芯片产业 ETF 联接发起式 C：
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     注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 8.62%，同期业绩
比较基准收益率为 9.16%；C 类基金份额净值增长率为 8.12%，同期业绩比较基准收
益率为 9.16%。
                        §4      管理人报告
                        任本基金的基
                                         证券
 姓                       金经理期限
             职务                          从业          说明
 名                      任职       离任
                                         年限
                        日期       日期
     本基金的基金经理，易方                                硕士研究生，具有基金从
     达中证科技 50ETF、易方                             业资格。曾任易方达基金
     达中证人工智能主题                                  管理有限公司数量化投资
     ETF、易方达中证万得生                               研究员、量化研究员、投
     物科技指数（LOF）、易方                              资经理，易方达中证军工
张                       2023-
     达中证生物科技主题                       -   15 年   ETF、易方达中证全指证券
湛                       06-13
     ETF、易方达中证新能源                               公司 ETF、易方达中证军
     ETF、易方达中证云计算                               工指数（LOF）、易方达中
     与大数据主题 ETF、易方                              证全指证券公司指数
     达中证内地低碳经济主                                 （LOF）、易方达中证物联
     题 ETF、易方达中证医疗                              网主题 ETF 的基金经理。
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   ETF、易方达中证芯片产
   业 ETF、易方达中证科技
   智能主题 ETF 联接、易方
   达中证全指证券公司
   ETF 联接、易方达中证内
   地低碳经济主题 ETF 联
   接、易方达恒生科技 ETF
   （QDII）、易方达中证 500
   增强策略 ETF（自 2023
   年 02 月 17 日至 2024 年
   云计算与大数据主题
   ETF 联接发起式、易方达
   中证医疗 ETF 联接发起
   式、易方达中证信息安全
   主题 ETF、易方达中证新
   能源 ETF 联接发起式、易
   方达中证全指证券公司
   ETF 的基金经理，易方达
   中证港股通中国
   ETF 联接（QDII）、易方
   达上证科创板 100ETF、
   易方达中证港股通中国
   方达上证 50 增强策略
   ETF、易方达上证科创板
   方达创业板 ETF、易方达
   中证 A500ETF 联接、易
   方达中证 A500ETF、易方
   达黄金 ETF 联接、易方达
   黄金 ETF 的基金经理助
   理
  注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
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合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中 21 次为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理
管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本基金为易方达中证芯片产业 ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达
中证芯片产业 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证芯片产业 ETF 跟踪
中证芯片产业指数，该指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及
为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券
作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。
然展现出较强的增长韧性，出口的表现也相对强劲，支撑了经济的稳步增长。美国大
选尘埃落定，再度当选总统的特朗普的政策主张可能导致美国再通胀的风险上升。美
联储分别于 11 月和 12 月两次降息，同时也释放了未来降息节奏可能谨慎放缓的信号，
未来全球市场仍可能受不确定性影响而持续波动。9 月末以来，国家密集出台致力于
促进经济增长，提振资本市场的相关政策。12 月召开的政治局会议和中央经济工作会
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议所呈现的政策基调更为积极，进一步为国内资本市场注入了信心，提振了投资者的
情绪。本报告期内，中证芯片产业指数上涨 19.8%。
     芯片产业作为现代科技产业的核心，其发展会带动如电子信息、通信、人工智能
等相关产业的协同发展，对推动经济结构的转型升级起关键作用，也为经济的高质量
发展提供动力和支撑。在逆全球化的国际大背景下，产业链安全的重要性也尤其突出。
加快我国芯片产业的创新与发展是提高我国科技竞争力、保障产业链安全的重要一环。
在数字化和智能化的长期发展趋势下，我国芯片市场规模预计将持续扩大。芯片产业
是我国发展和壮大数字经济、推动产业升级、保障国家安全的基础产业之一，其长期
的投资和配置价值值得关注。
     本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，
坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪
误差最小化。
     截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0862 元，本报告期份额净值增长
率为 18.18%，同期业绩比较基准收益率为 18.91%；C 类基金份额净值为 1.0812 元，
本报告期份额净值增长率为 18.10%，同期业绩比较基准收益率为 18.91%。受申赎及
市场冲击等因素影响，年化跟踪误差 6.83%。
     本基金为发起式基金且发起资金持有期限不满三年，不适用《公开募集证券投资
基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五
千万元”的披露规定。
                     §5   投资组合报告
                                                 占基金总资产
序号            项目                金额(元)
                                                 的比例(%)
      其中：股票                                  -            -
                易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
           其中：债券                                  -                -
                资产支持证券                            -                -
           其中：买断式回购的买入返售
                                                  -                -
           金融资产
                                                                占基金
                          基金   运作                               资产净
 序号             基金名称                 管理人       公允价值（元）
                          类型   方式                               值比例
                                                                （%）
           易方达中证芯片产业           交易    易方达基
                          股票
                           型
             券投资基金             放式     限公司
          本基金本报告期末未持有境内股票。
          本基金本报告期末未持有股票。
          本基金本报告期末未持有债券。
          本基金本报告期末未持有债券。
            易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未投资股指期货。
     本基金本报告期末未投资国债期货。
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
备选股票库情况。
序号            名称                   金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末未持有股票。
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                  §6    开放式基金份额变动
                                                       单位：份
                           易方达中证芯片产               易方达中证芯片产
        项目
                           业ETF联接发起式A             业ETF联接发起式C
报告期期初基金份额总额                       58,735,576.34     144,235,216.99
报告期期间基金总申购份额                     265,870,101.48     582,525,404.61
减：报告期期间基金总赎回份额                   167,532,007.29     432,257,455.19
报告期期间基金拆分变动份额（份
                                              -                    -
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                      157,073,670.53     294,503,166.41
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                     单位：份
                       易方达中证芯片产业             易方达中证芯片产业
      项目
                        ETF 联接发起式 A           ETF 联接发起式 C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份额                            -                     -
报告期期间卖出/赎回总份额                            -                     -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
        §8      报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                持 有 份 持 有 份 额 发 起 份 发起份额占 发起份额承
项目              额总数   占 基 金 总 额总数 基金总份额 诺持有期限
                      份额比例          比例
          易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
基金管理人固有资金      10,000,4    2.2146% 10,000,4    2.2146%   不少于 3 年
基金管理人高级管理             -            -      -          -         -
人员
基金经理等人员               -            -      -          -         -
基金管理人股东               -            -      -          -         -
其他                    -            -      -          -         -
合计             10,000,4    2.2146% 10,000,4    2.2146%         -
联接基金注册的文件；
   《易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同》；
   《易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协
议》；
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                              易方达基金管理有限公司
                                              二〇二五年一月二十一日