广发国证新能源车电池ETF发起联接A,广发国证新能源车电池ETF发起联接C: 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告

 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发
                起式联接基金
         基金管理人：广发基金管理有限公司
         基金托管人：中国工商银行股份有限公司
         报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
                           §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                      §2     基金产品概况
基金简称              广发国证新能源车电池 ETF 发起联接
基金主代码             013179
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2021 年 8 月 16 日
报告期末基金份额总额        956,257,540.02 份
投资目标              本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩
                  比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略              本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标
                  ETF 实现对标的指数（国证新能源车电池指数）
                  的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与
                  业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
                  制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
                  具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标
                  ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证
                  投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货的投
                  资策略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转
                  融通证券出借业务策略。
业绩比较基准            国证新能源车电池指数收益率×95%+活期存款利
                  率（税后）×5%
风险收益特征            本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型
                  基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
                  数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
                  表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人             广发基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简       广发国证新能源车电池         广发国证新能源车电池
称                ETF 发起联接 A         ETF 发起联接 C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
                 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基
基金名称
                 金
基金主代码            159755
基金运作方式           交易型开放式
基金合同生效日          2021 年 6 月 15 日
基金份额上市的证券交
                 深圳证券交易所
易所
 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
上市日期              2021 年 6 月 24 日
基金管理人名称           广发基金管理有限公司
基金托管人名称           中国工商银行股份有限公司
                      紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
                      小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标
                      净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
                      的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
                      本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
                      份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
                      标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
投资策略
                      具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；
                      略；5、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准                国证新能源车电池指数收益率
                      本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                      金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征                基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                      具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
                      相似的风险收益特征。
                 §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位：人民币元
                                       报告期
     主要财务指标               (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
                         广发国证新能源车电          广发国证新能源车电
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                        池 ETF 发起联接 A           池 ETF 发起联接 C
  注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益
加上本期公允价值变动收益。
                                       业绩比较
                   净值增长     业绩比较
         净值增长                          基准收益
  阶段               率标准差     基准收益                   ①－③        ②－④
          率①                           率标准差
                    ②        率③
                                           ④
过去三个
          -1.78%    2.77%    -2.07%        2.91%     0.29%      -0.14%
月
过去六个
月
过去一年       7.26%    2.29%     5.90%        2.35%     1.36%      -0.06%
过去三年     -45.59%    2.03%   -47.24%        2.07%     1.65%      -0.04%
自基金合
同生效起     -45.81%    2.03%   -49.51%        2.09%     3.70%      -0.06%
至今
                                       业绩比较
                   净值增长     业绩比较
         净值增长                          基准收益
  阶段               率标准差     基准收益                   ①－③        ②－④
          率①                           率标准差
                    ②        率③
                                           ④
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 过去三个
             -1.82%        2.78%     -2.07%     2.91%       0.25%    -0.13%
 月
 过去六个
 月
 过去一年         7.04%        2.28%      5.90%     2.35%       1.14%    -0.07%
 过去三年       -45.91%        2.03%    -47.24%     2.07%       1.33%    -0.04%
 自基金合
 同生效起       -46.17%        2.03%    -49.51%     2.09%       3.34%    -0.06%
 至今
率变动的比较
        广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                      (2021 年 8 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日)
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                  §4    管理人报告
                任本基金的基
                             证券
                 金经理期限
 姓名      职务                  从业               说明
                 任职     离任
                             年限
                 日期     日期
     本基金的基金经                        罗国庆先生，中国籍，经济
    理；广发中证传媒                        学硕士，持有中国证券投资
    交易型开放式指数                        基金业从业证书。曾任深圳
    证券投资基金的基                        证券信息有限公司研究员，
    金经理；广发中证                        华富基金管理有限公司产品
    传媒交易型开放式                        设计研究员，广发基金管理
    指数证券投资基金                        有限公司产品经理及量化研
    发起式联接基金的    2021-        15.1   究员、广发深证 100 指数分
罗国庆                      -
    基金经理；广发中    08-16         年     级证券投资基金基金经理(自
    证创新药产业交易                        2015 年 10 月 13 日至 2020 年
    型开放式指数证券                        5 月 25 日)、广发中证医疗指
    投资基金的基金经                        数分级证券投资基金基金经
    理；广发国证新能                        理(自 2015 年 10 月 13 日至
    源车电池交易型开                        2020 年 8 月 25 日)、广发中
    放式指数证券投资                        证 800 交易型开放式指数证
    基金的基金经理；                        券投资基金基金经理(自 2020
广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
    广发中证创新药产                 年 4 月 13 日至 2020 年 11 月
    业交易型开放式指                 30 日)、广发中证全指汽车指
    数证券投资基金发                 数型发起式证券投资基金基
    起式联接基金的基                 金经理(自 2017 年 7 月 31 日
    金经理；广发中证                 至 2021 年 6 月 17 日)、广发
    式指数证券投资基                 起式证券投资基金基金经理
    金的基金经理；广                 (自 2017 年 8 月 2 日至 2021
    发中证 1000 交易              年 6 月 17 日)、广发中证全
    型开放式指数证券                 指家用电器指数型发起式证
    投资基金联接基金                 券投资基金基金经理(自 2017
    的基金经理；广发                 年 9 月 13 日至 2021 年 6 月
    中证国新央企股东                 17 日)、广发中证 1000 指数
    回报交易型开放式                 型发起式证券投资基金基金
    指数证券投资基金                 经理(自 2018 年 11 月 2 日至
    的基金经理；广发                 2021 年 6 月 17 日)、广发深
    上证科创板成长交                 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
    易型开放式指数证                 （LOF）基金经理(自 2020 年
    券投资基金的基金                 5 月 26 日至 2021 年 6 月 17
    经理；广发中证港                 日)、广发中证医疗指数证券
    股通非银行金融主                 投资基金（LOF）基金经理
    题交易型开放式指                 (自 2020 年 8 月 26 日至 2023
    数证券投资基金的                 年 2 月 22 日)、广发中证沪
    基金经理；广发上                 港深科技龙头交易型开放式
    证科创板成长交易                 指数证券投资基金基金经理
    型开放式指数证券                 (自 2021 年 5 月 20 日至 2023
    投资基金发起式联                 年 7 月 25 日)、广发中证沪
     接基金的基金经                 港深科技龙头交易型开放式
    理；广发中证国新                 指数证券投资基金发起式联
    央企股东回报交易                 接基金基金经理(自 2021 年 8
    型开放式指数证券                 月 25 日至 2023 年 7 月 25
    投资基金发起式联                 日)、广发国证半导体芯片交
     接基金的基金经                 易型开放式指数证券投资基
    理；广发中证港股                 金基金经理(自 2020 年 1 月
    通非银行金融主题                 20 日 至 2023 年 12 月 13
    交易型开放式指数                 日)、广发中证 100 交易型开
    证券投资基金发起                 放式指数证券投资基金基金
    式联接基金的基金                 经理(自 2019 年 5 月 27 日至
    经理；广发恒指港                 2024 年 3 月 30 日)、广发国
    股通交易型开放式                 证半导体芯片交易型开放式
    指数证券投资基金                 指数证券投资基金联接基金
    的基金经理；广发                 基金经理(自 2021 年 8 月 9
    中证 A100 交易型              日至 2024 年 8 月 8 日)、广
    开放式指数证券投                 发中证 100 交易型开放式指
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     资基金发起式联接                 数证券投资基金发起式联接
     基金的基金经理；                 基金基金经理(自 2019 年 5
     广发中证 A500 交              月 27 日至 2024 年 10 月 27
     易型开放式指数证                 日)。
     券投资基金的基金
     经理；指数投资部
       副总经理
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离
任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”
和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有
关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行
为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并
通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制
度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以
自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交
易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控
及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公
平对待，未发生任何不公平的交易事项。
 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规
定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A 股市场中新
能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、
电池管理及充电桩业务等。作为 ETF 联接基金，本基金主要投资广发国证新能源车
电池 ETF，同时秉承指数化被动投资策略，尽量降低跟踪误差。
一阶段 10 月至 11 月中旬，国内政策组合拳密集发力，A 股快速上涨后大幅波动，市
场交投情绪和成交量维持在历史较高水平。第二阶段 11 月中旬至 12 月底，由于全
球政治、经济环境的不确定性较高，市场处于横盘震荡走势。从 2024 年第 4 季度主
要指数的表现来看，沪深 300 指数下跌 2.06%，中证 500 指数下跌 0.3%，创业板指
数下跌 1.54%，国证新能源车电池指数下跌 2.32%。回顾 2024 年第 4 季度，电池股
价表现亮眼，源于以旧换新推进顺利，行业价格趋稳。据商务部数据显示，截至 12
月份国内汽车以旧换新带动乘用车销量超 520 万辆，政策作用力较强，新能源汽车
市场需求稳步增长。
  基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日
常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
  本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.78%，C 类基金份额净值增
长率为-1.82%，同期业绩比较基准收益率为-2.07%。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
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                   §5   投资组合报告
                                                占基金总资产
序号           项目               金额(元)
                                                的比例(%)
     其中：普通股                                 -                 -
          存托凭证                              -                 -
     其中：债券                                  -                 -
          资产支持证券                            -                 -
     其中：买断式回购的买入返售
                                            -                 -
     金融资产
                                                           占基金
 序                 基金   运作                 公允价值            资产净
          基金名称                管理人
 号                 类型   方式                  （元）            值比例
                                                           （%）
     广发国证新能源车电          交易    广发基金
                   股票
                    型
       证券投资基金           放式     公司
      广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
      本基金本报告期末未持有境内股票。
      本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
      本基金本报告期末未持有股票。
      本基金本报告期末未持有债券。
      本基金本报告期末未持有债券。
明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      本基金本报告期末未持有贵金属。
      本基金本报告期末未持有权证。
      （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
      （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
      （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
      （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
体中，江西赣锋锂业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的
处罚。
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上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金及本基金目标 ETF 投资的其他前十名证券的发行主体本期没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
规定的备选股票库的情况。
 序号          名称                         金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
                  §6   开放式基金份额变动
                                                     单位：份
                         广发国证新能源车               广发国证新能源车
           项目
                         电池ETF发起联接A             电池ETF发起联接C
报告期期初基金份额总额                    238,002,113.40     680,007,440.44
 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
报告期期间基金总申购份额                     220,559,590.80      554,087,153.10
减：报告期期间基金总赎回份额                   175,051,242.77      561,347,514.95
报告期期间基金拆分变动份额（份
                                               -                     -
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                      283,510,461.43      672,747,078.59
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                             单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额                                     10,000,800.08
报告期期间买入/申购总份额                                                    -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                    -
报告期期末管理人持有的本基金份额                                     10,000,800.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
  本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金
的情况。
          §8    报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                持 有 份 持 有 份 额 发 起 份 发起份额占 发起份额承
项目              额总数   占 基 金 总 额总数 基金总份额 诺持有期限
                      份额比例          比例
基金管理人固有资金       10,000,8   1.05% 10,000,8          1.05%         三年
基金管理人高级管理       149,346.   0.02%           -           -                 -
人员                    12
基金经理等人员         687,472.   0.07%           -           -                 -
基金管理人股东                -         -         -           -                 -
 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报告
其他                    -              -      -         -    -
合计             10,837,6        1.14% 10,000,8     1.05%   三年
  （一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金募集的文件
  （二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同》
  （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
  （四）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
托管协议》
  （五）法律意见书
  （六）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （七）基金托管人业务资格批件、营业执照
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
                                                广发基金管理有限公司
                                                二〇二五年一月二十一日