招商中证1000指数A,招商中证1000指数C: 招商中证1000指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告

招商中证 1000 指数增强型证券投资基
   金 2024 年第 4 季度报告
   基金管理人：招商基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 1 月 21 日
                          招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2 基金产品概况
基金简称                招商中证 1000 指数增强
基金主代码               004194
交易代码                004194
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2017 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额          1,031,994,848.72 份
                    本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严
                    格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较
投资目标                基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
                    误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，
                    谋求基金资产的长期增值。
                    本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上
                    根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争
                    在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。具
                    体包括：
投资策略                2、债券投资策略；
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                                 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                         中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
 业绩比较基准
                         ×5%
                         本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收
 风险收益特征                  益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
                         券型基金及货币市场基金。
 基金管理人                   招商基金管理有限公司
 基金托管人                   中国银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称             招商中证 1000 指数增强 A                 招商中证 1000 指数增强 C
 下属分级基金的交易代码             004194                           004195
 报告期末下属分级基金的份
 额总额
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                     单位：人民币元
                             报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
        主要财务指标
                          招商中证 1000 指数增强 A                 招商中证 1000 指数增强 C
 润
 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
 水平要低于所列数字；
 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
 收益。
      招商中证 1000 指数增强 A
                      份额净值增                      业绩比较基
          份额净值增                   业绩比较基
 阶段                   长率标准差                      准收益率标             ①-③           ②-④
           长率①                    准收益率③
                        ②                         准差④
过去三个月        2.97%       2.15%         4.23%             2.28%       -1.26%        -0.13%
过去六个月        19.74%      2.06%        20.68%             2.13%       -0.94%        -0.07%
                                 第 2 页 共 14 页
                               招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
过去一年         6.88%     1.97%         1.41%      2.01%    5.47%     -0.04%
过去三年        -6.07%     1.53%        -24.13%     1.54%   18.06%     -0.01%
过去五年        65.92%     1.47%         7.52%      1.49%   58.40%     -0.02%
自基金合同
生效起至今
    招商中证 1000 指数增强 C
                     份额净值增                    业绩比较基
         份额净值增                  业绩比较基
  阶段                 长率标准差                    准收益率标     ①-③       ②-④
          长率①                   准收益率③
                       ②                       准差④
过去三个月        2.86%     2.15%         4.23%      2.28%    -1.37%    -0.13%
过去六个月       19.49%     2.06%        20.68%      2.13%    -1.19%    -0.07%
过去一年         6.46%     1.97%         1.41%      2.01%    5.05%     -0.04%
过去三年        -7.19%     1.53%        -24.13%     1.54%   16.94%     -0.01%
过去五年        62.64%     1.47%         7.52%      1.49%   55.12%     -0.02%
自基金合同
生效起至今
  收益率变动的比较
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                             招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                         §4 管理人报告
           任本基金的基金经理               证券
姓名   职务        期限                  从业             说明
           任职日期        离任日期        年限
                                         男，硕士。2014 年 7 月加入招商基金管
                                         理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员、
                                         研究员，主要从事量化投资策略的研究，
                                         曾任招商安福 1 年定期开放债券型发起
                                         式证券投资基金基金经理，现任招商安
     本基金                                 阳债券型证券投资基金、招商安盈债券
蔡振   基金经                       -    10   型证券投资基金、招商中证 1000 指数增
           月5日
     理                                   强型证券投资基金、招商安嘉债券型证
                                         券投资基金、招商中证 1000 增强策略交
                                         易型开放式指数证券投资基金、招商安
                                         凯债券型证券投资基金、招商兴福灵活
                                         配置混合型证券投资基金、招商盛合灵
                                         活配置混合型证券投资基金基金经理。
                                         男，管理学硕士，FRM。2006 年加入招
     本基金
                                         商基金管理有限公司，曾任投资风险管
     基金经   2017 年 3    2024 年 12
王平                                  18   理部助理数量分析师、风险管理部数量
     理（已   月3日         月 31 日
                                         分析师、高级风控经理，主要负责公司
     离任）
                                         投资风险管理、金融工程研究等工作，
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                  招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       曾任招商深证 100 指数证券投资基金、
                       上证消费 80 交易型开放式指数证券投资
                       基金、招商上证消费 80 交易型开放式指
                       数证券投资基金联接基金、深证电子信
                       息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数
                       证券投资基金、招商深证电子信息传媒
                       产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投
                       资基金联接基金、招商中证大宗商品股
                       票指数证券投资基金（LOF）、招商央视
                       财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤
                       炭等权指数分级证券投资基金、招商中
                       证银行指数分级证券投资基金、招商国
                       证生物医药指数分级证券投资基金、招
                       商中证白酒指数分级证券投资基金、招
                       商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投
                       资基金、招商财经大数据策略股票型证
                       券投资基金、招商中证 1000 指数增强型
                       证券投资基金、招商盛合灵活配置混合
                       型证券投资基金、招商中证 500 指数增
                       强型证券投资基金、招商中证 500 等权
                       重指数增强型证券投资基金、招商沪深
                       资基金、招商中证银行 AH 价格优选交
                       易型开放式指数证券投资基金、招商中
                       证银行 AH 价格优选交易型开放式指数
                       证券 投资基金 发起式联 接基金 基金经
                       理，现任量化投资部总监兼招商量化精
                       选股票型发起式证券投资基金、招商沪
                       深 300 指数增强型证券投资基金、招商
                       中证红利交易型开放式指数证券投资基
                       金、招商中证光伏产业指数型证券投资
                       基金、招商中证红利交易型开放式指数
                       证券投资基金联接基金、招商中证 800
                       指数 增强型证 券投资基 金、招 商中证
                       资基金、招商中证 2000 指数增强型证券
                       投资基金、招商成长量化选股股票型证
                       券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
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                    招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律
法规及基金合同的规定。
  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资
决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维
护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投
资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的
操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投
资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交
易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数
的构成比例进行投资的组合等除外。
  本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公
司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的交易共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
  四季度市场的风格依旧分化较大，价值类因子跑输基准指数的幅度较大，成长类因子尤
其是研发投入类指标能取得明显的超额收益。由于市场的风格在四季度伴随市场上行后出现
明显转向，前期持续下跌的绩差股在四季度涨幅较大，这给趋势跟踪型的增强策略带来较大
的挑战，组合也在四季度遭遇了较大的回撤。同期中证 1000 指数的涨幅为 4.36%，本基金
四季度未跑赢基准指数。模型端我们将进一步加强组合的风险控制能力，尽可能降低因科创、
创业等板块大幅波动而带来的超额收益冲击。
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                          招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
        报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.97%，同期业绩基准增长率为 4.23%，C 类
份额净值增长率为 2.86%，同期业绩基准增长率为 4.23%。
        报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
                       §5 投资组合报告
                                                      金额单位：人民币元
序号               项目             金额（元）               占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                   1,457,442,841.49             89.76
         其中：债券                      8,101,071.78               0.50
              资产支持证券                            -                 -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                -                 -
         金融资产
                                                      金额单位：人民币元
代码              行业类别          公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)
A        农、林、牧、渔业                   9,929,710.00               0.63
B        采矿业                       14,379,641.00               0.91
C        制造业                      722,406,004.11              45.74
         电力、热力、燃气及水生产和
D                                  43,104,213.72               2.73
         供应业
E        建筑业                       34,751,691.00               2.20
                          第 7 页 共 14 页
                     招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
F    批发和零售业                   41,667,989.00               2.64
G    交通运输、仓储和邮政业              46,619,849.60               2.95
H    住宿和餐饮业                                 -                -
     信息传输、软件和信息技术服
I                            197,921,223.08              12.53
     务业
J    金融业                      46,354,000.00               2.94
K    房地产业                     26,921,413.00               1.70
L    租赁和商务服务业                  9,070,314.00               0.57
M    科学研究和技术服务业               25,806,383.60               1.63
N    水利、环境和公共设施管理业            12,892,500.00               0.82
O    居民服务、修理和其他服务业                          -                -
P    教育                                     -                -
Q    卫生和社会工作                   2,028,245.00               0.13
R    文化、体育和娱乐业                              -                -
S    综合                                     -                -
     合计                     1,233,853,177.11             78.13
                                                 金额单位：人民币元
代码          行业类别         公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业                  1,020,357.00               0.06
B    采矿业                       9,245,783.00               0.59
C    制造业                     166,381,544.62              10.54
     电力、热力、燃气及水生产和
D                              2,029,308.00               0.13
     供应业
E    建筑业                       1,502,084.98               0.10
F    批发和零售业                                 -                -
G    交通运输、仓储和邮政业                    31,871.72             0.00
H    住宿和餐饮业                                 -                -
     信息传输、软件和信息技术服
I                             11,884,613.20               0.75
     务业
J    金融业                      16,817,701.50               1.06
K    房地产业                      1,969,198.80               0.12
L    租赁和商务服务业                  4,061,264.00               0.26
M    科学研究和技术服务业                3,557,552.56               0.23
N    水利、环境和公共设施管理业             4,154,301.00               0.26
O    居民服务、修理和其他服务业                          -                -
P    教育                          934,084.00               0.06
Q    卫生和社会工作                                -                -
R    文化、体育和娱乐业                              -                -
S    综合                                     -                -
     合计                      223,589,664.38              14.16
                     第 8 页 共 14 页
                         招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
票投资明细
                                                        金额单位：人民币元
                                                            占基金资产净值
序号     股票代码      股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                             比例（％）
票投资明细
                                                        金额单位：人民币元
                                                                  占基金资产
序号      股票代码      股票名称    数量（股）          公允价值（元）                  净值比例
                                                                   （％）
                                                        金额单位：人民币元
序号             债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）
      其中：政策性金融债                               -                        -
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                                       招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                                        金额单位：人民币元
                                                                                    占基金资
         序号       债券代码          债券名称         数量（张）          公允价值（元）                 产净值比
                                                                                    例（％）
         投资明细
                  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
         细
                  本基金本报告期末未持有贵金属。
                  本基金本报告期末未持有权证。
                                                                        金额单位：人民币元
代码       名称                  持仓量（买/卖）       合约市值（元）                 公允价值变动（元） 风险说明
IM2503   IM2503                        30       35,288,400.00              -701,320.00                -
公允价值变动总额合计（元）                                                                               -701,320.00
股指期货投资本期收益（元）                                                                             13,210,360.78
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                                                        -11,985,685.00
                  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活
         跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断
         和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险
         系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以
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                      招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险
资产组合的系统性风险和流动性风险。
    本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管
理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投
资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降
低投资组合的整体风险。
    本基金本报告期末未持有国债期货合约。
    本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
    报告期内基金投资的前十名证券除安集科技（证券代码 688019）、道氏技术（证券代
码 300409）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
    根据 2024 年 12 月 12 日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被上海市
浦东新区卫生健康委员会处以行政处罚。
    根据 2024 年 5 月 31 日发布的相关公告，该证券发行人因未及时披露公司重大事件、业
绩预测结果不准确或不及时被广东证监局给予警示。
    根据 2024 年 12 月 31 日发布的相关公告，该证券发行人因违规使用募集资金、信息披
露虚假或严重误导性陈述被广东证监局给予警示。
    对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述
证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
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                          招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
                                                       金额单位：人民币元
序号             名称                                 金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
                                                       金额单位：人民币元
                         流通受限部分的            占基金资产净值         流通受限情况说
序号     股票代码     股票名称
                         公允价值（元）             比例（%）             明
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                 单位：份
          项目           招商中证 1000 指数增强 A            招商中证 1000 指数增强 C
报告期期初基金份额总额                      512,958,671.77             598,590,585.60
报告期期间基金总申购份额                     366,368,882.07             305,389,658.43
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                              -                          -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                      632,126,707.66             399,868,141.06
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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                    项目                                      份额
报告期期初管理人持有的本基金份额                                                      6,997,333.36
报告期期间买入/申购总份额                                                                    -
报告期期间卖出/赎回总份额                                                         6,997,333.36
报告期期末管理人持有的本基金份额                                                                 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                                         -
序号    交易方式        交易日期          交易份额（份）             交易金额（元）               适用费率
合计           -             -        -6,997,333.36    -10,932,633.63                  -
     招商基金管理有限公司
     地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
     上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管
理有限公司查阅。
     投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
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客户服务中心电话：400-887-9555
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