中加中证同业存单AAA指数7天持有期: 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告

中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      基金管理人:中加基金管理有限公司
    基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
       报告送出日期:2025年01月21日
                    §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月2
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                 中加中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码                016083
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日              2022年06月29日
报告期末基金份额总额           410,432,786.25份
                     紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前
投资目标                 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
                     度和跟踪误差最小化。
                     本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
                     最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
                     和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
                     份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
                     相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略                 踪。
                     在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
                     偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不
                     超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导
                     致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
                     合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准               中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民
                           币一年定期存款利率（税后）×5%
                           本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
                           型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
风险收益特征
                           于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
                           指数相似的风险收益特征。
基金管理人                      中加基金管理有限公司
基金托管人                      中国邮政储蓄银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位：人民币元
     主要财务指标               报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                     业绩比较
                 净值增长       业绩比较
         净值增长                        基准收益
  阶段             率标准差       基准收益             ①-③         ②-④
         率①                          率标准差
                   ②         率③
                                      ④
过去三个月    0.48%    0.01%      0.60%   0.01%   -0.12%       0.00%
过去六个月    0.85%    0.01%      1.09%   0.01%   -0.24%       0.00%
过去一年     1.85%    0.01%      2.35%   0.01%   -0.50%       0.00%
自基金合同
生效起至今
动的比较
                   §4 管理人报告
                  任本基金的基
                               证券
                   金经理期限
 姓名       职务                   从业          说明
                  任职      离任
                               年限
                  日期      日期
                                    魏泰源先生，2011年至2020
                                    年，曾先后任中国银行司库
                                    助理投资经理；招商银行金
                                    融市场部投资经理、自营交
                                    易员；兴业基金管理有限公
                                    司基金经理；2020年加入中
 魏泰源   本基金基金经理            -    13
                                    投资基金（2020年11月6日
                                    至2022年10月10日）、中加
                                    中债-1-3年政策性金融债指
                                    数证券投资基金（2020年11
                                    月30日至2022年11月15日）、
                                    中加聚庆六个月定期开放
                                 混合型证券投资基金（2020
                                 年12月14日至2024年2月26
                                 日）的基金经理，现任中加
                                 货币市场基金（2020年10月
                                 等级债券型证券投资基金
                                 （2020年11月6日至今）、
                                 中加颐合纯债债券型证券
                                 投资基金（2020年11月30日
                                 至今）、中加瑞享纯债债券
                                 型证券投资基金（2020年12
                                 月14日至今）、中加瑞鑫纯
                                 债债券型证券投资基金（20
                                 中证同业存单AAA指数7天
                                 持有期证券投资基金（2022
                                 年6月29日至今）、中加瑞
                                 鸿一年定期开放债券型发
                                 起式证券投资基金（2023年
                                 发起式证券投资基金（2024
                                 年5月6日至今）的基金经
                                 理。
注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基
金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生
效）日期。
业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中
加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确
具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵
股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平
交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现
异常交易的情况。
资金面较为充裕，季度内对明年货币政策基调调整为中性偏宽松，市场对未来降息降准
预期大幅升温，带动存单利率显著下行，但是短期资金利率并未出现快速下行的局面，
整体流动性保持适度，央行在税期月末季末等时点通过债券买卖、OMO以及MLF等向
市场注入流动性，市场流动性充裕但是价格略高，甚至在12月大部分的时间里，资金利
率显著高于存单等货币市场资产利率；展望2025年1季度，降准降息可期，关注政策落
地后实际资金价格中枢和流动性的体感情况，目前整体存单收益率曲线较为平坦，曲线
形态方面的机会不多，在市场透支了较多未来政策宽松预期后，未来下行的空间取决于
实际资金利率的下行幅度，需要密切关注短期资金面的变动情况。
  组合操作方面，四季度组合整体保持了一个较为灵活的操作思路，根据市场情况稳
妥调整组合仓位，控制组合回撤；展望未来，组合将继续密切跟踪标的指数，控制跟踪
误差，提高组合业绩表现。
  截至报告期末中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0493元，本
报告期内，基金份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。
  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
                                             占基金总资产的比例
 序号          项目            金额(元)
                                                （%）
      其中：股票                              -                 -
      其中：债券                 418,342,243.52             94.45
           资产支持证券                        -                 -
      其中：买断式回购的买入
                                         -                 -
      返售金融资产
      银行存款和结算备付金合
      计
本基金本报告期末未持有境内股票。
本基金本报告期末未持有港股通股票。
本基金本报告期末未持有股票。
                                                              占基金资产净
     序号               债券品种                  公允价值(元)
                                                              值比例（％）
              其中：政策性金融债                       30,189,994.52        7.01
序                                                             占基金资产净
      债券代码           债券名称      数量（张）         公允价值(元)
号                                                             值比例（％）
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
  本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
到国家金融监督管理总局处罚。上海浦东发展银行在报告编制日前一年内受到国家金融
监督管理总局处罚。杭州银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。
招商银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。中国银行在报告编制
日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。广发银行在报告编制日前一年内受到国家
金融监督管理总局处罚。上海银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处
罚。国家开发银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局和中国人民银行处
罚。南京银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局和国家外汇管理局处
罚。中国工商银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。本基金对上
述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体
本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
   序号            名称                    金额(元)
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                单位：份
 报告期期初基金份额总额                               526,973,833.01
 报告期期间基金总申购份额                              614,747,053.23
 减：报告期期间基金总赎回份额                            731,288,099.99
 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
 “-”填列）
 报告期期末基金份额总额                               410,432,786.25
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
  无。
  基金管理人处
  基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
  客服电话：400-00-95526（免长途费）
  基金管理人网址：www.bobbns.com
                                      中加基金管理有限公司