华泰紫金智和利率债: 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

           华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
  基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
  基金托管人：恒丰银行股份有限公司
  报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                     华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              华泰紫金智和利率债
基金主代码             019805
交易代码              019805
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2023 年 11 月 15 日
报告期末基金份额总额        196,128,782.92 份
                  在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
投资目标
                  获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
                  略；4、杠杆投资策略。
                  中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+银行人民
业绩比较基准
                  币活期存款利率（税后）×20%。
风险收益特征            本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于
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                       股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人                  华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人                  恒丰银行股份有限公司
                 §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
                                           报告期
       主要财务指标
                              (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
  注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
                                        业绩比
                              业绩比
                      净值增               较基准
         净值增                  较基准
  阶段                  长率标               收益率       ①-③           ②-④
         长率①                  收益率
                      准差②               标准差
                                ③
                                          ④
过去三个
月
过去六个     2.85%        0.08%   2.99%     0.08%     -0.14%       0.00%
                     华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
月
过去一年    4.83%   0.08%     6.12%    0.07%     -1.29%   0.01%
自基金合
同生效起    5.18%   0.07%     7.11%    0.06%     -1.93%   0.01%
至今
收益率变动的比较
           华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
            (2023 年 11 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日)
  注：1、本基金的合同生效日为 2023 年 11 月 15 日，自基金成立起 6 个月内
为建仓期，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比
例均符合合同约定；
活期存款利率(税后)*20%。
                    §4   管理人报告
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              任本基金的基金经
                    理期限           证券从业
姓名     职务                                      说明
              任职日        离任日       年限
                期         期
                                         新加坡国立大学金融工
                                         程硕士，先后就职于华
                                         泰证券资产管理总部、
                                         华泰证券（上海）资产
李博   本基金的基金   2023-11-
                              -    11    管理有限公司，历任固
良      经理        15
                                         定收益证券交易员、固
                                         定收益投资助理、固定
                                         收益投资经理，现任固
                                         收纯债团队负责人。
                                         武汉大学经济学学士、
                                         华中科技大学文学双学
                                         士，2009 年至 2013 年曾
                                         任韬睿惠悦咨询公司分
                                         析师；2013 年至 2018
                                         年任职于深交所下属深
杨义   本基金的基金   2023-11-                   圳证券信息有限公司，
                              -    6
山      经理        15                      历任指数事业部研究
                                         员、资深研究员，从事
                                         证券指数研发和相关研
                                         究工作。2018 年加入华
                                         泰证券（上海）资产管
                                         理有限公司，现担任基
                                         金经理。
  注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金
经理的任职日期为基金合同的生效日期。
高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规
定。
  本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合
                    华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合
法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个
基金组合。
  公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学
规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工
作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股
票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议
和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、
监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公
司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动
和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交
易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
  四季度逆周期调控力度显著增加。9 月末，7 天逆回购利率于调降 20 个基点
至 1.50%，为 2020 年以来幅度最大的政策利率调整。11 月初，人大常委会批准
地方政府隐性债务置换，大幅降低化债压力。12 月政治局会议和中央经济工作
会议明确要求货币政策“适度宽松”、“保持流动性充裕”，实施更加积极的财政政
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策，加强超常规逆周期调节。11 月下旬以来，地方债发行退坡、存款自律倡议、
美国大选落地等因素推动了新一轮利率下行，在 12 月会期前后进一步加速。市
场抢跑交易后续降息安排，十年国债活跃券季度环比下行约 49 个基点。操作上，
产品保持中高久期，对长期债券的仓位略显不足，总体在稳健风格下积累收益。
市场快速进入低利率环境，利率波动率随之增加，组合将根据市场情况灵活调整
久期和持仓结构。
     本报告期本基金净值收益率为 2.02%，同期业绩比较基准收益率为 2.24%。
人的情形；
的情形。
                  §5   投资组合报告
                                               占基金总资产
序号           项目             金额(元)
                                               的比例(%)
     其中：股票                                 -            -
     其中：债券                    218,195,518.35       99.81
        资产支持证券                             -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                           -            -
     金融资产
                            华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有境内股票。
     本基金本报告期末未持有港股通股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                                占基金资产净
序号              债券品种                    公允价值(元)
                                                                值比例(％)
         其中：政策性金融债                             137,458,166.04        66.64
                                                                占基金资产
    序号        债券代码     债券名称       数量(张)         公允价值(元)
                                                                净值比例(％)
                        华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     发 02
                     债 01
投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                      华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金不得投资股票。
 序号         名称                      金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
                 §6   开放式基金份额变动
                                                  单位：份
本报告期期初基金份额总额                                 196,128,871.93
本报告期基金总申购份额                                               -
减：本报告期基金总赎回份额                                        89.01
本报告期基金拆分变动份额                                              -
本报告期期末基金份额总额                                 196,128,782.92
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           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
    本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
                §8   影响投资者决策的其他重要信息
         报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况
          持有基金份额
投资者
          比例达到或者        期初 申购份 赎回
 类别  序号                                 持有份额       份额占比
          超过 20%的时      份额    额   份额
             间区间
机构    1                58,22 0.00 0.00             99.96%
                       产品特有风险
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
现较大波动；
在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申
请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
形的，其他投资者可能面临基金终止基金合同的风险；
位调整困难，导致流动性风险；
的投资目的及投资策略。
    无
                        华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
    《关于申请募集注册华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金之法律意见
书》；
   文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
   部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。
客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
                                  华泰证券（上海）资产管理有限公司
                                         二〇二五年一月二十一日