华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C: 华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

       华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资
                  基金
      基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
      基金托管人：招商银行股份有限公司
      报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
              华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                     §2    基金产品概况
基金简称              华泰紫金价值远见 18 个月持有混合发起
基金主代码             020637
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2024 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额        11,828,641.11 份
                  本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场
投资目标              竞争力的公司，在有效控制投资组合风险的前提
                  下，追求资产净值的长期稳健增值。
                  标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债
投资策略              券投资策略；6、可转换债券、可交换债券投资策
                  略；7、资产支持证券投资策略；8、股指期货投资
                  策略；9、股票期权投资策略；10、国债期货投资
             华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                   策略；11、融资业务投资策略。
                   沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数
业绩比较基准             （人民币）收益率×10%+中债总全价（总值）指数
                   收益率×25%
                   本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于
                   货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征             本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制
                   下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
                   等差异带来的特有风险。
基金管理人              华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人              招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 华泰紫金价值远见 18 个 华泰紫金价值远见 18 个
称          月持有混合发起 A     月持有混合发起 C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属 分级基金
的份额总额
              §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                        单位：人民币元
                                             报告期
                            (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标
                        华泰紫金价值远见 18                华泰紫金价值远见 18
                        个月持有混合发起 A                 个月持有混合发起 C
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   注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
                                       业绩比较
                     净值增长     业绩比较
          净值增长                         基准收益
  阶段                 率标准差     基准收益               ①－③        ②－④
           率①                          率标准差
                       ②       率③
                                           ④
过去三个
          -3.51%      1.11%   -0.61%     1.20%   -2.90%      -0.09%
月
过去六个
月
自基金合
同生效起      3.34%       0.84%   10.61%     0.97%   -7.27%      -0.13%
至今
                                       业绩比较
                     净值增长     业绩比较
          净值增长                         基准收益
  阶段                 率标准差     基准收益               ①－③        ②－④
           率①                          率标准差
                       ②       率③
                                           ④
过去三个
          -3.66%      1.10%   -0.61%     1.20%   -3.05%      -0.10%
月
过去六个
月
自基金合
同生效起      2.83%       0.84%   10.61%     0.97%   -7.78%      -0.13%
至今
率变动的比较
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      华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
            (2024 年 3 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日)
  注：1、本基金业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率*65%+中债总全价（总
值）指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%；
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基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
                       §4   管理人报告
               任本基金的基
                 金经理期限           证券从业
 姓名     职务                                         说明
               任职      离任日         年限
               日期       期
                                        深圳市后备级领军人才，香港
                                        中文大学金融学博士，博时基
                                        金-南开大学应用经济博士
                                        后。
                                        曾先后就职于博时基金、浙商
    本基金的基
                                        基金，曾主管权益与 AI 量化
    金经理,公司
                                        投研团队，建立并持续完善
    权益投资总
                                        AI+HI 的投研体系，形成 AI
    监、权益公募     2024-
查晓磊                     -          13   驱动及+HI、+Beta 和+绝对收
    投资部总经      03-07
                                        益四条成品线，多次荣获《中
    理、权益专户
                                        国基金报》、  《证券时报》评比
    投资部总经
                                        奖项。2022 年加入华泰证券
       理
                                        （上海）资产管理有限公司，
                                        现担任公司权益投资总监、权
                                        益公募投资部总经理、权益专
                                        户投资部总经理、基金经理兼
                                        投资经理。
  注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理
的任职日期为基金合同的生效日期。
级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
姓名      产品类型           产品数量（只）           资产净值(元)          任职时间
      公募基金                                                2023 年 6
查晓                                                         月 19 日
磊     私募资产管理计划                                            2022 年 8
                                                           月2日
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    其他组合                 -                       -   -
    合计                 7.00       1,047,455,627.10   -
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规、中国证监会和《华泰紫金价值远见 18 个月持有混合型发起式证券投资基
金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合
法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合
有关法律法规及基金合同的规定。
  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
  公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范
的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，
完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合
既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。
  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得
到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内
未发现任何违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
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的阶段，反映在资本市场上，一方面股市交易量上了一个实质性的台阶，另一方面，
债券收益率下了一个实质性的台阶。就股票市场而言，四季度的市场波动基本就围绕
着一个主线——流动性。且这种流动性，在边际上的影响更加显著。边际流动性更多
体现在基本面投资者关注的领域之外，叠加过去短短几个月时间内，被动 ETF 规模
继续扩张，市场可谓精彩纷呈。
     回到我们组合的策略上，基于基本面研究的绝对定价仍然是我们的核心方法论。
面对外部各种各样的不确定因素时，唯有坚守绝对层面的定价，才能在纷繁复杂中获
得穿越周期的回报。这在我们观察到的一些交易拥挤度等指标来到了接近历史极值水
平的时候，显得更加重要。组合在结构上，阶段性的更加了偏重了内需的方面，同时，
也增加了偏底部赔率更高公司的权重。
     报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-3.51%，同期业绩比较基准收益率为
-0.61%；本基金 C 类份额净值增长率为-3.66%，同期业绩比较基准收益率为-0.61%。
     本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，暂
不适用。
                      §5   投资组合报告
                                                    占基金总资产
序号            项目                 金额(元)
                                                    的比例(%)
      其中：股票                          7,398,781.37       59.56
      其中：债券                           706,568.11         5.69
      资产支持证券                                    -            -
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         其中：买断式回购的买入返售
                                                  -                -
         金融资产
     注 ： 1 、本 基金 报告 期末通 过港 股通 交易 机制持 有的 港股 期末 公允价 值为
                                                          占基金资产净
代码              行业类别              公允价值（元）
                                                          值比例（％）
 A 农、林、牧、渔业                                           -            -
 B 采矿业
 C 制造业                                  4,269,546.22          34.93
     电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                         69,376.00           0.57
     业
 E 建筑业                                                -            -
 F 批发和零售业                                             -            -
 G 交通运输、仓储和邮政业                            312,405.00           2.56
 H 住宿和餐饮业                                             -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                                  -            -
 J 金融业                                                -            -
 K 房地产业                                               -            -
 L 租赁和商务服务业                                           -            -
 M 科学研究和技术服务业                                         -            -
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N 水利、环境和公共设施管理业                                          -              -
O 居民服务、修理和其他服务业                                          -              -
P 教育                                                     -              -
Q 卫生和社会工作                                                -              -
R 文化、体育和娱乐业                                              -              -
S 综合                                                     -              -
     合计                                      4,887,607.22          39.98
      行业类别            公允价值（人民币）              占基金资产净值比例（%）
    A 基础材料                671,045.62                     5.49
 B 消费者非必需品                434,149.78                     3.55
  C 消费者常用品                426,709.97                     3.49
      D 能源                     -                           -
      E 金融                     -                           -
    F 医疗保健                     -                           -
      G 工业                 66,767.48                     0.55
    H 信息科技                     -                           -
    I 电信服务                532,009.98                     4.35
    J 公用事业                380,491.32                     3.11
     K 房地产                     -                           -
          合计              2,511,174.15                   20.54
     注：以上分类采用财汇资讯提供的国际通用行业分类标准。
                                                          占基金资产
序号    股票代码         股票名称       数量(股)       公允价值(元)
                                                         净值比例(％)
                  华能国际电力
                    股份
                    华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                              占基金资产
 序号               债券品种                    公允价值(元)
                                                              净值比例(％)
           其中：政策性金融债                                      -            -
                                                                  占基金资产
                                                     公允价值
      序号        债券代码     债券名称            数量（张）                    净值比例
                                                       (元)
                                                                   （％）
明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      本基金本报告期末未持有贵金属。
      本基金本报告期末未持有权证。
      本基金本报告期末未持有股指期货。
               华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     本基金投资的前十名证券的发行主体中，远兴能源在报告编制日前一年内曾受到
中国证监会立案调查以及内蒙古证监局处罚。
     本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
序号            名称                     金额(元)
                  华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
     因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
                      §6   开放式基金份额变动
                                                        单位：份
                             华泰紫金价值远见               华泰紫金价值远见
            项目               18个月持有混合发              18个月持有混合发
                                             起A              起C
本报告期期初基金份额总额                        11,815,780.35       12,389.04
本报告期基金总申购份额                               148.82          322.90
减：本报告期基金总赎回份额                                   -               -
本报告期基金拆分变动份额                                    -               -
本报告期期末基金份额总额                        11,815,929.17       12,711.94
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                            单位：份
                       华泰紫金价值远见18个              华泰紫金价值远见18个
        项目
                           月持有混合发起A                 月持有混合发起C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
本报告期买入/申购总份额                                -                  -
本报告期卖出/赎回总份额                                -                  -
                华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
 报告期期末管理人持有的
 本基金份额
 报告期期末持有的本基金
 份额占基金总份额比例                               84.72                    -
 （%）
  注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比
例。
  本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
           §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                            持有份额                      发起份额占
                 持有份                      发起份                    发起份额承
      项目                    占基金总                      基金总份额
                 额总数                      额总数                    诺持有期限
                            份额比例                        比例
基金管理人固有资金                    84.63%                     84.54%         3年
基金管理人高级管理
                        -             -           -          -          -
人员
基金经理等人员                 -             -           -          -          -
基金管理人股东                 -             -           -          -          -
其他                      -             -           -          -          -
合计                           84.63%                     84.54%         3年
  注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。
                 §9 影响投资者决策的其他重要信息
                                                        报告期末持有基金情
           报告期内持有基金份额变化情况
                                                            况
投资者        持有基金份额
 类别        比例达到或者           期初        申购      赎回份                  份额占
      序号                                                持有份额
           超过20%的时间         份额        份额       额                    比
              区间
               华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
机构     1            0,737. 0.00 0.00             84.63%
                   产品特有风险
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
现较大波动；
在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申
请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本
基金合同生效未满三年；
位调整困难，导致流动性风险；
的投资目的及投资策略。
    无
 基金之法律意见书》；
                 华泰紫金价值远见 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
   部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服
电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
                                     华泰证券（上海）资产管理有限公司
                                                 二〇二五年一月二十一日