华泰紫金智享一年定期开放债券发起: 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

        华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
     基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
     基金托管人：兴业银行股份有限公司
     报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
             华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              华泰紫金智享一年定期开放债券发起
基金主代码             015307
交易代码              015307
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2022 年 5 月 11 日
报告期末基金份额总额        2,455,943,645.44 份
                  在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
投资目标              实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越
                  业绩比较基准的收益。
                  本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封
                  闭期与开放期采取不同的投资策略。
投资策略
                  本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限
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                  进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银
                  行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券
                  投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策
                  略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高
                  的债券组合投资收益。
                  本基金的具体封闭期投资策略包括：资产配置策
                  略、久期策略、类属配置策略、利率债投资策略、
                  信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资
                  产支持证券投资策略。
                  开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
                  投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
                  资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
                  种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准            中债综合全价指数收益率
                  本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于
风险收益特征
                  股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人             华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人             兴业银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                              单位：人民币元
                                    报告期
     主要财务指标
                       (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
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  注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
                                    业绩比
                           业绩比
                  净值增               较基准
        净值增                较基准
  阶段              长率标               收益率       ①-③           ②-④
        长率①                收益率
                  准差②               标准差
                            ③
                                     ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年    4.58%      0.06%   4.98%    0.09%    -0.40%        -0.03%
自基金合
同生效起    10.80%     0.06%   7.21%    0.07%     3.59%        -0.01%
至今
收益率变动的比较
       华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
             (2022 年 5 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日)
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  注：本基金业绩比较基准=中债综合全价指数收益率。
                    §4   管理人报告
              任本基金的基金经
                    理期限           证券从业
姓名     职务                                    说明
               任职日       离任日       年限
                期         期
                                         新加坡国立大学金融工
                                         程硕士，先后就职于华
                                         泰证券资产管理总部、
                                         华泰证券（上海）资产
李博   本基金的基金   2022-06-
                              -    11    管理有限公司，历任固
良      经理        22
                                         定收益证券交易员、固
                                         定收益投资助理、固定
                                         收益投资经理，现任固
                                         收纯债团队负责人。
     本基金的基金                              联席固定收益投资总
     经理,联席固                              监、固收公募投资部总
赵骥   定收益投资总                   -    8     经理、公募基金投资决
     监、固收公募                              策委员会委员
     投资部总经理                              英国雷丁大学国际证券
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                                     市场协会 ICMA 商学院
                                     硕士；
                                     广发银行金融市场部，
                                     于招商银行资产负债管
                                     理部负责司库投融资管
                                     理，2015 年至 2020 年任
                                     职于第一创业证券资产
                                     管理部，先后任投资二
                                     部负责人、交易部负责
                                     人。2020 年 5 月加入华
                                     泰证券(上海)资产管理
                                     有限公司，从事固定收
                                     益产品投资管理工作。
                                     清华大学工学学士、硕
                                     士，先后就职于东莞证
                                     券股份有限公司资产管
                                     理部、广发基金管理有
刘鹏   本基金的基金   2022-05-
                             -   8   限公司，从事债券交易、
飞      经理        11
                                     研究工作。2020 年 4 月
                                     加入华泰证券（上海）
                                     资产管理有限公司，现
                                     担任基金经理。
  注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金
经理的任职日期为基金合同的生效日期。
高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规
定。
  本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
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及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个
基金组合。
  公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学
规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工
作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股
票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议
和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、
监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公
司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动
和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交
易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
下了历史低位。这一走势受到经 济 数 据不强、货币政策宽松、外部环境不确定性
以及机构行为的共同影响，市场对经济前景的担忧和对央行宽松政策的预期依然
主导了债券市场的走势。
  虽然三季度末政策层面发生了较大变化，但更多体现在预期层面，现实中的
经 济 数 据仍然不强。政策方面，央行在第四季度进行了降准降息，存量房贷利率
也大幅度下调，推动市场流动性进一步宽松，债券的投资吸引力提升。外部不确
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定性增加，美国大选后，引发市场对中美贸易关系的担忧，进一步打压了市场风
险偏好，推动资金流入债券市场。机构投资者在第四季度加大了债券配置力度，
尤其是长端债券。
     组合以中高等级信用债作为主要投资标的，四季度提升了金融债的仓位，同
时对利率债进行了适度交易。
     本报告期本基金净值收益率为 1.94%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%。
     本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，
暂不适用。
                    §5   投资组合报告
                                                   占基金总资产
序号           项目                金额(元)
                                                   的比例(%)
     其中：股票                                     -            -
     其中：债券                      2,972,534,259.68       98.63
          资产支持证券                               -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                               -            -
     金融资产
                     华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有境内股票。
     本基金本报告期末未持有港股通股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
                                                                 占基金资产净
序号               债券品种                    公允价值(元)
                                                                 值比例(％)
         其中：政策性金融债                               61,515,616.44         2.48
                                                                 占基金资产
    序号        债券代码      债券名称       数量(张)         公允价值(元)
                                                                 净值比例(％)
                            资
                         MTN001
                          A(BC)
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                    行 CD410
                        A
投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    本基金本报告期末未持有国债期货。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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  本基金不得投资股票。
 序号         名称                     金额(元)
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
                 §6   开放式基金份额变动
                                                 单位：份
本报告期期初基金份额总额                               2,455,943,645.44
本报告期基金总申购份额                                               -
减：本报告期基金总赎回份额                                             -
本报告期基金拆分变动份额                                              -
本报告期期末基金份额总额                               2,455,943,645.44
                 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
            §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                               单位：份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                          10,000,000.00
 本报告期买入/申购总份额                                                          -
 本报告期卖出/赎回总份额                                                          -
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                          10,000,000.00
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
 例（%）
     本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
            §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                            持有份额                  发起份额占
                 持有份                   发起份                     发起份额承
      项目                    占基金总                  基金总份额
                 额总数                   额总数                     诺持有期限
                            份额比例                    比例
基金管理人固有资金                    0.41%                     0.41%         3年
基金管理人高级管理
                        -          -          -            -               -
人员
基金经理等人员                 -          -          -            -               -
基金管理人股东                 -          -          -            -               -
其他                      -          -          -            -               -
合计                           0.41%                     0.41%         3年
     注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
                 §9   影响投资者决策的其他重要信息
             报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况
投资者          持有基金份额
                      期初 申购份                      赎回
 类别    序号    比例达到或者                                    持有份额        份额占比
                      份额  额                       份额
             超过 20%的时
               华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
               间区间
机构     1            943,6  0.00 0.00             99.59%
                   产品特有风险
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
现较大波动；
在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申
请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本
基金合同生效未满三年；
位调整困难，导致流动性风险；
的投资目的及投资策略。
    无
     《关于申请募集注册华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基
 金之法律意见书》；
                华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
   部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。
客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
                                  华泰证券（上海）资产管理有限公司
                                         二〇二五年一月二十一日