华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A,华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C: 华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

       华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投
                 资基金
      基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
      基金托管人：兴业银行股份有限公司
      报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
             华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                     §2    基金产品概况
基金简称              华泰紫金添鑫 30 天滚动中短债发起
基金主代码             016093
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2022 年 7 月 11 日
报告期末基金份额总额        213,044,226.03 份
                  在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
投资目标
                  获得超越业绩比较基准的投资回报。
                  本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策
                  和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的
投资策略
                  研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债
                  券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
                  结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之
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                    间的配置比例。
                    策略；5、杠杆投资策略；6、再投资策略；7、资
                    产支持证券的投资策略；8、国债期货投资策略。
                    中债综合财富(1 年以下)指数收益率×60%+中债综
业绩比较基准              合财富(1-3 年)指数收益率×30%+一年期定期存款
                    利率(税后)×10%
                    本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于
风险收益特征
                    股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人               华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人               兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 华泰紫金添鑫 30 天滚动 华泰紫金添鑫 30 天滚动
称          中短债发起 A       中短债发起 C
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属 分级基金
的份额总额
               §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                         单位：人民币元
                                              报告期
                             (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标
                         华泰紫金添鑫 30 天滚 华泰紫金添鑫 30 天滚
                             动中短债发起 A                动中短债发起 C
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   注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
                                        业绩比较
                     净值增长     业绩比较
          净值增长                          基准收益
  阶段                 率标准差     基准收益                ①－③        ②－④
           率①                           率标准差
                       ②       率③
                                            ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年      3.02%       0.02%    2.86%      0.01%   0.16%       0.01%
自基金合
同生效起      6.92%       0.02%    6.69%      0.02%   0.23%       0.00%
至今
                                        业绩比较
                     净值增长     业绩比较
          净值增长                          基准收益
  阶段                 率标准差     基准收益                ①－③        ②－④
           率①                           率标准差
                       ②       率③
                                            ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年      2.82%       0.02%    2.86%      0.01%   -0.04%      0.01%
自基金合
同生效起      6.37%       0.02%    6.69%      0.02%   -0.32%      0.00%
至今
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率变动的比较
     华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
             (2022 年 7 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日)
  注：本基金业绩比较基准=一年存款*10%+中债-综合指数(1-3 年)(财富)*30%+中
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债-综合指数(1 年以下)(财富)*60%。
                        §4   管理人报告
                 任本基金的基
                 金经理期限            证券从业
 姓名     职务                                      说明
                任职      离任日        年限
                日期       期
                                         上海财经大学数量经济学硕
                                         士，曾任职于德邦证券、德邦
      本基金的基     2022-                    基金从事固定收益相关工作。
 陈利                      -         13
       金经理      07-11                    2017 年 1 月加入华泰证券（上
                                         海）资产管理有限公司，现担
                                         任基金经理。
  注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理
的任职日期为基金合同的生效日期。
级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规、中国证监会和《华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
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  公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范
的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，
完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合
既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。
  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得
到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内
未发现任何违反公平交易的行为。
  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
  四季度，宏观政策托底经济活动淡季，四季度 PMI 均维持在荣枯线以上，10-12
月分别为 50.1%、50.3%、50.1%，自 9 月以来一直维持向上趋势，并逐步接近往年均
值，当前政策向上的拉力与经济向下的惯性仍处于相互角力之中，政策效果初显，后
续还需要政策不断加码，对冲经济本身惯性。
  债券市场表现，四季度初，基本面出现企稳迹象，各部门出台经济刺激政策，受
股债跷跷板效应影响，债市以震荡为主。12 月，关于加强同业活期存款利率自律管理
的倡议落地，政治局会议定调适度宽松的货币政策，叠加年末机构抢配，债券收益率
加速下行，10 年国债进入破 2，年末下行至 1.66%低位。
  投资操作上，四季度，本基金严格遵守相关法律法规的要求，对组合资产进行了
适当久期调节，努力为投资人赚取与其风险偏好相匹配的收益。
  本报告期 A 类份额基金净值收益率为 0.78%，C 类份额基金净值收益率为 0.73%，
同期业绩比较基准收益率为 0.83%。
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     本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，暂
不适用。
                      §5   投资组合报告
                                                    占基金总资产
序号            项目                 金额(元)
                                                    的比例(%)
      其中：股票                                     -            -
      其中：债券                        248,557,652.59       93.06
      资产支持证券                        10,020,682.19        3.75
      其中：买断式回购的买入返售
                                                -            -
      金融资产
     本基金本报告期末未持有境内股票。
     本基金本报告期末未持有港股通股票。
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      本基金本报告期末未持有股票。
                                                                  占基金资产
 序号               债券品种                      公允价值(元)
                                                                  净值比例(％)
           其中：政策性金融债                             10,039,701.37           4.41
                                                                       占基金资产
                                                         公允价值
      序号        债券代码        债券名称           数量（张）                       净值比例
                                                            (元)
                                                                        （％）
                              MTN002                               2
                              MTN001                               9
                              MTN001                               0
明细
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                                                             占基金资
 序号    证券代码        证券名称           数量(张)      公允价值(元)         产净值比
                                                             （%）
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  为有效控制债券投资的系统性风险，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提
高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格
与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合
约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
            持仓量           合约市值         公允价值变        风险指标说
 代码    名称
           （买/卖）           (元)          动（元）          明
  -    -     -              -             -           -
公允价值变动总额合计（元）                                                  -
国债期货投资本期收益（元）                                          44,826.37
国债期货投资本期公允价值变动（元）                                              -
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金充分结合国内外宏观经济和货币政策的分析，对于债券市场利率走势做出
判断，以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、
流动性风险，降低了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债期货投
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资符合既定的投资政策和投资目标。
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金本报告期末未持有股票。
序号            名称                     金额(元)
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末未持有股票。
     因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
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                 §6   开放式基金份额变动
                                                    单位：份
                        华泰紫金添鑫30天             华泰紫金添鑫30天
       项目
                         滚动中短债发起A             滚动中短债发起C
本报告期期初基金份额总额               201,742,106.65       10,310,319.04
本报告期基金总申购份额                    2,369,567.08      2,893,302.16
减：本报告期基金总赎回份额                  1,538,774.06      2,732,294.84
本报告期基金拆分变动份额                              -                 -
本报告期期末基金份额总额               202,572,899.67       10,471,326.36
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                        单位：份
                  华泰紫金添鑫30天滚动             华泰紫金添鑫30天滚动
      项目
                         中短债发起A                 中短债发起C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
本报告期买入/申购总份额                          -                    -
本报告期卖出/赎回总份额                          -                    -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例                        98.75                    -
（%）
  注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比
例。
  本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
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           §8   报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                           持有份额                     发起份额占
                持有份                      发起份                   发起份额承
      项目                   占基金总                     基金总份额
                额总数                      额总数                   诺持有期限
                           份额比例                       比例
 基金管理人固有资金                  93.89%                    93.88%      3年
 基金管理人高级管理
                       -             -          -          -       -
 人员
 基金经理等人员               -             -          -          -       -
 基金管理人股东               -             -          -          -       -
 其他                    -             -          -          -       -
 合计                         93.89%                    93.88%      3年
   注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。
                §9 影响投资者决策的其他重要信息
                                                      报告期末持有基金情
           报告期内持有基金份额变化情况
                                                          况
投资者        持有基金份额
 类别        比例达到或者          期初        申购      赎回份                 份额占
      序号                                              持有份额
           超过20%的时间        份额        份额       额                   比
              区间
机构    1          36,00 0.00 0.00             93.89%
                产品特有风险
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
现较大波动；
在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申
请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）
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发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本
基金合同生效未满三年；
位调整困难，导致流动性风险；
的投资目的及投资策略。
   无
    《华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
资基金之法律意见书》；
   文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
   部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服
电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
                                     华泰证券（上海）资产管理有限公司
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                           二〇二五年一月二十一日