深证100ETF华安: 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

华安深证 100 交易型开放式指数
     证券投资基金
   基金管理人：华安基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                            华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                             §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               深证 100ETF 华安
场内简称               深证 100ETF 华安
基金主代码              159706
基金运作方式             交易型开放式
基金合同生效日            2021 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额         85,386,800.00 份
投资目标               紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常
                   市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过
投资策略               1、组合复制策略
业绩比较基准             深证 100 指数收益率。
风险收益特征             本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
                   金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份
                   股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人              华安基金管理有限公司
基金托管人              中国银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                             第 2 页 共 12 页
                          华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③         ②－④
            ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月        -3.28%     2.25%      -3.55%     2.30%     0.27%        -0.05%
过去六个月        16.67%     2.10%      15.89%     2.15%     0.78%        -0.05%
 过去一年        13.14%     1.71%      11.07%     1.75%     2.07%        -0.04%
 过去三年       -28.49%     1.41%     -32.20%     1.45%     3.71%        -0.04%
 过去五年            -           -         -          -         -            -
自基金合同
            -29.59%     1.40%     -33.07%     1.44%     3.48%        -0.04%
生效起至今
率变动的比较
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                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                                说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            硕士研究生，10 年基金行业从业经验。
                                            任指数与量化投资部研究员、基金经理
                                            助理。2020 年 11 月至 2023 年 2 月，同
                                            时担任上证龙头企业交易型开放式指数
                                            证券投资基金及其联接基金的基金经
                                            理。2023 年 2 月起，同时担任华安上证
                                            联接基金（由上证龙头企业交易型开放
                                            式指数证券投资基金及其联接基金转型
      本基金的 2021 年 12 月                      而来）的基金经理。2021 年 1 月起，同
刘璇子                      -        10 年
      基金经理     9日                           时担任华安创业板 50 指数型证券投资基
                                            金的基金经理。2021 年 7 月起，同时担
                                            任华安中证内地新能源主题交易型开放
                                            式指数证券投资基金的基金经理。2021
                                            年 8 月起，同时担任华安 CES 半导体芯
                                            片行业指数型发起式证券投资基金的基
                                            金经理。2021 年 9 月至 2022 年 7 月，
                                            同时担任华安中证光伏产业指数型发起
                                            式证券投资基金的基金经理。2022 年 7
                                            月至 2024 年 9 月，同时担任华安中证光
                                            伏产业交易型开放式指数证券投资基金
                             第 4 页 共 12 页
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                                    发起式联接基金（由华安中证光伏产业
                                    指数型发起式证券投资基金转型而来）
                                    的基金经理。2021 年 12 月起，同时担
                                    任华安深证 100 交易型开放式指数证券
                                    投资基金、华安中证内地新能源主题交
                                    易型开放式指数证券投资基金发起式联
                                    接基金的基金经理。2022 年 4 月起，同
                                    时担任华安中证光伏产业交易型开放式
                                    指数证券投资基金的基金经理。2022 年
                                    料交易型开放式指数证券投资基金的基
                                    金经理。2022 年 9 月起，同时担任华安
                                    上证科创板芯片交易型开放式指数证券
                                    投资基金的基金经理。2022 年 10 月
                                    起，同时担任华安中证上海环交所碳中
                                    和指数型发起式证券投资基金的基金经
                                    理。2022 年 11 月起，同时担任华安中
                                    证基建指数型发起式证券投资基金的基
                                    金经理。2022 年 12 月起，同时担任华
                                    安上证科创板芯片交易型开放式指数证
                                    券投资基金发起式联接基金的基金经
                                    理。2024 年 3 月起，同时担任华安国证
                                    机器人产业指数型发起式证券投资基金
                                    的基金经理。2024 年 7 月起，同时担任
                                    华安深证 100 交易型开放式指数证券投
                                    资基金发起式联接基金的基金经理。
                                    息技术应用创新产业指数型发起式证券
                                    投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
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                    华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金
管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部
纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研
究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保
各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合
的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立
性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资
组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，
公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场
业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投
资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务
申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以
比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原
则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上
市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不
同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进
行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手
之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和
交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基
金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析
系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
  本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
次数为 0 次，未出现异常交易。
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                         华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
业 PMI 连续三个月保持在 50 的荣枯线之上，表明经济复苏的势头正在持续。10 月和 11 月零售
平均增速较 9 月有所改善，房地产销售也呈现改善势头。四季度市场在 924 系列政策组合拳的带
动下先大幅上涨，而后宽幅震荡，市场成交量维持高位，风险偏好显著改善。深证 100 指数四季
度下跌 3.55%。
     投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
     截止 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7041 元，本报告期份额净值增长率为-3.28%，
同期业绩比较基准增长率为-3.55%。
     本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
                         §5 投资组合报告
                                                         占基金总资产的比例
序号              项目                  金额（元）
                                                            （%）
       其中：股票                          58,887,676.80               97.90
       其中：债券                                        -                -
            资产支持证券                                  -                -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                    -                -
       产
 代码           行业类别             公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                           1,660,140.00             2.76
                           第 7 页 共 12 页
                       华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
 B    采矿业                                420,561.00         0.70
 C    制造业                              45,110,238.30       75.03
      电力、热力、燃气及水生产
 D                                       276,977.00         0.46
      和供应业
 E    建筑业                                         -            -
 F    批发和零售业                             235,280.00         0.39
 G    交通运输、仓储和邮政业                       1,078,077.00        1.79
 H    住宿和餐饮业                                      -            -
      信息传输、软件和信息技术
 I                                      1,433,351.00        2.38
      服务业
 J    金融业                               6,299,420.00       10.48
 K    房地产业                               750,694.00         1.25
 L    租赁和商务服务业                           635,512.00         1.06
 M    科学研究和技术服务业                         474,201.00         0.79
      水利、环境和公共设施管理
 N                                                -            -
      业
      居民服务、修理和其他服务
 O                                                -            -
      业
 P    教育                                          -            -
 Q    卫生和社会工作                            513,225.50         0.85
 R    文化、体育和娱乐业                                   -            -
 S    综合                                          -            -
      合计                               58,887,676.80       97.95
 本基金本报告期末未持有积极投资股票。
 本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
序号    股票代码     股票名称    数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
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资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  本基金本报告期末未持有债券投资。
  本基金本报告期末未持有债券。
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  本基金本报告期末未持有权证投资。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
  无。
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  本基金本报告期末未持有国债期货。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
 序号           名称                      金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                    单位：份
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报告期期初基金份额总额                                                             87,886,800.00
报告期期间基金总申购份额                                                            10,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                                          12,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                             85,386,800.00
               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    无。
    无。
                     §8 影响投资者决策的其他重要信息
投         报告期内持有基金份额变化情况                                         报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例
者               期初    申购                                赎回                       份额占
  序号 达到或者超过 20%                                                    持有份额
类               份额    份额                                份额                       比（%）
      的时间区间
别
联
接
基
金
                                    产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大
额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
    基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
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                           华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
http://www.huaan.com.cn。
   投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
                                               华安基金管理有限公司
                            第 12 页 共 12 页