恒生互联网ETF: 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告

华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
    证券投资基金（QDII）
    基金管理人：华安基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
              华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）
场内简称                      恒生互联网 ETF
基金主代码                     159688
基金运作方式                    交易型开放式
基金合同生效日                   2023 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额                752,778,480.00 份
投资目标                      紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
                          化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，
                          年跟踪误差不超过 4%。
投资策略                      1、完全复制策略
业绩比较基准                    恒生互联网科技业指数收益率（经汇率调整）
风险收益特征                    本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预
                          期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
                          本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
                          与标的指数相似的风险收益特征。
                          本基金为主要投资于香港市场的证券投资基金，需要承
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                             担汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风
                             险。
基金管理人                        华安基金管理有限公司
基金托管人                        招商银行股份有限公司
                             英文名称：Citibank N.A
境外资产托管人
                             中文名称：美国花旗银行有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②       准收益率③
                                            准差④
过去三个月       -11.11%     1.97%     -11.49%     1.97%      0.38%        0.00%
过去六个月        17.26%     2.12%      17.11%     2.13%      0.15%       -0.01%
 过去一年        16.90%     2.18%      16.93%     2.19%     -0.03%       -0.01%
 过去三年            -           -         -          -          -           -
 过去五年            -           -         -          -          -           -
自基金合同
            -14.93%     2.13%     -16.04%     2.17%      1.11%       -0.04%
生效起至今
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率变动的比较
                     §4 管理人报告
          任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名   职务                                             说明
           任职日期  离任日期  年限
                                        硕士研究生，14 年基金行业从业经历。
                                        曾任毕马威华振会计师事务所审计员。
                                        营部基金会计、指数与量化投资部分析
                                        师、基金经理助理。2018 年 9 月起，同
                                        时担任华安标普全球石油指数证券投资
                                        基金（LOF）   、华安国际龙头（DAX）交易
                                        型开放式指数证券投资基金及其联接基
   指数投资                                 金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开
   部助理总                                 放式指数证券投资基金及其联接基金的
倪斌 监、本基              -        14 年      基金经理。2018 年 9 月至 2022 年 12
   金的基金                                 月，同时担任华安纳斯达克 100 指数证
   经理                                   券投资基金的基金经理。2022 年 12 月
                                        起，同时担任华安纳斯达克 100 交易型
                                        开放式指数证券投资基金联接基金
                                        （QDII）（由华安纳斯达克 100 指数证券
                                        投资基金转型而来）的基金经理。2019
                                        年 6 月起，同时担任华安三菱日联日经
                                        （QDII）的基金经理。2020 年 5 月起，
                                        同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式
                         第 4 页 共 12 页
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
                         指数证券投资基金（QDII）的基金经
                         理。2021 年 1 月至 2022 年 7 月，同时
                         担任华安中证全指证券公司指数型证券
                         投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，
                         同时担任华安中证新能源汽车交易型开
                         放式指数证券投资基金的基金经理。
                         华安中证全指证券公司交易型开放式指
                         数证券投资基金的基金经理。2021 年 4
                         月至 2023 年 11 月，同时担任华安中证
                         申万食品饮料交易型开放式指数证券投
                         资基金的基金经理。2021 年 5 月起，同
                         时担任华安恒生科技交易型开放式指数
                         证券投资基金（QDII）的基金经理。
                         深科技 100 交易型开放式指数证券投资
                         基金的基金经理。2021 年 10 月起，同
                         时担任华安中证新能源汽车交易型开放
                         式指数证券投资基金发起式联接基金的
                         基金经理。2022 年 4 月起，同时担任华
                         安恒生科技交易型开放式指数证券投资
                         基金发起式联接基金（QDII）的基金经
                         理。2022 年 7 月起，同时担任华安纳斯
                         达克 100 交易型开放式指数证券投资基
                         金（QDII）的基金经理。2023 年 1 月
                         起，同时担任华安恒生互联网科技业交
                         易型开放式指数证券投资基金（QDII）
                         的基金经理。2023 年 12 月起，同时担
                         任华安恒生港股通中国央企红利交易型
                         开放式指数证券投资基金的基金经理。
                         网科技业交易型开放式指数证券投资基
                         金发起式联接基金（QDII）        、华安三菱日
                         联日经 225 交易型开放式指数证券投资
                         基金发起式联接基金（QDII）的基金经
                         理。2024 年 4 月起，同时担任华安恒生
                         港股通中国央企红利交易型开放式指数
                         证券投资基金发起式联接基金的基金经
                         理。2024 年 5 月起，同时担任华安中证
                         沪深港黄金产业股票交易型开放式指数
                         证券投资基金的基金经理。2024 年 6 月
                         起，同时担任华安法国 CAC40 交易型开
                         放式指数证券投资基金发起式联接基金
                         的基金经理。2024 年 11 月至 2024 年 12
                         月，同时担任华安恒生香港上市生物科
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          华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
                                   技指数型发起式证券投资基金（QDII）
                                   的基金经理。2024 年 12 月起，同时担
                                   任华安恒生生物科技指数型发起式证券
                                   投资基金（QDII）（由华安恒生香港上市
                                   生物科技指数型发起式证券投资基金
                                   （QDII）转型而来）的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
  无
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金
管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部
纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研
究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保
各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合
的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立
性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资
组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，
公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场
业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投
资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务
申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以
比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原
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则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上
市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不
同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进
行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手
之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和
交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基
金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析
系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
  本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
次数为 0 次，未出现异常交易。
  四季度，国内货币政策基调从“稳健”转为“适度宽松”，财政政策更加积极，经济运行总
体平稳，社零总额和工业增加值保持稳定增长，但也面临国内有效需求不足、经济预期偏弱以及
海外不确定因素增加等带来的困难和挑战。港股互联网板块本身的基本面继续呈现企稳向好趋势，
但海外美联储货币政策边际收紧对板块产生压制，另外。在经历前期指数急速上行之后，报告期
内指数波动较大，整体呈现回落。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合
的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
  截至 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.8507 元，本报告期份额净值增长率为-11.11%，
同期业绩比较基准增长率为-11.49%。
  本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
                      §5 投资组合报告
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                 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
                                                         占基金总资产的比例
序号               项目              金额（人民币元）
                                                            （%）
      其中：普通股                          577,373,653.31                86.52
           优先股                                       -                  -
           存托凭证                                      -                  -
           房地产信托凭证                                   -                  -
      其中：债券                                          -                  -
      资产支持证券                                         -                  -
      其中：远期                                          -                  -
           期货                                        -                  -
           期权                                        -                  -
           权证                                        -                  -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                     -                  -
      产
注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 409,131,163.58 元，占基金资
产净值比例为 63.89%。
     国家（地区）           公允价值（人民币元）                  占基金资产净值比例（%）
中国香港                          577,373,653.31                        90.16
合计                            577,373,653.31                        90.16
                                                                占基金资产净
           行业类别                  公允价值（人民币元）
                                                                值比例(%)
能源                                                         -           -
原材料                                                        -           -
工业                                               1,715,100.16       0.27
非日常生活消费品                                       207,843,164.24      32.46
日常消费品                                            5,253,137.85       0.82
医疗保健                                                       -           -
金融                                               1,371,391.16       0.21
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                      华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
信息技术                                                 70,506,776.47        11.01
通信服务                                                290,684,083.43        45.39
公用事业                                                            -            -
房地产                                                             -            -
                 合计                                 577,373,653.31        90.16
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
     本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
存托凭证投资明细
                                               所属                         占基金
                                                             公允价值
       公司名称       公司名称       证券       所在证      国家    数量                   资产净
序号                                                           （人民币
       (英文)        (中文)      代码       券市场      （地    (股)                  值比例
                                                              元）
                                               区）                          (%)
        TENCENT
                  腾讯控股       700              中 国   190,2   73,447,380.
                  有限公司        HK              香港       00            94
          LTD
       ALIBABA
                  阿里巴巴
        GROUP                9988             中 国   911,0   69,514,489.
       HOLDING                HK              香港       00            06
                  有限公司
         LTD
       JD.COM     京东集团
                              HK              香港       46            64
          A        公司
       MEITUAN-              3690             中 国   464,8   65,295,228.
        CLASS B               HK              香港       00            57
      KUAISHOU
                              HK              香港     ,300            60
          Y
       NETEASE    网易股份       9999             中 国   469,4   60,166,687.
         INC      有限公司        HK              香港       51            92
        BAIDU     百度集团
                              HK              香港       36            25
          A        公司
      BILIBILI    哔哩哔哩
                              HK              香港       20            26
          Z        公司
      SENSETIME   商汤集团
                                              中 国   16,71   23,057,831.
                                              香港    1,000            12
      INC-CLASS    公司
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                 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 4 季度报告
         B
      KINGSOFT   金山软件    3888            中 国   635,4    19,799,855.
      CORP LTD   有限公司     HK             香港       00             71
存托凭证投资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  细
                                   公允价值（人民币
 序号    衍生品类别        衍生品名称                              占基金资产净值比例(%)
                                      元）
       期货品种_股
         指
注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，
                     “其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期
货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-
期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人
民币 112,041.88 元，已包含在结算备付金中。
  本基金本报告期末未持有基金。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
 序号           名称                         金额（人民币元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
报告期期初基金份额总额                                         696,278,480.00
报告期期间基金总申购份额                                        355,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                      299,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                         752,778,480.00
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  无。
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                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投        报告期内持有基金份额变化情况                                        报告期末持有基金情况
资
     持有基金份额比例
者               期初 申购                                赎回                        份额占比
  序号 达到或者超过 20%                                                  持有份额
类               份额 份额                                份额                         （%）
      的时间区间
别
机
构
                                    产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大
额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
    基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
    投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
                                                              华安基金管理有限公司
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