饮食ETF: 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
     基金管理人:天弘基金管理有限公司
     基金托管人:中信证券股份有限公司
      报告送出日期:2025年01月22日
                    §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                 天弘中证食品饮料ETF
场内简称                 饮食ETF
基金主代码                159736
基金运作方式               交易型开放式
基金合同生效日              2021年09月09日
报告期末基金份额总额           6,906,394,457.00份
                     紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标                 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控
                     制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
                     本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指
                     数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
                     合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                     行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股
                     发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
投资策略                 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
                     能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性
                     不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导
                     致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
                     制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资
                     组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资
                       组合紧密地跟踪标的指数。为使得基金的投资
                       组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经
                       中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指
                       期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相
                       关的衍生工具。主要产品投资策略包括：债券
                       投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
                       投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策
                       略、存托凭证投资策略等策略。
业绩比较基准                 中证食品饮料指数收益率
                       本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益
                       高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征                 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                       具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
                       市场相似的风险收益特征。
基金管理人                  天弘基金管理有限公司
基金托管人                  中信证券股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                          单位：人民币元
     主要财务指标         报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
  阶段     净值增长   净值增长   业绩比较   业绩比较    ①-③       ②-④
           率①       率标准差      基准收益      基准收益
                     ②         率③       率标准差
                                         ④
过去三个月     -6.19%    2.03%     -6.32%     2.03%   0.13%   0.00%
过去六个月     10.73%    2.20%     9.38%      2.20%   1.35%   0.00%
过去一年      -4.60%    1.82%     -7.13%     1.82%   2.53%   0.00%
过去三年      -34.06%   1.61%     -37.53%    1.61%   3.47%   0.00%
自基金合同
生效日起至     -27.25%   1.59%     -29.40%    1.61%   2.15%   -0.02%
今
动的比较
    注：1、本基金合同于2021年09月09日生效。
                            §4 管理人报告
                         任本基金的基
                                        证券
                         金经理期限
 姓名         职务                          从业          说明
                         任职     离任
                                        年限
                         日期     日期
                                       男，数学硕士。历任中国中
沙川   本基金基金经理        年09      -   13年   工程助理分析师。2013年9
                     月                 月加盟本公司，历任研究
                                       员。
  注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
员监督管理办法》的相关规定。
  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
  公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
  报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
  本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易
和利益输送。
  本基金在2024年4季度按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误
差，并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。
     期间基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均
跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位偏离，指数成分股调
整，指数成分股分红，以及持有的新股上市后表现与基准指数表现的差异。
     截至2024年12月31日，本基金份额净值为0.7275元，本报告期份额净值增长率
-6.19%，同期业绩比较基准增长率-6.32%。
     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                     §5 投资组合报告
                                                  占基金总资产的比例
序号            项目            金额(元)
                                                     （%）
       其中：股票              5,022,752,374.24                  99.85
       其中：债券                                 -                  -
            资产支持证券                           -                  -
       其中：买断式回购的买入
                                             -                  -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金合
       计
代码          行业类别        公允价值(元)                  占基金资产净值比例（%）
 A     农、林、牧、渔业                          -                      -
 B   采矿业                              -                -
 C   制造业               4,960,134,307.18            98.72
     电力、热力、燃气及水
 D                                    -                -
     生产和供应业
 E   建筑业                              -                -
 F   批发和零售业              46,199,209.00              0.92
     交通运输、仓储和邮政
 G                                    -                -
     业
 H   住宿和餐饮业                           -                -
     信息传输、软件和信息
 I                                    -                -
     技术服务业
 J   金融业                              -                -
 K   房地产业                             -                -
 L   租赁和商务服务业                         -                -
 M   科学研究和技术服务业                       -                -
     水利、环境和公共设施
 N                                    -                -
     管理业
     居民服务、修理和其他
 O                                    -                -
     服务业
 P   教育                               -                -
 Q   卫生和社会工作                          -                -
 R   文化、体育和娱乐业                        -                -
 S   综合                  15,925,049.40              0.32
     合计                5,022,258,565.58            99.96
代码         行业类别      公允价值(元)              占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                         -                -
 B   采矿业                              -                -
 C   制造业                    358,932.57              0.01
     电力、热力、燃气及水
 D                                    -                -
     生产和供应业
 E   建筑业                              -                -
 F   批发和零售业                           -                -
          交通运输、仓储和邮政
    G                               31,864.80                  0.00
          业
    H     住宿和餐饮业                             -                    -
          信息传输、软件和信息
    I                               91,862.73                  0.00
          技术服务业
    J     金融业                                -                    -
    K     房地产业                               -                    -
    L     租赁和商务服务业                           -                    -
    M     科学研究和技术服务业                11,148.56                  0.00
          水利、环境和公共设施
    N                                        -                    -
          管理业
          居民服务、修理和其他
    O                                        -                    -
          服务业
    P     教育                                 -                    -
    Q     卫生和社会工作                            -                    -
    R     文化、体育和娱乐业                          -                    -
    S     综合                                 -                    -
          合计                       493,808.66                  0.01
细
序                                                          占基金资产净
         股票代码     股票名称      数量(股)         公允价值(元)
号                                                          值比例（％）
序                                                      占基金资产净
      股票代码      股票名称      数量(股)          公允价值(元)
号                                                      值比例（％）
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    序号                   名称                       金额(元)
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
                                                    金额单位：人民币元
序                             流通受限部分的         占基金资产净   流通受限情况说
     股票代码         股票名称
号                              公允价值           值比例（％）         明
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                              单位：份
报告期期初基金份额总额                                            6,800,394,457.00
报告期期间基金总申购份额                                            364,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                          258,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                         6,906,394,457.00
                     §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期基金管理人未持有本基金份额。
    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                       §8 影响投资者决策的其他重要信息
                                                              报告期末持有基金情
                报告期内持有基金份额变化情况
                                                                       况
投
         持有基金
资
         份额比例
者
    序    达到或者
类                     期初份额          申购份额         赎回份额         持有份额         份额占比
    号    超过20%
别
         的时间区
            间
联
接        20241001-   6,512,353,50   263,153,90   155,207,20   6,620,300,
基        20241231            0.00         0.00         0.00       200.00
金
                                    产品特有风险
    基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资
者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此
可能导致的特有风险主要包括：
    （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险；
    （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对赎回申请的风险；
    （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险；
     （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
     （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其
赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等风险。
  注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份
额。
     本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体
信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公
告》。
     本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定
媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
     天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
     投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
     公司网站：www.thfund.com.cn
                                            天弘基金管理有限公司
                                           二〇二五年一月二十二日