中证A500ETF: 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

          国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理人：国泰基金管理有限公司
    基金托管人：华泰证券股份有限公司
    报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                     国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                         §1    重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 01 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                       §2     基金产品概况
基金简称                 国泰中证 A500ETF
场内简称                 中证 A500ETF
基金主代码                159338
交易代码                 159338
基金运作方式               交易型开放式
基金合同生效日              2024 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额           29,516,086,664.00 份
                     紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标
                     化。
                     本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其
投资策略
                     权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
                     权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股
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                  长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
                  发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本
                  基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
                  时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
                  差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
                  均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
                  度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
                  避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程
                  中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，
                  且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基
                  金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时
                  对相关成份股进行调整。
                  券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
                  金融衍生品投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策
                  略。
业绩比较基准            中证 A500 指数收益率
                  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
                  上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征            本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
                  A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
                  的风险收益特征相似。
基金管理人             国泰基金管理有限公司
基金托管人             华泰证券股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                              单位：人民币元
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                                            报告期
       主要财务指标
                              (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
                                     业绩比较
                  净值增长     业绩比较
         净值增长                        基准收益
  阶段              率标准差     基准收益                     ①-③           ②-④
           率①                        率标准差
                    ②        率③
                                        ④
过去三个月    -4.83%   1.55%     -1.62%     1.78%       -3.21%         -0.23%
自基金合同
         -4.62%   1.51%     17.06%     2.21%       -21.68%        -0.70%
生效起至今
收益率变动的比较
             国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
             （2024 年 9 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日）
                      国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：(1)本基金合同生效日为2024年9月26日，截至2024年12月31日，本基金成立尚未满一年。
(2)本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期
结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。
                           §4    管理人报告
               任本基金的基金经理期限               证券从业年
 姓名   职务                                                说明
               任职日期             离任日期       限
      国泰中                                        硕士研究生。曾任职于北京
      证生物                                        中科江南信息技术股份有
       医药                                        限公司等。2015 年 2 月加入
      ETF、国                                      国泰基金，历任研究员、基
      泰中证                                        金经理助理。2021 年 2 月起
       医疗                                        任国泰中证医疗交易型开
 黄岳           2024-09-26         -        10 年
      ETF、国                                      放式指数证券投资基金和
      泰中证                                        国泰中证生物医药交易型
      全指建                                        开放式指数证券投资基金
      筑材料                                        的基金经理，2021 年 2 月至
      ETF、国                                      2023 年 9 月任国泰中证生
      泰中证                                        物医药交易型开放式指数
         国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
、国泰                              基金经理，2021 年 6 月起兼
中证科                              任国泰中证全指建筑材料
创创业                              交易型开放式指数证券投
发起联                              业 50 交易型开放式指数证
接、国                              券投资基金的基金经理，
泰中证                              2021 年 8 月至 2024 年 8 月
发起联                              交易型开放式指数证券投
接、国                              资基金发起式联接基金和
泰中证                              国泰中证科创创业 50 交易
消费电                              型开放式指数证券投资基
子主题                              金发起式联接基金的基金
ETF、国                            经理，2021 年 8 月起兼任国
泰中证                              泰中证 500 交易型开放式指
消费电                              数证券投资基金的基金经
子主题                              理，2021 年 9 月至 2024 年
ETF 发                            4 月任国泰中证智能汽车主
  起联                             题交易型开放式指数证券
接、国                              投资基金的基金经理，2021
泰中证                              年 10 月至 2024 年 10 月任
动漫游                              国泰中证 500 交易型开放式
   戏                             指数证券投资基金发起式
ETF、国                            联接基金的基金经理，2021
泰中证                              年 11 月起兼任国泰中证消
港股通                              费电子主题交易型开放式
国泰富                              经理，2022 年 2 月起兼任国
时中国                              泰中证消费电子主题交易
国企开                              型开放式指数证券投资基
放共赢                              金发起式联接基金的基金
ETF、国                            经理，2022 年 3 月至 2023
泰中证                              年 11 月任国泰中证沪港深
车与零                              数证券投资基金的基金经
  部件                             理，2023 年 4 月起兼任国泰
ETF、国                            中证动漫游戏交易型开放
泰中证                              式指数证券投资基金、国泰
光伏产                              中证港股通 50 交易型开放
   业                             式指数证券投资基金和国
ETF、国                            泰富时中国国企开放共赢
泰策略                              交易型开放式指数证券投
价值灵                              资基金的基金经理，2023
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     活配置                                年 5 月至 2024 年 6 月任国
     混合、                                泰中证港股通 50 交易型开
     国泰中                                放式指数证券投资基金发
       证                                起式联接基金的基金经理，
     A500ET                             2023 年 5 月起兼任国泰中
     F 的基                               证新能源汽车交易型开放
     金经理                                式指数证券投资基金、国泰
                                        中证 800 汽车与零部件交易
                                        型开放式指数证券投资基
                                        金和国泰中证光伏产业交
                                        易型开放式指数证券投资
                                        基金的基金经理，2024 年 9
                                        月起兼任国泰策略价值灵
                                        活配置混合型证券投资基
                                        金和国泰中证 A500 交易型
                                        开放式指数证券投资基金
                                        的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、
                              《中华人民共和国证券
投资基金法》、
      《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严
格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权
益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场
和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管
理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立
运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
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效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
  本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  四季度 A 股宽幅震荡，10 月 8 日上证指数开盘达到 3674 点，市场乐观情绪到达极致，
随后出现了较大幅度的回撤和震荡。基本面方面，随着 9 月底稳增长政策的逐渐落地，经济
数据出现了逐月改善。金融体系内流动性充裕，国债收益率大幅下行，A 股融资余额快速增
长。
  四季度的行情主要围绕 11 月和 12 月的几次重要会议展开，并呈现了买预期卖现实的特
征。行业板块内部也一改同涨同跌的特征，出现了剧烈分化，整体而言小盘股整体表现好于
大盘股。
  作为行业指数基金，本基金旨在为看好 A 股大盘股投资者提供投资工具。本报告期内，
我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了
合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
  本基金本报告期内的净值增长率为-4.83%，同期业绩比较基准收益率为-1.62%。
  中证 A500ETF 跟踪中证 A500 指数，覆盖了 A 股 500 家龙头上市公司。相比现有跟踪大
盘股的宽基指数，中证 A500 指数的编制规则更加合理，行业分布更加均衡，能够更好的表
征 A 股核心资产的整体表现。中证 A500 指数目前估值水平处于历史较低位置，配置价值凸
显。
  无。
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                         §5   投资组合报告
                                                          占基金总资产的
序号               项目                   金额(元)
                                                              比例(%)
        其中：股票                         28,132,259,481.80           99.70
        其中：债券                                        -                  -
        资产支持证券                                       -                  -
        其中：买断式回购的买入返售金融
                                                     -                  -
        资产
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
                                                              占基金资产净值
代码               行业类别                 公允价值（元）
                                                               比例（％）
    A          农、林、牧、渔业                                   -                  -
    B             采矿业                                     -                  -
    C             制造业                             27,736.50             0.00
    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                             257.04             0.00
    E             建筑业                                     -                  -
                     国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
 F           批发和零售业                                  -             -
 G         交通运输、仓储和邮政业                       32,463.45         0.00
 H           住宿和餐饮业                                  -             -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                                -             -
 J             金融业                                   -             -
 K            房地产业                                   -             -
 L          租赁和商务服务业                                 -             -
 M         科学研究和技术服务业                                -             -
 N     水利、环境和公共设施管理业                                 -             -
 O     居民服务、修理和其他服务业                                 -             -
 P             教育                                    -             -
 Q           卫生和社会工作                                 -             -
 R          文化、体育和娱乐业                                -             -
 S             综合                                    -             -
               合计                            60,456.99         0.00
                                                          占基金资产净值
代码            行业类别                 公允价值（元）
                                                           比例（％）
 A   农、林、牧、渔业                           145,069,207.60         0.52
 B   采矿业                               1,305,234,772.67        4.64
 C   制造业                              16,728,878,663.83       59.42
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                   954,868,592.00         3.39
 E   建筑业                                579,001,919.00         2.06
 F   批发和零售业                             185,683,402.00         0.66
 G   交通运输、仓储和邮政业                        999,244,933.57         3.55
 H   住宿和餐饮业                              27,647,069.00         0.10
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                   1,779,350,688.55        6.32
 J   金融业                               4,251,896,652.72       15.10
 K   房地产业                               301,952,311.00         1.07
 L   租赁和商务服务业                           306,260,317.00         1.09
 M   科学研究和技术服务业                         278,886,856.00         0.99
 N   水利、环境和公共设施管理业                       75,244,932.00         0.27
                     国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
 O   居民服务、修理和其他服务业                                          -               -
 P   教育                                        20,857,300.00             0.07
 Q   卫生和社会工作                                  121,333,493.27             0.43
 R   文化、体育和娱乐业                                 70,787,914.60             0.25
 S   综合                                                     -               -
     合计                                    28,132,199,024.81             99.93
资明细
                                                            占基金资产净
序号    股票代码         股票名称     数量(股)          公允价值(元)
                                                                值比例(％)
资明细
                                                            占基金资产净
序号    股票代码         股票名称     数量(股)          公允价值(元)
                                                                值比例(％)
本基金本报告期末未持有债券。
               国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期内未投资股指期货。
    本基金本报告期内未投资国债期货。
银行"公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公
开谴责、处罚的情况。
招商银行及下属分支机构因理财业务未能有效穿透识别底层资产，信息披露不规范；贷前调
查与贷后管理不尽职，贷款资金被挪用，贷款“三查”不到位、以存款作为发放贷款的前提
条件，基金销售业务违规等情形等，受到金管局及分支机构、外管局分支机构罚款、整改通
知，地方证监局警示。
中信证券及其分支机构因经纪业务管理存在不足，客户开户信息采集登记不规范，对分支机
                  国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
构员工的执业信息登记备案、手机号报备管理、违规信息报送不及时不到位，下属子公司微
信公众号推送营销信息不当；场外衍生品业务管理存在不足，在衍生品交易准入环节，对于
部分交易对手的真实身份识别、关联关系的核查不深入，落实适当性管理要求不到位；在交
易对手的持续管理环节，部分交易对手的年度复核资料及定期回访记录缺失；在交易风险监
测监控环节，对于风险提示跟踪处理不及时不完善；报送场外衍生品季度报告内容不完整的
情况等原因，受到地方金监局等监管机构公开处罚。
兴业银行及其下属分支机构因贷款三查严重不尽职，延缓风险暴露、贷款风险分类不准确，
违规发放个人消费贷款，信用证贸易背景不真实，违规以贷转存滚动办理存单质押贷款，未
严格按照公布的收费价目名录收费，信贷业务管理不尽职，违规向借款人转嫁成本，委托未
进行执业登记的人员从事保险代理业务及未按规定进行执业管理等原因，受到地方金监局等
监管机构公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究
序号           名称                      金额(元)
                   国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                         流通受限部分的            占基金资产净     流通受限情
 序号     股票代码     股票名称
                          公允价值(元)           值比例(%)      况说明
                  §6    开放式基金份额变动
                                                         单位：份
本报告期期初基金份额总额                                     2,000,086,664.00
报告期期间基金总申购份额                                    31,932,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                   4,416,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额                                                  -
本报告期期末基金份额总额                                    29,516,086,664.00
           §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                     国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 15-20 层。
  基金托管人住所。
  可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
  客户服务中心电话：
          （021）31089000，400-888-8688
  客户投诉电话：
        （021）31089000
  公司网址：http://www.gtfund.com
                                          国泰基金管理有限公司
                                         二〇二五年一月二十二日