中证500ETF博时: 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

博时中证 500 交易型开放式指数证券投资
            基金
     基金管理人：博时基金管理有限公司
     基金托管人：招商银行股份有限公司
     报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                                      博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                                  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                               §2 基金产品概况
基金简称               博时中证 500ETF
场内简称               中证 500ETF 博时
基金主代码              159968
交易代码               159968
基金运作方式             交易型开放式
基金合同生效日            2019 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额         107,695,098.00 份
投资目标               紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                   本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权
                   重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
                   调整。
                   在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间
投资策略
                   的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，预期年化跟踪误差不超过 2%。
                   其他投资策略包括：存托凭证投资策略、债券（除可转换债券）投资策略、
                   资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投资策略、融资及
                   转融通证券出借、流通受限证券投资策略等。
业绩比较基准             中证 500 指数收益率
                   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
                   型基金与货币市场基金，属于中高风险中高收益的开放式基金。本基金为被
风险收益特征
                   动式投资的股票型指数基金，跟踪中证 500 指数，其风险收益特征与标的指
                   数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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基金管理人                    博时基金管理有限公司
基金托管人                    招商银行股份有限公司
                          §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                       单位：人民币元
                                                     报告期
          主要财务指标
                                      (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
                                                   业绩比较基
             净值增长率        净值增长率     业绩比较基
     阶段                                            准收益率标        ①-③             ②-④
               ①           标准差②     准收益率③
                                                    准差④
过去三个月           0.23%       2.00%         -0.30%     2.03%         0.53%          -0.03%
过去六个月          17.38%       1.99%      15.84%        2.01%         1.54%          -0.02%
过去一年            8.55%       1.81%         5.46%      1.82%         3.09%          -0.01%
过去三年           -15.21%      1.39%     -22.20%        1.40%         6.99%          -0.01%
过去五年           33.72%       1.36%         8.70%      1.37%        25.02%          -0.01%
自基金合同生
效起至今
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                          §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限             证券从业
姓名    职务                                                 说明
             任职日期            离任日期       年限
                                               万琼女士，硕士。2004 年起
                                               先后在中企动力科技股份有
                                               限公司、华夏基金工作。2011
                                               年加入博时基金管理有限公
                                               司。历任投资助理、基金经
                                               理助理、博时富时中国 A 股
                                               指数证券投资基金(2017 年 9
                                               月 29 日-2019 年 9 月 5 日)、
     指数与量                                      上证超级大盘交易型开放式
     化投资部                                      指数证券投资基金(2015 年 6
万琼   投资总监    2019-08-01          -      17.8   月 8 日-2019 年 10 月 11 日)、
     助理/基金                                     博时上证超级大盘交易型开
      经理                                       放式指数证券投资基金联接
                                               基金(2015 年 6 月 8 日-2019
                                               年 10 月 11 日)、博时恒生沪
                                               深港通大湾区综合交易型开
                                               放式指数证券投资基金
                                               (2020 年 4 月 30 日-2022 年 5
                                               月 27 日)、博时上证自然资
                                               源交易型开放式指数证券投
                                               资基金联接基金(2015 年 6
博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                   月 8 日-2022 年 7 月 7 日)、
                   上证自然资源交易型开放式
                   指数证券投资基金(2015 年 6
                   月 8 日-2022 年 7 月 7 日)、
                   博时中证可持续发展 100 交
                   易型开放式指数证券投资基
                   金(2020 年 1 月 19 日-2023
                   年 3 月 8 日)、博时中证红利
                   交易型开放式指数证券投资
                   基金(2020 年 3 月 20 日-2023
                   年 3 月 8 日)、博时沪深 300
                   交易型开放式指数证券投资
                   基金(2020 年 4 月 3 日-2023
                   年 3 月 8 日)、博时创业板指
                   数证券投资基金(2021 年 4
                   月 2 日-2023 年 3 月 8 日)、
                   博时纳斯达克 100 指数型发
                   起式证券投资基金（QDII）
                   (2022 年 7 月 26 日-2023 年 9
                   月 25 日)、博时中证港股通
                   消费主题交易型开放式指数
                   证券投资基金(2022 年 3 月 3
                   日-2024 年 11 月 8 日)的基金
                   经理。现任指数与量化投资
                   部投资总监助理兼博时标普
                   投资基金联接基金(2015 年
                   投资基金(2015 年 10 月 8 日
                   —至今)、博时中证 500 交易
                   型开放式指数证券投资基金
                   (2019 年 8 月 1 日—至今)、
                   博时中证 500 交易型开放式
                   指数证券投资基金发起式联
                   接基金(2019 年 12 月 30 日—
                   至今)、博时恒生医疗保健交
                   易型开放式指数证券投资基
                   金(QDII)(2021 年 3 月 18 日
                   —至今)、博时恒生港股通高
                   股息率交易型开放式指数证
                   券投资基金(2021 年 5 月 11
                   日—至今)、博时恒生科技交
                   易型开放式指数证券投资基
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                                        金(QDII)(2021 年 5 月 17 日
                                        —至今)、博时中证全球中国
                                        教育主题交易型开放式指数
                                        证 券 投 资 基 金 (QDII)(2021
                                        年 6 月 8 日—至今)、博时恒
                                        生科技交易型开放式指数证
                                        券投资基金发起式联接基金
                                        （QDII）(2021 年 12 月 21
                                        日—至今)、博时恒生医疗保
                                        健交易型开放式指数证券投
                                        资基金发起式联接基金
                                        (QDII)(2021 年 12 月 28 日—
                                        至今)、博时恒生港股通高股
                                        息率交易型开放式指数证券
                                        投资基金发起式联接基金
                                        (2022 年 1 月 10 日—至今)、
                                        博时纳斯达克 100 交易型开
                                        放式指数证券投资基金
                                        （QDII）(2023 年 4 月 19 日
                                        —至今)、博时纳斯达克 100
                                        交易型开放式指数证券投资
                                        基金发起式联接基金
                                        （QDII）(2023 年 9 月 26 日
                                        —至今)的基金经理。
  注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
                            博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
策主要聚焦于货币、房地产、资本市场等领域，有助于改善流动性、刺激消费及扩大内需，并已初见成效。
地产销售在 10 月和 11 月也出现较大反弹。反应需求的新订单指数与新出口订单指数继续上行，体现了市
场需求正在好转。12 月中央经济工作会议提出“着力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合”，目
标指向名义增长，货币政策基调自 2010 年以来首次转向“适度宽松”，提振消费也放到重要位置。随着政策
效能持续释放，2025 年 1 季度市场或从政策预期逐步转为基本面交易，受政策推动盈利出现改善的行业有
望成为市场主线。
  A 股市场在 9 月下旬冲高后进入震荡盘整状态。板块表现分化较大，科技和小盘表现较好，周期表现
落后，消费内部出现分化，食品饮料、农林牧渔表现不佳，商贸零售表现出色，季度涨幅超过 20%。宽基
指数中科创 50、中证 2000 涨幅居前。中证 500 指数本季度上涨 23.42%。
  在投资策略上，本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的基
准指数。
  截至 2024 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 7.0451 元，份额累计净值为 1.3888 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 0.23%，同期业绩基准增长率-0.30%。
  无。
                          §5 投资组合报告
                          博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
序号               项目               金额(元)             占基金总资产的比例(%)
      其中：股票                        720,958,657.19             94.54
      其中：债券                                     -                    -
            资产支持证券                              -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                         -                    -
代码             行业类别             公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）
 A    农、林、牧、渔业                       4,167,602.00             0.55
B     采矿业                           25,326,080.50             3.34
C     制造业                          447,172,574.01            58.94
D     电力、热力、燃气及水生产和供应业              26,517,212.57             3.49
E     建筑业                            7,838,178.00             1.03
F     批发和零售业                        17,194,608.84             2.27
G     交通运输、仓储和邮政业                   11,051,415.17             1.46
H     住宿和餐饮业                         2,267,563.00             0.30
I     信息传输、软件和信息技术服务业               63,550,618.04             8.38
J     金融业                           74,783,256.10             9.86
K     房地产业                           9,246,545.00             1.22
L     租赁和商务服务业                       6,278,383.00             0.83
M     科学研究和技术服务业                     5,021,183.95             0.66
N     水利、环境和公共设施管理业                  3,483,614.61             0.46
O     居民服务、修理和其他服务业                             -                -
P     教育                             1,686,740.00             0.22
Q     卫生和社会工作                        4,196,027.40             0.55
R     文化、体育和娱乐业                      9,427,105.00             1.24
S     综合                             1,749,950.00             0.23
      合计                           720,958,657.19            95.02
                                        博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号         股票代码            股票名称    数量(股)              公允价值(元)            占基金资产净值比例(％)
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
                                                                  公允价值变
      代码               名称         持仓量           合约市值(元)                              风险说明
                                                                   动(元)
     IC2503       IC2503            26.00         29,512,080.00    -797,920.00   -
公允价值变动总额合计(元)                                                                         -797,920.00
股指期货投资本期收益(元)                                                                        7,900,062.44
                            博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                        -8,684,280.00
     本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总
体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
的投资决策程序说明
     本基金投资的前十名证券的发行主体中，永泰能源集团股份有限公司在报告编制前一年受到晋中市应
急管理局的处罚。江苏亨通光电股份有限公司在报告编制前一年受到上海证券交易所的通报批评。本基金
对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
     除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
序号                   名称                        金额(元)
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                                             博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                    §6 开放式基金份额变动
                                                                                                   单位：份
本报告期期初基金份额总额                                                                               126,895,098.00
报告期期间基金总申购份额                                                                                37,600,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                                                              56,800,000.00
报告期期间基金拆分变动份额                                                                                           -
本报告期期末基金份额总额                                                                               107,695,098.00
                      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
   基金管理人未持有本基金。
   报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
                            §8 影响投资者决策的其他重要信息
                                                                                   报告期末持有基金情
                          报告期内持有基金份额变化情况
投资                                                                                     况
者类          持有基金份额比例达
        序                                                                                          份额占
别           到或者超过 20%的时               期初份额            申购份额          赎回份额            持有份额
        号                                                                                           比
               间区间
招 商
银 行
股 份
有 限
公 司
－ 博
时 中
证 500
                          博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
交   易
型   开
放   式
指   数
证   券
投   资
基   金
发   起
式   联
接   基
金
                             产品特有风险
    本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流
动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发
基金的流动性风险。
    在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
    注：1.申购份额包含红利再投资份额。
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日，
                                       博时基金公司共管理 386 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 16089 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币，累计
分红逾 2085 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
                        博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
基金管理人、基金托管人处
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
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                                             二〇二五年一月二十二日