海富通A100LOF: 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告

       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
    基金管理人：海富通基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
                      §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                    §2   基金产品概况
基金简称              海富通中证 A100 指数（LOF）
场内简称              海富通 A100LOF
基金主代码             162307
交易代码              162307
基金运作方式            上市契约型开放式
基金合同生效日           2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额        46,129,814.41 份
投资目标              本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序
                  约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相
                  对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准
                  的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值
                  增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
                  绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差小于 4％。
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投资策略             本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
                 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
                 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准           中证 A100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征           本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的
                 投资品种。
基金管理人            海富通基金管理有限公司
基金托管人            中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
                 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C
称
下属分级基金的场内简
                 海富通 A100LOF            -
称
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
注：根据中证指数有限公司发布的指数修订公告，本基金的标的指数“中证100
指数”更名为“中证A100指数”。自2024年10月28日起，本基金基金名称由原“海富
通中证100指数证券投资基金（LOF）”变更为“海富通中证A100指数证券投资基
金（LOF）”；基金业绩比较基准由“中证100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%”
变更为“中证A100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%”。
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                             单位：人民币元
                                       报告期
主要财务指标                    (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
                      海富通中证 A100 指          海富通中证 A100 指
                  海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
                                     数A                    数C
  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
  （3）本基金于2020年11月09日发布公告，自2020年11月10日起增加一种新
的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅开通场外申购赎回业务，收取销售服务
费，不收取申购费。
                                               业绩比较
                       净值增长     业绩比较
         净值增长                                  基准收益
  阶段                   率标准差     基准收益                       ①－③       ②－④
             率①                                率标准差
                        ②           率③
                                                   ④
过去三个
              -3.53%    1.65%        -3.35%        1.68%   -0.18%      -0.03%
月
过去六个
月
过去一年          13.46%    1.26%        13.56%        1.29%   -0.10%      -0.03%
过去三年         -18.75%    1.13%       -21.03%        1.15%    2.28%      -0.02%
过去五年           8.49%    1.17%       -12.64%        1.19%   21.13%      -0.02%
自基金合
同生效起         68.87%     1.31%       17.60%         1.32%   51.27%      -0.01%
至今
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                                             业绩比较
                     净值增长      业绩比较
          净值增长                               基准收益
    阶段               率标准差      基准收益                    ①－③      ②－④
           率①                                率标准差
                       ②           率③
                                              ④
 过去三个
            -3.55%     1.65%        -3.35%    1.68%    -0.20%   -0.03%
 月
 过去六个
 月
 过去一年       13.30%     1.26%        13.56%    1.29%    -0.26%   -0.03%
 过去三年      -19.05%     1.13%       -21.03%    1.15%     1.98%   -0.02%
 自基金合
 同生效起      -17.28%     1.12%       -25.24%    1.14%     7.96%   -0.02%
 至今
收益率变动的比较
            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                (2009 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日)
            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
  注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建
仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、
                            （七）规定的比
例限制及本基金投资组合的比例范围。
                      §4       管理人报告
           任本基金的基金经理
                                    证券从业
 姓名   职务          期限                               说明
                                     年限
           任职日期       离任日期
                                           硕士，持有基金从业人员资格
                                           证书。历任天风证券上海自营
                                           分公司衍生品部投资研究、期
                                           权交易职位。2017 年 7 月加入
                                           海富通基金管理有限公司，历
      本基
                                           任投资经理、量化投资部基金
      金的   2023-08-
纪君凯                        -         8年    经理助理。2020 年 6 月至 2023
      基金      04
                                           年 7 月任海富通上证非周期
      经理
                                           ETF、海富通上证周期 ETF 的
                                           基金经理。2020 年 7 月至 2022
                                           年 12 月兼任海富通量化前锋
                                           股票、海富通中证 500 增强基
                                           金经理。2023 年 8 月起任海富
           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
                                 通中证 A100 指数（LOF）、海
                                 富通中证港股通科技 ETF 基
                                 金经理。2024 年 4 月起兼任海
                                 富通中证汽车零部件主题
                                 ETF 基金经理。2024 年 6 月
                                 起兼任海富通中证港股通科
                                 技 ETF 发起联接基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公
司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之
日。
  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运
用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行
投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
  报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益
率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信
区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送
金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可
能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行
为。
  本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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   国内经济方面，2024 年四季度整体维持弱修复状态。从经济领先指标看，
在大量地方债发行支撑下，四季度社融增速底部企稳，M1 同比跌幅收窄，企业
和居民投融资意愿不强，但是政府融资有望形成对冲。从经济增长动力上看，9
月底以来宏观政策持续加码，在消费补贴政策支撑下社零底部回升，国内出口保
持稳健增长，股市企稳回升，国内地产成交显著放量。从政策思路看，中央经济
工作会议提出实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产
业创新融合发展，稳住楼市股市，扩大内需成为 2025 年经济工作的首要任务，
政策的发力方向更加准确。
   海外经济方面，美国经济处于降息周期中。货币政策方面，在 7-8 月美股市
场经历一波衰退交易后，美联储在 9 月启动了超预期的 50BP 降息，此后 11 月
和 12 月美联储继续分别降息 25BP。财政政策方面，2024 财年美国赤字规模达
到 1.8 万亿美元，处于历史第三高位，特朗普新政府宣言削减财政赤字，但是财
政支出中医保、社保、退伍军人服务等福利性开支占比较大，刚性支出较高导致
削减财政赤字难度大，美国积极的财政政策依然有惯性。在宽松货币政策和积极
财政政策下，美国经济边际走弱但是还难言衰退。此外，特朗普赢得了美国总统
大选，需要关注未来中美关系变化。
   从 A 股市场看，四季度市场高位震荡，结构分化。四季度上证指数涨幅为
为 4.36%，中证 2000 为 8.40%，中小成长风格明显占优。行业板块方面，根据
中信一级行业分类，表现靠前的板块是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒，
靠后的板块是有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。
   从行情主线看，四季度以来中小成长风格和红利策略轮流表现占优。随着宏
观政策力度加强，市场风险偏好明显提升，居民存款“搬家”入市，市场交易更活
跃，日成交额长期保持在万亿以上，中小成长风格占优。但是，也要注意到经济
基本面改善更平缓，11 月以来 10 年期国债收益率快速下行，迅速突破关键点位，
债市抢跑定价降息，从而带动红利风格也表现强势。
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     作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量
化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
     报告期内，海富通中证 A100 指数 A 净值增长率为-3.53%，同期业绩比较基
准收益率为-3.35%。海富通中证 A100 指数 C 净值增长率为-3.55%，同期业绩比
较基准收益率为-3.35%。
     本基金本报告期无需要说明的情形。
                    §5   投资组合报告
                                                  占基金总资产
序号           项目                金额(元)
                                                  的比例(%)
     其中：股票                        54,386,225.31       92.71
     其中：债券                                    -            -
     资产支持证券                                   -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                              -            -
     金融资产
              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
                                                  占基金资产净值
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                   比例（％）
A 农、林、牧、渔业                                    -            -
B 采矿业                                         -            -
C 制造业                                         -            -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                        -            -
E 建筑业                                         -            -
F 批发和零售业                                      -            -
G 交通运输、仓储和邮政业                                 -            -
H 住宿和餐饮业                                      -            -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                171,519.00         0.29
 J 金融业                                        -            -
K 房地产业                                        -            -
L 租赁和商务服务业                                    -            -
M 科学研究和技术服务业                                  -            -
N        水利、环境和公共设施管理业                        -            -
O        居民服务、修理和其他服务业                        -            -
P             教育                              -            -
Q           卫生和社会工作                           -            -
R          文化、体育和娱乐业                          -            -
S             综合                              -            -
              合计                    171,519.00         0.29
                                                  占基金资产净值
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                   比例（％）
A 农、林、牧、渔业                          481,268.80         0.82
B 采矿业                              3,113,295.56        5.33
C 制造业                             31,960,725.06       54.69
                  海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                    2,208,307.40             3.78
E 建筑业                                     1,088,583.00             1.86
F 批发和零售业                                               -              -
G 交通运输、仓储和邮政业                             2,213,251.30             3.79
H 住宿和餐饮业                                               -              -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                      2,905,848.73             4.97
 J 金融业                                    8,012,508.22          13.71
K 房地产业                                      687,990.00             1.18
L 租赁和商务服务业                                  628,736.02             1.08
M 科学研究和技术服务业                                631,198.72             1.08
N        水利、环境和公共设施管理业                                 -              -
O        居民服务、修理和其他服务业                                 -              -
P                 教育                                   -              -
Q            卫生和社会工作                        282,993.50             0.48
R          文化、体育和娱乐业                                   -              -
S                 综合                                   -              -
                  合计                     54,214,706.31          92.78
本基金本报告期末未持有港股通股票。
明细
                                                           占基金资产
序号       股票代码     股票名称      数量(股)      公允价值(元)
                                                       净值比例(％)
               海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
明细
                                                       占基金资产
序号    股票代码     股票名称      数量(股)         公允价值(元)
                                                       净值比例(％)
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
               海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
     根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
  根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
本基金本报告期末未持有国债期货。
     根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公
司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
外的股票。
序号    名称                金额（元）
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
                  §6   开放式基金份额变动
                                                单位：份
                           海富通中证A100指          海富通中证A100指
        项目
                                        数A               数C
本报告期期初基金份额总额                   47,534,393.18        76,995.62
报告期期间基金总申购份额                    1,340,287.58        78,652.46
减：报告期期间基金总赎回份额                  2,850,186.89        50,327.54
报告期期间基金拆分变动份额                              -                -
本报告期期末基金份额总额                   46,024,493.87       105,320.54
        §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金。
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
             §8   影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
  海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外
合资基金管理公司。
  从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年
  海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批
获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公
告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公
司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
投资管理人。
发的“金基金•偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办
的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获
“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通
内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型
持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期
开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理
业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机
构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证
券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海
富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增
长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。
                海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度报告
证券报》颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。
   (一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文件
   (二)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金合同
   (三)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书
   (四)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）托管协议
   (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
   (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
   中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19
层 1901-1908 室
   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
                                     海富通基金管理有限公司
                                     二〇二五年一月二十二日