中小100ETF: 中小企业100交易型开放式指数基金2024年第4季度报告

中小企业 100 交易型开放式指数基金
    基金管理人：华夏基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                         中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
                       §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                         中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
                 §2 基金产品概况
基金简称            华夏中小企业 100ETF
场内简称            中小 100ETF
基金主代码           159902
交易代码            159902
基金运作方式          交易型开放式
基金合同生效日         2006 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额      197,825,052.56 份
投资目标            紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
                本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
                股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
                成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况
                （如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基
投资策略
                金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为有
                效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种
                金融衍生产品，如期权、期货、权证以及其他与标的指数
                或标的指数成份股相关的衍生工具。
业绩比较基准          本基金的业绩比较基准为“中小企业 100 指数”。
                本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
                与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策
风险收益特征
                略，跟踪反映原中小企业板市场的标的指数，是股票基金
                中风险较高的产品。
基金管理人           华夏基金管理有限公司
基金托管人           中国建设银行股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                单位：人民币元
       主要财务指标                           报告期
                                 中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
                                        (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                                              业绩比较
                      净值增长       业绩比较
         净值增长                                 基准收益
  阶段                  率标准差       基准收益                       ①-③           ②-④
         率①                                   率标准差
                         ②         率③
                                                 ④
过去三个月        -1.44%      1.87%      -1.96%        1.88%      0.52%         -0.01%
过去六个月        13.76%      1.85%     12.60%         1.86%      1.16%         -0.01%
过去一年         8.36%       1.66%      6.01%         1.66%      2.35%          0.00%
过去三年     -33.10%         1.41%     -36.09%        1.41%      2.99%          0.00%
过去五年         2.52%       1.47%      -3.78%        1.48%      6.30%         -0.01%
自基金合同
生效起至今
比较
                      中小企业 100 交易型开放式指数基金
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                      (2006 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日)
                          中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
                      §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限
 姓名   职务                              证券从业年限         说明
             任职日期           离任日期
                                                 硕士。曾任财富
                                                 证券助理研究
                                                 员，原中关村证
                                                 券研究员等。
                                                 入华夏基金管
                                                 理有限公司。历
      本基金                                        任数量投资部
      的基金                                        基金经理助理、
 徐猛   经理、投   2016-12-01         -        21 年    上证原材料交
      委会成                                        易型开放式指
       员                                         数发起式证券
                                                 投资基金基金
                                                 经理（2016 年 1
                                                 月 29 日至 2016
                                                 年 3 月 28 日期
                                                 间)、华夏沪港
                                                 通恒生交易型
                                                 开放式指数证
中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
                       券投资基金基
                       金 经 理 （ 2015
                       年 3 月 12 日至
                       日期间)、华夏
                       沪港通恒生交
                       易型开放式指
                       数证券投资基
                       金联接基金基
                       金 经 理 （ 2015
                       年 3 月 12 日至
                       日期间)、上证
                       金融地产交易
                       型开放式指数
                       发起式证券投
                       资基金基金经
                       理（2013 年 4
                       月 8 日至 2021
                       年 7 月 19 日期
                       间)、华夏创业
                       板交易型开放
                       式指数证券投
                       资基金基金经
                       理（2017 年 12
                       月 8 日至 2021
                       年 7 月 19 日期
                       间)、战略新兴
                       成指交易型开
                       放式指数证券
                       投资基金基金
                       经理（2018 年 7
                       月 13 日至 2021
                       年 7 月 19 日期
                       间)、华夏创业
                       板交易型开放
                       式指数证券投
                       资基金发起式
                       联接基金基金
                       经理（2018 年 8
                       月 14 日至 2021
                       年 7 月 19 日期
                       间)、战略新兴
                       成指交易型开
                    中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
                                           放式指数证券
                                           投资基金发起
                                           式联接基金基
                                           金 经 理 （ 2019
                                           年 6 月 5 日至
                                           日期间)、华夏
                                           中 小 企 业 100
                                           交易型开放式
                                           指数基金发起
                                           式联接基金基
                                           金 经 理 （ 2018
                                           年 9 月 10 日至
                                           日期间)等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
           《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
                                 《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
                        中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 26 次，其中 25 次为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同基金经理管理的
组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。
  本基金跟踪的标的指数为中小企业 100 指数，中小企业 100 指数遴选了原中小板市场中
市值大、流动性好的 100 只 A 股作为样本，自 2006 年 1 月 24 日起正式发布，以综合反映
原中小板市场整体表现，其作为原中小板市场的核心指数，兼具价值尺度与投资标的功能。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
缓慢复苏态势，通胀进一步回落的势头面临重重挑战。国内方面，随着存量政策有效落实，
一揽子增量政策加速推出，政策组合效应持续发挥，主要经济指标明显回升，社会信心有效
提振，稳的基础在巩固，进的力量在增强，积极因素继续增多，经济长期向好的支撑条件与
基本趋势没有变。市场方面，受政策支持和市场预期改善等因素推动，A 股市场整体表现较
为积极，成交量和成交额保持高位，科技及消费领域板块表现突出，小盘成长风格表现占优。
  基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回和成份股调整等工作。
  为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认
为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等。
  截至 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 3.3288 元，本报告期份额净值增长率为
-1.44%，同期业绩比较基准增长率-1.96%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.52%，与业绩比
较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生
的差异。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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                      §5 投资组合报告
序号             项目             金额（元）             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                   655,845,186.06                       99.45
      其中：债券                                -                           -
            资产支持证券                         -                           -
      其中：买断式回购的买入返售金
                                           -                           -
      融资产
     注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
                                                                占基金资产净值
代码             行业类别                公允价值（元）
                                                                比例（％）
 A    农、林、牧、渔业                                  25,940,531.60              3.94
 B    采矿业                                        4,017,816.00              0.61
 C    制造业                                      488,304,507.78          74.15
 D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                           6,961,115.00              1.06
 E    建筑业                                                   -                 -
 F    批发和零售业                                                -                 -
                        中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
 G    交通运输、仓储和邮政业                            20,646,803.20           3.14
 H    住宿和餐饮业                                             -              -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业                        46,042,046.91           6.99
 J    金融业                                    43,153,634.13           6.55
 K    房地产业                                    1,957,053.00           0.30
 L    租赁和商务服务业                               14,810,438.44           2.25
 M    科学研究和技术服务业                                919,182.00           0.14
 N    水利、环境和公共设施管理业                                      -              -
 O    居民服务、修理和其他服务业                                      -              -
 P    教育                                                 -              -
 Q    卫生和社会工作                                            -              -
 R    文化、体育和娱乐业                               3,092,058.00           0.47
 S    综合                                                 -              -
      合计                                    655,845,186.06          99.59
                                                        占基金资产净
序号     股票代码      股票名称   数量（股）          公允价值（元）
                                                        值比例（%）
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                       中小企业 100 交易型开放式指数基金 2024 年第 4 季度报告
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无股指期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
  本基金本报告期末无国债期货投资。
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
  序号            名称                  金额（元）
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  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                §6 开放式基金份额变动
                                                 单位：份
本报告期期初基金份额总额                                206,784,608.33
报告期期间基金总申购份额                                 21,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                               30,459,555.77
报告期期间基金拆分变动份额                                            -
本报告期期末基金份额总额                                197,825,052.56
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
二级市场交易价格溢价风险提示公告。
告。
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  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金
管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理
人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                      华夏基金管理有限公司
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