深成ETF: 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

深证成份交易型开放式指数证券投资
  基金 2024 年第 4 季度报告
   基金管理人：南方基金管理股份有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
   送出日期：2025 年 1 月 22 日
                       深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称                   南方深证成份 ETF
场内简称                   深成 ETF
基金主代码                  159903
交易代码                   159903
基金运作方式                 交易型开放式
基金合同生效日                2009 年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额             451,154,507.00 份
                       紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标
                       化。
                       本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
                       法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
                       资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
                       应调整。
                       当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
                       等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
                       指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
投资策略
                       动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
                       指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
                       和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
                       存托凭证的投资策略：本基金将根据法律法规和监管机
                       构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信
                       息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，
                       通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证
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                        的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
业绩比较基准                  深证成份指数
                        本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
                        金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
风险收益特征
                        全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
                        标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人                   南方基金管理股份有限公司
基金托管人                   中国工商银行股份有限公司
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                     单位：人民币元
       主要财务指标            报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
                      份额净值增                业绩比较基
         份额净值增                  业绩比较基
  阶段                  长率标准差                准收益率标     ①-③      ②-④
          长率①                   准收益率③
                        ②                   准差④
过去三个月        -1.08%     2.27%     -1.09%     2.27%   0.01%     0.00%
过去六个月        18.32%     2.15%     17.70%     2.15%   0.62%     0.00%
过去一年         10.94%     1.82%      9.34%     1.82%   1.60%     0.00%
过去三年        -27.75%     1.45%    -29.90%     1.45%   2.15%     0.00%
过去五年         8.40%      1.46%     -0.15%     1.46%   8.55%     0.00%
自基金合同
             -7.92%     1.55%    -24.99%     1.57%   17.07%   -0.02%
生效起至今
准收益率变动的比较
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                      §4 管理人报告
           任本基金的基金经理          证券
姓名   职务       期限              从业                   说明
           任职日期       离任日期    年限
                                     北京大学工商管理硕士，特许金融分析
                                     师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基
                                     金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公
                                     司投资并购部、德勤华永会计师事务所
                                     深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南方
                                     基金，历任运作保障部基金会计、数量
     本基金
孙伟   基金经                  -   14 年
           月 19 日                    理；2015 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29
     理
                                     日，任南方 500 工业 ETF、南方 500 原
                                     材料 ETF 基金经理；2015 年 7 月 2 日至
                                     金基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021
                                     年 1 月 7 日，任南方中证 500 工业 ETF
                                     基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年
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                    深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                       基金经理；2020 年 12 月 1 日至 2021 年
                       年 7 月 10 日至今，任 500 信息基金经理；
                       ETF 基金经理；2016 年 5 月 20 日至今，
                       任南方创业板 ETF 联接基金经理；2016
                       年 8 月 17 日至今，任 500 信息联接基金
                       经理；2016 年 8 月 19 日至今，任深成
                       ETF、南方深成基金经理；2017 年 3 月 8
                       日至今，任南方全指证券 ETF 联接基金
                       经理；2017 年 3 月 10 日至今，任南方中
                       证全指证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月
                       理；2017 年 6 月 29 日至今，任南方银行
                       联接基金经理；2018 年 2 月 8 日至今，
                       任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12
                       日至今，任南方 H 股联接基金经理；2019
                       年 7 月 12 日至今，任南方上证 380ETF、
                       南方上证 380ETF 联接基金经理；2020
                       年 12 月 1 日至今，任高铁基金基金经理；
                       基金经理；2023 年 7 月 25 日至今，任南
                       方上海金 ETF 发起联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
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                    深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 49 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
推动快速上扬，沪深 300、创业板指等主要指数均有显著涨幅，个股活跃度明显提升，部
分权重股与中小盘股共同发力。但随后在国内外宏观经济形势变化、市场获利回吐等因素
作用下，市场步入调整，涨幅有所回吐，整体波动较为剧烈，市场情绪也随之起伏，资金
流向和板块轮动频繁。
   深证成指是反映深圳证券交易所市场整体表现的标尺性指数，深证成指报告期内下跌
   期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。
   我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
   （1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
   （2）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
   （3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；
   （4）新股上市初期涨幅较大的影响。
   截至报告期末，本基金份额净值为 1.2479 元，报告期内，份额净值增长率为-1.08%，
同期业绩基准增长率为-1.09%。
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                        深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
        报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
                       §5 投资组合报告
                                                    占基金总资产的比例
序号               项目            金额（元）
                                                       （%）
         其中：股票                   562,924,619.18              99.92
         其中：债券                                  -                -
            资产支持证券                              -                -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                -                -
         金融资产
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款
估值增值。
                                                      金额单位：人民币元
代码              行业类别         公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
A        农、林、牧、渔业                 11,307,324.91               2.01
B        采矿业                       7,189,153.28               1.28
C        制造业                     412,617,953.56              73.29
         电力、热力、燃气及水生产和
D                                  7,259,673.20               1.29
         供应业
E        建筑业                       1,344,669.82               0.24
F        批发和零售业                    4,823,538.90               0.86
G        交通运输、仓储和邮政业               8,883,968.72               1.58
H        住宿和餐饮业                                 -                -
I        信息传输、软件和信息技术服            33,475,345.46               5.95
                         第 6 页 共 11 页
                   深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     务业
J    金融业                      49,966,452.22               8.88
K    房地产业                      5,278,007.39               0.94
L    租赁和商务服务业                  7,531,129.87               1.34
M    科学研究和技术服务业                4,157,885.50               0.74
N    水利、环境和公共设施管理业             1,256,091.64               0.22
O    居民服务、修理和其他服务业                          -                -
P    教育                         797,300.00                0.14
Q    卫生和社会工作                   3,638,998.04               0.65
R    文化、体育和娱乐业                 3,383,112.67               0.60
S    综合                                     -                -
     合计                      562,910,605.18              99.99
                                                  金额单位：人民币元
代码          行业类别         公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业                               -                -
B    采矿业                                    -                -
C    制造业                                    -                -
     电力、热力、燃气及水生产和
D                                           -                -
     供应业
E    建筑业                                    -                -
F    批发和零售业                                 -                -
G    交通运输、仓储和邮政业                            -                -
H    住宿和餐饮业                                 -                -
     信息传输、软件和信息技术服
I                                           -                -
     务业
J    金融业                                    -                -
K    房地产业                           14,014.00             0.00
L    租赁和商务服务业                               -                -
M    科学研究和技术服务业                             -                -
N    水利、环境和公共设施管理业                          -                -
O    居民服务、修理和其他服务业                          -                -
P    教育                                     -                -
Q    卫生和社会工作                                -                -
R    文化、体育和娱乐业                              -                -
S    综合                                     -                -
     合计                             14,014.00             0.00
    无。
                     第 7 页 共 11 页
                       深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
投资明细
                                                   金额单位：人民币元
                                                        占基金资产净值
序号     股票代码    股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                         比例（％）
投资明细
                                                   金额单位：人民币元
                                                        占基金资产净值
序号     股票代码    股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                         比例（％）
     无。
     无。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     无。
                       第 8 页 共 11 页
                    深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明。
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
     本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
                                           单位：人民币元
序号            名称                   金额（元）
                    第 9 页 共 11 页
                       深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     无。
                       流通受限部分的          占基金资产净值     流通受限情况说
序号     股票代码     股票名称
                       公允价值（元）           比例（%）         明
                  §6 开放式基金份额变动
                                                         单位：份
报告期期初基金份额总额                                         487,154,507.00
报告期期间基金总申购份额                                        111,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                      147,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                        -
报告期期末基金份额总额                                         451,154,507.00
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
     本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
                       第 10 页 共 11 页
                                           深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
      报告期内持有基金份额变化情况                                                            报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                 份额占
类别    序号                 期初份额              申购份额               赎回份额              持有份额
             超过 20%                                                                               比
             的时间区
             间
联接基          20241001-
金            20241231
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
             无。
             深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
             网站：http://www.nffund.com
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