华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
     投资基金联接基金
     基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
     基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                           华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                               §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中的财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
  本基金于 2024 年 11 月 26 日根据收费方式分不同，新增 I 类份额，I 类相关指标从 2024 年
  本基金于 2024 年 12 月 13 日根据收费方式分不同，新增 Y 类份额，Y 类相关指标从 2024 年
                         §2 基金产品概况
基金简称                  华泰柏瑞沪深 300ETF 联接
基金主代码                 460300
基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日               2012 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额            2,510,341,965.06 份
投资目标                  紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略                  本基金为沪深 300ETF 的联接基金。沪深 300ETF 是主要采用完全
                      复制法实现对沪深 300 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金
                      主要通过投资于沪深 300ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
                      在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成
                      本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市
                      场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
                      投资基金。
业绩比较基准                沪深 300 指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%
风险收益特征                本基金为沪深 300ETF 的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪
                      深 300 交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的
                      紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数的表现密切
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                                                华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                           相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与
                           货币市场基金。
基金管理人                      华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人                      中国工商银行股份有限公司
                             华泰柏瑞沪深           华泰柏瑞沪深         华泰柏瑞沪深 华泰柏瑞沪深
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码                     460300           006131         022699      022948
报告期末下属分级基金的份               1,167,361,650.44 1,333,269,536.65 1,518,624.62 8,192,153.35
额总额                               份                份              份            份
基金名称                       华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码                      510300
基金运作方式                     交易型开放式
基金合同生效日                    2012 年 5 月 4 日
基金份额上市的证券交易所               上海证券交易所
上市日期                       2012 年 5 月 28 日
基金管理人名称                    华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称                    中国工商银行股份有限公司
投资目标               紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略               本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
                   重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
                   相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的
                   股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资
                   组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准             沪深 300 指数
风险收益特征             本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%，并采用
                   完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货
                   币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收
                   益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险
                   和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
                    §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                         单位：人民币元
                                       报告期（2024 年 11 月 报告期（2024 年 12 月
       报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月
主要财              31 日）
                                              日）                  日）
务指标
         华泰柏瑞沪深             华泰柏瑞沪深            华泰柏瑞沪深 300ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF
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已实现
收益
        -15,633,148.34     -29,199,106.90             -18,818.85             -43,495.80
利润
平均基
金份额            -0.0149              -0.0205              -0.0690                -0.0130
本期利
润
基金资    1,128,904,761.97   1,266,897,140.38          1,468,633.99            7,922,231.95
产净值
基金份             0.9671              0.9502               0.9671                  0.9671
额净值
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                           华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A
                                                 业绩比较基准
                      净值增长率标 业绩比较基准
  阶段    净值增长率①                                   收益率标准差       ①－③             ②－④
                       准差②          收益率③
                                                    ④
过去三个月        -1.71%        1.56%        -1.92%        1.65%        0.21%         -0.09%
过去六个月        13.32%        1.49%        13.05%        1.58%        0.27%         -0.09%
过去一年         15.23%        1.22%        14.04%        1.27%        1.19%         -0.05%
过去三年        -15.48%        1.08%       -19.20%        1.12%        3.72%         -0.04%
过去五年          4.00%        1.14%        -3.24%        1.17%        7.24%         -0.03%
自基金合同
生效起至今
                           华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C
  阶段    净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                           ①－③             ②－④
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                                            华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                     准差②        收益率③        收益率标准差
                                               ④
过去三个月      -1.77%      1.56%       -1.92%        1.65%      0.15%    -0.09%
过去六个月      13.17%      1.49%       13.05%        1.58%      0.12%    -0.09%
过去一年       14.93%      1.22%       14.04%        1.27%      0.89%    -0.05%
过去三年      -16.12%      1.08%      -19.20%        1.12%      3.08%    -0.04%
过去五年       2.70%       1.14%       -3.24%        1.17%      5.94%    -0.03%
自基金合同
生效起至今
                       华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差       ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                               ④
自基金合同
生效起至今
                       华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差       ①－③        ②－④
                     准差②        收益率③
                                               ④
自基金合同
           -2.10%      0.88%       -2.20%        0.89%      0.10%    -0.01%
生效起至今
率变动的比较
                               第 5页 共 16页
         华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
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注：A 类图示日期为 2012 年 5 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2018 年 7 月 2 日至
                               §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名     职务                                                  说明
                任职日期  离任日期  年限
      副总经 2012 年 5 月 29                         副总经理，硕士，2000-2001 年任上海汽
 柳军                            -       23 年
      理、指数     日                                车集团财务有限公司财务，2001-2004 年
                                   第 7页 共 16页
                华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
投资部总                任华安基金管理有限公司高级基金核算
监、本基                员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理
金的基金                有限公司，历任基金事务部总监、指数投
经理                  资部总监、总经理助理兼指数投资部总
                    监，现任公司副总经理兼指数投资部总
                    监。2009 年 6 月起任上证红利交易型开
                    放式指数证券投资基金的基金经理。2011
                    年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中
                    小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF
                    联接基金基金经理。2012 年 5 月起任华
                    泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
                    投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放
                    式指数证券投资基金联接基金的基金经
                    理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。
                    型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞
                    中证 500 交易型开放式指数证券投资基
                    金联接基金的基金经理。2018 年 3 月至
                    合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活
                    配置混合型证券投资基金的基金经理。
                    泰利灵活配置混合型证券投资基金的基
                    金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI
                    中国 A 股国际通交易型开放式指数证券
                    投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任
                    华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开
                    放式指数证券投资基金联接基金的基金
                    经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红
                    利低波动交易型开放式指数证券投资基
                    金的基金经理。2019 年 7 月起任华泰柏
                    瑞中证红利低波动交易型开放式指数证
                    券投资基金联接基金的基金经理。2019
                    年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科
                    技 100 交易型开放式指数证券投资基金
                    的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月
                    任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式
                    指数证券投资基金联接基金的基金经理。
                    成份交易型开放式指数证券投资基金的
                    基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞上
                    证科创板 50 成份交易型开放式指数证券
                    投资基金联接基金的基金经理。2021 年 5
                    月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数
                    交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
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                             华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                                 的基金经理。2021 年 7 月至 2023 年 8 月
                                 任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易
                                 型开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                 中证全指医疗保健设备与服务交易型开
                                 放式指数证券投资基金的基金经理。2021
                                 年 12 月起任华泰柏瑞中证 500 增强策略
                                 交易型开放式指数证券投资基金的基金
                                 经理。2022 年 8 月起任华泰柏瑞南方东
                                 英恒生科技指数交易型开放式指数证券
                                 投资基金联接基金（QDII）的基金经理。
                                 韩半导体交易型开放式指数证券投资基
                                 金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型
                                 开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
                                 的基金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞
                                 中证 2000 交易型开放式指数证券投资基
                                 金的基金经理。2023 年 10 月起任华泰柏
                                 瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资
                                 基金的基金经理。
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
  报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
  首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
                    第 9页 共 16页
                                    华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
   报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 24 次，都为指数投资组合因跟踪指
数需要而发生的反向交易。
涨跌幅分别为 18.25%、18.02%、14.24%和 11.05%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000
和创业板指的涨跌幅分别为-2.06%、-0.30%、4.36%和-1.54%。从市场风格来看，期间沪深 300
价值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为-0.82%和-4.66%，中证 500 成长相对中证 500 价值
获得了超额收益。
   随着 9 月底金融三部委和中央政治局会议相继出台一揽子超预期政策，2024 年四季度市场呈
现出震荡行情，投资者的情绪较 9 月底逐渐回归理性，但市场风险偏好较前三季度有较大提升，
成交活跃度明显改善。展望 2025 年一季度，国内宽松的财政政策信号于 2024 年四季度底基本已
明确，但不容忽视内外预期变化带来的对估值修复节奏的影响，一季度内仍需关注包括特朗普就
任后的预期出台的关税政策对相关产业带来的影响等。中期来看，A 股低位区域或已现，投资者
预期发生根本性的逆转，大盘风格或将持续具有相对收益。
   我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.040%，期间日跟踪误差为 0.133%，较好地实
现了本基金的投资目标。
   本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准
基本一致的投资回报。
   截至本报告期末华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 的基金份额净值为 0.9671 元，本报告期基金份
额净值增长率为-1.71%，同期业绩比较基准收益率为-1.92%，截至本报告期末华泰柏瑞沪深
比较基准收益率为-1.92%，
              截至本报告期末华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I 的基金份额净值为 0.9671
元，本报告期基金份额净值增长率为 2.21%，同期业绩比较基准收益率为 2.15%，截至本报告期末
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y 的基金份额净值为 0.9671 元，本报告期基金份额净值增长率为
-2.10%，同期业绩比较基准收益率为-2.20%。
   无。
                          第 10页 共 16页
                               华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
                    §5 投资组合报告
序号            项目             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                            47,384.97                 0.00
     其中：债券                          5,063,169.86                0.21
          资产支持证券                              -                   -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              -                   -
     产
                                                         占基金资产净值比
代码           行业类别           公允价值（元）
                                                           例（%）
 A   农、林、牧、渔业                                        -             -
 B   采矿业                                             -             -
 C   制造业                                    36,236.41           0.00
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                               -             -
 E   建筑业                                             -             -
 F   批发和零售业                                          -             -
 G   交通运输、仓储和邮政业                                     -             -
 H   住宿和餐饮业                                          -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                                 -             -
 J   金融业                                             -             -
 K   房地产业                                            -             -
 L   租赁和商务服务业                                        -             -
 M   科学研究和技术服务业                             11,148.56           0.00
 N   水利、环境和公共设施管理业                                   -             -
 O   居民服务、修理和其他服务业                                   -             -
 P   教育                                              -             -
 Q   卫生和社会工作                                         -             -
 R   文化、体育和娱乐业                                       -             -
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                                        华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 2024 年第 4 季度报告
 S    综合                                                    -          -
      合计                                            47,384.97       0.00
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号    股票代码       股票名称       数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
 序号            债券品种         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）
       其中：政策性金融债                           -                           -
序号    债券代码       债券名称       数量（张）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）
    明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
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                                                                     占基金资产
 序号       基金名称       基金类型   运作方式         管理人      公允价值（元）             净值比例
                                                                       （%）
          华泰柏瑞
          沪深 300
                                        华泰柏瑞
          交易型开              交易型开
          放式指数              放式(ETF)
                                        有限公司
          证券投资
           基金
                                               公允价值变动
 代码        名称       持仓量（买/卖） 合约市值(元)                            风险说明
                                                （元）
IF2503   沪深 300 股           15 17,721,000.00      5,640.00           -
          指期货
公允价值变动总额合计（元）                                                            5,640.00
股指期货投资本期收益（元）                                                       3,475,328.76
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                               -4,356,960.00
  注：本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水
时作为现货的替代。
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
 序号             名称                                金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                                流通受限部分的公允价值                 占基金资产净 流通受限情况
 序号   股票代码           股票名称
                                    （元）                     值比例（%）   说明
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6 开放式基金份额变动
                                                                              单位：份
                                                                华泰柏瑞沪        华泰柏瑞沪
                            华泰柏瑞沪深            华泰柏瑞沪深
项目                                                              深 300ETF     深 300ETF
                                                                 联接 I         联接 Y
报告期期初基金份额总额                 922,909,757.13 1,433,914,954.81             -                 -
报告期期间基金总申购份额                525,125,109.34 1,263,160,689.45 1,535,237.82 8,225,262.72
减:报告期期间基金总赎回份额              280,673,216.03 1,363,806,107.61      16,613.20     33,109.37
报告期期间基金拆分变动份额
                                          -                 -           -                 -
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额             1,167,361,650.44 1,333,269,536.65 1,518,624.62 8,192,153.35
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            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                   单位：份
                                                                       华泰柏瑞
                 华泰柏瑞沪深            华泰柏瑞沪深            华泰柏瑞沪深              沪深
       项目
                                                                        联接 Y
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份额                  -                 -                 -         -
报告期期间卖出/赎回总份额                  -                 -                 -         -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
注：无。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  注：无。
  上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
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托管人住所
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