诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
   基金管理人：诺德基金管理有限公司
   基金托管人：上海银行股份有限公司
   报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                                                     诺德安鸿 2024 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                       诺德安鸿
基金主代码                      010440
基金运作方式                     契约型开放式
基金合同生效日                    2021 年 1 月 15 日
报告期末基金份额总额                 602,001,565.77 份
投资目标                       本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期
                           稳健增值。
投资策略                       本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、
                           收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资
                           产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险
                           特征，构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，
                           并根据市场变化及时进行调整，力求获取长期稳健的投
                           资收益。
业绩比较基准                     中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征                     本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
                           市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人                      诺德基金管理有限公司
基金托管人                      上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                   诺德安鸿 A           诺德安鸿 C          诺德安鸿 D
下属分级基金的交易代码                     010440           021076          022071
报告期末下属分级基金的份额总额            313,015,050.86 份 191,904,422.48 份 97,082,092.43 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                                       单位：人民币元
                                 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                                诺德安鸿 A           诺德安鸿 C                诺德安鸿 D
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                  诺德安鸿 A
                                               业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                                收益率标准差        ①－③               ②－④
                      准差②         收益率③
                                                 ④
过去三个月       0.53%       0.12%          2.23%      0.09%         -1.70%            0.03%
过去六个月       0.02%       0.11%          2.50%      0.10%         -2.48%            0.01%
过去一年        2.61%       0.08%          4.98%      0.09%         -2.37%           -0.01%
过去三年        12.05%      0.05%          7.69%      0.06%             4.36%        -0.01%
自基金合同
生效起至今
                                  诺德安鸿 C
                                               业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                                收益率标准差        ①－③               ②－④
                      准差②         收益率③
                                                 ④
过去三个月       0.52%       0.12%          2.23%      0.09%         -1.71%            0.03%
过去六个月       0.00%       0.11%          2.50%      0.10%         -2.50%            0.01%
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自基金份额
运作日至今
                                诺德安鸿 D
                                             业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                               收益率标准差      ①－③         ②－④
                     准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月      0.53%       0.12%         2.23%      0.09%       -1.70%    0.03%
自基金份额
           -0.19%      0.12%         2.11%      0.11%       -2.30%    0.01%
运作日至今
率变动的比较
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注：本基金成立于 2021 年 1 月 15 日，图示时间段为 2021 年 1 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。
本基金建仓期间自 2021 年 1 月 15 日至 2021 年 7 月 14 日，报告期结束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
本基金从 2024 年 3 月 27 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2024 年 3 月 27 日起存续。
本基金从 2024 年 8 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2024 年 8 月 28 日起存续。
                          §4 管理人报告
 姓名    职务   任本基金的基金经理期限 证券从业                        说明
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             任职日期        离任日期      年限
    本基金基
    金经理、
    诺德货币
    市场基
    金、诺德
    汇盈纯债
    一年定期
    开放债券
    型发起式
    证券投资
    基金、诺
    德安盛纯                                     上海财经大学金融学硕士。2006 年 11 月
    债债券型                                     至 2008 年 10 月,任职于平安资产管理有
    证券投资 2021 年 1 月 26                       限责任公司。2008 年 10 月加入诺德基金
赵滔滔                       -        17 年
    基金、诺      日                              管理有限公司,先后担任债券交易员、固
    德安承利                                     定收益研究员、固定收益部总监等职务，
    率债债券                                     具有基金从业资格。
    型证券投
    资基金的
    基金经
    理、诺德
    中证同业
    存单 AAA
    指数 7 天
    持有期证
    券投资基
    金基金经
    理
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职
日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”
为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、
                      《证券投资基金法》、
                               《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
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则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害
基金持有人利益的行为。
  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，
维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券
时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交
易制度总体执行情况良好。
  公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺
德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和
其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、
界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，
本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%
的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
富了货币政策的工具箱；另外，央行实施了适度宽松的货币政策来呵护市场，保持流动性相对合
理充裕。第四季度各项“稳增长”政策持续发力，财政政策转向较为积极，经济增长保持相对平
稳。在大规模化债政策支持下，2 万亿置换债顺利发行，地方政府债务风险有一定程度下降。
  报告期内，本基金配置品种以政策性金融债，商业银行金融债和中高等级信用债为主，同时
根据市场情况进行波段操作力争增厚收益。报告期内本基金遭遇了较大规模的赎回，短期内的大
规模赎回对组合结构造成一定冲击，调整组合结构是本季度的工作重点之一。未来，本基金将根
据市场情况灵活调整投资策略，争取保持组合稳健运行。
  展望 2025 年第一季度，大规模经济刺激政策或仍在路上，进一步降准、降息的可能性较大。
利率债、地方债和政策性金融债的发行供给短期内可能会放量。与此同时，央行或将继续保持适
度宽松的货币政策，为债券发行和经济发展保驾护航。
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                                                      诺德安鸿 2024 年第 4 季度报告
     截至 2024 年 12 月 31 日，诺德安鸿 A 份额净值为 1.0442 元，累计净值为 1.1522 元。本报告
期基金份额净值增长率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%。诺德安鸿 C 份额净值为
益率为 2.23%。诺德安鸿 D 份额净值为 1.0442 元，累计净值为 1.0442 元。本报告期基金份额净
值增长率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%。
     无。
                          §5 投资组合报告
序号               项目                  金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                         -                  -
       其中：债券                           702,562,166.98               99.21
            资产支持证券                                   -                  -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                     -                  -
       产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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                                                             诺德安鸿 2024 年第 4 季度报告
  本基金本报告期末未持有股票。
 序号                债券品种          公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
          其中：政策性金融债                 51,306,216.53                            8.16
序号    债券代码           债券名称        数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                       债 02A
                       债 04A
                       债 02A
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
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  本基金本报告期末未投资国债期货。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中， 22 中行
二级资本债 02A 的发行主体中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
                                    、24 北京银行 02 的
发行主体北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）
                         、24 光大银行债 02 的发行主体中国光
大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）
                    、19 交通银行二级 02 的发行主体交通银行股份有
限公司（以下简称“交通银行”
             ）存在被监管公开处罚的情形。
  根据 2023 年 12 月 28 日的行政处罚决定，中国银行因：一、部分重要信息系统识别不全面，
灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求；二、重要信息系统投产及变更未向监管部门报告，且
投产及变更长期不规范引发重要信息系统较大及以上突发事件；三、信息系统运行风险识别不到
位、处置不及时，引发重要信息系统重大突发事件；四、监管意见整改落实不到位，引发重要信
息系统重大突发事件；五、信息科技外包管理不审慎；六、网络安全域未开展安全评估，网络架
构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告；七、信息系统突发事件定级不准确，导致未按
监管要求上报；八、迟报重要信息系统重大突发事件；九、错报漏报监管标准化（EAST）数据，
被国家金融监督管理总局罚款 430 万元。
  根据 2024 年 4 月 3 日的行政处罚决定，中国银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的
真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局北京市分局处 40 万元人民币罚
款，没收违法所得 2236.13 元人民币。
  根据 2024 年 2 月 11 日的行政处罚决定，北京银行因：一、EAST 信贷业务数据漏报;二、EAST
投资业务数据漏报;三、EAST 理财业务数据漏报;四、EAST 系统数据与客户风险系统数据不一致;
五、存款分户账流水数据漏报;六、总行与分行汇总期末余额数据不一致;七、对公存款分户账数
据错报;八、对公信贷分户账数据错报;九、个人存款分户账明细记录数据错报;十、对监管通报问
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题整改不到位，被国家金融监督管理总局北京监管局罚款合计 330 万元。
  根据 2024 年 5 月 14 日的行政处罚决定，光大银行因投诉处理内部控制不严行为，被国家金
融监督管理总局对中国光大银行股份有限公司罚款 20 万元。
  根据 2024 年 6 月 3 日的行政处罚决定，交通银行因：一、安全测试存在薄弱环节；二、运行
管理存在漏洞；三、数据安全管理不足；四、灾备管理不足，被国家金融监督管理总局罚款 160
万元。
  对 22 中行二级资本债 02A、24 北京银行 02、24 光大银行债 02、19 交通银行二级 02 的投资
决策程序的说明：
  本基金管理人认为,上述处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。
我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
  除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
 序号          名称                        金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                            单位：份
项目                     诺德安鸿 A            诺德安鸿 C          诺德安鸿 D
报告期期初基金份额总额          1,081,517,837.91   492,325,035.89     647,109.50
报告期期间基金总申购份额           152,110,238.24    12,930,581.65   97,102,827.35
减:报告期期间基金总赎回份额         920,613,025.29   313,351,195.06     667,844.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                    -               -               -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额            313,015,050.86   191,904,422.48   97,082,092.43
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  无。
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   基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。
   投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、
(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。
                                                     诺德基金管理有限公司
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